Granger因果检验的国有粮食企业购销

吴文清，赵黎明，李会宝，2

(1.天津大学管理与经济学部，天津300072;2.山东省济南市粮食局，济南250099)

粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。粮食安全涉及粮食生产、粮食流通、粮食消费三大领域［1］。市场经济条件下粮食生产是以市场为导向，粮食流通引导粮食生产，关系到粮食生产前途。因此，粮食流通至关重要［2］。傅晓［3］研究了1980—2008年国际农产品价格波动特点，发现农产品价格走势与世界粮食库存与消费量的百分比走势基本相反。在放开粮食购销市场后，维护粮食安全，国家需要掌握足够的粮源，需要一个主要载体来承担，这个主要载体是国有粮食企业。国有粮食企业是粮食流通的主渠道，在按照国家有关政策，积极开展粮食收购，掌握必要的粮源，稳定市场供应和市场粮价中发挥主导作用［4-5］。

研究国有粮食企业的购销行为，对充分发挥国有粮食企业的主渠道作用，完善粮食购销制度，更为有效地保障国家粮食安全具有重要意义。本文运用格兰杰因果分析法，研究我国国有粮食企业收购和销售行为及相互作用，对我国国有粮食企业购销序列、主销区国有粮食企业购销序列、主产区国有粮食购销序列进行实证分析，研究它们之间的格兰杰因果关系，探讨形成多种格兰杰因果关系的原因，并提出相应对策。

一、国有粮食企业购销的计量分析基础

1.ADF单位根检验

单位根检验是检验时间序列是否平稳的一种方法，对国有粮食企业购销进行Granger因果分析需对国有粮食企业购销序列进行单位根检验。ADF检验思路为

ADF检验的原假设为H0:γ=0，表示时间序列含有一个单位根，即时间序列是不平稳的。如果检验结果拒绝原假设，意味着时间序列是平稳的。

2.Granger因果检验

Granger因果关系检验是研究两个变量是否存在因果关系的常用方法［6］。Granger因果性检验假定了有关y和x每一变量预测的信息全部包含在这些变量的时间序列之中。检验构造的回归模型为

式中:xt和yt分别为时间序列;ε1t和ε2t分别为白噪声，并假设它们之间不相关;m和n分别为滞后阶数;αi，βj，λi，μj分别为系数。

式(2)与式(3)原假设分别为β1=β2=…=βm=0及μ1=μ2=…=μn=0。如果βj在总体上显著不为0，而μj在总体上显著等于0，那么可认为存在x到y的单向因果，即x是引起y变化的原因，反之，可认为存在y到x的单向因果，即y是引起x变化的原因。如果βj和μj在总体上都显著不为0，那么可认为y，x存在双向因果关系。

二、数据来源与周期性分析

1.数据来源

《中国粮食经济》上“权威专栏”定期按月发布我国31个省、市、自治区国有粮食企业收购和销售量，对其“国有粮食企业粮食购销量初步统计”表进行汇总，得到从2005年1月——2008年12月各月的全国国有粮食企业购销总量数据(见图1)。

图1 全国国有粮食企业购销量序列

2.周期性分析

利用Eviews5.0软件分别对国有粮食企业收购序列和销售序列进行相关分析、偏相关分析，寻求国有粮食企业收购序列和销售序列的周期性特征。从国有粮食企业收购序列的自相关和偏相关函数图和国有粮食企业销售序列的自相关和偏相关函数图可以看出，序列在时点12、24处的自相关函数和偏自相关函数存在局部峰值，表明季节性存在。

3.变量选择

为了细致考察国有粮食企业购销的因果关系，本文将国有粮食企业购销性质分为全国性国有粮食企业购销关系、主销区国有粮食企业购销关系和主产区国有粮食企业购销关系。全国性粮食购销分别将各省、自治区、直辖市国有粮食企业购销量进行加总，为叙述和研究简便，记全国性国有粮食企业购销序列分别为g1和g2。

主销区国有粮食企业购销关系的分析选取北京、上海、天津3个直辖市的国有粮食企业购销量进行加总，记主销区的国有粮食企业购销量序列分别为g3和g4。

我国粮食主产区包括我国东北的辽宁、吉林、黑龙江3个省、黄淮海的河北、山东、河南3个省及长江中下游流域的江苏、安徽、江西、湖南、湖北5个省共3个区、11个省［7］。为了消除粮食生产种类和粮食生产季节性对国有粮食企业购销关系的影响，这里主产区选取主要生产小麦的河北、山东、河南3个省，对3个省国有粮食企业购销量进行加总，记主产区的国有粮食企业购销量序列分别为g5和g6。

三、国有粮食企业购销的因果分析

1.国有粮食企业购销的单位根检验

在进行两个变量协整关系检验之前，需要先对g1、g2、g3、g4、g5、g6进行ADF单位根平稳性检验。本文采用ADF检验法，利用Eviews5.0对g1、g2、g3、g4、g5、g6分别进行单位根检验，结果见表1。

表1 国有粮食企业购销的单位根检验结果

由表1可见，g1、g2、g3、g4、g5、g6的原始序列在1%的显著性水平下均为平稳序列，上述序列可以直接进行Granger因果分析。

2.国有粮食企业购销的因果检验

对全国国有粮食企业购销序列g1和g2分别进行Granger因果检验，滞后阶数选择了3个月、4个月、6个月。选择滞后期3个月和4个月是为了研究国有粮食企业购销之间的短期因果关系，同时，3个月和4个月是国有粮食仓库轮换的一个关键数字(《中央储备粮油轮换管理办法》规定中央粮库轮空期不能超过4个月，一般地方粮库轮空期为3个月)。选择滞后期6是为了研究国有粮食企业购销之间的中期因果关系，一般而言，6个月是粮食新一轮购销的一个重要节点，其检验结果见表2。

表2 全国性国有粮食企业购销Granger因果检验结果

从表2中的检验结果可以看出，全国国有粮食企业销售和收购序列存在单向的格兰杰因果关系，其中国有粮食企业销售在滞后三期、四期、六期都会对收购产生显著的影响，在滞后三期时F统计量的值达到11.147 8，影响效果最显著。

对主销区国有粮食企业购销进行Granger因果检验，具体结果见表3。从表3中的检验结果可以看出，主销区国有粮食企业收购和销售序列存在单向的格兰杰原因，其中主销区国有粮食企业收购在滞后三期、四期、六期都会对销售产生显著的影响，在滞后三期时F统计量的值达到5.543 8，影响效果最显著。

表3 主销区国有粮食企业购销Granger因果检验结果

对主产区国有粮食企业购销进行Granger因果检验，结果见表4。从表4中的检验结果可以看出，主产区国有粮食企业收购和销售序列存在双向的格兰杰因果关系，其中主产区国有粮食企业收购在滞后三期、四期、六期都会对销售产生显著的影响，同时销售在滞后三期、四期、六期也会对收购产生显著的影响。

表4 主产区国有粮食企业购销Granger因果检验结果

四、成因分析

1.全国国有粮食企业销售收购因果关系

全国国有粮食企业销售和收购序列存在单向的Granger因果关系，这是由国有粮食企业库存制度的硬性约束决定的。根据国务院和地方的相关规定，一般而言，中央粮库的轮空期不超过4个月，地方国有粮食企业轮空期不超过3个月，而粮食收购是由粮食生产的季节性决定的，也就是说粮食收购时期是相对固定的，在粮食收购高峰期到来之前的3至4个月内，国有粮食企业需轮换库存，腾出粮库，而轮空期不能超过3至4个月，这意味着国有粮食企业在销售3至4个月后，开始进行粮食的收购，出现全国国有粮食企业销售是收购的Granger原因，并且滞后三期效果最为显著。正因为全国国有粮食企业销售是收购的 Granger原因，在国有粮食企业收购表现出周期性现象时(由粮食生产的季节性和周期性决定)，国有粮食企业的销售也表现出周期性现象，突出特征是国有粮食企业出现周期性的销售高峰，可能引起粮食价格波动，成为我国粮食安全问题的潜在因素。

2.主销区国有粮食企业收购销售因果关系

主销区国有粮食企业收购和销售序列存在单向的Granger因果关系，这是由主销区国有粮食企业(粮库)的储备规模决定的。一般而言，主销区国有粮食企业储备规模需要满足当地3至4个月的口粮，这意味着，在国有粮食企业向居民销售粮食时，在此之前的3至4个月，国有粮食企业需储备相应规模的粮食数量，也就是说国有粮食企业若想销售，必先提前3至4个月收购;同时，主销区国有粮食企业的收购受到粮食生产周期的影响较小，也不必在粮食成熟时大量收购，因此出现主销区国有粮食企业销售和收购序列的单向Granger因果关系。

3.主产区国有粮食企业购销双向因果关系

主产区国有粮食企业购销存在着双向Granger因果关系，这是由主产区国有粮食企业受到粮食企业库存制度硬性约束和地方粮食储备规模的双重影响决定的。受国家粮食宏观调控政策的约束，主产区一方面需在粮食成熟期大量收购粮食，需要提前3至4个月对粮食进行轮换，表现出销售是收购的Granger原因;另一方面，主产区粮食企业需要为地方储备一定规模的粮食，具有主销区国有粮食企业的功能，也就表现出主销区国有粮食企业收购和销售的Granger因果关系。因此，主产区国有粮食企业购销表现出双向Granger因果关系。这反映出主产区国有粮食企业的双重任务，在经营过程中面临的双重压力。

五、结 论

(1)消除粮食轮换过程中的消极因素。由于轮换制度，出现全国国有粮食企业销售和收购序列存在单向的格兰杰因果关系，造成了国有粮食企业销售的较大波动，成为我国粮食安全的一个潜在不利因素。因此，在严格执行轮换制度的同时，应注意消除轮换制度的消极因素。在政策上可延长粮食保护价收购时间，使粮食生产者(农民)卖粮选择的时机更大，可在一定程度上降低粮食收购的高峰，降低粮食收购的波动度。

(2)扩大主销区粮食储备。随着发达地区农业结构的调整和城市化进程的加快，粮食消费将呈刚性增长，主销区粮食安全面临严峻形势。主销区国有粮食企业收购和销售Granger因果关系表明，主销区粮食企业是销售主导型，因此需要扩大主销区粮食储备规模，或与主产区建立长效机制，在保证主产区粮食的顺畅销售同时，也能保证主销区的价格稳定和供应，提升主销区粮食安全水平。

(3)加大对主产区粮食企业(粮库)补贴。主产区国有粮食企业购销表现出双向Granger因果关系反映出主产区国有粮食企业在经营过程中面临的双重压力，既面临着轮换制度的硬性约束，也面临着地方储备规模的硬性约束。随着粮食流通体制的改革，国有粮食企业经营压力增大，粮食企业的购销行为易于表现出阶段性、突击性、盲目跟风的特征。因此，需加大对主产区粮食企业(粮库)补贴，稳定主产区国有粮食企业的利润水平，促使其持续稳健经营，提升我国整体粮食安全水平。

［1］ 丁声俊.我国粮食流通改革的成就及展望［J］.中国食物与营养，2008(10):39-42.

［2］ 颜 波，陈玉中.粮食流通体制改革30年［J］.中国粮食经济，2009(3):18-25.

［3］ 傅 晓，牛宝俊.国际农产品价格波动的特点、规律与趋势［J］.中国农村经济，2009，25(5):87-96.

［4］ 王耀鹏.试论国有粮食企业主渠道作用［J］.中国粮食经济，2009(5):23-25.

［5］ 赵黎明，张亚兰.突变级数法的中心城市粮食安全绩效评价［J］.天津大学学报:社会科学版，2010，12(4):304-307.

［6］ 高铁梅.计量经济分析方法与建模［M］.北京:清华大学出版社，2009:277-279.

［7］ 郭淑敏，马 帅，陈印军.我国粮食主产区粮食生产态势与发展对策研究［J］.农业现代化研究，2006(1):1-6.