社会保障水平与经济增长的灰色关联分析

2015-01-16赵一阳寇业富

税务与经济 2015年2期

赵一阳，寇业富

(中央财经大学中国精算研究院，北京 100081)

一、引言

改革开放以来，我国经济取得了高速发展，当前已经是世界第二经济大国和贸易大国。在当前国际经济危机继续深化的情况下，如何使我国的经济走上持续、健康发展的道路就成为一个迫切的问题。

当前关于社会保障水平与经济增长关系的研究大多是运用回归模型或者计量经济学中的协整分析等方法。比如马会、吴云勇(2007)基于实际数据，运用回归模型对我国社会保障支出水平与国民经济增长之间的适应程度进行了实证分析。他们认为，我国社会保障支出水平对国民经济增长的“推动效应”远小于国民经济增长对社会保障支出水平的“拉动效应”，特别是医疗保险支出。因此，应适当放慢社会保障支出的增长速度，以避免成为阻碍国民经济增长的因素。[1]董拥军、邱长溶(2008)以1989～2003年的统计数据为基础，运用协整分析方法，对我国经济增长与社会保障支出之间的动态均衡进行了研究，得出的结论是：我国社会保障支出与经济增长之间存在着长期的正向协整关系。[2]于泳(2009)将我国1980～2005年的社会保障支出与人均GDP进行了回归分析，得出二者的相关系数为0.761，说明两者之间存在较强的正相关关系，即社会保障支出水平的提高可以推动我国人均GDP的增长。[3]胡颖、张璨(2010)对1989～2008年我国社会保险支出与经济增长两个变量进行了计量分析，实证结果表明：我国经济增长对社会保险带动作用不明显，社会保险对经济增长有一定程度的促进作用，但是效果不显著。[4]田美玉、蒋新坤(2011)选取我国1980～2009年五个变量的数据构建协整方程，方程中社会保障财政支出的系数为负，表明我国目前的社会保障支出并没有发挥出应有的作用。他们就如何完善我国社会保障体系提出了一些政策建议，如加强社会保障制度建设等。[5]赵蔚蔚(2011)选取2000～2010年的数据为样本，采用协整分析和因果分析检验相结合的方法，对财政社会保障支出与国民生产总值两变量进行了分析，结论是财政社会保障支出与经济增长之间存在协整且互为双向的格兰杰因果关系。[6]张向达、李宏(2010)以28个国家的人均国民收入水平与社会保障水平数据为基础进行了回归分析，结论是我国目前的人均国民收入水平以及社会保障水平都还有很大的差距，仍然具有很大的发展空间。[7]

灰色关联理论是邓聚龙教授于1982年提出来的一门新兴理论，是一种运用特定的方法描述信息不完全的系统进行预测、决策、控制的崭新的系统理论。灰色关联分析作为该理论较成熟的一部分，主要应用于因素分析、综合评价及优势分析。[8，9]本文对社会保障水平与经济增长关系的分析即属于其在因素分析上的应用。灰色关联分析与其他的统计分析方法相比，其主要优势在于它是按发展趋势做分析，并且对样本量大小、变量是否具有典型的分布规律等均无特别的要求。除此之外，该方法计算量较小而运算结果却与定性分析结果契合得较好。由于具有以上诸多优势，灰色关联分析在实践中得到极为广泛的应用。比如胡启洲等(2009)通过构建城市公交线网多层次评价的灰色关联模型，为反映城市公交线网发展现状以及城市公交线网评价提供了一种新思路。[10]刘铱(2010)选取广东省2001～2007年教育发展水平和经济增长的相关数据进行分析，通过建立灰色关联分析模型得出广东省教育发展水平与经济增长之间的关联度很高，并且高等教育是广东省经济增长的主要促进因素。[11]邹舒、漆雁斌(2010)以2000～2009年的宏观数据为基础，基于国民经济中存在着受人民币升值影响成分的现实情况，运用灰色关联模型分析了人民币升值影响在不同成分中的差异性，由此得出的结论是：短期内人民币升值不利于我国经济的发展，但是在长期内若其升值幅度能够控制在一定范围之内，则人民币升值可以对经济产生积极的影响。[12]王晶琼等(2011)运用灰色关联模型对苏北物流经济的七个影响因素进行了分析，得到的结论是：对苏北物流需求影响最大的指标是社会消费品零售总额。他们基于各因素的不同影响程度提出了政策建议。[13]

据有关专家分析,中国居民消费需求占国内需求的60%左右。[14]因此,增加国内需求关键在于增加居民消费需求。社会保障事业的发展对一国经济发展的影响是多方面的，提高社会保障支出水平、扩大社会保障覆盖面，能够有效改善国内需求不足的状况，提高人民特别是低收入阶层的生活水平，促进“和谐社会”建设。本文选用灰色关联模型来分析社会保障水平与经济增长的关系。其基本思想是以因素的数据序列为依据，用特定的方法研究因素之间的几何对应关系，序列曲线的几何形状越接近，两因素之间的灰色关联度就越大，反之则越小。

二、灰色关联模型

灰色关联分析方法是根据因素之间发展趋势的相似或相异程度(“灰色关联度”)作为衡量因素间关联程度的一种方法。其中相对关联度计算方法是根据因素的时间序列曲线的相似程度来判断关联程度的，若两条曲线的形状相似，就认为二者的关联程度较高。其弊端是容易受两级最大值与最小值等因素的影响。因而，为了分析的全面，本文也引用绝对关联度计算方法。这一方法依据因素的时间序列曲线变化态势的相似程度来计算关联度。

(一)灰色相对关联度分析的步骤

1.选取参考序列y0和比较序列xi。

2.将参考序列和各比较序列的原始数据作初值化处理，消除量纲，使各因素之间具有可比性。

3.求差异信息序列，并从中找出极大值与极小值。

(1)参考y0和各比较序列xi之间的差值：△0i(k)=|y0(k)-xi(k)|，k=1,2,...,n。

4.取分辨系数：0<ρ<1,通常取为0.5。

5.关联系数计算。

6.计算灰色关联度，比较序列与参考序列的关联度。

7.将关联度从大到小排序即得到比较序列对参考序列的影响大小排序。

(二)灰色绝对关联度分析的步骤

1.选取参考序列y0和比较序列xi。

2.将参考序列和各比较序列的原始数据作初值化处理，消除量纲，使各因素之间具有可比性。

3.一次累减生成(即一阶微分)。

α(1)(xi(k+1))=xi(k+1)-xi(k)

α(1)(y0(k+1))=y0(k+1)-y0(k)

6.将关联度从大到小排序即得到比较序列对参考序列的影响大小排序。

三、数据分析

(一)数据来源

完善社会保障体系对于国民经济的发展具有一定的促进作用。借助2002～2011年《中国统计年鉴》以及中华人民共和国人力资源和社会保障部网站公布的统计数据，对2002～2010年我国社会保障总支出、社会保障各项目支出、社会保险参保人数占总人口比重与国内生产总值建立灰色关联模型，进而对其关联度进行分析。目前，我国社会保障体系包括社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置和社会互助以及个人储蓄积累保障。相应地，社会保障支出主要包括社会保险支出(即基本养老保险、失业保险、城镇基本医疗保险、工伤保险以及生育保险五项支出)、社会福利支出、社会保障补助支出、社会优抚与社会救济等项目支出。其中，除了社会保险支出以外，其他几项支出记录在《中国统计年鉴》财政支出中的社会保障项下，与社会保险基金支出的总和构成了社会保障支出总额。由于以上原因，我们在数据处理中遇到的主要问题及处理方法有：

1.随着我国经济体制改革的深入，社会保障制度也相应地发生了变化，使得对社会保障支出的统计有三种口径。本文在处理数据时，采取的是“小口径统计分析”保障水平，即该保障水平中不包含住宅投资和价格补贴。

2.下文进行分析的数据分为两部分：一部分是社会保险基金支出及各分项数据，来源于《中国统计年鉴2011》；另一部分是财政支出中的社会保障支出数据，来源于2002～2010年的《中国统计年鉴》。

3.下列表中的社会保障和就业是指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休人员经费、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

4.下列表中抚恤和社会福利救济费是指国家预算用于抚恤和社会福利救济事业的经费。包括由民政部门开支的烈士家属和牺牲病残人员家属的一次性、定期抚恤金，革命伤残人员的抚恤金，各种伤残补助费，烈军属、复员退伍军人生活补助费，退伍军人安置费，优抚事业单位经费，烈士纪念建筑物管理、维修费，自然灾害救济事业费和特大自然灾害灾后重建补助费等。

5.下列表中的社会保障补助支出是指国家预算用于社会保障的补助支出，包括对社会保险基金的补助、促进就业补助、国有企业下岗职工补助、补充全国社会保障基金等。

6.由于我国社会保障制度的改革，财政的社会保障支出项目在9年间有变动。因此在计算社会保障支出总额时主要根据下面的规则：

2002～2006年：社会保障支出总额=社会保障支出+抚恤和社会福利救济费+社会保障补助支出

2007～2010年：社会保障支出总额=社会保障支出+社会保障和就业支出

其中抚恤和社会福利救济费、社会保障补助支出及社会保障和就业支出的数据见表1。

表1 2002～2010年我国财政社会保障支出情况表

2002～2010年我国社会保险各项目的支出情况见表2。

表2 2002～2010年我国社会保险各项目的支出情况表

(二)相对关联度灰色模型下的分析

1.指标选取。

参考序列y0：国内生产总值(GDP)

所选取的指标数据参见表3。

表3 2002～2010年参考序列与比较序列的数据

2.首先以2002年作为基期，各指标数据取值为1，对以后各年数据进行初值化处理，然后求解差异信息，方法如下：

△0i(k)|y0(k)-xi(k)|，k=1,2,...,n

△01=(0，0.0688,0.1447,0.2382,0.3527,0.5038,0.5700,0.5029,0.8186)

△02=(0,0.2157,0.4200,0.6766,0.9276,1.4333,1.8478,2.0874,2.5752)

△03=(0,0.2383,0.4932，0.8656,1.2615,1.7778,2.2115,2.3645,2.8704)

△04=(0,0.1993,0.2249,0.0582,0.2222,0.7985,1.1177,1.2044,1.5674)

△05=(0,0.0041,0.0936,0.0914,0.0582,0.5751,0.7395,0.9677,1.3568)

△06=(0,0.2501,0.2433,0.2388,0.3156,0.6004,0.9692,1.1868,1.5773)

△07=(0,0.0741,0.0272,0.1151,0.1821,0.4959,0.8014,1.3630,1.5582)

则△min=0，△max=2.8704

3.求解关联系数。

所得结果见表4。

表4 关联系数表

4.计算灰色关联度，比较序列与参考序列的关联度。

5.将关联度从大到小进行排序，可得表5。

表5 相对关联度排名

(三)绝对关联度灰色模型下的分析

绝对关联度与相对关联度的不同主要是二者衡量关联度的标准稍有不同，主要表现在关联系数和关联度的计算方法上。绝对关联系数的计算：

在这里，前两个步骤与(二)是完全相同的，下面从第三个步骤,即对初值化的数据进行一次累减开始分析。

1.一次累减生成，通过计算可得表6。

表6 一次累减生成后的结果数据

2.关联系数的计算结果由表7给出。

表7 关联系数表

3.关联度的计算及排序结果见表8。

表8 绝对关联度排名

四、主要结论及政策建议

通过以上结果，我们发现通过相对关联度和绝对关联度得到的结果大体相同。因此，可以得到如下结论：

1.无论是相对关联度还是绝对关联度，社会保险参保人数占总人口的比重与国内生产总值的关联度均是最高的，这说明国内生产总值的增长趋势与社会保险参保人数占总人口比重的增长趋势是相类似的。这与我们前面的分析相符合，即只有社会保险的覆盖面足够广，居民才会摆脱众多的后顾之忧，敢于消费，推动扩大内需，进而带动经济的快速发展，实现经济良性循环。但是，按照相对关联度的算法，参保人数占总人口比重与国民经济增长的关联度为0.8174，按照绝对关联度该数值为0.8976，数值仍然不是很大，这说明虽然目前我国绝大部分居民都享受到了社会保障带来的福利，然而距离全面覆盖的目标还是有一定的距离。应该扩大社会保险覆盖面，统筹城乡社会保障制度建设，逐步将符合条件的各类劳动者都纳入到社会保障的范畴，尤其是广大农民。

2.值得注意的是，社会保险总支出的增长趋势与国民经济增长的关联度排在第三位，这是我们不希望看到的。社会保险的基本目的是保障居民的基本生活，在温饱的前提下尽量提高生活质量。然而通过本文分析可以看出，社会保险支出水平的增长幅度相对于国民经济增长而言显得比较慢。要完善我国社会保障体系，财政支出结构应进行适当的调整，适度地提升社会保障总支出水平。

3.社会保险五个项目支出占社会保障总支出比重的增长与国民经济增长趋势的关联度稍弱一些。只有工伤保险支出占总支出比重的增长与经济增长的关联度较高，在两种算法下都排在第二位。这反映出目前我国社会保障体系仍然不完善。

社会保障水平对国民经济的积极促进作用，不能仅仅停留在数量层面，而更应当注重质量的提高。因此，本文的结论也从侧面反映出一个问题：我国目前的社会保障体系还不够健全，社会保障支出的数量和结构还不够合理，由此削弱了其应有的积极作用。

[1]马会,吴云勇.中国社会保障支出水平与经济增长的适应程度[J].金融教学与研究,2007，(4).

[2]董拥军,邱长溶.我国社会保障支出对公平与效率影响的实证分析[J].统计与决策,2008,(1).

[3]于泳.我国社会保障与经济增长的相关性分析[J].北方经济,2009，(9).

[4]胡颖,张璨.社会保险与经济增长：理论分析及中国实证[J].南方金融,2010，(5).

[5]田美玉,蒋新坤.我国社会保障支出与经济增长关系的实证研究[J].无锡商业职业技术学院学报,2011，(10).

[6]赵蔚蔚.我国社会保障支出和经济增长的关系研究——基于协整分析与Granger因果检验[J].社会保障研究,2011，(3).

[7]张向达,李宏.社会保障与经济发展关系的思考——基于社会保障扩大内需作用的角度[J].江西财经大学学报,2010，(1).

[8]邓聚龙.灰色系统理论教程[M].武汉:华中理工大学出版社,1990.

[9]邓聚龙.灰理论基础[M].武汉:华中理工大学出版社,2002.

[10]胡启洲,等.城市公交线网评价的灰色关联模型[J].武汉理工大学学报,2009，(3).