利率市场化与商业银行风险承担研究

莫慧婷

摘 要：随着我国社会经济的发展，我国的商业银行经营问题逐渐增多，这对我国商业银行的正常发展造成了消极影响。自从我国1996年利率市场化改革开始，到如今国内的利率市场化渐行渐近，我国的商业银行风险承担水平都低于最优风险承担水平。而随着利率市场化的不断发展，我国的商业银行风险承担呈下降趋势，很多大型商业银行的下降趋势尤为明显。通过对利率市场化以及商业银行风险承担现状的分析，提出具体的商业银行发展策略，促进我国金融市场环境的建设，促进我国社会经济的稳定发展。

关键词：利率市场化；商业银行；风险承担

一、相关的理论概述

（一）利率市场化内涵及概念

利率市场化是金融自由化的重要组成部分，我国有关利率市场化的主要研究也都是在金融自由化的基础下展开的。根据国外研究结果表明，金融自由化能够有效地提升金融发展效率，促进金融市场活跃度提升，能够有效地促进社会经济的发展。但是，在促进发展的同时，金融自由化还会提升银行经营风险。金融自由化在促进金融市场活跃的同时，也会加剧金融市场的竞争，导致银行的边际收益下降，从而影响银行的正常发展。

而利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求来决定。它包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。利率市场化即通过将利率决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平。

（二）商业银行风险种类及特征

信用风险主要指的是银行贷款业务中的借款人因为各种原因没有及时地将银行债务还清，从而造成银行的经营损失。在当前金融背景下，银行需要承担的信用风险不仅只是传统的贷款业务，对于证券包销、透支、信用证以及贴现等业务也会产生信用风险。信用风险是商业银行经营过程中需要承担的主要风险，因为用户违约而造成的经营风险可能会对银行的正常经营造成损害，因此，在银行发展的过程中，完善的信用风险防范体系是非常重要的。

市场风险指的是在金融市场发展过程中，商业银行因为金融市场中金融资产的价格变动而产生的经营风险。市场风险主要包括汇率风险以及利率风险等。在传统的金融市场发展过程中，我国处于利率管制的金融环境，但是随着目前金融利率和金融机构的影响越来越大，市场风险产生的情况就会越来越多，会对商业银行的发展产生阻碍。

流动性风险指的是因为商业银行的资金流动不完善，导致银行在经营过程中出现资金缺口等问题。流动性风险会对银行的声誉造成影响，从而阻碍银行发展。操作风险是指因为商业银行的工作人员职业素养不足，在银行工作过程中误操作导致的风险问题。操作风险也有可能是商业银行内部系统不完善、程序运行故障等问题导致的。操作风险与其他风险不同的是，操作风险在不同的商业银行发展过程中存在唯一性，操作风险的治理和防范需要根据商业银行自身的人员结构、系统体系来进行。

法律风险是指因为商业银行在经营过程中对于新颁布的法律法规没有了解或者对于法律法规的解读产生偏差，从而产生的经营风险。法律风险还有可能是因为我国执法机构的执法不当，从而导致商业银行承受了经营损失。法律风险的防范需要商业银行在经营过程中充分地对金融法律法规进行了解，从而保障经营的正常展开。商业银行的其他风险主要包括声誉风险、剩余风险以及集中度风险等，在经营过程中产生的频率较低。

（三）利率市场化相关理论

首先，商业银行在贷款存款方面有着自主决定的权力；其次，金融市场上仍然存在着一个占据主导作用的基准利率，而这个基准利率是受国家政策以及金融市场环境的影响而形成的；最后，政府的监管不会直接对金融利率产生影响，而是通过公开业务、法定的存款准备金等来进行金融市场利率调节。

（四）风险及风险承担区别和联系

风险指的是银行在经营过程中可能会出现的经营问题，这些风险会导致银行的收益下降，会导致银行经营受阻，对银行发展产生不好的影响。而风险承担是银行选择的一种经营策略，指的是银行选择在某种程度上承担风险的动机，主要包括了商业银行进行风险业务经营的动机、决策与执行。风险承担是银行在经营过程中主观選择的经营方式，通过承担一定的经营风险，促进其他业务的发展。

二、利率市场化对商业银行风险承担的分析

利率市场化会对金融环境产生影响，从而对商业银行的风险承担也产生一定程度的影响。利率市场化过程中，会出现存贷款利率先升后降、存贷利差缩小、信用总量上升、部分资产价格出现快速上涨、汇率先升后降等市场变化。此类市场变化会导致商业银行经营风险的大大提升，从而影响商业银行的发展。当利率市场化对金融环境造成影响，导致经济环境改变时，商业银行的利率风险、操作风险、信用风险发生的概率也在提升。首先，因为存贷利差的减小，会削弱银行的盈利能力，对某些利率定价能力差的中小银行，更是有着很大冲击，导致小银行的客户群体与大银行的客户群体逐渐融合，而小银行没有足够的服务能力与大银行进行竞争，影响到市场的发展；其次，利率上升会导致很多企业在融资过程中出现融资困难，从而阻碍企业发展，很多企业发展不畅倒闭后会导致商业银行中的不良资产增加，从而影响当商业银行的稳定发展；最后，利率波动过大会导致利率期限结构更加复杂，从而导致商业银行在利率方面的经营风险不断提升，影响银行经营。

三、商业银行承担利率市场化风险存在的相关问题

（一）商业银行利率市场化风险管控员工队伍职业素养不足

在商业银行利率市场化风险管控工作展开过程中，相关员工队伍职业素养的不足导致体系构建无法有效满足商业银行发展需求，从而对商业银行利率市场化风险管控工作的展开造成了消极影响。优秀的员工队伍能够更好地落实相关风险管控策略以及规划，促进风险管控的稳步展开。在商业银行利率市场化风险管控过程中，对利率市场化风险管控相关员工队伍的职业培训不重视，没有根据商业银行利率市场化风险管控工作展开需求建立完善的员工培训制度，从而导致员工队伍的职业素养无法有效地满足物业服务利率市场化风险管控需求，从而商业银行的经营发展造成了消极影响。

（二）商业银行利率市场化风险管控相关监督管理力度不足

相关监管力度不足是阻碍商业银行利率市场化风险管控工作展开的主要原因之一。部分商业银行相关管理者对监管工作的展开没有积极落实，是当前商业银行风险监管的发展阻碍。在商业银行发展过程中，对商业银行风险问题的监管以及治理，是保障商业银行稳步发展的关键。通过科学的利率市场化风险管控监管，能够有效提升商业银行风险防范能力，从而促进商业银行的稳步发展。但是在商业银行发展过程中，存在监管力度不足的现象，导致商业银行的发展受到了消极影响。相关监管工作的落实需要通过科学的监督管理体系建设展开。部分商业银行风险没有根据实际情况展开监管体系建设，而是盲目照搬先进商业银行监管模式，导致监管体系与商业银行发展战略无法契合，难以对相关风险问题展开科学防范，对商业银行发展造成了消极影响。

（三）商业银行利率市场化风险管控理念建设不完善

商业银行利率市场化风险管控理念建设不完善也是导致商业银行利率市场化风险管控工作展开不完善的主要原因之一。在当前金融环境下，利率市场化风险管控理念在物业服务行业发展过程中有重要意义。相关商业银行需要利用现代化管控理念，提升员工队伍风险管控意识，从而促进商业银行风险管控的稳步落实。通过科学的利率市场化风险管控理念建设，能够有效地促进商业银行利率市场化风险管控体系的构建，保障商业银行利率市场化风险管控工作的稳步展开。

但是，部分商业银行相关管理者对利率市场化风险管控理念建设不重视，没有根据自身发展需求展开科学的宣传以及理念建设工作，导致员工队伍风险管理意识不足，严重地阻碍了商业银行的稳步发展。在商业银行发展过程中，利率市场化风险管控理念是保障商业银行经营活动正常发展，促进商业银行服务活动稳步展开的基础，对于风险防范有着积极的影响。管理者需要加强重视，积极建设。

四、商业银行承担利率市场化风险的有效措施

（一）政府制定相关政策，加强金融监管

通过政府完善金融政策，加强政府对市场金融的控制作用，完善监管制度，能够有效地促进商业银行承担利率市场化风险，推动我国稳定金融环境的建设。政府通过制定相关的金融政策，提升监管部门对商业银行经营风险的监管，能够引导商业银行科学地建立完善的金融风险防范控制体系，提升自身应对利率风险的能力。在政策制定过程中，政府需要引导商业银行提升风险意识，促进银行利率管理水平的提升。同时，政府需要对利率管理条例进行完善，充分地化解金融市场中的利率风险。

（二）加强利率风险管理与金融创新

通过强化管理措施，推动商业银行金融创新，提升商业银行防范与解决经营风险的能力。利率强化管理能够有效地降低银行发展受利率影响的现象，保障银行结构完善以及工作的正常展开。利率风险管理可以在利率市场化改革以及利率水平调整等方面进行。通过完善我国的利率市场化改革方式，改变传统的突发式改革模式。通过对经济形势的考量、金融市场的发展，实现建立完善金融监管制度，利用循序渐进的改革模式，制定完善的改革政策，确保利率市场化改革的稳步发展。同时，需要对利率水平进行科学调整，因为法定利率水平的上升会对商业银行的风险承担产生影响。而当前世界经济形势下，金融环境错综复杂，需要保障利率水平的稳定调整，保障经济体系平稳运行。利率的调整需要对金融市场的发展状况进行合理分析，从而保障调整政策的科学性。

商业银行金融创新也是提升商业银行风险承担能力的关键。通过对商业银行内部产品服务进行创新，提升商业银行的服务水平和效率，为银行用户带来更好的金融体验，推动客户留存率的提升，增强银行的风险承担能力。商业银行的金融创新，需要与利率市场化改革相适应，通过改善管理经营模式，创新业务服务、提升内部管理水平，调整商业银行的发展战略，能够有效地促进商业银行的发展，提升其风险承担能力。

（三）完善相关的制度与体系建设

通过对金融风险承担以及利率市场化发展的分析，完善相关的制度和体系建设，从而保障商业银行在当前市场环境下的稳步发展。通过对利率市场化改革制度的完善，能够有效地降低我国市场的利率变化波动，降低商業银行风险承担的压力。同时，完善的体系建设，也保障金融风险发生的频率降低，通过加强监管，完善制度体系，能够有效地促进商业银行金融风险的降低，推动商业银行在稳定的金融环境中发展。商业银行内部的管理体系和制度也需要进行完善，从而提升银行的管理水平和风险承担能力，促进商业银行发展。

结束语

在我国当前的市场经济发展过程中，商业银行对我国国民经济的发展有着重要作用，是保障我国能够平稳运行的关键。而利率市场化的改革导致商业银行在经营过程中所需要承担的风险过大，会对金融市场的发展造成影响。通过完善利率市场化改革，推动商业银行内部金融创新，以及加大监管力度等手段，有效地调节当前商业银行的发展环境，推动商业银行的稳步发展。利率市场化改革后商业银行将面临更大的风险挑战，商业银行需要在改革中做好风险控制，转变经营方式，通过完善自身管理体系，提升风险承担水平，保障自身发展。政府需要对各种制度和监管体系进行完善，保障利率调整的稳定性，减少金融风险的发展，保障稳定经济环境的建设，推动我国社会经济的稳步发展。

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