我国股票市场周末效应的实证检验

武晓东

【摘要】 周末效应作为检验有效市场假设的一种方法，被国内外很多学者广泛研究，这些研究结论存在一定的差异。文章利用中国证券市场2006年至2010年的数据，重新对周末效应进行检验，以验证目前中国股票市场是否存在周末效应以及产生的原因。

【关键词】 周末效应； 有效市场； 收益率； 波动性