新形势下城商行风险管理能力升级分析

2023-07-28谭晶

管理学家 2023年14期

谭晶

[摘要]城市商业银行（以下简称“城商行”）作为我国金融体系的重要构成，在服务地方经济、服务中小企业和服务城乡居民等方面发挥着重要作用。但在国内市场供给侧改革、数智经济、大数据应用、互联网金融等商业形态和技术的冲击下，城商行传统的风险管理体系面临巨大挑战，越来越难以适应市场需求和监管要求。因此，城商行如何提升风险管理能力，突破瓶颈，顺应时代发展潮流，在满足监管对商业银行风险管理要求的前提下，促进业务健康、可持续发展，具有现实意义。

[关键词]城商行；技术赋能；开放互联；复合型人才；文化根植

中图分类号：F832 文献标识码：A 文章编号：1674-1722（2023）14-0022-03

深化金融体制改革、推进金融安全网络建设、持续强化金融风险防控能力是金融机构需要面临的金融监管新形势，也是实现商业银行可持续发展的迫切需求，如何突破瓶颈、提升自身的风险管理能力、跟上市场步伐，已成为金融机构未来发展的必答题。

从市场环境来看，城商行主要立足当地，与市场份额占比高和与综合经营能力强的大型股份制银行相差甚远。从监管要求来看，在各类金融活动被纳入监督管理的趋势下，城商行的业务行为必然要朝着规范化和标准化的方向前进。

面对市场收缩、金融创新受阻、服务效率降低及业务范围受限的局面，城商行要横向拓展业务广度，寻找更多的市场机会；纵向挖掘业务深度，从存量业务中寻找潜在机会成为城商行目前重要的业务拓展方式。无论是横向拓展还是纵向深挖，都必须在防范风险的前提下进行，都需要有强大的专业风险管理能力做支撑，城商行的健康发展离不开全面、系统的风险管理体系的保驾护航。

一、城商行风险管理升级存在的问题

（一）风险管理意识不强

我国城商行多是城市信用合作社进行改制而成立的，主要以传统粗放的管理模式为主，导致全体人员对风险管理的认识不全面、不正确，风险管理行为的被动性特征明显。

风险管理工作侧重后台管理，过分强调成本控制和风险隔离，忽略了其对信贷决策、授信限额控制等决策支持的作用；对市场化背景下的风险管理价值理解不深，存在业务审批标准不一、业务监控策略不清的现象，没有真正体现风险管理赋能业务发展的价值，错误地将风险与违规、损失等同，将风险管理简单地认为是控制[1]。

城商行的经营机构在经营发展过程中，未能及时辨识和应对各类风险，导致其对业务的擴展和企业的发展产生影响；管理机构一味地将重点放在信用风险的把控和计量上，对于操作风险、市场风险及法律风险缺乏全面的认识。这会对城商行支持地方经济、寻求稳步健康发展起到反噬作用。

（二）风险管理权责不清，风险承担主体不明确

在欧美商业银行制度下，董事会明确承担了银行经营管理中的各种风险管理、处置和分配等职责，在风险管理文化的加持下，风险管理分工明确，权责清晰。但在我国《股份制商业银行公司治理指引》中，没有明确规定风险承担的主体，这导致国家监管层对金融风险虽然非常重视，但各商业银行的风险管理权责划定存在较大的自主性和差异性。

对于城商行这类自身金融风险管理文化淡薄、整体经营管理能力较弱的金融主体而言，其风险管理明显缺乏紧迫感和主动性，存在着很多风险管理“真空地带”、风险管理问题找不到责任人的现象[2]。

（三）内控体制不健全，风险管理组织结构不完善，尚未形成独立的风险管理部门和管理体系

通过当前实践现状的分析发现，不少城商行未能结合自身的实际情况，设立独立性较强的风险管理机构，没有遵循不相容岗位分离的原则，科学、合理地设置各岗位，配置专业化人员，导致风险管理浮于表面。

当前，城商行在经营过程中面临的风险趋于多样化、复杂化及全球化，无论是内部审计部门，还是以信用风险管理为主的授信管理部门，抑或是以合规风险管理为主的合规管理部门，大都没有能力承担起控制城商行经营中面临各类风险的风险管理职责。

（四）技术运用不足，风险管理体系化升级滞后

城商行在金融科技运用上的不足导致其无法对更多、更广泛的业务进行有效的风险管理，因而不得不放弃一些业务领域和机会，影响了业务发展。

多数城商行的风险管理手段主要为“人工操作+内部数据+员工经验”，标准化作业能力不足，对市场上出现的运用数字化风控、AI智能、区块链等技术的信息化风险管理体系缺乏足够的了解和市场敏锐性，造成如今多数城商行缺乏提升风险监测计量能力、风险管理体系化建设滞后的局面，难以适应不断发展的新金融环境，难以满足日益复杂的风控管理需求和越来越严的监控要求。

（五）人才建设缺乏系统规划，风险管理人才短缺

由于对内缺乏系统化的风险管理人才培养体系，对外缺乏有效的专业技术人才引进机制，城商行严重缺乏具备完整风险管理体系建设理念和风险计量技术的高端、专业风险管理人才，在金融数智化转型的背景下，以金融科技为依托、以大数据建模为基础的数智化风险管理人才更是短缺。专业人才的稀缺也成为城商行风险管理能力提升的桎梏。

二、外部市场的风险管理实践

（一）大数据技术的应用提高了城商行的风险管理水平

大数据技术可监测事前、事中和事后的市场环境、业务行为，为城商行提供不同阶段的风险预警信息，主要表现为依托大数据整合分析多渠道来源、散乱的信息，综合对历史数据、客户行为习惯、信用评级等要素的相关性分析转化的数据，开展对潜在风险的识别，为各层级信贷业务和风险管理人员提供及时、专业的风险分析报告和决策依据。

如今，国内如建行、招商、中信、平安等股份制银行以及蚂蚁、度小满等头部互联网金融平台都已形成了以大数据为基础支撑的风险管理体系，创建了针对不同客户群体、不同业务的24小时服务自动化、数智化风控模型和系统，极大地延伸了自身业务的广度和深度，提高了服务效率，在业务风险可控的同时，满足了监管要求，促进了市场活跃，使业务得到了长效稳步发展，成效显著[3]。反观城商行，甚至是部分优秀的城商行，虽然近几年资产规模增幅明显，但资产不良率也同步上升，与前者还是存在一定的差距。

（二）信息开放互联，赋能金融风险管理水平快速提高

从国内头部金融机构、互联网金融平台的实践来看，通过建立信息共享机制，将自身的风险控制数据和经验与外部B端、G端进行信息互联，已成为提升风险管理能力的有效手段。B端、G端及金融机构自身拥有的大量数据能够提供更加精准的研究分析和决策支持[4]。通过信息技术的应用与数据共享，城商行可在降低系统建设与维护成本、管理难度的同时，为客户提供更好更优的服务体验。

同时，信息开放互联驱使金融机构向数智化、自动化风控模式迈进，这也符合监管提出的加快推进金融数智化建设的要求。

（三）AI智能逐渐成为风险管理的中流砥柱

随着人工智能的飞速发展，AI技术已经在金融风险管理领域得到了广泛应用。目前，越来越多的金融机构开始使用智能投顾，协助客户降低非理性行为带来的投资风险，同时智能投顾也为商业银行提供了一种全新的风险管理方式，使其能够更加有效地应对突发风险事件。

从实践来看，传统的风险预测方法往往会忽略对现实世界中存在系统性风险因素的考虑，而AI在风险管理中发挥的作用在于它能通过训练神经网络更好地发现并识别潜在的系统性风险因素。

利用机器学习和模式识别等人工智能技术实施风险管理，可显著提升商业银行系统抵御风险的能力，国内如招商、平安、浦发等股份制商业银行已经走在了AI赋能风险管理的前列。

（四）“业务+技术”的复合人才成为风险管理的香饽饽

为应对市场发展、技术革新导致的市场需求变化，头部金融机构和互联网金融平台通过实践已证明既懂业务又懂技术的复合型人才能进一步提高风险管理的质效。此类复合型人才在商业银行的风险管理中扮演着越来越重要的角色，他们不仅具备丰富的专业知识，还具备较强的技术能力，能有效地分析和识别银行经营中的风险，提供更为专业的咨询建议，使银行更好地抵御风险，提升城商行风险管理的“软实力”。

三、城商行风险管理能力升级策略

（一）夯实基础，树立全面风险管理理念，健全风险管理组织和机制

城商行要实施全面风险管理，健全管理组织，树立全面风险管理理念，在确保风险管理能够涵盖所有业务和流程环节的同时，对不同类别的风险不能“一刀切”“一把抓”，要分类识别，采取相应的防范措施，设立专职岗位负责和管理。同时，要树立和培育全员参与、全流程防控的风险管控責任意识，在完善的公司治理结构基础上，健全相互独立的、专业的、垂直的风险管理组织框架，要不断完善风险管理流程设计，将流程管理作为提升风险管理能力的重要基础并严格执行。

城商行要从管理机制入手，建立全面的风险评估机制。基于城商行的实际情况，建立完善、切实可行的风险控制机制，建立科学、合理的风险分配机制，积极做好决策、管理和执行各层次职能的具体划分，将其落于实处，防止职能的缺位、越位现象，实现风险的有效控制；建立科学的风险预警机制，建立系统的、前瞻性的预警分析机制。

（二）开放合作，加快技术赋能，切实加强多领域的风险防范

未来，城商行需要通过建立跨部门、跨地区及跨行业的风险信息共享机制，以行外B、C、G端和行内数据资源为基础，运用大数据技术、AI智能实现智能化、数字化的统计分析，建立多业态、多层级的风控模型，具备在复杂环境下对多种类业务进行风险评估和防范的能力，及时发现风险隐患。

城商行在贷前需要全面掌握企业真实的负债、担保等情况，以及企业法定代表人或实际控制人、关联企业对外融资等情况，以便合理地确定授信额度；贷中需要通过梳理和分析企业客户的经营与财务状况，及时调整信贷政策，规避业务风险；贷后需要建立健全流动性风险预警机制，做好对资产负债流动性的预测和分析管理，规避经营流动性风险。

（三）内培外引，完善人才培养机制，建设风险管理人才梯队

针对城商行风险管理人才稀缺的现实困难，可通过内培外引的方式逐步解决。在内部建立健全培训体系和考核激励制度，强化风险管理人才梯队建设，定期开展风险管理实战演练和文化宣导，以提升风险管理人员的素质和能力。同时，通过优化外部引进政策，加快引进具备行业先进风险管理理念及技术的人才，提高银行风险的管理综合水平。多数城商行为区域性的地方银行，需要鼓励风险管理人员多参加外部交流和行业研讨会，不断迭代更新思维，与市场同频，通过对业务和技术应用认知的不断加深，建设体系完善、内容多元、紧跟市场及富有活力的风险管理人才梯队。

（四）量化赋能，完善财务制度，为不断优化风险管理提供动力

城商行要建立健全完善的财务报表管理制度，有效控制、监督财务信息和经营信息的准确性、及时性和完整性，确保财务报表能够准确反映经营和风险情况，通过构建财务与经营成果相结合的风险测量模型，将风险管理融入城商行的业务运作和决策过程，实施可量化的风险监督，加强内部审计机制的建立，不断完善风险披露和风险管理策略。

四、结语

城商行在资本规模、人才、管理水平和资源投入等条件的限制下，其风险管理能力对有效服务实体经济和稳步健康发展产生的制约也越发明显。在面临一系列问题的情况下，城商行必须具有革故鼎新的决心和定力，在充分考虑监管要求和市场环境的前提下，客观认知自身的缺陷与不足，强化风险管理文化根植，加大开放合作，方能真正在服务地方经济、中小企业和城乡居民等方面发挥重要作用，实现业务的持续健康发展。