浙江城乡收入差距“罗生门”现象实证研究——基于VAR模型的分析<br/>

浙江城乡收入差距“罗生门”现象实证研究——基于VAR模型的分析

2013-08-15宋潞平

中共四川省委党校学报 2013年4期

宋潞平

(中共绍兴市委党校，浙江绍兴 312000)

一、引言

改革开放以后，浙江省在市场经济的指引下，社会进入全面小康化的新一阶段，经济成果巨大，人民生活水准也逐渐提高。然而随着改革开放的不断深入，部分社会民生问题日益被人们关注，其中收入差距问题成为许多专家学者研究的课题。虽然有些研究成果表明(BERTOLA，2000)对于处于经济转型的国家，收入的不平等程度不一定会阻碍经济发展，反而能激发群众的工作积极性。正如在改革开发的初期，中国政府通过一系列的措施来打破铁饭碗和大锅饭，让某些城市和省份先富裕起来。因此，改革开发引起财富分配不均的这个问题恐怕很难回避。

但是，如果某个地区的财富分配机制一直没有完善，其经济必然会起伏不定，增长趋缓，经济质量也会下降。同时，社会财富的分配不均，必然会引起群众的不安。完善收入分配体制俨然成为当今政府的重要任务。

二、浙江省城乡收入差距真相

按照以往的研究成果，城乡收入差距通常按照城镇人均可支配收入和农村人均纯收入的比值来衡量。但是很多统计学家指出这种计算公式会因为统计口径的不一致而让城乡收入差距被低估。此外，城镇居民通常比农村居民享受更多的实物补贴和教育医疗上的隐性补贴。王小鲁(2010)通过对全国将近20个省份的统计研究发现，城镇居民收入统计存在重大的失误和隐瞒，而且这些隐瞒的收入数据基本不可能在公开数据中反映出来。

同时，胡光祖(2005)通过对浙江省2004年的统计年鉴数据研究发现，浙江省甚至其他省份在收入调查上存在较大误差，并通过统计年鉴的城乡居民存款数据和家庭收入支出数据进行推导得出隐瞒收入值。虽然胡光祖的研究是通过隐瞒收入来计算城乡合一的基尼系数，但是其隐瞒收入的计算思路值得本文借鉴。文章通过进一步的推导，构建出新型的城乡收入比公式(见本文第四部分)。具体的推导过程如下:

2005年浙江省的城镇居民家庭人均总收入是17877元，家庭总支出为16906元，按照一般常理，家庭人均节余为971元。农村方面，根据数据显示家庭人均收入为8580元，人均支出是7534元，同理得出家庭人均节余为1046元，比城镇居民的人均节余多出75元。城镇居民收入明显高于农村居民，然而节余下来的财富却少于农村居民，显然这个结论不符合常理。从2012年近期的数据来看，城镇居民的节余高于农村居民的节余这一现象已经出现了反转。但是，进一步的研究统计年鉴的数据，本文发现更大的漏洞。统计年鉴的数据显示，2010年所有居民的存款余额为20612.16亿元，2011年的余额为23470.25亿元，所以2011年新增的城乡居民储蓄存款是2858.09亿元。从2011年城乡居民的收入支出数据中可以发现，城镇居民的人均收入为34264元，支出为29109元，故人均结余为5155元。农村居民方面，人均收入为16580元，支出为13836元，得出人均结余为2744元。此外，从2011年的人口数据中可以得出农村人口为3279.43万，城镇人口为1501.88万。本文假设居民把结余全部存入银行，所存入的储蓄总额只有1673.52亿元。这个数据明显小于银行方面的城乡居民存款额，缺口达到整整1184.56亿元。

通过上文的推导后可以证实常规的城乡收入比并不是一个有效的计算公式。通常最富裕群体隐瞒真实收入的可能性较大，而且在统计的过程中，因为统计方法的随机性，很多富裕阶层并没参与调查中。这就导致居民收入可能被错误的低估。在证实浙江省存在罗生门现象后，如何计算真实的城乡居民收入差距比值又是一个亟待解决的问题。

通过对统计年鉴的进一步分析，本文发现2011年城镇中最高收入户(占10%总城镇人口)的年均收入为84970元，高收入户(占10%总城镇人口)的年均收入在52956元，中等偏上户(占20%总城镇人口)的年均收入为39121元。同时，农村中最高收入户(占20%总农村人口)的年均收入仅仅为36279元。数据表明，城镇居民的前40%的收入群体的平均年收入是高于农村居民最富裕阶层的。此外，城镇居民占总的城乡居民比例为31%左右，所以城镇中前40%收入群体的平均收入基本可以代表城乡中前12%高收入群体的年均收入。因为现实原因，统计完全准确的城乡居民收入数据存在一定的困难性，所以本文需要进行一个合理的假设，即隐性收入主要被城乡中前12%的高收入群体所隐瞒。虽然此种假设并非百分之百的正确，可能存在一定偏差，但在一定程度上可以纠正以往计算公式的不真实性。

如果近似假设成立，按照当时的人口来计算，人均隐性收入达到7891.8元。令人吃惊的是，通过重新计算后，浙江省真实的城乡收入比为2.97比1。依照国际上的普通标准，人均GDP800－1000美元之间，城乡收入比应该在1.7比1左右，而浙江的人均GDP早已超过10000美元，3比1的城乡收入比，足以让政府十分警惕。历史经验证明人均GDP达到4000美元以后，很多国家的矛盾集中在社会民生问题上，民众不满也会日益增多。这在国际上是一个相当普遍的现象，至今没有哪个国家能够摆脱这一难题。改革开放之前，群众往往考虑的是如何填饱肚子的问题。如今群众对收入差距的关注，是一种更理性的探讨。我们政府究竟应该从哪些方面来着手解决财富分配不公的问题?

三、收入差距影响因素

关于城乡收入差距的问题，可以从许多文献中找出不同的成因:

第一，金融行业的发展与城乡收入差距的相关性已经得到许多学者的论证。Greenwood等人认为在经济发展的萌芽阶段，金融产业尚未取得发展。随着经济的发展，金融行业开始多样化，经济也随之快速发展，不过财富分配也愈加不公。在经济发展成熟之后，金融结构开始完善，城乡收入差距开始缩小。刘明兴(2003)运用省级PANEL数据进行检验发现，金融水平的提高会引起社会财富分配的不均。

第二，库兹涅茨提出的倒U假说也为研究城乡收入差距问题提供了思路。库兹涅茨认为随着经济的发展，收入差距将经历倒U型发展的轨迹，即先恶化，后改善。许多学者对库兹涅茨倒U曲线进行了实证分析，Aghion＆Commander(1999)运用数量模型来分析收入差距和经济增长之间的的关系，最终得出两者之间的倒“U”关系成立。Paukert(1973)采用多个国家的经济数据实证分析后得出，在经济发展前期，收入差距将随着经济增长而恶化，但是人均收入超过500美元后，收入差距将随着经济发展而逐步缩小。Ahluwalia(1976)的实证分析也发现社会财富分配和经济增长会出现倒iU型的趋势。

第三，通货膨胀也是影响城乡收入差距的因素之一。Johnson等人(1999)认为通货膨胀可以解决收入分配不公的问题，Cutler等人(1991)通过对美国经济数据的实证分析也得出同样的结论。国内学者方面，樊纲(1995)发现物价的上涨可以引发城乡收入差距的扩大，并给社会的稳定带来不良影响。邓晓益等人(2006)运用改革开放后的数据展开分析时得出两者之间存在长期稳定的均衡关系。

第四，Perotti(1996)认为收入，教育和出生率三者之间息息相关。当收入较低的时候，培养孩子的成本对于是否生育的决策影响很大，父母大多采取多生小孩，减少教育投资的方法。当收入较高的时候，父母采取少生小孩，增加教育投资的方式。所以他认为出生率与收入差距具有正相关性。

第五，谢云(2012)认为改革开放以来，城乡收入差距与城镇化率之间具有长期均衡关系。此外，随着城镇化率的提高，城乡的收入差距呈现逐步扩大的态势。刘建平(2010)等人通过研究分析认为城镇化范围的扩大是造成收入差距恶化的根本原因，但随着经济的发展，这种影响力呈现减弱的趋势。

四、VAR模型的建立

在关于收入差距的问题上，许多研究采用静态分析方法。但是经济发展是个动态过程，VAR模型拥有静态分析方法所不具备的能力，可以严密地演绎出变量之间的动态关系。

(一)数据收集

本文采用1980年至2012年浙江省的经济数据，数据均来源于浙江省2012年统计年鉴。

如果时间序列的变量不进行对数化处理，极有可能引起回归的误差，从而导致实验结果不可信(易丹辉，2002)。为了避免此种错误的产生，本文对所有变量进行对数化处理，分别记为LNGAP，LNAGDP，LNCPI，LNB，LNDEF，LNU，LNFIR。

(二)指标设计

1.自变量

1)金融发展指标——FIR系数，金融资产占GDP总额比重。金融资产为存款和贷款总额。

2)经济发展指标——浙江省每年人均GDP数据。

3)城镇化率指标——姜爱林(2002)认为某个地区的城镇化水平可以用非农业人口除以总人口数的结果来表示。

4)财政支出指标——财政收入与财政支出的比例。

5)出生率和通货膨胀指标——直接从浙江省统计年鉴中提取。

2.因变量

城乡收入差距指标——通过本文第二部分的分析，常规的城乡收入差距计算公式不能真实反映城乡收入状况，在本文的推断假设下，改进以往的计算公式，得出:

新型城乡收入差距比=(城镇居民收入+隐性收入)/农村居民收入

其中隐性收入=(城乡居民银行存款额－城乡居民节余总额)/城镇居民人口

此公式的成立基于一个假设，即统计数据中农村数据准确，且隐性收入被城镇居民中收入前12%的居民所隐瞒。

(三)模型的构建

Yt=A1Yt－1+A2Yt－2+… +APYt－p+Et

模型中Yt代表6个内生变量构成的变量，既是:

Y=(Ln(gdp)，Ln(b)，Ln(def)，Ln(u)，Ln(cpi)，Ln(fir))

A1，A2，…AP是参数矩阵，P的数值根据赤池信息准则决定。

五、模型分析

(一)单位根检验

本文所有实验都要求变量具有平稳性，不然结果可能产生误差。为了确保所有变量的平稳性，先对变量进行ADF单位根检验。

通过ADF的检验可以发现，如果变量不进行一阶分差，数据不具有平稳性，即不满足进行实验的先行条件。通过一阶分差后，所有变量的ADF值均小于1%的临界值，故一阶分差后的变量是平稳序列。所以本文接下来的所有实验将把数据进行一阶分差处理。AIC结果显示模型的最佳滞后期数应该为3。

(二)协整检验

对所有时间序列的变量进行协整检验，看收入差距和其它变量是否存在着一个长期稳定的均衡关系。本文运用JOHANSEN协整检验法，结果显示存在7对协整方程。因为TRACE STATISTICS的值均大于0.05的CV值，即变量之间拥有一种长期均衡的关系，可以构建VAR模型。

(三)VAR模型结果

由方程估算结果大致可以得出:

第一，城乡收入差距滞后一期，二期，三期对自身的影响参数分别为－0.083，－0.011，－0.166。这说明前期的收入差距会适当缩小后期的收入差距水平，但不是很显著。

第二，各期内，出生率对城乡收入差距的影响力都呈现负相关。这表明出生率越高，收入差距会适当缩小。

第三，通货膨胀对城乡收入差距的影响较为适中，其中滞后一期和滞后二期对收入差距的影响为负，滞后三期呈现正相关。

第四，财政结构对城乡收入差距的影响力较弱，滞后一期对收入差距影响为正，滞后二期和滞后三期对收入差距的响应为负。

第五，金融发展滞后一期对收入差距的影响较弱，滞后二期呈现一个轻微的负相关性。滞后三期对于收入差距的影响力明显增强，0.6的系数表明正相关性较为显著。

最后，城镇化率对于城乡收入差距的影响在滞后一期和滞后二期内为负。不过滞后三期对于收入差距的影响为正，系数达到0.3。

六、GRANGER因果关系检验

从结果中可以发现，通货膨胀率外生于收入差距的概率为0.00255，即表明通货膨胀对于收入差距的影响较为显著。此外，金融发展指数和人均收入不能GRANGER引起收入差距的 P值分别为0.00759，0.00149，即金融发展和人均收入可以作为内生变量，引起收入差距的产生。除此之外，城镇化率和财政支出结构不能GRANGER引起收入差距的P值分别为0.16263，0.61816，可以作为外生变量，即这两个因素并不能直接引起收入差距的扩大。最后，出生率不能GRANGER引起收入差距的P值为0.0733，P值没有低于0.05，所以统计结果不够显著来证明出生率可以作为内生变量。

七、脉冲响应函数结果

首先探讨出生率增长对收入差距的回应情况和回应路径。城乡收入差距对来自出生率一个标准差的冲击回应在前几年为负，在第六年达到最低值－0.0126。虽然之后几年出现上升态势，但在整个周期来看，出生率对于收入差距的影响为负，即出生率越低迷，贫富悬殊越大。

通货膨胀对于收入差距来说，前4个周期呈现逐步走低的负向回应，第四周期达到最低值－0.0123。不过前10周期内波动较大，在第四周期后迅速上升，第七周期达到最高值0.012。简单而言，通货膨胀对于收入差距来说在前期呈现负相关，随后在0轴附近上下小幅波动。总体上来说，通货膨胀有利财富分配的调节。实验结果符合经济常理，因为一旦通货紧缩，企业为了稳定收益，必然会进行裁员来缩小规模和节约成本，而首先被解雇的通常是没有劳动技能或者技术能力低下的职工。此外，很多企业会无法承受紧缩而倒闭，从而引起大量工人下岗和失业，高失业率必然会进一步拉低低收入群体的收入水平。从历史经验来看，通货紧缩也会影响传统农业，因为消费力减少，农民收入会进一步降低。同时，二元经济结构的存在会迫使资本更加倾向于城市中的富人阶级，从而进一步扩大收入差距。

对于财政结构来说，前4期小幅上下波动，在第4期和第6期之间出现上升，第6年达到顶峰，随后两年出现下降。总体而言，财政结构对于收入差距的影响力较弱。

在金融发展方面，前3期小幅波动，之后迅速上升，第四期达到最高值，不过第4期至第8期快速下降。在随后的时间段内，金融发展与收入差距呈现正相关性，即长期而言，金融发展指标越大，收入差距也越大。实验结果与现阶段金融行业实情相吻合，因为浙江省的金融体系还不完善，银行业的许多政策和信贷行为更多体现的是政府的意志。在这样的情况下，资金流入更多的是国有企业和某些重点扶持的地区，引起市场的不平等性，从而形成财富分配的畸形现象。

人均收入方面，前3期呈现一个正回应，即收入增加收入差距越大。不过第3期开始下降，直到第5年逐渐上升，到第10期到达顶峰，随后的几年内逐渐在0轴附近小幅波动。总体来说，实验结果并不完全符合倒U曲线形态，因为正负影响力是波动轮回出现的，并非先恶化后改善的趋势。实验结果更趋向于收入差距和人均收入为连续阶梯型倒U形态，这个结果和陈宗胜(1994)提出的倒U曲线存在阶梯型变异的理论相吻合。

对于城镇化率而言，只有在第7期至第10期出现较明显的正回应。总的来说，城镇化对于收入差距的脉冲回应为负，即城镇化率越低，城乡收入差距越大。其根本原因在于浙江省城镇化进程明显滞后于工业化发展，农村劳动力的转移较为困难，导致生产效率过低，从而引起收入差距的扩大，这是引起财富分配不均的病症所在。

八、方差分解

从方差实验中得出以下结论:

不考虑收入差距自身的贡献率，金融行业的发展贡献率最高，在第20期后稳定在16%左右。此外，出生率对于城乡收入差距的贡献率呈现一个逐年提高的形势，在第30期达到11.52%。通货膨胀和人均收入的提高对于城乡收入差距的贡献率分别在第30期达到7.8%和9.1%。财政支出结构对于收入差距的贡献率末期稳定在4.8%左右。最后，城镇化率对于城乡收入差距的贡献率相对较小，在后期只有0.6%左右。综合来看，金融发展和出生率对收入差距的影响力较大，这个结果和脉冲响应的实验数据相吻合。

九、样本外预测

最后，本文根据所建立的VAR模型，运用EVIEWS软件对2013年至2022年的收入差距走势做出预测，从结果来看，浙江省的收入差距水平在未来10年内并不会出现下降，反而有上升的趋势。未来10年内，Ln(gap)将从1.11上升到1.244，其中2013年到2015年扩大速度较快，随后的2015年至2020年期间，增速有所放缓。最后，2020年至2022年收入差距有进一步扩大的趋势，形势相当严峻。

十、结论及建议

根据本文的实验结果及预测，可以得出以下几点建议:

(1)从实验结果中可以得出，现阶段的金融发展如果一味追求规模而忽视效率，对于财富分配是起负面作用的，反而会拉大城乡收入差距。政府应该通过合理的政策安排，优先解决农村和小型企业的融资需求，出台一些有益“融资劣势群体”的政策。此外，应该开放民间资本的流通，加速其它资金流入市场，从而刺激以前那些被抑制的行业或地区。随着行业和地区发展的不断均衡，民众收入的提高，最终可以让金融行业为减小收入差距而服务，促进社会的和谐发展，对我省的可持续发展有积极的影响作用。

(2)城镇化率对于收入差距的贡献率虽然不是很高，但是从脉冲响应的结果来看，城镇化可以适当降低城乡收入差距的扩大。浙江政府应该提速城镇化的进程，促进农村地区劳动力的转移。如果能打破城乡二元经济结构，必定会改善产业结构和提高劳动生产率，从而改善收入差距。同时，政府应该避免盲目追求城镇化的速度和规模，利用现有资源，可以大力发展乡镇企业，开发小城镇。同时，响应国家现代化农业的号召，政府应该提倡发展以农业为核心的农业产业链，规模化生产，这也是一条转移富裕劳动力的路径，而非单纯扩建城市规模。在未来10年内，城镇化将取代以前廉价劳动力成为转型期新的红利。城镇化也将解决资源分配不均的问题，毫无疑问，城镇化将是未来浙江省新的经济增长点。

(3)实验结果显示，通货紧缩对收入差距有推波助澜的作用。政府的经济调控重点预防通货紧缩的产生，创造一个积极投资，良性消费的社会环境，并与城镇化政策相结合，增加农村基建的投资。从经济学层面来说，通货膨胀率应该有一个最佳上限值，因为本文的VAR模型并无法测算出这个最佳值，需要进一步改进模型。

(4)财政支出结构在本文研究中发现与收入差距的关系在前期并不明显，但是后期将会减弱收入差距扩大的动能。政府应该提高财政再次分配的能力，完善浙江省社会保障系统，形成广覆盖和可持续发展的局面。此外，政府应该出台政策加大对低收入群体的税负减免和对高收入群体的税收调节。结合党中央的现代农业化精神，政府可以加大涉农补贴和农村的医疗，教育改革。通过财政分配能力再次调节财富的分配，从而抑制收入差距的进一步扩大。

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