江苏省尿素价格预警模型实证研究

刘尧飞，金银亮

（ 南京师范大学泰州学院，江苏泰州 225300）

0 引言

物价波动直接影响公共部门的宏观调控决策，价格预警显得尤为重要。为了完善价格预警信息的发布，引导生产、生活正常进行，通过构建尿素价格预警模型，逐步建立科学、灵敏、高效的价格预警体系，为公共部门加强宏观经济调控提供科学的决策依据。

尿素价格变动直接影响农产品价格波动，研究尿素价格预警问题，建立系统、动态的尿素价格预警指标体系及其模型，反映和监测尿素总供给和总需求的平衡、流通与消费的供求状况，预测预报供求变化总趋势和可能出现的问题，为决策者提供科学决策依据，已成为学术界和各级政府十分关注的重要课题。

1 文献综述

经济预警的研究最早起源于十九世纪后期的西方国家，它是西方资本主义国家经济统计学家进行宏观经济景气分析的一个重要方面。经济景气分析包括两个方面:一个是经济监测;另一个是经济预警。前者主要用来判断目前的经济景气强度和变动方向，后者主要用来预报未来某一时点经济运行的状态。最先进行经济预警的是法国经济学家福里利(Alfredde Fourille，1842～1913)，他在1888年的巴黎统计学会上提交了题为《社会和经济的气象研究》的论文，文中阐述了他的经济监测预警思想。福里利把影响经济波动的各因素都分为恶劣、平平、尚佳、甚佳四种情况，分别用黑、灰、淡红和大红四种颜色表示，当多数指标处于大红区时，预示经济将趋于甚佳，当多数指标趋于灰色区时，预示经济趋于恶劣。福里利用这种方法测定了1877～1887年的法国宏观经济波动。在福里利之后，有许多经济学家、统计学家都开展了经济预警方面的研究，其中对后来影响比较大的有美国统计学家巴布森(RogerWard.Bad－son，1875～1967)，他认为经济波动遵循力学中“作用力与反作用力大小相等方向相反”的原理，提出了用正常增长线上下繁荣与衰落所占的曲线面积来测定经济波动的思想。在预警方法上，西方经济学家也在不断改进，如1919年哈佛大学教授派森斯(MiltonPersons，1878～1937)提出了把经济波动指标分为先行指标、同步指标、滞后指标，并用先行指标、同步指标构造的指数进行经济预警的思想。我国学者对经济预警的研究起步较晚，20世纪80年代由于出现了经济过热现象，国内经济理论界和政府决策部门才开始经济预警研究，至今已在预警指标体系建立、预警理论研究方面取得了一定的成果。如陶骏昌主编的农业预警概论(1994)，系统阐述了农业预警的理论基础、基本原理和方法;顾海兵(2005)依照预警逻辑过程，将重点放在明确警情和分析警兆两个环节。总的来说，我国对经济预警的研究虽然起步较晚，但国内从事预警研究的学者很多，成绩斐然，尤其在农产品价格预警研究方面取得了一系列研究成果。然而，我国学者对农产品价格预警问题的研究主要集中于宏观层面上，专门针对农产品供求问题的预警研究较少，对影响农产品价格波动的尿素价格预警的研究还比较缺乏。

2 指标选择与研究设计

由于尿素价格的波动受到季节性变动的影响，首先构建尿素价格季节指数，寻找尿素价格在一年中的波动规律;其次，选择预警指标，本文选择尿素煤炭价格比，煤炭成本占尿素生产成本近似认为是一个静态值，因此，在其他成本保持不变的情况下，可以通过二者的比值来确定尿素生产企业的盈亏区间;再次，构建回归模型，通过煤炭价格(代表性煤炭价格)、钢材价格等与尿素价格相关的产品的价格状况，来预测尿素价格在某一个时间段的价格区间;最后，通过确定预警警限区间，按照实际值与拟合值的偏离率来确定尿素价格的警度。

2.1 构建季节指数

对尿素价格作季节指数模型，使用数据区间为2003年1月～2011年5月的月度销售价格，通过对数据作12项移动平均(MA12)并进行移正整理，计算季节指数，作月度指数图，如图1所示。

图1 尿素价格月度指数

从图1可以看出，化肥价格在一年之中变化明显，价格较低区间为一、二月份和十、十一、十二月份，基本上与农业生产规律一致，反映了在农忙时节，由于需求量增加，化肥价格上升，在农闲时节，化肥需求量下降，价格下降的特点。因此，基于尿素价格月度指数分析，对于尿素价格预警可以通过尿素价格波动状况表示。另外，对于尿素价格在一年中的波动问题，可以通过在销售淡季由政府收购储存，销售旺季抛售以平抑价格波动的方式解决。

2.2 预警指标选择

预警指标的选择分为主要预警指标、辅助预警指标，本研究选择尿素价格与煤炭成本比作为主要预警指标，辅助预警指标包括国家有关的尿素进出口政策、尿素进口价格等。

泰州市物价局对姜堰市化肥有限责任公司尿素生产成本进行调查发现，煤炭价格成本大约占尿素生产成本的70%，由于当前尿素生产企业技术形态较为稳定，生产技术较为成熟，在一定时间内，煤炭成本占尿素生产成本的比值应该为静态，因此，可以选取尿素价格与煤炭成本比值1/0.7=1.43作为一个临界值，低于这个临界值，意味着尿素生产企业将会产生亏损，高于这个数值，意味着将会产生盈利。其次，按我国目前生产尿素的水平来计算，生产一吨尿素耗煤量大约是1.5吨，对于尿素价格与煤炭价格来讲，通过上述可以计算得出，尿素与煤炭价格比的合理比值为1:2.145，该比值点基本上可以作为尿素生产企业的盈亏平衡点，如图2所示。但是尿素煤炭价格比只是一个静态指标，存在一定程度的滞后性。

图2 尿素与煤炭价格比

2.3 模型设计

通过对尿素价格、煤炭价格、化肥价格、钢材价格进行拟合，最后发现以尿素、化肥用煤(5000～5500大卡)、工字钢作为代表性产品进行拟合达到的结果为最优，使用数据为2007年7月～2011年5月份监测到的数据，通过OLS回归分析发现，工字钢对尿素价格影响超前一期，通过对数据作基础处理，作三项移动平均，构建季节变动曲线，将非规则变动因素从模型中剔除。在三项移动平均(MA3)的基础上作线性回归，结果如下:

上式说明:ferp代表化肥价格;coap代表化肥用煤价格;steelp(1)代表工字钢下一期价格。

从上式拟合各项指标，可以发现各项指标均较优，不存在自相关与异方差现象。

对模型预测精确度检验，如图3所示。

图3 拟合图

检验1:实际值与拟合值表达图，从上图发现，残差(尿素价格实际值与拟合值之差)基本是属于随机波动区间，属于不可解释现象，原因在于尿素价格波动是一个比较复杂的现象，受到诸多因素的影响，但是由于受到模型本身限制，而不能在模型中得到有效表达。从拟合结果来看，各项表达指标均较优。

检验2:通过对模型1进行逐期计算，可得逐期拟合值，同时计算其偏离率，见表1。

表1 逐期拟合数据表

续表1:逐期拟合数据表

对表1数据作实际值与拟合值折线图，如图4所示。

图4 实际值与拟合值折线图

从图4可以发现，实证检验结果较为理想，但是对于某些区间段，预测功能较差，偏离率较大，表现在2009年中期和2010年后期，波动幅度较大，偏离率较大，但是对于2011年拟合效果较好，偏离率控制较低。

3 预警区间确定

3.1 警限和警度

在确定尿素价格波动的警限时，根据国家信息中心经济预测部的报告:我国2006年物价控制目标为6%，我国2008年和2009年两年的物价调控目标上调至5% ～7%左右，采用系统方法，参考梅方权等中国粮食价格波动预警最终确定的尿素价格波动的警限和警度为:若尿素出厂价格波动率在［－5%，5%］表示正常区间，在［5%，10%］或［－10%，－5%］表示轻微波动区间，在［10%，15%］或［－15%，－10%］表示中警，在［15%，+∞)或(－∞，－15%］表示剧烈波动区间。偏离率的大小(在这里，偏离率＜0，只是代表了方向，并不代表大小，比如5%的偏离率和－5%的偏离率是相等的，只是方向不同)决定了尿素实际价格波动幅度的大小，当波动幅度较大，偏离率也较大，反之也成立。偏离率如图5所示。

图5 偏离率图

3.2 环比波动率

环比波动率是报告期与基期价格之比，主要反映价格在某个时间段的波动幅度(或者波动大小)，计算公式为 I=100%，环比波动率是公共部门进行宏观调控的重要参考指标之一，环比波动如图6所示。

通过图6可以发现，拟合环比和实际环比吻合度很高，走势基本相似，因此可以通过进行拟合尿素价格环比比值来作为实际尿素价格环比比值的参考。

图6 环比波动图

通过构建尿素价格预测模型，对其进行实际和预测功能检验，发现模型设计较为准确，预测功能较强。但是，由于尿素价格波动影响因子较为复杂，仅仅依赖于一个模型很难对其进行较为精确的预测，另外，模型存在的缺陷是由于不能获得远期的煤炭、钢材的真实价格，因此也不能预测尿素的远期价格，只能建立在历史数据的基础上对尿素的远期价格作一个大致区间的判断。

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