政府规模与经济增长的Armey曲线效应——陕西经验分析

李银秀

(中共陕西省委党校 经济管理教研部，陕西 西安 710061)

【统计应用研究】

政府规模与经济增长的Armey曲线效应
——陕西经验分析

李银秀

(中共陕西省委党校 经济管理教研部，陕西 西安 710061)

本文应用1978-2012年陕西省宏观经济数据来验证政府规模和经济增长之间是否符合Armey曲线，并根据实证分析确定最优政府规模。实证结果表明，陕西省政府规模和经济增长之间是一种倒“U”型的非线性关系，符合Armey曲线，并存在一个最优政府规模，体现为政府支出占GDP的22%。因此，从长期经济发展来看，最好避免过度使用经济刺激政策，在经济转型过程中，要坚持减少政府对市场的干预，将政府规模控制在有效履行政府必要职能的范围内。

政府规模；经济增长； Armey曲线；门槛回归

一、引言及文献回顾

由于存在着“市场失灵”，适当的政府干预是必要的。一个没有政府的社会，是不可能通过有效的经济行为来积累社会财富的，没有任何一个国家可以在无政府状态下实现经济增长。但是，如果政府完全控制资源分配和其他经济决策，社会也不可能实现相对较高的经济增长，即政府过大过小都不好。单纯地讨论应该由市场还是政府来促进经济增长意义不大，应该关注的是政府规模与经济增长之间的关系，比如经济增长对政府规模产生何种影响，或者政府规模会对经济增长产生何种影响，这也是本文关注的重点。

这方面的文献非常多，主要形成两种观点。一种认为大政府是促进经济增长的强大动力，政府规模扩张会对经济增长产生正效应，政府部门对各种投入要素的外溢效应显著推动经济增长，如Rubinson和Ram的研究结论就支持了这种观点[1-3]。国内学者如刘霖和李国柱等都采用实证方法对中国政府规模与经济增长之间的关系进行研究，结果显示政府规模扩张会促进经济增长，同时还指出政府规模的外溢效应对经济增长也有显著的推动作用[4-5]。

另一种则认为大政府的运行效率通常很低，往往会给经济强加过多的负担，很多财政货币政策经常扭曲经济，降低生产效率。如Landau通过研究政府总支出和实际人均产出增长率之间的关系，结果显示，长期来看政府消费支出和人均GDP之间是负相关的，而在短期，这种负向关系会稍稍减弱[6]。胡家勇研究后指出，与市场经济国家相比，中国政府规模扩张速度惊人，且不利于经济增长[7]。随后陈健等基于1997-2001各省数据对这一观点进行验证，发现1985年后政府规模对经济发展水平有显著的负效应[8]。

从以上分析可知，由于采取的样本、时期跨度和模型中选取的变量不同，会得到各种不同甚至完全相反的结论，考虑政府规模和经济增长之间的非线性关系可能更符合实际。很多学者研究发现，政府规模对经济增长的影响是非线性相关的。Grossman应用1929-1982年美国数据研究发现，政府绝对规模增加会对经济增长有正效应，相对规模增长则会产生更强的负效应，随着政府的相对规模不断增加，最终对经济增长产生的净效应是负的[9]。Barro也指出政府规模对经济增长有两种不同效应，一是税收的增加会降低经济增长；二是政府支出增加会提高资本的边际产出，促进经济增长。他认为，当政府规模比较小时，第二种效应更强，而政府规模比较大时，第一种效应更强，因此政府支出增加对经济增长的效应是非单调的，并且存在最优政府规模。他还给出当政府支出的边际产出等于1时政府服务规模最优，即所谓的“巴罗法则”[10]。中国也有很多学者对这种非线性关系进行研究。马拴友研究发现政府劳务是生产性的，其边际生产力显著大于1，但有一个度，若超过这个度，边际生产力将小于1，并提出中国最优政府规模应该在26.7%左右[11]。杨子晖认为中国最优政府规模在20.54%左右[12]。 孙德梅等在考察结构调整和政府规模对科技进步与经济增长关系时发现政府规模的调节作用显著，适当缩减政府规模能释放科技进步对经济增长的促进作用，但政府规模也不能太小，否则会适得其反[13]。

以上学者的研究中，大多是根据政府绝对规模或者相对规模和经济增长的关系，找到一个阈值，即最优政府规模，当政府规模超过这个阈值后，其经济增长效应会由正变负。但是，笔者认为政府规模对经济增长的两方面作用是同时存在的，最终影响是正还是负由净效应决定，因此二者之间的关系应类似于Armey曲线。李建强等基于中国省级面板数据分析了中国政府规模对经济增长的Armey曲线效应，指出中国平均最优政府规模在10.04%左右，且大多数时期政府规模扩张无效率[14]。

二、Armey曲线与政府规模

(一)Armey曲线

Armey1995年借用拉弗曲线形象地描述了政府规模与经济增长的关系。当政府规模较小时，政府提供的公共服务会激励私人投资，促进经济增长；当政府规模过大时，则会挤出私人投资，降低经济效率，抑制经济增长。也就是说，政府增加提供公共服务会促进经济增长，但在不同阶段，对私人投资会表现出挤入和挤出两种效应。政府规模比较小时，挤入效应占优势，从而净效应为正；政府规模比较大时，挤出效应占优势，从而净效应为负。

在无政府状态，人均产出非常低，而一个经济的投入和产出决策若完全由政府控制，人均产出也会很低，只有在市场和政府对资源配置共同进行决策时产出才会达到最大。当政府规模较小时，政府规模的扩张会促进产出增长，达到某一规模后这种促进作用会逐渐降低并最终消失，继续扩张则会阻碍经济增长，如图1所示。

图1 政府规模和经济增长(Armey曲线)关系图

(二)Armey曲线与最优政府规模

基于Armey曲线来考虑最优政府规模，必须厘清三个方面问题：

第一，曲线上各种政府规模与经济增长率的组合。如果Armey曲线确实存在，如图2所示，在经济增长非常低的时期，即曲线上A点，或者C点，传统的增加政府购买等需求管理政策未必能带来经济增长。当经济活动处于曲线左侧，即经济发展最初阶段，可以采取扩张的宏观经济政策，如增加政府消费和支出，来缓解社会有效需求不足，使经济活动沿曲线向右上移动；当经济活动处于曲线右侧，即经济发展到一定程度时，可以采取紧缩的宏观经济政策，如减少政府消费和支出，削减财政赤字，刺激储蓄和投资，使经济活动沿曲线向左上移动；当经济活动处于曲线最高点B点，此时增加或者减小政府规模都会带来经济损失，降低经济增长。因此，B点对应的政府规模即为最优规模，即临界点(阈值)。

图2 政府规模和经济增长率关系图

第二，现实中很难准确确定Armey曲线的真实状态。在经济活动中，政府未必能实时准确地掌握Armey曲线的情况。一是不能及时获得准确的实时数据，且统计信息充满着误差，最终数据也经常需要修正，这些必然会影响对政府最优规模的判断；二是由于样本数据不同，实证研究的结果也会有很大差异，甚至对是否存在Armey曲线都有争议；三是宏观决策时使用的计量模型和样本也未必能对实际经济运行进行准确描述，最优规模的测算结果对计量模型的选择非常敏感，且Armey曲线的形状也并非一成不变，从而最优规模也随之改变。

第三，在临界点(阈值)附近对政府规模的判断容易出现偏差。当政府规模处于曲线B点附近时，增加或减小政府规模都会降低经济增长率，但由于Armey曲线在B点两侧是不对称的，若曲线左侧比曲线右侧陡峭，减小政府规模会更大幅度降低经济增长，反之则相反。因此，当经济活动在曲线左侧由A向右上移动，而政府并不清楚到底政府规模是在B点左侧还是已经到达B点，则可能造成决策失误。比如，当政府规模实际上处于B点左边，比如D点，那么扩大政府规模会提高经济增长率，但若政府规模实际却处于B点，此时扩大政府规模会降低经济增长；若经济增长率下降到曲线的E点，继续扩大政府规模会导致经济增长率下降到更低水平。当经济活动在曲线右侧由C点向左上移动，而政府对此也不清楚，同样可能造成决策失误。比如，当政府规模实际上处于B点右边，比如E点，则减小政府规模会提高经济增长率，但若政府规模实际却处于B点，此时减小政府规模会降低经济增长率。若经济增长率下降到曲线的D点，扩大政府规模会提高经济增长率。由于D点经济增长率比E点低，因此在B点附近，政府扩张意愿会比较强。当然，如果Armey曲线并不像图2那样左边比右边陡峭，而是更加平缓，则在B点附近政府缩减规模意愿会更强。

三、Armey曲线的陕西经验分析

(一)模型设定

有很多方法都可以定义Armey曲线，其中一种是用政府支出占总产出的百分比来反映政府规模，并将经济分为政府部门(G)和非政府部门(C)两部分，推导出衡量政府部门影响经济增长的理论和实证方程[2]。具体生产函数如下：

G=G(LG，KG)

(1)

C=C(LC，KC，G)

(2)

Y=C+G

(3)

L=LC+LG

(4)

K=KC+KG

(5)

(6)

将方程(1)、方程(2)和方程(3)全微分，并结合方程(4)可以得到：

GLdLG=(1+δ)CLdLG

(7)

GKdKG=(1+δ)CKdKG

(8)

dY=CL(dLC+dLG)+CK(dKC+dKG) +CGdG+δCLdLG+δGKdKG

(9)

其中CG表示政府部门产出对非政府部门产出的边际影响。将方程(4)和方程(5)全微分，并结合方程(9)，可得：

(10)

(11)

由方程(11)可以推导出实证回归方程：

(12)

(二)门槛回归模型

研究政府规模和经济增长之间的传统方法一般都采用线性方程，但实际上可能是非线性关系。根据Chan和Hansen提出的研究思路，假如图1中的Armey曲线确实存在，则方程(12)可以进一步转化为一种非线性回归方程——门槛回归方程，则门槛回归模型可以表示为：

(13)

(14)

其中qt为门槛变量，将样本分为两组，yt为因变量，xt自变量，eit为误差项，而γ为门槛值。方程(13)和(14)表示当门槛变量比门槛值小时，回归方程如方程(13)所示，当门槛变量比门槛值大时，回归方程如方程(14)所示。假设虚拟变量It(γ)={qt≤γ}，{·}为指示函数，当qt≤γ时，I=1，否则，当qt>γ时，I=0。进一步假设xt(γ)=xtIt(γ)，方程(13)和(14)可以改写为：

(15)

方程(15)中，θ=θ2，ρ=θ1-θ2，误差项e=[e1te2t]′，θ、ρ、γ为待估参数。可进一步求出估计值和参数值，得到估计残差平方和：

(16)

最优门槛值为：

(17)

残差方差为：

(18)

(19)

通过对方程(19)进行估计，就可以得到重新排序后残差平方和最小的门槛值γ[15-17]。

(三)数据描述和变量说明

本文采用陕西省1978-2012年的数据，主要来源于《2013年陕西统计年鉴》，个别数据摘自其他年份陕西统计年鉴。所有数据除劳动生产力外都用指数进行了折算，并采用政府支出占GDP的比反映政府规模并作为门槛变量。各变量的统计量如表1所示。

表1 各变量的常规统计量表

从表1中可知，在估计样本中，政府支出占GDP的比反映的政府规模最小为0.099，最大为0.23，平均为0.16。从历年政府规模来看，大致呈现扁U型变化，如图3所示。

图3 1978-2012年政府规模变动图

(四)模型估计结果

在图4中，纵轴数据表示残差的绝对值，横轴数据表示每一个样本，本文中时间序列样本一共35个。这个门槛值将样本分为两区域，分别进行回归，门槛值左边区域的估计系数和检验结果如表2所示。

图4 样本回归残差图

解释变量估计系数Constant0.005(0.1)IY0.15*(1.46)L•0.7095*(1.40)G•GY1.2116**(2.59)R-squa3red0.3823AdjR-squared0.311D-W1.8324AIC-113.97BIC-108.37

注：*表示10%的显著水平，**表示5%的显著水平。

图5 政府规模增长与经济增长关系图

(五)实证结果分析

首先，从回归结果来看，存在政府最优规模。当政府支出占GDP的比小于22%时，政府规模的经济增长净效应为正，增加政府支出会显著地提高经济增长率；当政府支出规模大于22%时，政府规模的经济增长净效应为负，继续扩大政府支出将会降低经济增长率。因此，从政府支出效率来说，政府规模应保持在22%左右。其次，政府支出规模对经济增长的影响明显不对称。当政府规模位于Armey曲线左侧时，反映政府规模对经济增长综合效应的系数估计值为1.211 6，当政府规模位于Armey曲线右侧时，系数估计值为-0.228，由此可知，Armey曲线的左侧比右侧陡峭。最后，从政府规模样本观察值来看，除2009年比22%要高以外，在2010年之前，所有时期的政府规模都比最优规模要小。1995年之前，总体来说政府支出规模是不断下降的，1995年后政府支出规模开始不断攀升(见图3)。结合经济发展实际情况可知，第九个五年计划时期政府规模增长最快，这正是陕西省大力发展城市建设期间；第十个五年计划后继续扩张，但速度放缓，此时正值西部大开发战略实施，地方财政支出相对减少；第十一个五年计划扩张速度又上升，该时期连续实施扩大内需，刺激消费等政策，但实际并未取得良好效果，最终使政府支出扩张到23.4%。

总之，实证结论表明政府规模与经济增长之间存在倒U型关系。因此，可以说在样本期间，陕西确实存在Armey曲线，并有一个最优政府规模，约为政府支出占GDP的22%，这与杨子晖的20.54%比较接近，比李建强等提出的10.04%要大。

四、结论

本文采用1978-2012年间陕西省宏观经济数据，考察陕西省政府规模与经济增长之间的非线性关系，形成以下主要结论和建议：

第一，政府规模和经济增长之间呈现倒“U”型关系，即存在Armey曲线。这表明，陕西政府规模对经济增长的影响作用是非线性的，存在一个阈值，即最优政府规模。当政府规模低于这个阈值时，政府规模的经济增长净效应为正，政府扩张有利于经济增长，且对经济增长的其他投入要素有溢出效应。当政府规模扩张到一定水平，超过这个阈值后，政府规模对经济增长净效应变为负，最终导致经济增长率下降。因此，适度的政府规模对经济增长才是最有利的。

第二，要注意防止在阈值附近判断出现偏差。从前述分析可知，当政府规模处于阈值附近时，增加或减小政府规模都会降低经济增长率，但由于Armey曲线的不对称性，政府并不清楚到底政府规模的具体位置，从而可能造成决策失误。实证分析结果表明，陕西省Armey曲线左边比右边陡峭，因此，在B点附近政府增加财政支出的意愿会更强，但此时若继续扩张会使经济增长率下降。

第三，陕西省政府规模对经济增长的作用超过投资率和劳动力的增长。这说明陕西经济增长存在一定的内生性，且在政府规模小于门槛值时，对经济增长其他投入要素有明显外溢效应。从数据来看，2011年和2012年陕西省政府规模分别为23.4%和22.99%，都超出了22%，因此，应该缩减政府规模，防止对经济增长的促进作用变为阻碍作用。当然，缩减政府规模并不意味着简单地减少绝对支出，而是要优化财政支出结构，可以适当提高义务教育、公共卫生、公共文化体育、社会福利和社会救助等民生领域的支出，减少行政管理费用和经济建设方面的支出，充分发挥政府部门对经济增长的直接作用以及对非政府部门的外溢效应。

总之，从长期经济发展来看，最好避免过度使用经济刺激政策。在经济转型过程中，要坚持减少政府对市场的干预，将政府规模控制在有效履行政府必要职能的范围内。

[1]RubinsonR.Dependence,GovernmentRevenue,andEeconomicGrowth, 1955-1970[J].StudiesinComparativeInternationalDevelopment(SCID), 1977, 12(2).

[2]RamR.GovernmentSizeandEconomicGrowth:ANewFrameworkandSomeEvidencefromCross-sectionandTime-seriesData[J].TheAmericanEconomicReview, 1986, 76(1).

[3]RamR.GovernmentSizeandEconomicGrowth:ANewFrameworkandSomeEvidencefromCross-sectionandTime-seriesData:Reply[J].TheAmericanEconomicReview,1989,79(1).

[4] 刘霖．政府规模与经济增长——基于秩的因果关系研究[J]．社会科学研究，2005(1)．

[5] 李国柱，徐爱好．政府规模对经济增长影响的实证[J]．统计与决策，2007(6)．

[6]LandauD.GovernmentExpenditureandEconomicGrowth:ACross-countryStudy[J].SouthernEconomicJournal, 1983,49(3).

[7] 胡家勇．中国政府规模及干预的成本——收益分析[J]．社会科学辑刊，1994(6)．

[8] 陈健，胡家勇．政府规模与经济发展[J]．财经问题研究，2003(8)．

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[12] 杨子晖．政府规模、政府支出增长与经济增长关系的非线性研究[J]．数量经济技术经济研究，2011(6)．

[13] 孙德梅，王正沛，孙莹莹.结构调整政府规模对科技进步与经济增长关系的影响：基于中介效应和调节效应的分析[J].统计与信息论坛，2013(12).

[14] 李建强，张淑翠．政府规模对经济增长的Amery曲线效应——基于中国省级面板数据的实证分析[J]．山东经济，2011(6)．

[15]ChanKS.ConsistencyandLimitingDistributionoftheLeastSquaresEstimatorofAThresholdAutoregressiveModel[J].TheAnnalsofStatistics, 1993, 21(1).

[16]HansenBE.InferenceWhenANuisanceParameterisnotIdentifiedUndertheNullHypothesis[J].Econometrica, 1996, 64(2).

[17]HansenBE.SampleSplittingandThresholdEstimation[J].Econometrica, 2000, 68(3).

(责任编辑：杜一哲)

The Armey Curve Effect of Government Size and Economic Growth: Evidence from Shaanxi Province

LI Yin-xiu

(Economic & Management Research Department, The Shaanxi Provincial Party School of CPC，Xi'an 710061, China)

This paper attempts to verify if there exists the Armey curve relationship between government size and economic growth in Shaanxi province using data from 1978-2012. The empirical results show that there exists the Armey curve between government size and economic growth and an optimal government size of 22%, a ratio of government spending to GDP. So, in long term of economic development it should have to avoid the excessive use of economic stimulus policies, and In the process of economic transforming, it must be adhered to reduce government intervening market and keep government size in the scope of performing necessary government functions effectively.

government size; economic growth; Armey curve; threshold regression

2015-03-20

李银秀，女，江西东乡人，经济学博士，讲师，研究方向：政治经济学。

F123.14

A

1007-3116(2015)08-0025-06