基于宏观审慎监管视角的我国银行业系统性风险研究

李得彪

摘要：随着国际金融危机的不断爆发，银行业金融机构必须要加强监管，有效的抵御一些系统性的风险。因此我国银行为了抵御系统性风险，必须要结合监管体制的变化以及经营策略做出相应的调整，才能够适应监管法规的相关规定。尤其是在宏观审慎监管体制下我国银行存在着很多的系统性风险，这给其进一步发展带来了很大的挑战，因此必须要结合宏观审慎监管视角下我国银行体系的系统性风险采取行之有效的策略，文章主要围绕基于宏观审慎监管视角下我国银行业系统性风险展开分析论述，首先，介绍宏观审慎监管的内涵和特点；然后，分析我国银行业的系统性风险；最后，提出宏观审慎视角下我国银行业应对系统性风险的有效举措。

关键词：宏观审慎监管；银行系统化风险；有效对策；概念内涵

本身作为金融机构受到监管政策以及受金融危机的影响，加强宏观审慎管理以及防范系统性风险，已经成为银行业发展所应该应對的内容，尤其是在宏观审慎监管视角下银行的系统性风险不断加大，面临新的挑战，我国银行行业必须要主动适应宏观审慎监管的趋势。并且采取行之有效的应对策略，才能够抵御系统性风险，实现进一步发展。

一、宏观审慎监管的内涵和特点

宏观审慎监管概念的出现大概是在20世纪70年代末，但是被学术真正认可是在21世纪之初。宏观审慎监管是指系统性或系统层次的监管框架及其与宏观经济的联系，宏观审慎监管并不是针对于单个的银行经营风险进行控制，而是强调整个金融系统的系统性安全。主要是通过制定全面科学准确的金融稳定性相关政策，能够有效的避免金融的动荡，对国民经济所造成的损伤。宏观审慎监管是针对于银行发展的全过程考察的范围是系统的总体风险，随时间如何发展，另外也是指在特定的范围内风险如何在金融体系中的各个金融机构之间分布和相互作用。

宏观审慎监管本身具有其自身的特点，主要表现在以下几个方面。

第一、宏观审慎监管的目标是防范系统性的风险，主要目的是维护整个金融界的稳定，有效的避免金融动荡对经济发展造成的严重影响。

第二、在监管的内容方面，宏观审慎监管是对整个金融行业进行有效的监管，尤其是侧重于对金融机构的一些整体行为，和金融机构之间的相互影响，进行有效的监督和管理。银行和金融集团的行为是宏观审慎监管的重要对象。

第三、宏观审慎监管是整个金融市场的整体发展趋势，和对宏观经济发展所带来的相互之间的影响。宏观审慎监管，主要是强调整个金融业的稳定性，而不是对某个金融集团或者是银行进行利益上的保护。

二、宏观审慎监管视角下我国银行系统性风险

首先，影响到信贷资产的高速扩张和业务发展。随着改革开放以来我国经济的快速发展，银行的信贷增速不断增多。这样会导致风险资产不断攀升。而且大量的消耗掉了我国的经济资本，尤其是居民的短期贷款不断增多，给金融机构带来了很大的经济压力，所以，在宏观审慎监管视角下我国银行系统性风险相对较大，很容易出现危机。

其次，资本补充机制并不科学完善。我国银行在进行信贷业务之余，缺乏完善的资本补充机制，当下我国银行的资本补充主要依赖于外源融资，内生能力相对较差。一旦存贷款利差受到保护的话，就会不断的进行大存贷款规模，成为盈利的最便利途径。另外，由于我国银行存在着股份制的现象，由于股权的高度分散，容易造成后期缺乏实际控制人，使得股份银行存在着资产剥离的风险。

再次，业务和客户结构相对不够合理。我国银行在进行零售贷款的过程当中，中小银行贷款的比例相对较大，而且零售贷款占全部贷款总额的比重也较高，中小企业本身经营体系不够完善，而且缺乏相关资金，一旦出现风险直接会造成我国银行的贷款回转。所以由于缺乏一些资金力量雄厚的大中型企业贷款导致银行存在着强大护的现象。尤其是在资源紧缺的时候，强大项目已经成为我国银行之间竞争的必然现象。银行自身在进行发展的过程当中，也片面的注重于短期的成果，而忽略长远的计划和战略打算也进一步加剧了银行的系统化风险。而宏观审慎监管是对全行业的系统监管导致我国银行业所面临的系统化风险不断加大。

最后，业务的创新以及扩张，都面临着新兴风险。当下我国银行产品本身相对较少，而且创新能力不足，缺少个性化的产品。在进行产品促销的过程当中，往往采用降价促销的方式，长此以往会导致我国银行的利润不断下降，面临着很大的经营风险。尤其是缺乏创新业务流程的过程当中，缺少公开化和透明化，而且办理业务时间较长，效率不高，流程相对较为复杂，导致我国银行在进行业务创新和扩张的过程当中也存在着新的风险。

三、在宏观审慎监管视角下，我国银行应对系统化风险的有效举措

第一、要进一步调整业务结构，建立高收益的轻资本模式。为了有效地降低我国银行的系统化风险，降低资本的消耗，提高我国银行的利润，需要进行业务结构的调整尤其是面对当下我国金融发展面临着严重的制约，业务发展不够均衡，结构不够科学合理的现状，我国金融银行，必须要主动地调整业务结构，优化服务水平。应该进一步大力发展零售业务以及中小企业业务。通过采取精细化资本管理的方式，科学准确的进行计量资本，有效的提高风险的应对能力。同时也应该进一步的优化办理业务流程缩短时间提高办事效率，获取客户的满意。

第二、要进一步拓展融资渠道，创新融资方式。面对当下我国银行片面的依赖于外援的现状，应该注重内涵的提升，创新融资方式。通过建立科学完善的资本流动保险机制，提高我国银行在萧条时期的资本可获得性，这样才能够有效的应对市场的冲击，缓解过度依赖于外援的现状，有效的补充资本，我国金融银行要进一步拓展融资渠道。通过发放债券或者是资产证券等方式来降低银行自身的风险。

第三、进一步调整市场营销的取向。银行要想进一步扩大规模获取更多的经济利润，应该真正的根据自身的特点，认真的进行市场的定位，才能够深化金融服务，满足全社会的金融需求。尤其是要避免抢大户的现象，在平时的运营过程当中，应该针对一些大中型的客户，完善经营管理方式，提高金融服务能力。

第四、研发业务和产品，实现创新机制和创新管理。为了有效的应对系统性风险，我国银行应该进一步建立创新管理组织体系，通过借鉴学习美国的先进经验，待满足客户和市场的需求之下不断创新管理水平和业务能力，建立其符合自身发展实际的管理组织机构和框架。从而研发出更加灵活高效的产品以及服务。

四、结语

宏观审慎监管作为对全面金融业稳定发展的重要政策，对于我国银行业的发展也带来了前所未有的挑战。在宏观审慎监管的视角下，我国银行业系统化风险不断加大，主要是由于信贷资产不断的扩张，资本补充机制受到了约束，业务和客户结构不尽合理，以及业务创新和扩张，存在着很大的风险等问题。为了适应宏观审慎监管，我国银行系统为了避免系统性风险，应该主动调整结构，建立轻资产的模式。不断创新融资方式，确保多渠道融资，同时要积极的调整市场营销取向化解风险，最重要的是完善相关的创新机制和体系，有效的拓展业务和产品。

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（作者单位：中国人民银行西宁中心支行）