统计分析在风险管理领域中的应用

刘丽娟

摘要：随着我国金融市场的不断开放，企业的发展机遇与挑战并存，若想持续稳定长久发展，必须充分发挥统计分析方法在风险管理领域中作用，有助于提高它们的风险管理水平，有效降低经营活动中的风险，避免企业遭受不必要的经济损失，所以风险管理理念与手段的应用可以更好的提高统计工作质量，金融领域中的市场风险、借贷风险、操作风险的管控更加需要企业以统计为导向的统计分析方法，所以统计定量分析应用研究在我国金融风险管理经营活动中有着重要的现实意义。本文主要阐述我国风险管理的现状，探讨统计分析方法在市场风险、信贷风险、操作风险这三种风险管控中的应用。

关键词：统计分析;风险管理;信贷风险;市场风险;操作风险

一、引言

在经济全球化和信息化以及大数据到来的时代，统计在经济生活中扮演重要角色，成为现代科学管理中必不可少的强劲工具，无论是企业还是金融机构都离不开统计软件、统计方法和统计理论。

金融领域在经营管理过程中会遇到各种风险，其中操作风险，信贷风险，市场风险是金融界公认的三大风险因子。若想各项金融活动顺利开展，就必须不断加强对这三种风险控制与防范工作，而风险管理是管理科学的重要分支，是金融机构在经营中各种风险的生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。统计分析又是实现良好监督、管理科学化和参与决策的有效手段，所以充分发挥统计分析在风险管理中的作用，有效降低风险，运用统计知识管控风险，科学预测分析危险事件发生的概率，从而能针对性地积极采取有效防范措施，有效地保障金融领域的科学与安全性。

二、统计分析与风险管理

统计是对大量事物数量关系进行的综合汇总，是搜集、整理、分析数据的一门学科，在经济生活领域被广泛运用。统计分析就是定量分析非确定性问题的规律性，使国民经济能够正常有效运行、并帮助管理决策者进行科学决策、规避风险、获取社会效益的有效科学方法。

风险就是损失发生有多大的可能性。风险管理简单的说是对实际损失和潜在损失的有效控制。它是指企业如何在一个特定有风险的环境里把风险减到最低的一种管理过程。也是在降低风险的收益与成本之间进行权衡并采取措施的过程。现代风险管理包括风险识别、风险衡量、风险评价、风险技术选择和风险管理效果评价。风险管理对于现代企业和金融机构而言十分重要。

在目前日趋激烈的金融市场竞争环境中，操作风险、信贷风险和市场风险是企业和金融业的最重要的风险来源，而且这三种风险关联性很大，操作风险会带来声誉风险和流动性风险，放大信用风险和市场风险，而当流动性趋紧的时候发生操作风险的概率又会增加。因为我国目前金融市场不断开放、法规也随之解禁，均使这三种风险变化波动程度越来越高，因此风险管控愈发成为企业的核心竞争力。运用现代金融风险管理将这些风险成本及损失最小化、并提升金融业的风险管理水平，这些都说明运用现代统计分析方法进行风险管控愈来愈重要。对这三种风险的识别、评估与测量和管理少不了统计理论的支持和统计分析方法的应用。除了使用传统基本统计方式的调查法、因素分析法、SWOT法、概率估计法等，同时还要引进国际先进的风险管理技术方法，特别是统计定量分析技术，通过统计计量模型来辅助解决风险管控的问题具有重要意义。

三、统计分析在风险管理应用中的作用

统计分析在风险管理过程中发挥着关键且有效的作用。合理地将统计分析运用到金融风险估测、风险评价以及风险管理决策中，使它们有效地结合在一起，开展深入全面的统计分析调研工作，有针对性地把风险管理中长期存在的问题，快速、科学、有效地制定解决方法，最大限度地减少企业和金融机构经营管理过程中的各种各类风险，把风险可能的不良影响减少到最低值，并且降低决策中的错误几率，避免可能的损失，提高企业的附加值，为主要管理决策者做出正确决策提供科学依据具有十分重要意义。

首先，统计分析能有效地降低操作风险资本，释放资金以提升银行的业务发展动能。可以为金融机构提供信贷风控服务，提供数据信息，在大数据建立的基础之上，对损失率﹑风险指数进行有效性检验，保证内部数据和外部数据的精确性和适用性及一致性，有效识别犯罪团伙欺诈、机构代办欺骗等高风险行为，帮助金融机构降低金融风险，减少资金损失。

其次，统计分析对损失事件发生的频率、规律、严重性和其他相关信息定期做好追踪记录，为操作风险量化分析提供依据。通过积累风险数据，建立长期风险数据库，为今后采用灵敏度更高、精确度更强的计量方法做好充分准备。对各大金融机构和互联网金融企业来说，可以利用这些成熟的统计数据分析方法，去评估测量和判断信用风险，提高金融业的风险规避能力，提高信贷审批的速度，使风险最低化。

再次，在商业信贷审核上可以减少很多主观因素的干扰，加速提升我国金融机构产品定价的能力，快速发展我国衍生产品金融市场，提高金融机构监管水平，保护企业的安全和完整，实现企业的经营活动目标，有助于企业做出正确的决策。

四、统计分析在风险管理中的应用

（一）统计分析在信贷风险管理中应用

1.目前我國信贷风险管理中的现状

金融信贷风险是由市场条件、生产技术、自然、社会风险等因素变动而引起的风险。在我国由于市场经济还不够完善、不够成熟，金融市场还在不断的规范之中，因此抗风险能力较为薄弱，金融部门所面临的各种风险中，信贷风险是最致命也是最重要的风险，信贷活动只要存在，信贷风险就不以人的意志为转移而客观存在，我国金融部门在信贷风险管理中存在的问题较为突出：

首先，重贷轻管。在贷后管理薄弱，金融机构缺乏对客户信贷资金的运用情况进行跟进检查、监督和制约。

其次，缺乏精细化管理。我国对金融信贷风险的全过程研究比较薄弱，只注重单因素研究，并且金融部门缺乏自己的综合全面的定价模型，定价政策因人而异的情况也较多。

再次，信贷时间期限管理不到位。忽略客户信贷到期后挪用信贷资金，面临信贷较高风险。

2.如何运用统计分析知识加强信贷风险管理

统计分析在零售业、商业信贷风险中有效应用可以极大地控制风险的发生、发展。

（1）零售信贷风险即消费者信贷质量变化的风险最终影响到公司的收益状况，或影响到对应的证券或金融产品的价格。零售业务由于单个个人贷款的风险相对较小，单个的违约不会对金融机构产生很大影响。客户个体之间相对独立，缺少相关关联，个人违约的变化经常提前伴随着消费者个人行为的变化。

在我国零售业务信贷风险中，可以运用先进的信贷评分统计方法规避风险。信贷评分主要通过统计量化来评估信贷风险，是一种运用统计分析把信贷申请人相关信息计量化，通过定量化信贷评分模型，把申请人信息从金融机构或信贷机构的数据库里提取出来并加以权重，转化成计分从而评估申请人的风险状况。消费者包含房屋拥有状况、信用卡利用率、信用历史以及客户能否持续还款或者今后违约的可能性预测，都可以充分利用大数据进行分析，从而提高工作效率。

（2）商业信贷风险是我国许多金融机构和企业所面临的主要风险来源，属于最大和最核心的风险，也是最致命的风险。商业信贷的违约概率遭受的损失有许多不确定性因素。它随着商业信贷业务产生而发生，只要商业信贷业务存在，借贷风险就存在。信贷本身存在许多不确定性损失，会给金融部门带来负面影响与关联的链式反映，商业信贷机构遵照一定的方式方法有针对性地对风险做好事前识别和预测风险、防范事中风险和化解事后风险。

对于我国商业信贷风险，首先可以运用定性方法和法规进行分析——信贷评估系统。这也是最常用的评估系统，比如标准普尔和穆迪的评级系统，可以评估债务人的信用或者某种债权证券或其他金融债务上的信用。其次，利用统计数学模型——KMV模型。目前西方国家运用KMV模型较为广泛，在我国也应推广使用，KMV模型主要用以估计借款企业违约概率。这个统计分析方法的核心是利用股权市场的相关信息分析相关的预期违约频率（EDF），而不依赖于信贷评分的判断和历史交易频率的平均分析。这样可以有效通过违约数据库，映射出公司实际的违约频率。西方国家有很多利用KMV模型在公司发生信用风险之前判断出公司信用的变化，它有效地规避了风险。目前巴塞尔协议也推荐银行使用KMV模型进行内部信用风险的量化计算。

（二）统计分析在市场风险管理中的应用

1.我国目前市场风险管理的现状

市场风险是市场价格（利率，汇率，股票价格和商品价格）的不确定性对企业的运营和盈利造成不利影响。市场风险管理是辨识、度量、监测和控制或转移市场风险的过程。通过将市场风险控制在企业可以愿意承受的范围以内，从而实现经过风险调整后的收益最大化。

首先，我国目前市场风险度量技术落后。市场风险度量统计模型陈旧，缺乏许多衍生工具，在市场风险处理上受到一定影响。

其次，我国的金融市场风险管理从国际比较来看，市场风险管理机制落后，缺乏全面统一的制度体系，没有形成一整套完善、科学、合理的管理系统。由于长期以来我国的利率、汇率等政策由政府控制，所以金融部门对市场风险管理防范的意识薄弱，缺乏能动性。

再次，我国市场风险在外部监督管理方面的措施不健全。缺乏有效的外部监管机制模式，潜藏着一定的道德风险。

2.如何运用统计分析知识加强市场风险管理

引进西方市场风险度量技术，金融创新和金融工程，是市场风险管理的必备工具，目前西方国家运用最广泛的统计分析应用方法——风险价值法。

风险价值统计分析方法是在一定的置信区间里，测定由于市场波动而导致某个证券或整个资产组合在未来某个时期内（比如某一天或十天）可能出现的最大损失值。从统计角度分析，风险价值法提供了在某个时间段，由市场因素导致资产价值潜在变化的概率。

风险价值统计方法能够从整体资产组合的角度，清晰的反映金融资产的总体市场风险大小，在西方金融界得到广泛使用和认可。目前国际银行业巴塞尔委员会也利用风险价值模型，来确定银行以及其他金融机构的资本储备率。除此之外，还有许多统计方法在市场风险量化过程中被运用，如概率论统计、技术模拟、大数定率理论、数学编制程序等。

（三）统计分析在操作风险管理中的运用

由于我国金融市场规模不断扩大，如何有效管理、在操作风险方面如何加强管理、减少不必要的损失是金融界面临的主要问题。巴塞尔监管委员会（Basel Committee）在2004年发布了《新資本协议》，操作风险被列入风险管理框架内，对国际金融部门操作风险的测量和管控有了新的要求。目前从我国金融部门来看，最近几年，由于操作风险引起的金融案件很多，对我国不仅造成了经济损失，对金融机构的金融秩序正常运转也带来了影响。所以，科学正确地识别操作风险，建立准确有效的操作风险管理统计分析体系，提高操作风险管理水平是我国金融部门所面临的重大问题。

操作风险是“由于内部程序，人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险”。对于金融机构来说是运营中面临的最新风险。

1.目前我国金融机构操作风险现状

20世纪90年代以后，操作风险问题的问题在近几年越来越明显，出现很多金融贷款诈骗案。曾经在2006年，深圳发展银行违规放贷总额高达15亿元，还有大量资金挪用的违法案件等，这些凸显了金融部门在操作风险管理上普遍存在的弊端和漏洞。

首先，存在操作风险管理不正确的理念，重事后管理、轻事前和事中措施防范。

其次，重审计稽核，轻统计操作风险分析，没有设立科学完善的操作风险损失数据库，缺少积累长时间的损失依据数据;对一些遭受过损失的事件发生发展的规律、动态频数、以及重要的关联信息定时跟踪记载、统计分析量化的风险数据依据不足。

再次，缺乏对统计人员在金融操作风险领域中所面临数据测算度量的培训不到位，不能科学且高质量快速搜集和测算度量操作风险中数据的损失。

2.如何运用统计分析知识加强操作风险管理

首先，要选取恰当的操作风险计量方法，运用定量统计分析方法------风险损失模型法，量化风险﹑数据化模型是金融部门在操作风险管理中的必不可少的，也是风险管理的主要手段，因为操作风险起始时发生速度快、包括内容广泛﹑搜集损失资料难度较大﹑很难正确判定损失大小，这些因素又影响统计分析技术量化较慢，而风险损失模型法弥补了这方面的不足。

其次，2004年4月26日新巴塞尔协议要求金融机构为操作风险配置相应的资本金，相应提出了三种方法来测算操作风险资本的办法：指标基本法、标准规则法、高级计算法。针对于我国金融部门，标准规则法不仅完善了指标基本法的漏洞，而且条件不像高级计算法那样严格。在业务范围、规模、业务类等等方面比较适合我国自身业务情况，并且这种方法对于测量风险的针对性也比较好，所以我国目前适合应用这种统计分析方法。

此外，要逐步设立严密的统计执行顺序，要经常的针对风险损失率﹑统计风险大小指标做好科学系统性的统计分析整理和检查，确实保证统计数据无论在内部数值和外部数值的一致性、准确性和应用性，逐步走向标准化、准确度高、灵敏度强的统计分析计量方法做准备。

五、结论

综上所述，随着我国金融业的不断开放，信贷风险、市场风险、操作风险的统计分析方法有了长足的发展，无论是企业还是金融部门，都无法与统计应用技术脱离开来，企业内部风险管理的建设在不断地加强，风险意识不断提高，统计信息数据库的逐步建立，并在这些大数据基础上构建统计模型以评估金融风险。风险的多樣化管控还需要企业既要以统计为导向的分析方法，也需要结合一些非量化分析和风险管理框架，融合各种风险管理技术并从企业整体上去管控和规避风险，并把金融创新和金融工程运用到风险管理中，因此统计定量分析研究与应用在我国金融风险管理中有着重要的现实意义。

参考文献：

[1]孙港.概率统计在企业风险决策中的应用[J].科技企业与发展，2018 （2）.

[2]康卉妍.统计在精算与风险管理领域的应用[J].西南财经大学财讯，2017.

[3]刘胜会.我国商业银行市场风险管理现状及管理体系[J].南开大学金融系，2018.