城镇化水平与经济增长互动效应的动态分析——基于山东省1978-2009年的数据

张志勇，李连庆

(山东财经大学 经济学院，山东 济南250014)

一、引 言

城镇化一直以来都是经济学的主要研究对象之一，并且是经济学家历来重视的研究项目和重大课题。近几年来，学术界对城镇化与经济增长的研究日趋增多，且成为经济学研究的前沿问题。所谓城镇化就是农村人口不断的向城镇集中，使得城镇人口数量增加，第一产业向第二、三产业转变，使产业经济结构趋于合理的动态过程。城镇化是进一步解决“三农”问题、改变城乡二元经济格局和缩小城乡差距的关键途径，直接关系到经济的可持续发展和社会的稳定。

改革开放30年来，山东省在经济、社会等各个方面取得了长足发展与进步，虽在改革开放前长期的体制、政策等原因，山东城镇化发展受到很大抑制，一直处于较低的水平，但改革开放之后，城镇化以前所未有的速度与规模发展。依据著名城市地理学家Ray M.Northam有关城镇化发展的理论①1979年，Northam发表论文指出，城镇化的发展过程呈现出“S”型曲线轨迹，并把城镇化发展分为三个阶段:初始阶段、加速阶段、终极阶段，认为一个国家或地区城镇化水平达到30%后，城镇化进程将迅速加快，增加到70%才会减速。，山东省城镇化发展已经进入了加速发展阶段。根据1978-2011年山东省公布的数据显示，1978-2010年间，山东省从城镇化水平从8.8%提高到40.1%②按照山东省统计局的统计数据显示，2010年山东省城市化水平为40.1%，此数据采用公安部具有城市户口户籍数，而来自同期山东省城镇化发展报告数据显示为49.6%，此数据的统计口径按照国际惯例来执行:即居民在一个地方居住超过6个月以上即按照居住地的办法统计出来。考虑到数据的连贯性、可比性以及文章研究的需要，城市化率相关数据均采用山东省统计年鉴的数据。，增加了31.3%，平均每年提高约0.95个百分点。其中，城镇人口从最初的627万上升至2010年的3839万，年均增长约116.4万人。山东生产总值总量从1978年的225亿元迅速增加到2010年39170亿元，接近4万亿元大关，是1978年的261倍多。其中，山东省人均GDP从最初仅为316元迅速增加到41106元，增长迅速有目共睹。一系列的统计数据表明，城镇化已经成为社会经济发展的重要引擎。对山东省城镇化与经济增长互动效应的研究，不仅是对经济增长与城镇化理论的有益探索，而且可以为制定山东省城市化与经济发展的相关政策提供参考。

二、文献综述与问题的提出

城镇化与经济增长互动效应测度的目的就是挖掘两者之间的内在联系，揭示两者的数量关系和内在规律。对于城镇化与经济增长的相关问题，国内外许多学者从不同角度对其进行过广泛的研究，对其进行了有益的探索。就现有的国内外文献的研究来看，对其研究的成果主要集中在以下几个方面:

1.城镇化与经济增长之间是否存在着相关关系和内在规律。最早研究两者内在联系的是美国著名经济学家Lampard，他分析认为近百年来，美国城市发展与经济增长之间呈现非常显著的正相关，经济发展程度与城镇化阶段之间有很大的一致性。钱纳里［1］构建了两个基本跨国回归模型，通过对101个国家1950-1970年的数据实证得出，在一定的人均GNP水平上，有相应的城镇化水平与之相对应。通过对长三角16个城市的相关数据的实证分析，吴福象、刘志彪［2］认为，城镇化率与经济增长之间具有显著的正相关关系，城市群对经济增长也正发挥着越来越重要的新引擎作用。雷海珍等［3］对我国1990以来的城镇化发展、经济增长、农民增收的长期均衡和短期波动关系进行实证研究。结果表明，两者存在着长期的均衡关系，经济增长不仅取决于城镇化发展水平，而且取决于城镇化水平对均衡水平的偏离程度。然而，通过构建城镇化和经济增长的半参数模型，Luisit Bertinelli＆Ericstrob［4］分析了城镇化、城市集中对经济增长的动态影响，却提出了相反的结论:城市集中与经济增长之间存在倒U型关系，城镇化与经济增长之间却没有系统联系。

2.测算城镇化水平对经济增长的贡献率。傅鸿源、钟小伟、洪志伟［5］对1850-1993年美国、1820-1988年英国、1890-1990年加拿大的非连续序列数据进行回归分析，证明两者存在互动关系，测算出城镇化水平每提高1%，相应的美国、英国和加拿大的人均GDP将增加3.774、3.7和4.75个百分点。王小鲁［6］估算认为，目前中国城镇化处于加速增长阶段，其对经济增长的净贡献(指的是扣除外部成本以后的贡献)可以达到3.6个百分点。假设在其他条件不变的情况下，基于柯布—道格拉斯生产函数，假定资本和技术不变的情况下，卢大公［7］对1996-2004年中国的相关数据进行实证分析，并估计城镇化水平对经济增长的拉动，得出城镇化快速发展所推动的经济增长完全可以实现年均7.18个百分点的水平。但是，李秀敏，赵晓旭，朱艳艳［8］运用面板数据模型对1978-1999年全国28个省城镇化率回归分析却得出如下结论:城镇化对经济增长的贡献率同经济发展水平的顺序恰好相反，依次为西部、中部和东部;城镇化率每提高1%，西部、中部和东部的人均地区GDP将分别增加0.19%、0.13%和0.07%，这与传统的经济理论相违背。城镇化发展水平对经济增长的推动作用已经达成共识，但是，由于数据模型选取、解释角度以及城镇化与经济发展的实际情况不同导致实证分析后得到其对经济增长贡献率数据差异较大，甚至结论相反。

3.城镇化对经济增长有可能产生障碍或不利因素。Chun-chung.Au，Vernon Henderson.J［9］认为，中国长期以来限制劳动力流动的政策阻碍了劳动力流动，导致农村劳动力过剩，使城乡产业集群发展不充分，极大影响了城镇化水平，不利于中国经济增长。随着“刘易斯转折点”的到来，蔡昉［10］认为，中国区域经济发展应警惕违背比较优势理论的赶超战略而成为第三个“梅佐乔诺”。作为典型的大国经济，中国地区之间的差异性不仅体现在中国与其他国家之间，更体现在国内各区域之间，而且中国的城镇化存在诸多问题。

4.学者们也从其他角度和思路对其进行了缜密的研究。从政治和制度变迁的角度，Davis和Henderson［11，12］认为，一个国家或地区城乡间人口迁移受到民主化的程度的影响，从而影响其产业结构和经济增长。运用新经济地理学的方法，杨开忠［13］论证了城镇化与经济增长之间具有累积性的因果循环过程的内在联系。从三大产业的角度，杨慧［14］通过相关分析表明北京城镇化与经济增长及第三产业发展呈显著正相关，与第一、二产业发展负相关，这有利于劳动力从第一、二产业向第三产业转移以促进城镇化，同时城镇化可以推动经济增长。中国经济增长与宏观稳定课题组，张平等［15］认为，在进入中等收入阶段后，随着城镇化快速提高，政府转向福利支出目标，福利刚性不断加大，政企目标冲突，政府支持系数下降甚至出现惩罚，政企在新的发展阶段都面临转型，转型失败可能会落入“中等收入陷阱”。根据熊彼特经济增长的动力来自于创新性研究的观点，沈凌、田国强［16］分析认为:减少低收入者数量所引致的贫富差距缩小有利于创新，而提高低收入者收入所导致的贫富差距缩小则不利于创新。因此，推进城镇化以减少农村人口比单纯增加农民收入更有利于经济的发展，是解决三农问题的根本方法。

从现有的国内外文献的研究成果来看，大多数学者基于国家宏观层面的数据就城镇化与经济增长进行实证分析，定性分析较多，定量分析较少，由于数据选取或者解释角度的不同，导致结论不尽相同。从我国的国情来看，不同地区的经济发展水平、城镇化水平以及其他方面存在较大差异。山东既是一个经济大省，又是一个人口大省，近几年经济社会发展迅速，城镇化水平虽发展迅速但还处于较低水平。山东城镇化与经济增长之间是否存在内在关系，两者彼此之间产生的冲击与响应如何，都还是未知数?基于山东省的具体数据、从山东省特殊的省情角度，对这一问题的研究至今未有涉足。山东的经济发展至今，这些问题不得不引起广泛的关注和思考。通过经济计量分析的方法对山东省城镇化与经济增长进行的实证分析，以期为国家和各级政府的政策制定者提供有益的借鉴和参考。

表1 城镇化与生产总值的相关数据 单位:元

三、数据与模型

1.数据及其处理

选取1978-2009年的城镇化水平(Ur)和人均地区生产总值(AG)两个指标进行计量分析。考虑到数据的可获得性，采用城镇人口在总人口中所占比重衡量城镇化水平;采用人均地区生产总值衡量地区经济增长水平。现有的文献研究大多采用GDP总量作为衡量地区经济增长的指标，相比于GDP总量，人均地区生产总值更能精确的反映一特定地区的经济增长水平。文中相关数均来自《新中国60年统计年鉴资料汇编》与《2010年山东省统计年鉴》。其中，城镇化水平根据城镇人口在总人口中所占比重计算所得。

为满足数据可比性，将人均地区生产总值调整为按1978年为基期计算的实际人均地区生产总值，以剔除物价水平变动的影响。为了排除时间序列数据中可能存在的异方差现象，使之趋于线性化，分别对城镇化水平和人均地区生产总值进行对数变换，用LnUr和LnAG分别表示城镇化水平和人均地区生产总值的自然对数。

2.构建VAR模型

传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型，但经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明。相比于传统的一般只能单向描述自变量的改变对因变量产生影响的多元回归计量模型而言，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量回归模型推广到由多元时间序列变量组成的向量自回归模型。在建立VAR模型的基础上，对山东省城镇化与经济增长之间的互动效应进行实证分析。VAR模型的一般数学表达式为:

其中:yt为k维内生变量列向量，xt为d维外生变量列向量，p为滞后阶数，k×k维矩阵A和k×d维矩阵B是待估系数矩阵，εt为k维扰动列向量，T是样本个数，它们相互之间可以同期相关，但不与自己的滞后值相关及不与等式右边的变量相关。根据VAR(p)模型的一般形式，构建如下模型:

四、计量分析

1.VAR模型估计与Granger因果关系检验

为避免所建的模型存在伪回归问题，对每个过程的平稳性进行平稳性检验，文中采用目前最常用的ADF检验方法检验LnUr和LnAG之间的平稳性。在样本期间内，城镇化水平(LnUr)和人均地区生产总值(LnAG)之间基本呈现同向增长的趋势。利用Eviews5.1软件得到的检验结果如表1所示:

表2 各变量的ADF单位根检验结果

水平检验结果显示，各变量的ADF值的绝对值均小于临界值，具有单位根，为非平稳序列;一阶差分检验结果显示，各变量至少在5%的显著性水平上拒绝有单位根的原假设，为I(1)序列，即城镇化水平和人均地区生产总值均为一阶单整序列。

VAR模型中一个重要的问题就是滞后阶数p的确定，在通常进行选择时，既要有足够数目的滞后项，又要有足够数目的自由度，需要进行综合考虑。综合考虑了LR、FPE、AIC、SC、HQ等5个评价统计量指标，以此确定VAR模型的p值，在比较了1-4之间的滞后阶数后发现，滞后阶数为3时各评价统计指标较优，分别为16.68、1.15e-07、-10.33、-9.66、-10.12，据此确定最优滞后阶数为3。式(2)模型估计结果如表2所示，所有回归函数的可决系数均在0.99以上，回归函数的拟合度较好;滞后一期的人均地区生产总值与滞后两期的城镇化水平对当期的人均地区生产总值的增长有显著的贡献;滞后三期的人均地区生产总值与滞后一期的城镇化水平对当期城镇化水平的提高均有较大的贡献。

模型估计结果

表3

进一步借助Granger因果关系检验来判断城镇化是否为人均地区生产总值增长的主要动因。Granger因果关系检验就是判断一个变量是否受到其他变量的滞后影响，通过对其进行Granger因果关系检验，结果表明，在10%的显著性水平下，拒绝“城镇化水平不是人均地区生产总值的Granger原因”的假设，不拒绝“人均地区生产总值不是城镇化水平的Granger原因”的假设。因此，从3阶滞后的情况来看，城镇化水平的提高是人均地区生产总值增长的原因。也就是说，检验结果表明，改革开放30年以来，山东省城镇化发展对经济增长具有正向的推动作用。如表3所示。

2.协整检验与向量误差修正模型

经一阶差分后，序列lnUr和lnAG均为一阶单整序列，由此，可以对其进行协整检验。采用Johansen检验，检验变量之间的协整关系，即检验人均地区生产总值与城镇化水平之间是否存在长期稳定的均衡关系。协整检验结果表明，在5%的显著水平下，迹统计量值大于临界值(如表4所示)，拒绝没有协整方程的假设，即人均地区生产总值与城镇化水平之间存在一种稳定的长期均衡关系。长期均衡关系证明山东省城镇化与经济增长之间自改革开放以来呈现出一定的协调性，并不存在城镇化滞后于经济增长的情形。进一步对协整向量进行标准化处理后发现，从长期来看，城镇化水平每提高1个百分点，将会带动人均地区生产总值增长1.99个百分点。

表4 Granger因果关系检验

为了衡量短期内城镇化水平对人均地区生产总值的影响，进一步利用误差修正模型进行估计，得以下两式:

从短期来看，滞后二期的城镇化水平每提高1%，将推动当期人均地区生产总值增加0.34%。滞后一、三期的人均地区生产总值每增加1%，将分别拉动当期城镇化水平提高0.12和0.25个百分点。

3.方差分解分析

在上述分析结果的基础上，进一步运用VAR模型预测方差分解法就城镇化对山东省人均地区生产总值增长的动态影响规律进行分析，方差分解通过将一个变量冲击的均方误差分解成系统中各变量的随机冲击所做的贡献，然后计算出每一个变量冲击的相对重要性。方差分解可以给出对VAR模型中的变量产生影响的每个随机扰动的相对重要性的信息。根据方差分解理论模型，对城市化水平和人均地区生产总值的预测均方误差进行分解，其结果如表5所示。

表5 协整关系检验结果

从方差分解结果来看，人均地区生产总值与城镇化水平的冲击对人均地区生产总值的增长均有一定的影响，其中最大的冲击影响主要来自于人均地区生产总值本身，即便最少时也可达到94.16%，相比而言，城镇化水平对人均地区生产总值的增长的冲击影响较弱，最高时也只有5.84%;另外，人均地区生产总值与城镇化水平的冲击对城镇化水平的提高均有较大影响，其中人均地区生产总值的冲击影响最高时可达14.96%，城镇化水平自身的冲击影响最高时达90.54%。

表6 城市化和人均GDP的方差分解分析结果

五、结论与讨论

通过选取1978-2009年山东省城镇化水平与人均地区生产总值的相关数据，并构建VAR模型对山东省城镇化水平与经济增长的互动效应进行动态计量分析。结果表明:

(1)山东省城镇化与经济增长之间确实存在一种稳定的长期均衡关系，且城镇化水平与经济总量的变动具有同向性，从长期来看，城镇化水平每提高1个百分点，将会带动人均地区生产总值增长1.99个百分点。改革开放以来，山东省城镇化与经济增长之间呈现出一定的协调性，总体上并不存在城市化的发展滞后经济增长的情形，这与山东省实际省情一致。

(2)在短期内，人均地区生产总值每增加1%，将拉动当期城镇化水平提高0.12个百分点，而城镇化水平每提高1%，将推动当期人均地区生产总值增加0.34%;滞后3期的城镇化水平是人均地区生产总值增长的格兰杰原因，说明短期内城镇化对经济增长的拉动作用要强于经济增长对城镇化的反向作用。第二、三产业的迅速发展，城镇化发展也处于加速阶段，使得城市规模效益充分发挥，城市的扩散辐射及创新溢出效应充分显现，必然使得城镇化对经济增长产生强大的推动作用;而山东人多地少、长期存在的二元结构以及城乡差距显著的省情，在一定程度上限制了经济增长对城市化的反向作用。

(3)误差修正模型分析表明，从短期来看，城镇化水平每提高1%，将推动当期人均地区生产总值增加0.34%，这一系数比长期协整回归方程的系数要小，说明城镇化发展对山东省经济增长的长期影响更为显著。究其原因在于短期内城镇化水平的提高还没有使经济增长的结构效应充分显现;长期则不同，其影响效应得到充分显现，农村人口不断的向城镇集中，使得城镇人口数量增加，第一产业向第二、三产业转变，使产业结构发生变动、企业不断聚拢，使经济结构趋于合理，从而加速了经济增长。

(4)从方差分解结果来看，人均地区生产总值增长的最大冲击影响主要来自于其本身，而其对城镇化水平的反应相对较弱;人均地区生产总值对城镇化水平的冲击响应相对较强，但其增长效应主要来自于本身，两者均对城镇化水平有较大影响;城镇化水平对人均地区生产总值的冲击响应开始反应较弱，但对其影响效应逐步加强。这说明山东省城镇化水平与经济增长之间的相互冲击影响差异明显。

就现有的统计资料来看，衡量城镇化与经济增长的数据很多，选择哪一指标衡量会更能反映实际情况，依旧有待于进一步地讨论。通过以上分析，山东省城镇化与经济增长之间确实存在一种稳定的长期均衡关系，城镇化水平的提高，对山东省经济增长具有一定的拉动作用，但目前山东省城镇化率依旧不高，使得城市规模效益还没有充分发挥，城市的扩散辐射及创新溢出效应未充分显现，要求进一步加强其对经济增长的推动作用。随着山东省经济发展向工业化中后期的过渡，应采取措施加强城镇化对山东省经济增长的影响作用。如何加快推进城镇化进程，以推动山东经济的快速增长，以及如何促进两者良性互动机制的形成，将是今后很长时间内探究的重要内容和政策措施。

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