基于向量GJR-GARCHSK模型的高阶矩持续与协同持续性研究

石凤杰 江孝感

【摘要】在对单整理论和协整理论研究的基础上，文章提出基于向量GJR-GARCHSK模型的偏度和峰度持续与协同持续的概念，并给出了偏度和峰度持续与协同持续存在的充分必要条件，同时给出了相應的理论证明。金融时间序列高阶矩协同持续的研究为更好的进行动态金融风险防范与对冲提供了理论工具,使得建立在高阶矩协同持续性基础上的动态资产配置成为可能。