信贷风险管理在后危机时代商业银行中的分析

童　坚

(浦发银行绍兴分行，浙江　绍兴　312000)

信贷风险管理在后危机时代商业银行中的分析

童坚

(浦发银行绍兴分行，浙江绍兴312000)

摘要：信贷业务既是商业银行的主营业务，也是其主要的经济来源。但由于受货币政策、信贷行情等方面宏观经济形势的影响，商业银行信贷业务的开展存在着潜在的风险因素，即使全球次贷危机已结束良久，但其留下的余波也在一直影响着商业银行的信贷行情以及风险管理，如何加强对商业银行信贷业务开展过程中的风险管理和控制是摆在商业银行面前的重要课题。本文主要就后危机时代商业银行在宏观经济形势下如何进行有效的信贷风险管理以及提高其管理水平进行探讨分析，以期为提高后危机时代商业银行信贷风险管理水平提供相应的理论参考和支持。

关键词：后危机时代；商业银行；信贷风险管理

2008年始于美国，而迅速席卷全球的次贷危机给全球经济发展和金融行业带来了重大影响，而中国作为世界经济的重要构成部分，不可避免的会遭受到次贷危机的影响，虽然在我国各项经济或金融政策的支持下，我国国民各项经济指标逐渐趋于稳定，但在经济发展过程中仍存在一定的恐慌心理，进入“后危机时代”。金融行业作为敏感性行业，其更加容易受到后危机时代的影响，而各种经济形势的不确定性以及宏观经济政策的调整等，使得商业银行在信贷风险管理中面临着更大的挑战。因此，在商业行业管理过程中，必须要加强对其进行信贷风险管理，提高银行的信贷风险防范能力。

一、 后危机时代商业银行面临的宏观经济形势

与世界各国经济形势相似，在次贷危机结束之后，我国金融经济发展也逐步步入后危机时代，商业银行在发展过程中也面临着新型宏观经济形势，具体体现在：

1、 国家经济发展财政政策转向以“调结构”为主导方向

自2010年以后，随着08年次贷危机的逐步平复，政府在我国社会主义市场经济发展过程中，更加重视市场这只“无形”的手以及政府这只“有形”的手之间力量的平衡，在宏观经济发展模式的调控过程中，开始转向以“调结构，转方式”为主的社会主义市场经济发展模式，推动了我国传统以政府及国有单位为投资主体的经济发展模式逐渐向以民间投资及消费者推动为主的经济发展模式，具体体现在：一方面是在投资上面，国家的财政投资力度大幅下降；另一方面则是加大了对民间投资主体的货币政策以及经济政策等方面的优惠力度，而货币政策也呈现出逐渐收紧的趋势，这势必会对以后的投资和消费产生一定的影响，投资以及消费会持续增加，但速度会有所放缓。

2、 货币政策新环境

自2009年以来，我国国民经济逐渐恢复增长，但主要呈现出“V”型增长趋势，这就意味着，其增长基础并不牢靠，仍需要政策的支持；但与此相对应的是，在经济政策的支持下，虽然我国国民经济得到快速恢复和发展，但由此带来的负面效益也日益显现出来，给2010年的货币政策带来了新挑战环境，具体体现在：一是受2008年次贷危机的冲击，我国社会主义市场经济发展过程中正常的投资、消费以及进出口三者之间的比例关系不复存在，这进而引起了三个领域货币分配的严重失衡性，一旦没有进行及时的货币供给结构调整，势必会造成我国货币出现结构性的通货膨胀问题；二是作为我国的微观经济主体，商业银行以及企业、居民等投资和储蓄行为对央行货币投放形成了一定的制约关系，增加了国家宏观经济调控过程中制定和执行货币政策的难度。

3、 信贷呈现高速增长趋势

自2008年国际金融危机过后，从2009开始，为有效应对金融危机为我国经济发展造成的负面影响，加快经济的复苏，国家实施了适度宽松的货币政策，这种实为扩张型的货币政策，使得我国商业银行信贷需求量出现跳跃式的增长，供应量也随之增加。这种高速增长的信贷供给量虽然在一定程度上为促进我国经济的复苏和发展奠定了坚实的资金支持，大幅度提升了商业银行利润空间，但同时也带来了一定的负面影响，如带来了通货膨胀预期上升等。

二、 后危机时代商业银行面临的主要信贷风险

在我国后危机时代宏观经济形势下，商业银行在业务拓展过程中主要面临着以下方面的信贷风险：

1、 由货币政策带来的信贷风险

由货币政策给商业银行带来的信贷风险主要有两种类型：一是由反周期货币政策带来的信贷风险，主要表现在2008金融次贷危机结束后，国家为尽快复苏经济制定的适度宽松货币政策带来的信贷规模增加，据相关统计数据证明，2009新增贷款额度大约是2008年的两倍，且一直持续到2010年上半年，这种信贷规模并不是在市场经济自我资源优化配置基础上发展起来的，而是由国家货币政策及刺激经济措施引起的，很有可能成为商业银行新增不良贷款的根源，埋下系统性安全隐患；二是由当前调控背景下紧缩型货币政策带来的信贷风险，伴随其而来的是国家对信贷规模的控制，这就造成商业银行的可贷资金大幅度降低，而银行债务人则面临着较大的还款压力，一旦不能及时还款，银行则会面临着债务链断裂问题，形成商业银行不良贷款风险。

2、 由信贷规模增长带来的信贷风险

由信贷规模高速增长带来的信贷风险主要体现在对银行系统性风险的影响上。国家积极扩张的财政及货币政策是促进商业银行信贷规模迅速扩展的重要因素，而在商业银行信贷总额度中，基础设施行业比重占据一半以上，并具有资金需求量大以及工期长、受政策影响大等方面的特点，且呈现出贷款主体集中化、单一化以及政府化的趋势，这在一定程度上增加了商业银行信贷系统性以及集中性风险。

3、 由房地产价格调控带来的信贷风险

房贷是目前我国商业银行信贷体系的重要构成部分，而国家对房地产价格的调控或者是市场经济背景下房地产价格的自我调控，都有可能增加个人住房的按揭贷款风险；此外，房地产行业是与金融行业息息相关的产业，这就意味着，房地产价格以及行情等方面因素的波动都会直接影响到商业银行的信用风险，并为商业银行信贷发展埋下系统性风险祸根。

4、 由经济结构调整带来的信贷风险

经济结构调整是目前我国政府运用宏观调控手段的主要方向，在结构调整过程中，出于资源优化或者是市场竞争加剧等方面原因，势必会造成我国社会主义市场经济发展主体中部分产能过剩或者是运转失灵行业企业出现倒闭或者是转产等现象，而在我国日益严格的融资管理体制下。

三、 后危机时代商业银行信贷风险管理中存在的问题

1、 完整信贷风险管理和控制制度体系的缺乏

完善的信贷风险管理和控制制度体系是规范我国商业银行各项信贷风险管理行为的重要前提。但在商业银行信贷风险管理和控制过程中，其并没有形成一套完整的、行之有效的信贷风险控制制度体系，主要体现在两个方面：一是在信贷客户的制度管理上，其不仅缺乏有效的评价及考察制度，且就目前客户信用评价资料及评价方法来看，也存在着明显的资料不完备及方法不合理现象，而客户资料的更新以及跟踪服务也较为滞后，导致商业银行在信贷业务处理上很难选择正确的信贷方向，很有可能致使信贷风险的产生；二是在信贷风险的内部管控制度上，其存在着明显的不完善现象，如规范性操作程序的缺失、信贷流程运行的低效率性等，导致银行各相关部门在职能履行以及制衡过程中存在着明显的失衡现象。

2、 完备信贷风险预警体系的缺失

一套完备的、科学合理的信贷风险预警体系是有效降低商业银行信贷风险的重要保障。但就目前来看，多数商业银行，尤其是小型商业银行在信贷风险管理和控制过程中，并没有建立起完备的信贷风险预警系统，且在对银行相关工作人员预警职责的培训上存在着明显的缺失现象，而由于各项信贷风险控制制度的缺失，银行在发放贷款后，对信贷风险的控制能力就大大降低。

3、 科学信贷风险管理方法的缺少

就目前来看，我国多数商业银行在进行信贷风险评估和管理的过程中，还尚处于由定性风险分析向定量模型风险分析的过渡发展阶段。因此，商业银行还缺乏一套行之有效的风险评估定量分析模型以及人工智能等相关数字化、信息化科学技术方法在信贷风险评估上的影响；此外，在实际的信贷风险处理过程中，多审贷人员更加倾向于选择规避风险，而非经营风险，这虽然在一定程度上有利于降低商业银行信贷风险，但始终不是长久发展之计。

4、 完善风险管理组织结构的缺失

就目前我国商业银行信贷风险管理组织结构现状来看，其主要存在着两方面的问题，严重制约了信贷风险管理和控制部门独立化以及集中化风险控制能力的发挥：一是横向职能划分的不明确性，风险管控部门职能的独立性以及专业性不强，导致其在信贷风险管控过程中很难对风险进行及时深度的识别以及保持风险处理的专业性；二是纵向风险管控链条的过长，导致在信贷风险控制过程中要经由客户、客户经理、贷后管理人员、风险管理部门以及最上层的分管业务行长、风险管理委员会，严重影响了信贷风险政策控制的灵活性。

四、 有效解决后危机时代商业银行信贷风险管理问题的相关策略

1、 完善银行信贷风险管理制度，建立起完备的风险预警机制

一套完备的信贷风险预警机制离不开银行风险管理制度的支持，而完善的银行信贷风险管理制度则是保障银行各项信贷风险管理行为规范化、秩序化的重要制度性前提。因此，商业银行在信贷风险管理过程中，要建立起完善的信贷风险管理制度，具体包括：一是建立起完善的客户管理制度，完善客户评价体系，既要加强对贷前客户信用的调查和评价，亦要加强对客户信用变化的监控以及资料的更新，及时关注存在的潜在性信贷风险；二是建立起完善的信贷风险内部管控制度，严格信贷程序和条件，明确信贷风险管理的岗位职责，并加强对信贷客户信用的跟踪和监控；三是建立起完善的企业信息系统以及信用评级系统，对企业客户进行全面的信贷关系控制，以不断完善信贷风险预警以及控制系统，将信贷风险对银行的负面影响降低到最小。

2、 加强对银行信贷风险管控人才的引进和培训，建立起科学合理的风险评估定量分析模型

人才是提高商业银行信贷风险管控能力的重要基础。因此，商业银行在信贷风险管理过程中要加强对信贷风险管控专业人才的引进和培训，并为其提供良好的工作条件和薪资待遇，并积极督促其在综合考虑我国国情、宏观经济运行大环境以及财务制度的基础上进行风险评估定量分析模型以及企业违约分析模型、破产预测分析模型等科学模型的开发研究，以加强商业银行对贷款客户企业目前经营状况、经济实力以及未来发展前景的分析和坚持，对预期违约概率、赔付率等数量进行科学的估算，以将可能避免商业银行在信贷业务开展过程中可能遭受到的风险。

3、 重组银行风险管理组织结构，健全信贷风险岗位职责制度

为保障商业银行风险管理部门职能的有效发挥，避免传统组织结构带来的管理弊端，商业银行在进行风险管理组织结构重组的过程中，要严格遵循风险管理全面化、集中化、垂直化以及独立化四方面的组织结构重组原则，以便于商业银行在实施信贷风险管理过程中能够按照业务种类对信贷风险进行自上而下的垂直化管理，以客户为中心，合理规划风险管理组织构架，实现信贷审批和风险管理的独立性和专业性，具体包括：一是设立独立性贷款业务执行部门，主要负责从贷款申请、客户贷前信用以及资产调查审核直至贷款发放和收回的全过程业务管理，并具有一定的独立决策权；二是设立专职性的信贷风险管控部门，并赋予其明确的信贷风险管理职能职责，实行岗位职责制度。

五、结语

综上所述可知，纵观我国商业行业管理现状可以发现，虽然其管理体系一直在不断改革，一些国家及国际推行的信贷风险控制指标也在不断实施，但在实际的银行信贷风险管理和控制过程中，仍存在一些问题严重影响了我国商业银行信贷风险管理水平的进一步提高。因此，为有效解决后危机时代商业银行信贷风险管理中存在的问题，商业银行在信贷风险管理和控制的过程中要积极采取相应的有效策略。

参考文献：

[1] 鞠惠文.后危机时代商业银行的信贷风险管理[J].浙江金融，2011，(07).

[2] 尹丽艳.后金融危机时代探寻我国商业银行信贷风险管理的新对策[J].佳木斯大学社会科学学报，2012，(01).

[3] 李悦波.后危机时代商业信贷风险控制现状及应对策略浅析[J].时代金融，2011，(36).

[4] 王志娟.后金融危机时代商业银行信贷风险的防范及其控制[J].企业导报，2011，(14).

[5] 熊威聂柳.后危机时代中国商业银行风险管理策略研究[J].当代经济，2010，(15).

[6] 张庆新.后危机时代商业银行风险管理策略[J].时代金融，2013，(08).

[7] 赵瑾璐，张源等.后危机时代我国商业银行信贷风险分析[J].银行家，2010，(10).

[8] 戴勤勤.后危机时代商业银行信用集中风险管理研究.东华大学硕士研究论文，2012.

[9] 刘锦锦.我国商业银行房地产信贷风险管理研究.首都经济贸易大学硕士研究论文，2012.

[10] 谭磊.论后危机时代商业银行房地产信贷风险[J].时代金融，2010.(12).