关于山西省经济增长监测预警指标体系构建的文献综述

2017-07-10黄华景海霞

财经界·学术版 2017年11期

黄华+景海霞

摘要：步入21世纪以来，金融业与信息产业的高速发展以及经济全球化迅速扩张，全球经济与金融系统关联性大大加强，中国作为全球第二大经济体对全球经济发展产生的影响不可否认，中国经济政策制定的方向性，时效性显得更为重要；山西作为全国的能源基地，煤炭基地，对全国的能源供给起着至关重要的作用，建立自己的经济预警体系势在必行。

关键词：经济波动监测预警

一、研究背景

在国民经济发展过程中，宏观经济，中观经济，微观经济各自反映着国民经济不同特点。其中，宏观经济反应国民经济总体运行状态，随着时代的变化，生产力的前进，生产方式的变革，宏观经济在各个方面都体现着变化，对于宏观经济发展方向的预测与把握显得尤为重要。众所周知，宏观经济在发展的过程中不仅会受到来自国内国外自然社会不同程度的影响，而且还会受到许多不确定因素的干扰，发展过程呈现剧烈波动，因此对宏观经济的预警就显得尤为重要。下表一为建国以来宏观经济预警发展状态。

二、经济增长监测预警指标体系构建研究现状

（一）建立宏观经济监测预警的原因

生产力水平或高或低，经济增长率忽上忽下是不可避免，这种现象被称为经济波动，属于经济发展的一种常态，是构成经济增长的重要因素。短期的经济波动通常称为经济周期，经济发展本身具有的不稳定性就决定了进行宏观经济监测预警的必要性。

在市场经济的体制下，多层次、多元化的格局导致经济运动具有更大的不确定性，更容易出现失控的状况，同时，我国经济发展所处的历史时期和我国经济发展的战略目标，决定我国正处于一个高速增长时期，而高速增长的经济更容易出现波动。

新中国成立以来，我国的经济发展从社会主义初级阶段的经济、计划经济、政策制约经济、几大类经济，发展为改革开放以后国家宏观调控的市场经济，这些发展历程表明，经济系统的发展需要国家的科学指导和宏观调控，把握正确方向。随着经济系统科学、复杂、有机特征的逐步突显，宏观经济的发展趋势成了经济学家们研究新的课题，精准分析经济发展水平、提高经济监测预警能力被摆上重要议事日程。

（二）构建宏观经济预警系统的实证研究分析

1、指标的选取

指标的选取在整个体系的构建中是最基础的部分，在不同的研究方法下，指标的选取各有千秋，宏观经济预警的方法，依据其基本思路和技术手段的不同，可分为三类，即景气指数法、预警信号系统和短期计量经济模型；依据预警机制，可以分为黑色、黄色、红色、绿色和白色五种预警方法，人们在从事经济活动中使用最多，或者从新闻媒体传播的信息听得最多的是黄色预警。从经济预警的手段来区分，黄色预警主要分为指数、统计和模型三种预警方式；模型预警又可以根据对计量模型方法的使用，分为计量和非计量模型这两种预警方法。

下面我们将详细阐述各种方法下指标选取的原则，不同方法下选取的指标。

（1）指标选取原则

尽管在不同的文献中表述不同，但实质内涵是相同的，所以无论哪种预警方法之下的指标都遵循以下原则。

规范性原则，即指标概念上与国际准则的规定保持一致；操作性原则，指标的选取要具有可操作性；动态性原则，预警指标体系应随着不同时期进行调整；差别化原则，预警指标的确定要依据预警对象的客观实际；宏观性原则，强调经济涵义的全面性，指标要能反映经济状况；相对稳定性原则，指标变化幅度太大不利于研究；系统性原则，当选取指标具有好的循环波动性能时，对检验预警系统时很重要；时效性原则，指标要能及时获得，不影响系统的构建。

（2）不同方法下指标的选取：

选取合适的指标是成功构建预警体系的基础，构建预警机制选用的方法不同所选取的指标也会有所差异。

A景气指数法：景气指数法是指在宏观经济景气监测分析的基础上，依据扩散指数和合成指数所提供的预警信号进行预警的方法。不同地区，不同时期，指标的选取都是不同的。表二为国内常见指标，表三为国外常见指标（以日本为例）。

B预警信号系统：该系统主要是选取某种处理数据的方式，对一组敏感数据指标，即能较好体现国民经济发展状况的数据进行分析处理，实现较为分散的指标统一为具有代表性的综合数据的处理目的，再根据这个综合指标来判断经济发展态势。（见表四）

C计量经济模型常见预警指标：该模型主要是针对经济社会中的某一个真实存在且运行有效的经济体系所具有的数量特征进行描述，使用简单明了且富有针对性的描述结果，来有效反映该系统在数量上产生不同变化的规律性，模型中含有的方程式类型属于随机型，数量一般为多个。不同的计量经济模型在经济预警系统中起到的作用不同，所取得指标也不同。（见表五）

综上所述，无论采用哪种方法，地区生产总值、工业增加值、固定资产投资、地方财政一般预算收入、地方财政一般预算支出、对外贸易、社会消费品零售总额、消费物价指数（CPI）、城镇居民人均可支配收入、农牧民人均现金收入、外商直接投资（FDI）、外汇储备、货币存量都是预警系统中必然会选取的指标。

2、预警体系的构建

（1）建立宏观经济预警的基本思路和方法

宏观经济预警的方法有很多种，目前普遍认同的宏观经济预警的基本思路是：明确警义→寻找警源→分析警兆→预报警度。预警指标体系构建分为指标的选取，体系的构建，系统的检验三部分，体系构建的方法多种多样，例如时差相关分析方法、层次分析法（AHP）、景气指数法、ARCH预警方法、基于概率模式分类法、判别分析法、人工神经网络方法。目前仍没有绝对正确的预警方法，但都是通过指数反映預警是否成功。

（2）预警指数在不同观点上又分为：

A景气指数：主要用途是对某种经济活动的景气情况在未来发展阶段的状态进行有效预测，预测中的经济运行状态与景观状态是一一对应的关系。endprint

B产业预警指数：为了分析每个产业的景气度及未来发展趋势及前景而选出的与产业相关性较大的指标，对产业进行综合分析的评判标准。

3、宏观经济预警系统的检验

（1）原因分析

检验原因主要有两个：第一，理论结果与实际存在较大偏差。主要由两方面的因素造成。一个是指标选取人的主观性对开展指标选取工作能产生一定的作用，导致选取指标的科学性受到影响；另一个是相对单一的处理方式对数据分析所造成的必然影响。第二，预警分析和监测的精度不够准确。由于使用的模型和采用的预警分析存在局限性，预测的经济活动具有的随机性和复杂性，以及经济过程中产生的不确定性，三个维度共同作用，直接降低了监测的精准度，迫使我们不得不深入进行思考和研究。

由于城乡经济在收入结构、投资结构和消费结构上存在着巨大差异，导致同样的宏观调控政策在这种差异条件下会被迅速稀释，从而达不到调控的目标；此外，技术进步、人力资本提升等因素则通过要素生产率的变化极大地影响着经济增长的质量和效率，也会对预警系统产生影响；大环境方面，随着我国经济的快速稳健发展和综合实力的不断提高，成为了全球的第二大经济体，我国经济将承受全球经济一体化和国际贸易的变化所带来的直接影响。综上所述，宏观经济预警系统存在许多方面的不确定性，为确保预警系统能真正发挥作用，需要对其进行相关的检验。

（2）方法选择

建立预警系统的方法各有千秋，但都离不开指数的构建，指数的稳定性和有效性是作为反映预警系统是否有效的标尺，因此，在系统检验这一方面，我们着重研究对指数的检验。检验先行指数和一致指数在经济运行中的应用效果，最常见的方式是使用VAR模型、GARCH-M模型和TARCH模型这三种模型，针对先行指数和一致指数开展一系列的计量和检验工作。首先，采集两个指数在趋势水平之间的关联数据，使用VAR模型将所得数据进行Granger因果关系和脉冲响应函数的应用分析，对应得出第1组（因果关系）和第2组（脉冲响应）两组数据；其次，分别采集两个指数在纵向时间轴上的波动数据，并使用非对称的GARCH-M模型进行计量、分析和检验，得出第3组和第4组数据；最后，在第1组数据的基础上，使用TARCH模型，分析研究在时间波动特征中先行指数对一致指数的非对称性影响。

检验趋势水平间的关联性。在宏观经济条件下，对先行指数与一致指数水平趋势之间的影响进行分析，通常使用VAR模型。采取此种方法必须满足一个前提条件，即VAR模型数据对样本数据时间序列平稳性的客观要求。实际检验中，我们可以使用消除时间序列非平稳的几种处理方法，比如使用HP滤波法、差分法或者对数法等方法，对先行指数、一致指数这两种指数序列的非平稳性进行有效消除，以达到VAR模型对选取数据的要求。

检验趋势水平间的Granger因果联系。根据指数编制原理，虽然一致指数在理论上是先行指数的Granger结果，但是，在经过许多时期的传递后，一致指数反过来也会对先行指数产生一定的影响。基于这种影响，我们在实际证实和检验中可以选取条件异方差模型来进行。第一，要准确掌握两个指数在波动方面的特征，需要做好两个指数的波动特征的计量和检验；第二，开展两个指数的Granger因果关系的检验工作；第三，进行先进指数对一致指数在波动影响方面的非对称性检验。通过以上三个步骤，完成两个指数在波动之间关联性的全部检验工作。

检验波动间的关联性。非对称的GARCH-M模型和TARCH模型，都是进行波动关联性检验工作中可以选取的模型。首先，对模型的残差序列进行ARCH-LM和F检验实现先行指数波动特征的计量与检验。主要方法在完成ARCH-LM检验的前提下，运用非对称的GARCH-M模型来检验先行指数波动的非对称性。接着，采取同样的方法，计量和检验一致指数的波动特征。然后，对波动之间的Granger因果检验。最后，对波动影响的非对称性进行检验。

三、新形势下对山西经济增长监测预警指标体系构建的总结

理论和实践证明，加强经济预警，建立经济预警与利益平衡机制，可以有效分配经济增长带来的财富，推动经济平稳较快发展。经济预警指数的构建，不仅预测未来经济发展趋势，而且更加注重经济增长速度和增长质量之间的关系，把握宏观经济增长的长期趋势与短期波动的关系。通过预警，政府可以改变工作的着重点，为政策的制定及经济未来发展起着至关重要的作用。

建立山西经济增长景气监测预警体系，主要抓好以下三个方面的工作：首先，对基准经济循环指标做好确定工作；其次，对先行、一致和滞后这三种经济运行指标体系进行有针对性的筛选；最后，针对三种状态的经济运行指标，分别合成对应的三种指数。

对于山西来说，长期作为全国的能源基地，第二产业一直处于主导地位。根据山西实际的发展现状和独特的经济条件，工业是处于主导地位的第二产业，只有将工业的指标数据纳入采取范围，才能实现山西经济增长监测预警指标体系的真正构建。山西GDP增长率和工业增加值的增长率周期性特征相似，该省的国民经济的运行状态以及景气程度如何，基本上可以通过工业生产的经济状况来得到现实反映。所以，我们通过对山西省的工业和该省的GDP增加值进行科学合理的对比来作为重要依据，证明工业对山西省的影响，以此确定山西省经济状况。（见图所示）

根据上图我们可以看出，工业一直是山西的命脉，但是2013年山西工业产值下降，表明我省近来经济活力不足，经济疲软。通过选择工业指标构建预警指数可以对我省经济发展状况进行预测，以便于加快经济的产业结构转型，使经济平衡发展。

对此， 2012年山西省经信委公布全省各市前三季度工业经济增长目标预警指数，已经开始了预警操作。例如，2012年全省11个地市中，忻州、朔州和晋城三市完成了全年目标进度，工业发展较快；太原、大同两市获四级预警，目标进展形势基本顺利；临汾、阳泉、吕梁预警等级为三级，目标进展形势比较严峻；长治、晋中的全年目标为16%、17%，实际完成情况为12.5%、12.9%，目标进展形势严峻；运城市因工业经济增长速度与全年目标相比存在较大差距，省经信委向运城提出一级预警。通过预警指标的构建使得山西的经济发展有了进一步的规划与控制，为充分发挥经济运行工作预警纠偏作用，提供了有效参考。因此，系统构建山西经济预警机制，使对山西经济增长的景气状况以及对预测未来的经济发展态势分析更具科学性和合理性，必须将工业增加值的当期同比数据纳入基准指标范筹，以此对山西工业增加值的周期性波动进行实地考察，了解整个经济周期运行状况。将工业增加值作为经济预警的基准指标后，将备选指标与基准指标进行对比分析确定领先滞后关系，从而筛选出合适的先行、一致和滞后指标。研究备选指标除了包括山西省的地区性宏观经济指标之外，还包括了全国各类宏观经济指标，这些指导分别涉及14个领域，例如，工业状况、能源生产、金融货币、农林牧渔、价格指数、外资外贸、居民收支、就业与工资、企业、房地产及建筑业、财政收支及国际经济数据等，相关指标数达到942个。将备选指标与基准指标进行对比分析筛选出合適山西经济预警的三种指标，分别是先行指标、一致指标和滞后指标。基于筛选出的先行、一致和滞后指标，构建合成指数和扩散指数，用于对经济波动转折点进行分析和确定的是扩散指数；对经济变动的速度快慢和程度大小进行科学分析的则是合成指数。虽然两个指数的构建选取的是相同的指标，但是，合成指数相比扩散指数更具优越性，能完美体现经济波动的趋势和经济变化的程度，以合成指数为例更能验证山西经济预警景气指数的稳定性。一旦验证了所构建的景气指数是稳定的，便能在山西的未来经济增长中使用该指数来做好监测预警。endprint

地处中部省份，又是我国原煤和电力的重要生产基地的山西，对全国的经济运行状况有着举足轻重的影响。本文立足于山西经济发展的现状，通过对我国宏观经济预警系统发展状态的客观分析，研究建立了一套符合山西经济增长实际情况的景气监测预警体系。鉴于该省的经济持续快速增长的特点与我国的经济周期波动并不完全保持一致，所以，科学运用该预警系统能为地方政府有效制定推动区域经济发展的相关政策以及科学决策提供有益参考。

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