商业银行金融风险控制研究

陈　瑶（安徽大学　经济学院，安徽　合肥　230000）



商业银行金融风险控制研究

陈瑶
（安徽大学经济学院，安徽合肥230000）

摘要：当今社会日益变化，对于商业银行来说控制风险是永恒不变的课题，而知识管理技术能够实现信息的快速传递，共享，是目前我国商业银行进行风险管理的一个重要的方法与手段.在此之上还需要建立一系列的金融风险管理控制系统，来对知识管理技术提供的数据进行有效合理的利用，本文利用现有的信息资源交流技术,建立一个知识共享平台,实现知识的积累、共享.最后,分别从宏微观两个方面系统地提出控制我国商业银行风险的方法.

关键词：商业银行；风险控制；知识管理

1　引言

金融风险指的是在经济活动当中各种经济要素的不确定性所产生的造成损失的可能性.商业银行在经济活动中扮演者为经济发展、各大企业提供资金的角色，不可避免的将面临自出各种风险，所以风险管理一直是银行的主要的核心业务.所以控制风险一直成为银行永恒不变的话题，银行的核心就是控制风险，资金的安全是第一位的，只有银行将风险有效控制，才能保证金融市场的稳定.当前,我国的商业银行所遇到的主要的金融风险有以下几种形式：第一是信用风险.信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性.第二是流动性风险.商业银行管理的根本之一要求是根据存款的持续时间等贷款资产的合理配置本身.第三是商业银行的利率风险.利率风险会对商业银行的日常经营活动产生极大的影响.一般来说，外部和内部两种因素会使得商业银行产生利率风险.从盈利角度衡量利率风险对于商业银行的危害主要是从利率变化对于商业银行核心业务的影响来分析的，比如说传统的缺口管理方法，虽然简单易操作但其由于是静态的，不能观察未来利率的变动对于商业银行的资产负债的影响，现在的金融风险的管理侧重于动态,注重考察未来的金融风险对于商业银行的冲击的研究.这也正是本文的主要研究重点所在.

2　当前我国商业银行金融风险的特征

商业银行不可避免的在日常活动中要面临着各种各样的风险，所以风险管理毫无疑问将是银行的最主要且核心的职能.我国商业银行的金融风险主要可以细分成以下几种:

2.1信用风险.信用风险又称违约风险，是指借款人因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行遭受损失的可能性.信用风险是现代经济社会经济参与者所要面对的重大问题，信用风险会对我国经济的健康平稳发展产生巨大的影响,对于商业银行来说,由于债务人的信用变化给商业银行带来极大的风险,所以信用风险是商业银行金融风险管理的主要目标.我国商业银行的不良贷款率很高，究其原因，主要是因为我国社会从整体来说没有一个有效的信用制度，人们的信用观念十分淡薄，故而经济活动中人为的违约现象十分普遍，在这样一种不良氛围下，很高的不良贷款率也就是顺理成章的事情了.

2.2流动性风险.商银行需要根据存款的合理期限安排贷款等资产的期限，从而达到资源的有效利用，资源的最优配置，这就要求客户存款与贷款比例相当.商业银行有能力提供现金满足客户提取现金存款的需求成为商业银行具有流动性，但是当银行的流动性不足时，便产生了流动性风险.

2.3利率风险.商业银行的利率风险指由于市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性.利率风险的管理影响到商业银行的盈亏，如果不慎会给商业银行带来极大的危害.通常来说，外部和内部两种因素会使得商业银行产生利率风险.从盈利角度衡量利率风险对于商业银行的危害主要是从利率变化对于商业银行核心业务的影响来做的，比如说传统的缺口管理方法，虽然简单易操作但其由于是静态的，不能观察未来利率的变动对于商业银行的资产负债的影响.

3　商业银行金融风险控制系统构建

(一)目标：我们需要利用一切可以利用的网络信息技术,达到有效地数据管理，为商业银行提供一个多部门，多区域的知识共享平台.只有这样，我国商业银行才能够充分整理相关信息，对于各种信息进行过滤帅选，进而整合，提高我国商业银行的工作效率.

(二)架构：第二步，需要商业银行将知识管理系统与自身的核心业务有效地结合在一起，打造成一个整体，并切运行于日常的运营过程，这一步至关重要.为了满足上述要求，基于商业银行风险控制系统如下图显示：

(三)功能：构建银行风险控制系统首先要构建有效地知识管理的平台，只有构建有效地知识管理的平台，才能够让商业银行多部门能够高效运作，其次构建风险仿真系统，通过在经济环境下的仿真模拟可以有效测出各种风险抵抗能力，进而为实践提供理论依据，最后构建综合服务管理系统.知识管理平台能够为商业银行提供各种财务信息、金融知识(案例、法规、措施和建议,等等)的咨询和管理.风险仿真系统主要是模拟各种金融风险因素，并且把模拟得到的数据转化为数字化的信息,从而为商业银行的管理决策提供必要的理论支持,不过真正成为信息知识优化管理决策需要满足以下几大步骤：1.金融风险控制的知识共享平台.商业银行各部门庞杂，牵涉较多，涉及多个行政部门和跨学科课，所以难免在日常工作的沟通尤其实在行政管理和技术管理两个方面存在很大的困难,所以,建立不同部门共同参与银行领域共享数据的共享机制就显得尤为必要.2.商业银行金融风险模拟系统.金融涉及我国许多工业领域,从而会不可避免的有一系列的各种各样的风险.如信用风险、流动性风险等，如果以上风险不能够得到有效控制，会给我国的经济发展带来极大危害.由于金融风险模型可以有效的分析过去的变化过程,模拟预测各种场景，预测未来金融业务行业状况, 如GDP、GNP,M1,M2通货膨胀等，从而为有效的控制金融风险提供科学依据.3.金融风险综合业务管理系统.基于当今公司管理的大趋势,公司治理现状和金融业开放程度,需要为商业银行专门构建一个综合管理金融风险的综合业务管理系统，用于综合管理商业银行的金融风险.为了达到上述目的,还需要细化综合业务管理系统.1.要有风险识别系统；2.风险计量系统；3.风险控制系统；4.风险预测系统.风险识别是要求能够对于未来或者潜在的可能风险能够有效识别，这是大前提.我们将这个子系统选择金融风险指数作为识别目标，并且从四个不同方面进行识别:第一,本国的宏观经济指标，商业银行的运行离不开我国大环境的影响,所以首先要测试我国大的经济运行状况,故而此指标能够表示我国大的经济环境运行的是否稳定,是否健康,并且对于我国未来经济运行状况能够进行预测，识别我国未来是否存在大的系统性风险；第二,金融指标，包括GDP、GNP,M1,M2等,主要对于金融市场中各种金融危机的监测，此指标能够及时识别金融市场的运行状况中可能出现的各种问题，对于金融市场的风险快速识别,防范于未然；第三,泡沫风险指标，这个指标能够反映出金融资产价格的变化，从而侦测出金融资产价格的变化给商业银行带来的风险.商业银行的金融风险综合管理要求商业银行能够利用过去的数据并且通过理论分析宏观到微观的经济指标经而有效规避风险.风险自留是商业银行自己保留的风险,一般是不能够转移或者不需要转移的风险.主要是一些概率很小,风险的损失率低的风险.

4　结论

在当今的世界经济一体化程度日益加大的背景下,我国与世界经济在一起,但是正是在金融一体化情况下，也加重了我国金融领域受国际金融领域影响的程度，金融风险的管理更是显得尤为重要，金融风险的管理就是在准确识别风险的基础上，利用各种高新信息技术对于风险进行规避，转嫁，分散金融风险.原有的金融风险的管理理论注重于静态,而现在的金融风险的管理侧重于动态,注重考察未来的金融风险对于商业银行的冲击的研究.但就是目前来说，我国在金融风险管理方面的研究尚处于初始阶段，和国外发达国家有着一定差距，所以我国的金融风险管理理论与实践还需一定时间的探索.

参考文献：

〔1〕岳方明．浅谈我国商业银行风险管理现状及对策[J].甘肃科技纵横，2010(4).

〔2〕王占文.浅谈融资结构对公司治理结构的影响[J].现代商业，2012(35).

〔3〕王胜克.知识管理导论：原理与实践[M]．北京：高等教育出版社，2004．

〔4〕李志辉.国际金融业风险管理发展的新趋势:综合风险管理[J].南开经济研究,2002(1).

收稿日期：2016-02-01

中图分类号：F830.33

文献标识码：A

文章编号：1673-260X（2016）04-0115-02