社会保障支出与经济增长的实证关系研究<br/>——基于我国中部六省的面板数据分析

社会保障支出与经济增长的实证关系研究
——基于我国中部六省的面板数据分析

2015-03-08刘孝斌

西部经济管理论坛 2015年1期

关键词：六省社会保障面板

刘孝斌吴艳

(1.中共湖州市委党校经管教研室浙江湖州 313000；2.怀化学院经济系湖南怀化 418000)

社会保障支出与经济增长的实证关系研究
——基于我国中部六省的面板数据分析

刘孝斌1吴艳2

(1.中共湖州市委党校经管教研室浙江湖州 313000；2.怀化学院经济系湖南怀化 418000)

本文以社会保障支出为自变量，以经济增长为因变量，同时引入投资和劳动力为控制变量，然后运用1999-2012年我国中部六省的面板数据实证检验了社会保障支出与经济增长的关系。结果显示，社会保障支出对经济增长存在显著的正向影响，同时投资和劳动力也对经济增长存在显著的正向影响。在此基础上，本文提出了相应的对策建议。

社会保障支出；经济增长；面板数据

社会保障是维护社会稳定、协调公平与效率的一个重要工具。社会保障支出则是社会保障工作持续进行的资金来源。一般认为，用于维护社会稳定的社会保障支出没有直接介入生产活动，因而社会保障支出是经济增长的一个负担。但是近年来，不少学者却认为社会保障支出虽然不直接参与生产活动，但是却通过促进消费、拉动需求等途径间接影响经济增长，而这种间接影响既有可能是正的，也有可能是负的。随着对社会保障支出与经济增长之间关系的关注的增加，研究社会保障支出与经济增长的关系就变得越来越重要了。

图1 1999-2008年湖南和陕西不变价社保支出的变化

数据来源：根据《中国统计年鉴》2000-2009数据计算而得，图中的社保支出是以1999年为基期按照各省历年的居民消费价格指数调整后的不变价社保支出。

我国的社会保障支出在总体上经历了一个逐年上升的过程。我国社会保障支出逐年上升一方面是因为我国的经济增长、财政收入的增加，为社会保障支出的增加提供了收入上的保障；另一面，则是因为我国对社会保障的重要性的认识程度在提高。2000年的《关于完善城镇社会保障体系的试点方案》提到，在加强社会保障资金的筹集和管理方面，要调整财政支出结构，逐步增加社会保障支出。这为我国社会保障支出的增加提供了政策上的支持。但是我国的社会保障支出在我国的不同区域有着不同的表现，以湖南和陕西为例，如图1所示，湖南和陕西在1999-2008年的社会保障支出虽然在总体上都是上升的，但是两个省份的社保支出的差距却时大时小。既然社会保障支出在不同地区有着不同的表现，那么社会保障支出与经济增长的关系也会有区域差异。本文正是在认识到这一差异的基础之上，选取我国中部六省的数据来研究在我国中部地区社会保障支出与经济增长的关系有着何种表现形态。

一、文献回顾与理论预期

(一)文献回顾

对于社会保障支出与经济增长的关系，国内的学者已经从实证分析的角度进行了初步的探讨。国内的学者对社会保障支出与经济增长的关系的研究可以细分为两个板块。第一个板块是对社会保障支出与经济中某一部分(如消费、储蓄)的增长的关系的研究，这可以看作是对社会保障支出与经济增长的关系的间接研究，代表者有谢文，吴庆田(2009)等。第二个板块是对社会保障支出与经济总体增长的关系的研究，这可以看作是对社会保障与经济增长的关系的直接研究，代表者有崔大海(2008)等。

对于社会保障支出与经济中某一部分增长的关系的研究，因研究对象不同，导致研究结果也不同。虽然这种结果不具有可比性，但是这些研究所采用的实证模型却具有可比性。概括起来，这些研究所采用的实证检验模型可分为两类：一类是时间序列模型，另一类是面板数据模型。采用时间序列模型的有许小君、邓军(2009)，崔大海(2008)。采用面板数据的有李琼英、宋马林、杨杰(2009)。许小君、邓军(2009)利用协整分析和误差修正模型实证分析了我国社会保障支出与居民储蓄之间的关系，得出的结论是两者之间存在正相关关系。但是在模型设定中只有一个控制变量，即居民可支配收入。居民可支配收入固然对个人储蓄有着非常重要的影响，但是不可否认的是，个人储蓄还受其他诸多因素的影响，其中不乏一些也很重要的因素，例如利率。因此，至少可以说其实证模型是不够完美的，会对其实证检验结果可信度产生一定的影响。谢文、吴庆田(2009)利用协整分析和误差修正模型来实证分析农村社会保障支出对农村居民消费的影响，得出的结论是我国农村社会保障支出没有对农村居民消费支出产生促进作用，并在此基础上提出了增加我国农村社保投入的建议。于是这就形成一个逻辑悖论：既然我国的农村社会保障支出没有促进我国农村居民的消费支出，那么再多的社保投入也无济于事，既然如此，那还有必要增加对农村的社保投入吗？

李琼英、宋马林、杨杰(2009)采用面板数据模型，实证分析了社会保障支出与拉动内需之间的关系，得出的结论是农村居民消费水平与社会保障支出显著正相关。这一结论和谢文、吴庆田(2009)的结论是相反的。造成两者结论相反的原因可能是计量经济学方法本身存在差异，即时间序列模型与面板模型本身存在差异性；此外，样本数据的选择也是一个重要原因，李琼英、宋马林、杨杰(2009)选用的是总体的社会保障支出数据，而谢文、吴庆田(2009)选用的是农村的社会保障支出数据。

对于社会保障支出与经济总体增长之间的关系的研究，各个研究者采用的实证检验模型存在差异。有的研究者采用普通最小二乘法，如马会、吴云勇(2007)；也有的研究者采用时间序列数据模型，如王利军(2009)；还有的研究者采用面板数据模型，如董拥军、邱长溶(2007)。各学者的实证检验结果也存在差异。大多数研究者得出的结论是社会保障支出对经济增长存在正向影响，但是也有学者认为社会保障支出与经济增长存在负相关关系。马会、吴云勇(2007)用最小二乘法实证检验了中国社会保障支出与经济增长之间的“推动效应”和“拉动效应”。但是其采用的是双变量模型，没有引入控制变量，降低了其实证检验结论的可信度。王利军(2009)运用河南省的数据实证检验了河南省社会保障支出与经济增长之间的关系，而崔大海(2008)则分析了我国社会保障支出与经济增长的动态关系，而董拥军、邱长溶(2007)也实证分析了社会保障支出与经济增长之间的动态均衡关系。虽然后两者的研究对象相似，但是得出的结论却不同。崔大海(2008)认为社会保障支出与经济增长之间是单向的因果关系，而董拥军、邱长溶(2007)则认为我国的社会保障支出与经济增长之间存在双向的因果关系。选取的样本数据不同可能是造成这一差异的一个重要原因。董拥军、邱长溶(2007)基于省际面板数据实证检验了我国社会保障支出与经济增长的关系，杨杰、叶小榕、宋马林(2009)同样是基于省际面板数据实证检验了我国社会保障支出与经济增长的关系。但是两者得出的实证检验结果却相反，前者认为社会保障支出与经济增长之间存在负向关系，而后者则认为社会保障支出与经济增长呈正相关。而前者对社会保障与经济增长存在负相关关系这一结论的解释是这一负相关性来自于我国省际之间社会保障支出水平与经济发展水平、经济实力的严重不协调。这给我国当前社会保障支出提供了一个重要启示，即社会保障支出并不一定带来经济增长，它也有可能成为经济增长的负担，对经济增长产生阻碍作用。因此社会保障支出的规模要与经济发展水平相适应。

从以上的研究可以看出，无论是对社会保障支出与经济某一部分的增长的关系的研究，还是对社会保障支出与经济总体增长的关系的研究，都没有人采用中国某个区域的面板数据来检验社会保障支出与经济增长之间的关系。而中国的社会保障支出与经济增长之间的关系可能在中国各个区域有不同的呈现，这也就是社会保障支出与经济增长关系的异质性。本文以中国中部六省的面板数据来实证检验社会保障支出与经济增长之间的关系，探讨社会保障支出与经济增长的关系在中部地区的呈现形态。

(二)理论假设

社会保障支出对经济增长的影响可以从多个方面来实现。一方面，社会保障支出通过充当经济的“减震器”，为经济发展营造一个稳定的环境，从而为社会成员减少后顾之忧，提高社会成员的工作效率和工作积极性，对经济增长起到促进作用。另一方面，社会保障支出可以通过增加享受社会保障的群体的收入，增加这一群体的购买能力。根据消费函数：c=α+βy，当收入增加时，消费会增加，于是社会保障支出会增加享受社会保障的群体的消费，从而使整个社会的消费总量增加，进而拉动经济增长。但是社会保障支出并非越多越好，社会保障支出在充当经济“减震器”以及增加消费的同时，社会保障支出也存在机会成本。社会保障支出的增加会挤占财政支出中用来促进经济增长的其他支出。若社会保障支出的增加量为经济带来的收益不足以弥补被社会保障支出挤占的等量的其他支出本可以对经济带来的潜在收益时，社会保障支出就会成为经济增长的负担，对经济发展产生阻碍作用，而这也是社会保障支出与经济增长存在负相关关系的原因。因此，对社会保障支出与经济增长的关系可以作这样的假设：当社会保障支出在一个适度的规模内时，社会保障支出的增加会促进经济增长；当社会保障支出超过了适度规模时，社会保障支出的继续增加将会对经济增长产生负向作用。

二、模型、变量与数据

(一)模型设定

面板数据模型有混合模型、固定效应模型、随机效应模型三种。根据前面的理论假设以及后面实证检验过程中的F检验、Hausman检验，本文最终选取了固定效应模型来检验社会保障支出与经济增长的关系。本文选取的固定效应模型的表达式如下：

GDPit=ai+SHBit+GDZit+JYRit+μit

i=湖南，湖北，江西，陕西，山西，安徽

t=1999,2000,…,2012

其中，GDPit表示经济增长，SHBit表示社会保障支出，GDZit表示投资，JYRit表示劳动力。

(二)数据与变量说明

考虑到数据的可获得性以及整理难度，本文选取1999-2012年我国中部六省(湖南、湖北、江西、陕西、山西、安徽)的数据作为样本数据。数据均来源于《中国统计年鉴》2000-2013。至于各变量的数据，则结合到各个变量来分别说明。

1.GDPit是因变量，表示经济增长。衡量经济增长的指标一般采用GDP或GDP增长率，本文则采用以中部六省中各省1999年为基期的1999-2012年中部六省不变价的GDP值来衡量经济增长，GDP值单位为亿元。数据来源于《中国统计年鉴》2000-2013。

2.SHBit表示社会保障支出。本文采用《中国统计年鉴》中分地区财政支出中的社会保障支出来衡量社会保障支出。具体来说，2007年的《中国统计年鉴》之前即1999年到2006年的中部六省的社会保障支出由抚恤和社会福利费用、行政事业单位离退休经费、社会保障补助支出即社保三项支出相加而得，而从2008年的《中国统计年鉴》开始，不再分项统计社保三项支出，而改为只统计社会保障与就业支出，因此2007年到2012年的中部六省的社会保障支出由《中国统计年鉴》中的社会保障与就业支出来衡量。本文将社会保障支出按中部各省历年的居民消费价格指数调整为以中部各省1999年为基期的不变价的社会保障支出。社会保障支出额的单位为万元。

3.GDZit是控制变量，表示投资。投资是最主要的生产要素之一，对经济增长有着重要的影响。本文采用以中部各省1999年为基期的按各省历年的固定资产投资价格指数进行调整的各省1999-2012年的不变价固定资产投资额来衡量投资。固定资产投资额的单位为亿元。数据来源于《中国统计年鉴》2000-2013。

4.JYRit也是控制变量，表示劳动力。劳动力也是最主要的生产要素之一，对经济增长也有着重要的影响。本文采用1999-2012年中部六省的就业人数来衡量劳动力。其中，1999到2005年的中部各省就业人数数据来自于《中国统计年鉴》中我国“按城乡分从业人数”这一项目中中部各省的从业人数合计，由于统计口径的变化，2007到2012年中部各省就业人数数据来自于《中国统计年鉴》中“按城乡分就业人员数”这一项目下的中部各省就业人数合计。由于2006年的数据在《中国统计年鉴》中统计不详，本文用2005的数据乘以1999-2012年的就业人数平均增长率来近似地估算出2006年的数据。就业人数的单位为万人。

(三)描述性统计分析

表1 变量的描述性统计(中部六个省份)

续表1

注：根据《中国统计年鉴》2000-2013数据计算而得。

三、实证检验

(一)面板模型估计的结果

1．三种面板模型估计的结果。本文用Sstata9.0对SHB、GDZ、JYR对GDP的影响在三种面板模型下进行了回归分析，回归结果如表2所示。

表2 三种面板模型的回归结果

注：*、**、***分别代表10%、5%、1%的显著性水平。

2.固定效应显著性检验(F检验)。F统计量检验旨在确定应该建立混合回归模型，还是固定效应回归模型。原假设与备选假设是：

H0：αi=α。模型中不同个体的截距相同(真实模型为混合回归模型)。

H1：模型中不同个体的截距不同(真实模型为固定效应回归模型)。

F统计量定义为：

其中SSEr表示约束模型，即混合模型的残差平方和，SSEu表示非约束模型，即个体固定效应回归模型的残差平方和。非约束模型比约束模型多了N-1个被估参数。由表2中的F检验结果可知，F(5, 51) = 79.66，Prob>F= 0.0000。因此，拒绝原假设，建立固定效应模型更合理。

3.Hausman检验。Hausman检验旨在确定应该建立随机效应回归模型还是固定效应模型。原假设与备选假设是：

H0：个体效应与回归变量无关(随机效应回归模型)。

H1：个体效应与回归变量相关(固定效应回归模型)。

因此，通过一系列的假设检验，最后确定采用固定效应模型来实证检验社会保障支出与经济增长的关系。而实证检验的结果则反映在表2中。

(二)对实证检验结果的解释

通过一系列的检验，本文最终确定用固定效应模型来检验社会保障支出与经济增长的关系。固定效应模型的估计结果列在表2中。从结果中可以看出，方程的组内R2较高，表明方程的拟合优度较高。社会保障支出的回归系数为正，并且在1%的显著性水平上通过了T检验，表明社会保障支出对经济增长存在显著的正向影响。投资的回归系数也为正，并且在5%的显著性水平上通过了T检验，表明投资对经济增长存在显著的正向影响。劳动力的回归系数也为正，并且在1%的显著性水平通过了T检验，表明劳动力对经济增长存在显著的正向影响。对于以上的实证检验结果，本文的解释如下。

1.投资对经济增长存在显著的正向影响。根据传统的经济理论，在国民收入核算中，Y=I+C+G+X-M，其中I指的就是投资。在其他条件不变的情况下，投资增加时，总产出也会增加，从而促进经济增长。

2.劳动力对经济增长存在显著的正向影响。劳动力的增加，意味着经济中的就业率上升，在劳动生产率不变的情况下，就业率的上升会使总产出增加，更多的劳动力将创造更多的产值。

3.社会保障支出对经济增长存在显著的正向影响。由于这是以中部六省的数据得出的检验结果，因此，这一结果揭示的经济意义的完整表述应该是：在我国中部地区，社会保障支出对经济增长存在显著的正向影响。这一结果与前面的理论预期是一致的。社会保障支出一方面通过充当经济的“减震器”，提高社会成员的工作积极性而促进生产，从而促进经济增长;另一方面，社会保障支出通过增加享受社会保障的群体的收入，进而增加这一群体的消费，最终促进经济增长。当然这一结果的出现，还有中部地区特有的原因。中部地区与东部经济发达地区相邻，造成中部地区的人口大量往东部地区流动。这一人口的流动减轻了中部地区的社会保障压力。因为在同样的社会保障支出水平下，人口的减少意味着人均社会保障支出的增加，或者在人均社会保障支出不变的情况下，人口的减少意味着社会保障支出总量的节省，即现在用更少的社会保障支出就可以完成以前同等的社会保障任务。同时，人口的减少也降低了社会保障工作的难度，从而有利于提高社会保障支出的绩效。正是由于以上各种原因，使得中部地区的社会保障支出的收益大于社会保障支出的机会成本，从而使社会保障支出的增加促进了经济的增长，于是社会保障支出与经济增长呈现正相关关系。

四、结论及对策建议

本文以社会保障支出为自变量，以经济增长为因变量，同时引入投资和劳动力为控制变量，然后运用1999-2012年我国中部六省的面板数据实证检验社会保障支出与经济增长的关系。结果显示，社会保障支出对经济增长存在显著的正向影响，同时投资和劳动力也对经济增长存在显著的正向影响。在此基础上，本文提出以下一些对策建议。

既然社会保障支出对经济增长存在正向影响，那么适当增加社会保障支出将会促进经济增长。但是在这里，我们要注意的是“适当增加”，因为社会保障支出的最优规模我们并不清楚。在一些研究文献中，有的学者(如穆怀中，1997)用数理模型对我国的社会保障支出的适度规模进行了大胆测算，并且得出了具体的数值。然而值得商榷的是，他们的数理模型是在一个理想的环境中进行推理测算，而这样的理想环境在现实中并不存在。因此，这些学者测算的社会保障支出的最优规模的具体数值只具有参考价值，无论这些数值经过了多么严密、精确的推算。由于社会保障支出的最优规模无法确定，因此只能“适当增加”社会保障支出，至于何为“适当”，则要靠决策者根据主客观的情况去把握。在“适当增加”社会保障支出总量的同时，对于社会保障支出的结构、社会保障支出的效率、社会保障支出与其他支出的关系等因素也不可忽视。优化社会保障支出的结构，例如在区域结构中将更多的社会保障支出投放到社会保障支出效率较高的地区，将使社会保障支出的总效益发挥到最大。提高社会保障支出的效率，例如加强对社会保障资金运用的监管、创新社会保障资金运用的形式，将使一定量的社会保障支出的效益发挥到最大。协调社会保障支出与其他支出的关系，将使财政支出的结构得以优化，从而对经济增长形成一股强大的合力。

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[9] 穆怀中.社会保障适度水平研究[J].经济研究，1997(2)：56-63.

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[11] 胡宏伟，李玉娇，张亚蓉.健康状况、社会保障与居家养老精神慰藉需求关系的实证研究[J].西华大学学报(哲学社会科学版)，2011(4):91-98.

[责任编辑杨瑜]