我国农业保险与农村信贷间协同关系研究*

2018-05-04刘学冶

农业经济与管理 2018年2期

李丹，刘学冶，李晴

（东北农业大学经济管理学院，哈尔滨 150030）

一、引言

农业保险不仅是世界贸易组织允许的“绿箱”政策，还是国际通行的支农、惠农有效举措。近十年间，我国农业保险发展逐步实现稳中有进、稳中提质、稳中增收。2017年，农业保险原保险保费收入479.06亿元，同比增长14.69%，为2.13亿农户提供风险保障金额2.79万亿元，同比增长29.24%，支付赔款334.49亿元，同比增长11.79%，4 737.14万贫困户和受灾农户从中受益，同比增长23.92%①数据来源：http://www.sohu.com/a/218464697_618595。目前，我国农业保险品种共211个，包括196个地方特色险种，覆盖所有省份，承保农作物190多种，玉米、水稻、小麦三大口粮作物承保覆盖率超70%。从农业保险业务规模看，我国农业保险规模仅次于美国，居全球第二、亚洲第一。农业保险发展至今，不仅是防范自然风险的管理手段，也在农村金融体系建设、农业产业结构调整和转型升级中发挥了重要作用。

农村信贷作为农村金融重要组成部分，一直是我国政府助力“三农”主要工具。截至2017年12月，我国涉农贷款余额30.95万亿元，同比增长9.64%，占各项贷款24.84%，实现持续增长，银行业金融机构乡镇覆盖率达95.99%，行政村基础金融服务覆盖率达96.44%②数据来源：http://www.ddsb.cn/news/20180320/23302151939.html。2018年中央一号文件指出“加快设立国家融资担保基金，强化担保融资增信功能”“加大对乡村振兴中长期信贷支持”“推动出台非存款类放贷组织条例”等多项针对农村信贷助力乡村振兴的发展意见，农村信贷是乡村振兴战略中重要的金融工具，是提高我国农村金融化水平、促进农业集约化发展的强大推动力。

农业保险和农村信贷同为农村金融组成部分，在服务对象、作用环境等方面存在合作优势，互惠共生的同时可发挥集群效应，促进农村金融及农业发展。我国政府曾多次在相关文件中鼓励农村地区探索银保合作发展模式，2009年中央一号文件首次提出“探索建立农村信贷与农业保险相结合的银保互动机制”，至2017年中央一号文件提出“加快农村金融创新，扩大银行和保险公司合作，发展保证保险贷款产品”，连续9年中央一号文件均强调农业保险在降低农户融资成本、增强农户信用评级等方面作用。

理论上，农业保险与农村信贷间存在协同关系（尹兴宽，2016），但国内学者多角度多层次实证分析农业保险和农村信贷协同关系研究结果并不一致。黄亚林（2012）认为农户对农业保险和农村小额信贷有效需求不足，农业保险需求方和农村小额信贷供给方间缺乏深度合作。方首军等（2012）实证分析我国农业贷款和农业保险保费收入指标数据，指出农业保险与农村信贷不存在长期稳定协同关系。祝国平等（2014）指出我国农业保险未有效分散农村信贷风险，二者间关系微弱。吕秀萍等（2009）认为农业保险是一种特殊抵押担保物，农业保险投保率与农村信贷规模直接相关。潘明清等（2015）认为农业保险在农村信贷市场中可稳定农户生产经营收入，有效控制农户不良贷款率。郭长浩（2010）论证农业保险与农村小额信贷联动机制，指出农业保险可降低金融机构融资风险，小额信贷可降低农业保险营销成本，促进农业保险发展。冯庆水等（2015）、安冬等（2015）通过实证分析指出农业保险与农村信贷存在协同发展关系。

虽然国内学者对农业保险和农村信贷协同关系存在分歧，但一致认为农业保险与农村信贷协同关系研究具有重要理论和实践意义。刘超等（2013）、刘敏（2011）认为农业是自然再生产与经济再生产交织的过程，农户在经营过程中势必面临较大自然风险与市场风险。风险导致农户履约能力有限，直接影响农户贷款可获性，间接阻碍农村金融市场发展。农业保险具有分散自然风险和市场风险的功能，可充分保障农户生产经营活动，提升农户还款履约能力，一定程度上缓解农户信贷约束困境。牛浩等（2014）认为农业保险和农村信贷作为我国农村金融体系重要组成部分，二者间互动机制对完善农村金融体系意义重大。龙文军等（2010）研究上海市银保互动模式，认为仅靠政府、合作社、银行等利益主体难以有效解决农户信贷约束问题，最佳路径是实现“小额信贷+农业保险”互联模式。曹倩等（2010）研究银保互动模式指出，农业保险可提高农户信用评级，缓解银行等金融机构放款风险，扩大政府财政支农政策效应。

综上所述，国内学者对农业保险与农村信贷协同关系研究主要集中于是否协同之结果上，并未深入探讨不协同原因。协同方面研究多以理论分析和典型案例分析为主，实证分析的计量模型较单一、数据时间跨度短。农业保险自2007年纳入国家财政补贴以来，承保规模与保障水平均显著提升。现阶段，农业保险对农村信贷是否具有显著促进作用，二者间不存在协同关系的原因等问题亟需深入探讨。因此，本文结合实地调研情况，以我国1982～2016年宏观经济数据为基础，经HP滤波法消除趋势性后，建立VAR向量自回归模型，深入研究农业保险与农村信贷间协同关系。

二、我国农业保险与农村信贷间协同意义与实践

（一）农业保险与农村信贷协同发展意义

农业保险与农村信贷作为我国农村金融服务体系重要组成部分，二者协同发展可增加农村金融供给，满足农户和农村企业多样化金融需求，实现农业保险与农村信贷共赢，促进农村经济特别是农村金融业快速健康发展。

1.农业保险与农村信贷协同发展有利于银保双方实现互利共赢

第一，农业保险作为农业风险保障工具，在农户因非人为因素遭受损失时为其提供损失补偿，显著提高农户还贷能力，间接转移农村信贷机构资金回收风险，保证农村信贷机构放款安全。第二，以银行为代表的农村信贷机构在农村地区长期发展，拥有大批网点，保险公司借助此渠道优势可迅速打开农险市场并大幅降低运营成本。第三，实现农业保险与农村信贷业务数据共享可有效抑制信息不对称，有助于保险公司识别农户逆选择和道德风险现象，改善农村信用环境，推动农村信贷机构完善信用评级制度。

2.农业保险与农村信贷协同发展可有效推动农村金融发展

一方面，农业保险和农村信贷协同发展可促进行业发展，有效提高农业保险投保率和农村信贷放款水平，是农村金融供给水平提高的重要表现形式。另一方面，农业保险与农村信贷协同发展为双方合作经营创造良好基础，面对农业保险产品及农村信贷产品创新空间日益萎缩困境，农业保险与农村信贷结合可为农村金融产品提供较大创新空间，新产品不断充实农村金融市场，为农村金融发展创造活力。

3.农业保险与农村信贷协同发展可充分发挥支农作用，促进农业发展

农户从事农业生产的资金需求促使其向农村信贷机构申请贷款，缺少有效抵押物刺激农户投保积极性，由此形成农村金融良性发展闭环，金融行业充分发挥支农杠杆效应。农户既解决生产资金问题，又获得风险保障，农业生产积极性提高，间接推进农业规模化发展进程。

（二）农业保险与农村信贷协同发展实践及评价

部分地区试行农业保险与农村信贷互动合作可归纳为以下模式。

1.广东省佛山市“政策性农业保险+利率优惠信贷”模式

“已购买政策性农业保险”或成为“农业行业协会成员”的农户，可在申请农业贷款时享受5%利率优惠政策，实现以利率优惠促进农业保险需求。该模式提高农业保险参保率，降低参保农户信贷利率，但由于贷款利率优惠只针对已投保政策性农险的农户，政策性农险推广范围受限。

2.新疆自治区“保险+信贷+财政补贴”模式

银行将农户是否购买农业保险纳入信贷审核环节，政府给予一定保费补贴，强制其参加保险。由农户与保险公司签订合同，再由银行与政府、保险公司三方共同签订农业保险补充合同，银行为第一受益人，受偿资金由银行和政府根据受灾期及受灾情况，共同决定用于还贷或用于农作物补种。在此模式下，信贷机构受信贷审核条件限制，农业保险投保率有效提高，由于存在财政补贴，农户投保成本有效降低。因保险赔款使用途径由农村金融机构和政府共同决定，该模式存在赔款支付较主观的缺点。

3.安徽省“贷款损失保险+信贷”模式

对3万元以下贷款农户采取自愿投保保险的做法；对3万元以上贷款农户强制其购买贷款损失保险，将银行作为第一受益人，当借款人丧失还款能力后，银行优先获得赔款以清偿贷款。该模式强制贷款额度较高农户投保农业保险可有效提高农业保险投保率，且降低农村信贷机构放贷资金风险，但未显著改善小额贷款农户投保率，同时因受益人指定为银行，农业保险无法发挥损失补偿功能。

上述三种银保合作模式均有效提高农业保险投保率，为农户风险保障和信贷申请提供助力。由于信贷审核条件对农险投保要求与农户贷款额挂钩，故投保人多为贷款需求较高农户，贷款额度较小农户投保率未受明显刺激；且保险赔款使用途径并非由政府、农村信贷机构、农户三者共同决定，导致赔款支付存在主观性，农户出险时易出现还贷和恢复生产无法兼顾情况。

三、农业保险与农村信贷协同实证检验

（一）指标选取

目前，我国衡量保险规模指标包括保费收入、保险密度和保险深度。本文主要探讨农业保险与农村信贷间协同关系，近30年我国银行业和保险业独立发展，且保费收入及金融资产总额绝对值受通货膨胀等因素影响较严重，以两项绝对值作为指标横向对比无实际意义，鉴于两者均受各阶段国民经济发展影响，本文选取农业保险及农村信贷对我国宏观经济发展贡献度为指标，以此抵消通货膨胀率等因素影响。

1.农业保险深度

保险深度是衡量保险发展水平的重要指标，反映保险对国内生产总值贡献，即保费收入占当年国内生产总值比重。农业保险深度，即农业保险保费收入与当年农业GDP之比，以IR表示。

2.农村信贷相关比率

金融相关比率是通过某一时点现存金融资产总额与国民财富比例衡量一个国家或地区经济金融化程度。农业信贷相关比率考查金融机构农业贷款与农业GDP间关系，从宏观评价农村信贷金融机构与外部系统适应性，衡量农村信贷供给效率，该指标为金融机构农业贷款余额与当年农业GDP之比，以DLR表示。

（二）数据来源

本文选取1987～2016年我国农业保险及农村信贷发展相关数据。1982年，我国恢复农业保险业务，1986年新疆生产建设兵团成立农牧业保险公司，农业保险试点范围进一步扩大，1987年农险保费规模突破1亿元，农业保险进入恢复发展新阶段（见表1）。农业贷款规模自1987年以来逐步扩大，恢复较快。农业保险保费收入来源于《中国保险年鉴》（1987～2016），农业贷款余额来源于《中国经济年鉴》（1987～2016），农业GDP即农业总产值来源于《中国农村统计年鉴》（1987～2016）。在此基础上，经计算可得农业保险深度（IR）与农业金融相关比率（DLR）。

（三）实证结果及分析

1994年财政部对中国人民保险公司实行新财务核算制度，保险公司全面向商业化转轨，“以险养险”助推农业保险机制叫停。此时农业保险发展受限，业务规模逐年下降，国有企业市场化改革使农业保险一度处于停滞萎缩状态，至2004年有所好转。为减轻政策风险等外部风险对数据质量影响，通过HP滤波法对1987～2016年农业保险与农业贷款发展状况基础数据作降噪处理。

1.消除趋势

农业保险深度与农村信贷相关比率相互关系可分解为两部分。第一，趋势上相互促进，即农业保险深度与农村信贷相关比率增减变化趋势一致；第二，农业保险深度与农村信贷相关比率波动具有协同性，即农业保险深度变化量增加促进农村信贷相关比率增长。因此，为分离二者长期趋势和波动趋势，对数据作消除趋势处理（见图1～2）。

表1 1987～2016年农业保险与农业贷款发展状况

图1 我国农村信贷相关比率趋势分解

图2 我国农业保险深度趋势分解

由图2可知，1987～2016年，我国农村信贷相关比率与农业保险深度差异明显。农村信贷相关比率呈先降后增趋势，总体趋势缓慢上涨；农业保险深度呈波动向下趋势，2007年出现明显拐点，这源于2007年开始中央财政对农业保险保费实施补贴。

2.单位根检验

建立VAR模型前，为避免伪回归现象，对各时间序列作平稳性检验（见表2）。

表2 平稳性检验

由表2可知，DLR平稳性检验结果不平稳，具有较强趋势性，DLR对应的时间序列为非平稳序列。协整检验前提条件为序列平稳或同阶单整，因此对IR、DLR作一阶差分处理.

3.VAR模型构建

由上述分析可知，农业保险深度与农村信贷相关比率经过一阶差分处理后均通过平稳性检验，排除虚假回归情况。

（1）最佳滞后期数确定

依据AIC信息准则选取最佳滞后期数，原则是滞后期增加导致解释变量增加，若AIC值减少，则增加滞后期数（见表3）。

表3 最佳滞后期确定标准

由表3可知，6个评价指标分别为LogL、顺序修改检验统计量LR、预测误差FPE、AIC、SC、Hannan-Quinn信息标准HQ。根据AIC原理选择最佳滞后期，因此选择最佳滞后期为1。

（2）VAR回归模型确定

根据向量自回归模型最佳滞后期确定准则可知，农业保险深度与农村信贷相关比率间应建立滞后期为1的VAR模型，其估计结果表达式为：

农业保险深度与农村信贷相关比率VAR模型整体拟合优度为0.60，且农村信贷相关比率系数项之和为正，说明农村金融发展促进农业保险增长。农业保险深度作为因变量的回归结果优于农村信贷相关比率作为因变量，说明在我国农村金融发展过程中，随农村金融发展农民收入增加，农民未来购买农业保险的支付能力提高。

4.协整关系检验

由单位根检验得知，IR、DLR均为一阶差分平稳。为进一步考查二者间是否存在长期均衡关系作协整检验。本文采用基于回归系数Johansen协整检验方法，检验结果见表4。

表4 协整关系检验

从特征值和矩阵迹检验结果可知，在95%置信区间内，原假设IR、DLR二者间无协整关系被拒绝，即接受备择假设。IR、DLR二者间存在长期均衡关系。

5.格兰杰因果关系检验

为进一步研究农业保险深度与农村信贷相关比率相互关系，对两个VAR模型变量作格兰杰因果关系检验（见表5）。

表5 格兰杰因果关系检验

由实证分析结果可知，我国农业保险深度与农村信贷比率在1986～2016年存在一定均衡关系，农业保险与农村金融在某些方面形成相互促进、协同发展局面，但农村信贷对农业保险促进作用显著强于农业保险对农村信贷支持作用，二者间单向影响关系显著，即农村信贷发展对农业保险开展具有促进作用，而农业保险并未对农村信贷产生显著正向影响，未形成真正意义上的协同发展关系。

四、农业保险与农村信贷不协同原因剖析

无论是通过农业保险分散自然风险外部冲击，间接降低金融机构信贷成本，促进农村信贷业务发展，还是以农村信贷金融杠杆效应刺激农业保险潜在需求，农业保险与农村信贷均可实现双赢，甚至产生1+1＞2的集群效应。但实证结果显示，现阶段农业保险与农村信贷尚未实现有机联动，本文认为以下原因造成农业保险与农村信贷失衡现状。

（一）农业保险覆盖面及保障水平有限

一方面，非政策性险种投保率低。与政策性农业保险相比，商业性农险产品受保险费率高、宣传力度不足、农户认可程度低等因素影响，投保率始终维持较低水平，但商业性农业保险产品受众所从事的农业生产活动对生产资金需求量较大，若无法通过提高商业性农险产品投保率途径为农户增信，从事相关农业生产活动的农户极易因信贷受限陷入资金不足困境，阻碍农村信贷正常发展。另一方面，农险产品保障水平低。现阶段，大多数农业保险产品仅为农户提供物化成本保障，保障水平较低，一旦发生保险事故，保险赔款无法有效弥补农户损失，难以增强农户偿贷能力，农村信贷机构为保证资金安全，会逐渐降低对农业保险增信功能的认可程度，导致农村信贷面临“农户贷款难，银行放贷难”困境。

（二）农村金融化水平不足，农村信贷供需效率受限

一是农户有效抵押物不足，信用状态难以支持信贷供需双方保持互信。农户在从事农业生产活动时资金缺口较大，有效抵押物较少，在农村信贷机构中获得信用评价较低，无法获得利率优惠的支农贷款，只能以较高利率水平获得少量贷款，复杂的贷款手续提高申请贷款综合成本，抑制农户信贷积极性，农村信贷需求不足；在农户抵押物不足、信用评价较低情况下，农村信贷机构仅能为农户提供少量高利率贷款，难以有效提升放贷水平，农村信贷供给受限。因此，农村信贷因农户抵押物不足陷入供需水平受限困境。二是农村信贷环境复杂，农村信贷机构难以发挥放贷能力。农村金融化发展受信用环境影响，农村地区信用环境复杂，农村信贷机构面临信用风险，资金回收具有极大不确定性，为规避资金损失风险，农村信贷机构抵押物审核条件约束其放贷能力，制约农村金融化程度提高。

（三）农业保险公司与农村信贷机构缺乏有效合作路径与机制

一是二者合作创新力度不足。农业保险与农村信贷在服务对象、业务范围和经营风险等方面存在相似性，具有合作基础，若能在产品开发和互动合作模式方面有所创新，必将极大推动两个行业发展，全面提高农村金融供给水平。目前我国仅个别农村地区探索试行银保合作模式，大规模实行银保互动模式仅限于农村信贷机构网点代售农业保险，金融产品缺乏创新，未能促进农村金融化发展。二是银保市场尚未形成信息共享机制。长期以来农业保险市场与农村信贷市场发展相对独立，信息隔离严重，资源共享程度低，不利于两个行业共同实现规模经济，难以提升农村金融信息对称性并改善农村金融环境，农村金融化发展受环境因素制约。

五、结论与对策建议

（一）结论

本文通过建立农业保险深度与农村信贷比率间向量自回归模型，经格兰杰因果关系检验发现，农村信贷比率是农业保险深度重要影响因素，农业保险深度不是农村信贷相关比率重要影响因素。农业保险与农村信贷短期波动呈联动关系，但仅单向互动，农业保险对农户信贷可获性尚无促进作用。现阶段，我国农业保险与农村信贷发展未形成统一金融整体。

（二）对策建议

基于实证分析结果，提出以下对策建议。

1.扩大农业保险覆盖面，提高农业保险保障水平

首先，积极在农村地区宣传推广农险产品。农业保险特殊性质使其成为贷款主体中担保方有效替代品，积极推广农业保险产品，可有效提高农业保险投保率，扩大增信农户范围，间接提高农村信贷机构放贷水平。其次，积极提高农业保险保障水平，开发农险新产品。农险保额突破物化成本限制，确保保险事故发生时，农户在基本生活水平不受影响基础上及时偿还贷款，保证农村信贷机构资金安全性，确保农业保险在农村信贷过程中增信作用。

2.提高农村信贷供需效率

激活农村信贷市场，提高农村信贷供需效率。第一，推动土地确权进程，明确土地权属，为农户土地经营权抵押贷款扫清障碍；第二，加强农村信用文化建设，建立守信激励和失信惩罚机制，提高失信者违约成本，促进农村金融市场形成良好信用环境；第三，加大农村信贷利率控制力度，发挥财政投资杠杆效应，充分撬动农业贷款资金；第四，简化农村信贷手续，降低农户贷款综合成本。

3.开拓银保合作路径

一方面，刺激各地银保机构因地制宜开展银保合作产品及模式创新，防止因照抄照搬外地产品、模式在本地化过程中出现“水土不服”现象。另一方面，建设银保信息共享平台，有效提高保险公司和农村信贷机构经营过程中信息对称程度，降低农村信贷机构放贷风险，提高保险公司对逆选择行为和道德风险识别能力，使银保双方从根源上规避行为风险。

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