宏观经济数据质量评估的博弈论研究
2012-04-29刘云忠
刘云忠
摘 要：宏观经济数据质量问题严重影响政府决策和社会公信力。运用博弈论研究方法，指出声誉资本大小、失信惩戒力度、报假收益及监督力度是影响宏观经济数据质量的重要因素，证明了引入统计信用可以在有限的成本下防范数据失真，提出完善统计信用惩戒制度是统计信用发挥作用的制度基础。
关键词：宏观经济数据；质量评估；博弈论
中图分类号：F224.32文献标志码：A文章编号：1673—291X（2012）26—0006—03
引言
宏观经济数据是政府宏观决策的基础。中国政府部门宏观经济数据质量问题长期为国内外所关注，更是长期困扰中国政府和统计界的一个难题。同时，宏观经济数据质量是影响官方统计体系权威性和社会公信力的重要因素，只有生产高质量的统计产品，提供准确的宏观经济数据，才能赢得社会公众的信任。决定宏观经济数据质量的因素有技术因素和非技术因素，随着统计理论的发展，技术因素相对于非技术因素易于解决，难点是非技术因素，即统计过程中参与人的行为对宏观经济数据质量所起的根本性的作用。
博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及决策均衡问题的数学工具。朱秀君（2000）、卢冶飞（2003）是国内较早运用博弈论研究统计数据造假与治假的学者，他们分析了被调查单位与统计部门、上下级统计部门及数据使用单位之间的博弈，认为各统计参与主体是理性的经济人，都会考虑自身的利益，其行为遵循纳什均衡原理。林勇（2006，2008）是国内较为全面地运用博弈论分析统计数据质量问题的学者，分析了统计调查对象与统计部门之间、平行政府之间的博弈，得出在行政干预下，数据质量问题不是单纯的统计改革、统计技术和一般统计管理课题，还涉及政府经济职能定位、政府及政府官员的考核制度、宏观经济增长方式等。他们还从博弈论和统计理论出发，首次给出了数据提供方报真与统计部门积极查假的充要条件，报假的充要条件是对其相对处罚力度要低于报真给统计调查对象带来的相对损失。查假同样需要激励。查假的充要条件是审查的相对成本要小于其相对损失。
这些研究认为，局部与整体之间的利益差异使统计数据报送方并不总是积极报真，统计审核监督部门并不总是积极查找资料的虚假；统计部门不具备独立性，地方政府有干预动机；统计监督执法不力等是导致统计数据失真的主要原因。研究有针对性地提出要改革统计管理体制，应该改变目前统计工作业务经费由各级政府提供和地方政府任命统计部门负责人的做法，杜绝相关利益主体对统计行为和统计过程的干扰和影响。加大统计监督执法力度等。但是，在当前中国的统计管理体制下，上述措施和解决方案难于在实践中推行，即推行的成本都较高。譬如，在实践中，加大统计监督执法力度难于推行。因为统计调查对象众多，而统计执法力量单薄，使得统计的法律执行力和威慑力相当有限。
在这样的背景下应如何提高宏观经济数据的统计质量？在考虑数据质量监督成本的条件下，怎样有效监督而防止统计数据失真，最理想的方式是以相对低的监督成本取得真实可靠的数据，这是本文的出发点和想要解决的问题。
本文的创新之处在于，通过引入数据统计信用机制，运用博弈论证明其可以起到在有限的成本下防范数据失真的作用，并指出完善数据统计信用惩戒机制是统计信用发挥作用的制度基础，一个完善的统计信用管理体系在防治统计数据失真的作用上，其威慑力远远大于统计执法的一次性惩罚。
一、统计信用作用机理
目前，中国统计工作所面临的最大挑战就是诚信与否的问题。诚信是统计的基础，贯穿于统计活动的全过程，涉及到统计关系的各方面。在统计调查阶段，被调查者是否提供真实的数据资料，调查者能否保证调查资料不泄密，需要诚信。在统计整理阶段，统计人员能否对调查资料进行认真地检查和审核，能否不修改统计资料，能否不编造统计数据，需要诚信。在统计分析阶段，统计人员能否进行科学、客观的分析，不为了某种特定的结论或迎合某种意图而扭曲真相，给出真实的结论，需要诚信。在以上阶段中，被调查者是否能够提供真实数据是决定数据质量高低的决定性因素。统计调查对象所提供的数据是源头性数据，其本身的质量对于整体统计数据质量具有根本性作用，成为影响统计数据质量的关键因素。
统计调查对象如实提供统计资料即选择报真，与他自身的声誉资本大小、失信惩罚力度、报假收益和统计部门的查假概率有关。统计信用是指国家机关、社会团体、企事业单位或其他组织、个体工商户和个人等统计调查对象在履行统计义务中的声誉价值。统计信用信息，是指统计调查对象在履行统计义务中的有关统计信用的记录，统计信用建设就是要将统计调查对象参与统计过程的信用与未来参与各种经济活动的交易收益相结合，从而实现保证统计数据质量的目标。统计信用体系建设是中国社会信用体系建设中不可或缺的重要部分，统计信用评价对于防范统计数据失真、完善统计监督起到重要作用，而中国还没有全面建立起统计信用评价体系，其重要性还没有引起社会的广泛关注和高度重视。
统计信用评价体系建设是声誉理论在统计工作中的应用。根据声誉理论，参与经济活动的行为主体的声誉是一种与物质资产和金融资产相类似的资产，其价值为不履行承诺或丧失信用而失去的未来交易机会的成本。该理论指出，声誉的作用在于为关心长期利益的参与人提供一种隐性激励以保证其短期承诺行动，声誉因此可以成为显性合约的替代品。从理论上讲，声誉机制与以国家强制力为实施保障的国家司法系统即法律机制，是维持市场经济有序运行的两种基本机制，但是，与法律机制相比，声誉机制是一种成本更低的机制。
声誉机制发挥作用的前提是存在重复博弈和失信惩罚机制。作为经济活动的参与者，统计调查对象拥有一定数量的声誉资本，而统计信用是评价声誉资本的重要指标之一，如果统计调查对象在履行统计义务时违背统计诚信，提供虚假数据，统计执法人员将其违背统计诚信的行为记入统计信用信息系统，企业或个人的统计信用乃至整体信用将降低，导致声誉资本贬值。各个统计调查对象考虑到如果丧失统计信用会因声誉资本贬值而损失未来收益，则在报送统计数据时一定会考虑数据报假可能带来的后果，会在统计数据报送时增大报真的可能。
二、考虑统计信用的博弈模型
在所有影响统计数据质量的因素中，源头性数据的质量是保证统计数据质量的基础，因此本文只分析统计调查对象与统计部门之间在考虑了统计信用情况下的博弈模型。博弈设为甲乙两方：甲方是指按照统计法律法规应当按时真实填报统计数据的统计调查对象，包括国家机关、社会团体、企事业单位或其他组织、个体工商户和个人；乙方是指政府统计部门，即各级政府统计局。假设甲乙双方都是经济人，各自追求效用最大化。甲方知晓统计部门的检查和惩罚力度，乙方知晓调查对象报假的概率。
甲方填报统计数据时为了履行统计义务，报真与报假都要支付成本。为了获得最大利益，在填报过程中的甲方会进行成本—收益的比较，策略集为（报真，报假），报假的概率为γ，报真的概率为1—γ，报真的成本为αC，α>1，C≥0，报假的成本为C。 乙方为了追求效用最大化，其选择的策略集为（一般审查，严格审查），对统计调查对象所报数据进行一般审查和进行严格审查，一般审查的概率为1—p，严格审查的概率为p，一般审查的成本为M，严格审查的成本为βM，β>1，M≥0。策略假设的前提是：甲乙双方对其策略组合的选择都必须避免规律性，否则一旦对方发现，则会根据这种规律性预先估计到对方可能采取的策略并采取针对性的对策而获益。所以，本模型中的对局双方应随机化自己的可选策略，即采取混合策略而非纯策略。博弈时序假定甲方优先选择其策略组合，即是否报假，随后乙方选择其策略组合，即是否严审。
假设甲方的声誉资本为K，甲方选择报假而没有被查出，收益为K—C；当然，若报假被乙方严审查出，则甲方将面临一定的惩罚，假定惩罚为一次性罚款C和声誉损失。由于本文论证的重点是统计信用的作用，为了论证方便，假设G为0，不影响结论。同时甲方面临着声誉损失，此时声誉资本为δK，0<δ<1，参数δ反映了失信惩罚力度，收益为δK—C；若报真，无论一般审查还是严格审查均为K—αC。
乙方对统计数据进行严查，需要花费大量的人力和财力，假设只要统计部门选择严查，报假酒一定能被查出。在甲方报假时，严查的收益为—βM，若选择一般审查，将有因数据失真的损失，收益为—M—W；若甲方选择报真，乙方一般审查时收益均为—M，严格审查时收益为—βM。
博弈为完全但不完美博弈，即博弈时序、策略集合与支付函数、甲方的报真概率γ、乙方的监督力度p都是共同知识；而双方的确切选择是对方不知道的，即是私人信息。
博弈的战略表述见表1.
表1统计部门（乙方）—统计调查对象（甲方）博弈的战略表述
三、最优策略及相应条件
根据模型，统计调查对象和统计部门在选择策略时会考虑对方的行动，博弈存在混合战略纳什均衡。统计调查对象（甲方）选择报真的期望收益为K—αC，选择报假的期望收益为K（1—（1—δ）P）—C；统计部门（乙方）选择一般审查的期望收益为—M—γW，选择严格审查的期望收益为—βM。
根据混合战略纳什均衡的求解方法，得出该博弈的混合战略纳什均衡为：
y*=M（1）
p*=（2）
根据式（1），如果统计调查对象（甲方）选择报假的概率γ
根据式（2），如果统计部门（乙方）选择严格审查的概率p
在设计统计制度时，最理想的制度均衡点是，统计调查对象报假的概率低，而统计部门保持适度的严格审查概率。而不是如已有研究成果中所说的“报方报真，查方积极查假”，原因是存在统计部门查假经费支出的约束，也就是说，如果将履行统计义务看作一种契约执行的话，要能够建立自我履行机制。下面将分析考虑了统计信用的统计制度，能够实现这一目标。
根据式（1）、（2）各参数的假设，得出：
结论1：甲方选择报假的概率与乙方的数据失真损失、一般审查的成本、严格审查的成本有关。如果数据非常重要，若失真损失大，乙方选择严格审查的概率高，则甲方报假的概率低；如果审查数据失真的成本或严格审查的成本高，则甲方报假的概率大。
结论2：乙方选择严格审查的概率与甲方的声誉资本大小、违背统计信用后的失信惩罚力度、报假收益有关。如果甲方拥有声誉资本越大，即如果一个企业、个人的声誉很重要或已经拥有高的声誉资本，那么乙方可以较低的概率选择严格审查，如果声誉资本小即本身具有坏的声誉或对声誉不在乎，则乙方以较高的概率选择严格审查。如果失信惩罚力度不足，即越大，例如，没有建立健全的失信惩罚机制，那么其越趋于报假，乙方就需要投入较多的成本选择严格审查。
因此，从结论2 可以看出，统计信用在保证统计数据质量中的作用。统计信用及对应的声誉机制可以实现以较低成本保证统计数据质量。由于选择严格审查的概率与统计调查对象的声誉资本成反比，即如果统计调查对象的声誉资本越高，可以选择一般审查，或用较少的频率抽查，相应的统计成本支出会降低，通过声誉机制的自我履约功能可保证数据质量。
考虑重复博弈情况，将模型拓展到多期，统计部门曹永冷酷战略，假设甲方选择报假的行为一旦被乙方查出，在以后各期均被认为是坏声誉，其来自于声誉的未来收益收到影响。而乙方只针对以前没有查到的对象进行严格审查，则严格审查范围变小，在博弈重复多次时，甲方被抽中严格审查的概率增加，可以得出甲方选择报真的激励增大。
上述结论说明，通过声誉资本、统计信用下的重复博弈和失信惩罚机制，解决了在统计执法人员不足的客观条件下，以较低的执法成本解决统计数据质量问题。
四、政策建议及研究展望
本文从理论上论证了在中国当前的统计管理体制和依法保证统计的独立性条件下，在考虑统计成本预算约束时，通过建立统计信用体系可以提高统计数据质量。
首先，尽快建立相应的统计信用评价的法律法规体系，建立统计信用评价体制和信用信息共享制度。尽管中国有少数地区已经在尝试建立统计信用，但是信用评价制度还不完善，没有统一的统计信用评价标准和操作方法，没有全国性的统计信用信息数据库，统计信用信息的价值就难以体现，其发挥的作用也十分有限。其次，建立市场化的失信惩罚机制。失信惩罚机制是信用体系建设的重要组成部分，如果失信者和失信行为没有给与及时、有力的惩罚就是对失信者的鼓励，统计信用制度也不会发挥作用。最后，建立统计信用信息数据库。建立统计信用信息数据库和统计信用信息交换平台，将统计信用建设列入中国信用建设体系中的重要组成部分，利用现代化的信息和网络技术，实现银行、工商、税务、保险、交通、通信和统计等部门的信用信息数据库共享，这是失信惩罚机制的基础。
本文只是运用博弈论研究方法对统计信用在保证统计数据质量的重要性方面进行了初步探讨。还有很多的地方需要进一步研究，如统计信用的征信对象不只局限于统计调查对象，统计部门也有统计信用；如何建立统计信用评价指标体系等都是值得进一步研究的内容。
参考文献：
[1]朱秀君.政府统计中造假与治假的博弈分析[J].数量经济技术经济研究，2000，（7）：63—66.
[2]卢冶飞.统计数据失真成因的博弈分析[J].统计研究，2003，（6）：55—57.
[3]林勇.统计数据失真的动态博弈分析[J].统计与信息论坛，2006，（1）：16—18.
[4]林勇.统计数据质量改进的博弈论研究[J].统计研究，2008，（3）：106—108.
[5]张维迎.博弈论与信息经济学[M].上海：上海三联书店，1996.[责任编辑 王 莉]
