价格预测模型在钢铁企业中的应用与研究

2014-12-12徐志仓

巢湖学院学报 2014年4期

窦凯徐志仓

（巢湖学院经济管理与法学学院，安徽巢湖 238000）

价格作为营销策略中的一个重要组成部分，也是变化性最强，关注性最高的一个，定价的合理与否，会对企业造成直接的影响。从微观方面来说，短期内会影响企业的销售业绩，长期内会制约到企业的生存与发展；从宏观方面来说，由于价格在国家经济发展中的重要作用，会直接的影响国民经济的正常发展。

根据社会经济的发展和市场的需求状况，合理的制定钢铁产品的价格、制定钢铁企业正确的定价策略，是当前钢铁企业重点关注的问题。但是当前钢铁企业中定价存在着很严重的问题，关键的一点就是预测机制较差，往往会导致企业在“淡季”时不能合理的预测价格，从而给企业带来很大的损失。因此在钢铁企业中运用一种产品综合价格的预测模型，以便为企业的日常定价进行指导。

1 影响钢铁产品价格的因素分析

1.1 影响钢铁产品价格的重要因素——成本

成本是影响价格的一个重要因素，而成本又分为制造成本和非制造成本。

对于钢铁企业来说，所谓的制造成本就是能源成本、原材料成本以及直接人工成本。作为钢铁企业，能源成本主要是指焦炭，因为焦炭是钢铁生产必须的还原剂、燃料以及料柱骨架。近年来煤炭价格的过山车式的浮动，导致能源成本也随之变化。对于钢铁来说，铁矿石是其最重要的生产原料，由于企业的规模不同，考虑的因素也不同，生产技术的差异，再加上国内和国外的铁矿石价格差异很大，导致在原材料的成本上面，各个钢铁企业差异很大。钢铁企业在生产过程中，会耗费大量的人力资源，包括工资的开支以及福利的发放等，它们就是所谓的直接人工成本。

对于钢铁企业来说，非制造成本主要是指销售费用和管理费用。钢铁企业为了生产出来的产品销售出去而花费在促销以及公关等方面的费用就是销售费用，而钢铁企业为了保障公司的日常运行耗费在运营管理方面的花费就是管理费用。同时钢铁企业发展过程中的融资也会给企业的账面成本和非常棉成本带来很大影响。

1.2 影响价格的关键因素——供求

在经济学中有一句话，供给决定价格的下限，需求决定价格的上限，由此可以看出供求是决定价格的关键因素。1990-2000年是世界钢铁行业的调整期，钢铁产量波动性不是很大，因此价格的变化也不是很强。但是自1996年起，中国成为全球钢铁产量最大的国家，连续多年位居世界首位，同时由于近年来相关产业的飞速发展，导致对钢铁产品的需求量也越来越大，价格也在稳步上升。虽然从2009年以来，由于经济发展周期的影响，钢铁行业面临着严峻的形式，下游行业的需求呈现疲软的状态。但是随着国家加强宏观调控，刺激经济发展的一系列措施的出台，与其它行业关联度很高的钢铁行业，必然会迈上一个新的步伐。

1.3 影响价格其他因素

1.3.1 宏观政策

计划经济年代，政府主导钢铁企业的生产能力，并且决定价格。伴随着改革开放，政府放宽了对企业的控制，钢铁企业开始走上了独立经营管理、自我负责盈利和亏损的市场主体，钢铁产品的价格也开始根据市场来决定。但这时企业仍旧不是市场的主导，因为这时国家仍然宏观调控来间接的影响市场价格的走势，我国的钢铁行业的宏观调控大致经历了四个阶段，具体如下表1所示：

表1 钢铁行业宏观调控变现

1.3.2 经济周期

在经济的发展过程中，必然会出现一种周期性的发展现象，它包括四个阶段，分别是经济发展的衰退期、经济发展的谷底期、经济发展的扩张期，经济发展的顶峰期，这种现象被称为经济发展周期，它是影响钢价长期走势的重要因素。

2 变量的选择

影响钢铁产品价格的因素很多，如宏观经济、上下游产业链的景气度、企业的生产成本以及进出口、政府政策等。在这些政策中，有的对钢铁企业产生的是长期的影响，如宏观经济等；这一系列因素中，有的对钢铁企业的价格的短期波动产生强烈的影响，如国家制定的相关政策等。本文中，以年度为单位，对钢铁企业产品的综合价格建立一个联立方程预测模型。这个模型是根据马歇尔的供求均衡决定理论建立的，因此这个模型包括供给方程和需求方程。由于钢铁市场是一个开放的市场，与世界各国的钢铁市场存在着物质与能量的交换，因此这个模型中还必须包含一个体现系统平衡的平衡方程

从上面的分析可知，需求因素和供给因素是影响钢铁产品价格的主要因素，影响供给的因素主要为钢铁企业的生产成本，影响需求的因素主要是相关产业的景气度。同时又由于这些相关产业的产值很大一部分会形成固定资产投资，而固定资产投资与钢铁产业的相关系数又比较大，与其他因素相比具有绝对优势。把固定资产投资作为一个变量运用到联立方程模型中具有双重的作用，一方面可以把信息做到最小化的损失，另一方面可比避免信息的交叉重复。虽然钢铁行业的产值与钢铁产品的价格相关性很小，但是由于联立方程模型中供求平衡的需要以及搜集资料难度的限制，所以选择它作为需求方程的一个变量。具体来说，主要变量如下表2所示：

表2 变量的选择

3 联立方程模型的运用

模型是现实的抽象。所谓经济数学模型，就是把实际经济现象内部各因素之间的关系以及人们的实践经验，归结成一套反映数量关系的数学公式和一系列的具体算法，用来描述研究对象的运动规律。在经济数学模型中，由于所涉及到的经济现象是复杂多变的，在许多的情况下，研究的问题不是由单一的变量所决定的，而是由多个变量构成的复杂的经济系统，而这些变量中有存在着各种各样的因果关系，所以单一方程解决不了，应该建立一种多方程的联立模型，从而更好的解决问题。

为了研究钢铁产品的综合价格，运用如下联立方程模型，该方程模型曾在由国辉所写的《中国钢铁产品价格形成机理研究》一文中运用过，但是由于选择的数据年限比较短，同时可能也由于方法上的不当，造成有很大的误差，并与经济学原理上的一些描述有所出入，因此本文在运用时加以改进，具体运算过程如下：

其中（1.1）为需求方程，（1.2）为供给方程，（1.3）为均衡方程。

（1.1）中D表示钢材需求量，S表示钢材供给量，P表示当年价格，F表示固定资产投资额，C表示钢铁行业的产值，IX表示钢材进出口差额，x0、y0为常数项，是值始终为l的变量的系数，表明当 P、F、C 值为 0 时 D、S 的值，x1、x2、y1、y2为待估参数，μ1和 μ2是残差。

在（1.1）和（1.2）中加入μ主要是为了反应不确定因素的干扰项，的存在使需求方程和供给方程成为随机方程。在联立方程模型中加入μ的目的主要是为了该模型更加符合实际情况。随机干扰项的存在主要是为了反映在实习中存在着以下几种状况：首先是客观现象存在着随机性，其次是需求方程和供给方程中存在着被省略的经济因素，再次是在数据的收集与测量上以及最终的归纳上会出现误差，最后是数学模型只是对现实客观关系进行的简化和近似，因此存在着设定上的误差。

在解该联立方程前，需要判断该方程是否可识别，只有保证所有的方程可识别，整个方程才能识别。经过相关性验证，发现方程（1.1）和方程（1.2）均是可以识别而且是过度识别的，对于方程（1.3）来说，它是作为一个平衡方程来用的，因此不存在识别性问题。综上所述，该模型是过度识别模型。

对于过渡识别的方程，间接最小二乘法和工具变量法都不能对方程的结构式参数进行估计。因此对于该联立方程模型我们运用两阶段最小二乘法进行估计。

4 模型数据的收集

本文的钢铁产品价格预测预测模型因限于资料原因，收集的是1995年至2011年我国钢铁产品的综合价格、固定资产投资额、钢铁产品的供给量以及需求量、钢铁产品的年进出口差额、钢铁行业的年产值，这些数据中其中钢铁产品的综合价格来源于中国钢铁行业年度分析报告，是把具有代表性的二十余种钢铁产品的价格进行加权平均得出的；固定资产投资额来源于中国统计年鉴，钢铁产品供给量和需求量来源于中国钢铁统计年鉴，进出口差额是钢铁产品进口量减去出口量，钢铁企业产值来源于《中国钢铁统计年鉴》。具体样本数据如下表3所示：

表3 样本数据

5 模型估计

应用EVIEWS6软件进行2SLS进行模型的估计，具体过程如下表4所示：

表4 估计结果

由于P均小于0.05，所以以上估计统计检验系数均有显著性，所以根据所估计的参数可以得到原联立方程模型：

得到联立方程后，企业可以根据一些容易估计的变量，比如供给量、需求量、产值以及固定资产投资，因为这些变量与价格相比更容易估计。然后预测出变化性很强的钢铁产品的综合价格，从而为钢铁企业未来的生产计划及销售计划提供有效的预测，以解决钢铁企业定价预测性不足的问题。

6 结论及建议

价格预测模型的运用可以对钢铁产品的综合价格进行短期几年内的预测。由于钢铁产品的综合价格受到各种因素的影响，所以价格的变动波动性很强，对未来的价格难以进行预测。但是相对于价格而言，与价格密切相关的变量则预测起来比较容易，例如钢铁企业的年产值、钢铁企业的供给量等。通过对这些相关性变量进行预测，从而利用这个联立方程模型可以预测出未来几年内钢铁产品的综合价格，以便为政府部门、钢铁企业以及相关性企业制定定价策略提供参考性意见，为此，必须做到以下几点。

6.1 重视市场需求

近年来，越来越多的钢铁企业，在企业的实际运行过程中，不遵循市场发展规律，忽视市场的供给与需求，盲目进行产品的生产，导致生产过剩，产品供大于求，随之导致近年来钢铁产品的价格波动性很大，甚至出现大幅度的降价。因此，对于钢铁企业来说，要想盈利，首先就必须合理定价，而定价的首要因素就是对市场的供给和需求有一个直观的把握，这样才能占据先机。

6.2 把握经济政策

固定资产投资是影响价格预测的一个重要因素，而对固定资产投资影响最大的是国家制定的钢铁产业发展政策以及相应的宏观调控措施。2006年以前，受经济政策影响，钢铁行业的固定资产投资增幅很快，但是2006年以后，呈现明显回落的趋势。要想对未来几年的钢铁行业的产品价格有一个比较准确的估计，那就必须把握当前甚至未来几年的经济政策，以便预测固定资产投资。从而把握价格。

同时，影响价格的另外一个重要因素进出口差额的大小，也明显地受到相关经济政策的影响，因此把握经济政策，对于分析产品价格，是十分重要的。