信息范式对经济学发展的影响

洪　刚

摘 要:信息经济学是通过对新古典经济学的完全信息假设提出质疑,进而批判新古典传统的基础上发展起来的,并已成为现代经济学的重要新兴分支,由此而形成的信息范式实现了经济学在方法论意义上的突破与创新,对经济学的发展产生了深远的影响。

关键词:信息经济学;信息范式;方法论

中图分类号: 文献标志码:A文章编号:1002-7408(2009)08-0103-03

20世纪后半叶,信息已成为最引人注目的概念,给人类的经济、社会、思想、学术等各个领域带来了不可估量的影响,乃至从实质上改变了人类知识结构的含义。它已成为人类知识体系中最基本的概念,并对人类知识体系中已有的相关概念产生很大的影响。信息带给人类的不仅仅是一场技术革命,也是一场思维的革命。

一、从新古典经济学到信息经济学——信息范式的革命

1.新古典经济学传统的完全信息假设。信息经济学是在批判新古典传统的基础上发展起来的。所以,我们不妨先来看一下标准新古典经济学的局限。新古典经济学有一个重要的假设,那便是完全信息假设。这是对现实的一种高度抽象,它意味着市场的每一个参与者对商品的所有信息都了如指掌,即信息是完全的。在此假设之下,新古典价格理论认为当强大的市场力量通过供求法则实现市场均衡时,追逐私利的个人的作用是微不足道的,个人只不过是价格的被动接受者而已。在这一分析框架中,信息不会给市场机制带来麻烦,因为信息是完全的,也就可以无成本地获得,并且信息都集中反映在了价格上。类似于个人偏好或者生产技术这样的信息都不需要了解,因为价格在反映资源稀缺性问题上已经起到了传递全部信息的作用。举例来说,餐馆老板不需要知道顾客是爱吃偏辣的还是偏甜的,他只要知道一盘鱼香肉丝能卖几个钱就可以了,这是他多卖掉一盘菜所能得到的。同样地,他也无需了解当地生猪存栏数目是否充足或猪饲料是否涨价,他只要知道猪肉卖多少钱一斤即可,这反映了资源的稀缺程度。于是,最终产品的价格就反映了买方的偏好,而中间产品的价格则表明了卖方的生产成本,所以,只要能够自由交换,市场的均衡价格就反映了资源的稀缺程度,资源就被配置给了对其评价最高的人,效率就实现了。总结成一句话,就是当信息是完全的时候,“物以稀为贵”,此时,消费者花大价钱买的也就一定是好东西。然而事实上经常出现的情况是,消费者对商品的真实信息了解甚少,换句话说,卖东西的人知道自己的货值多少个铜板,但买东西的人未必知道,如果好东西没有识货的,那也只能卖个低价,反过来说,一块石头如果标个大价钱,也可能被当作宝贝抢走。但是,消费者通常相信“物以贵为稀”,也就是我们所说的“一分价钱一分货”,虽然仍有可能上当,但平均来看却是对的。

再来看一下企业。企业被认为是追逐利润最大化的主体。然而,企业是如何实现利润最大化的呢?在新古典经济学里,企业被假设成为一个追求利润最大化的组织,这时,企业实际上是一个黑箱。确实,如果信息是完全的,那么让企业实现利润最大化就并不是什么难事,因为企业的股东可以要求经理按照利润最大化原则来经营企业,并且完全信息通常也就意味着完全竞争,来自竞争市场的压力会使企业的激励问题自动解决——否则那些没有按利润最大化原则行事的企业就会被市场淘汰。

2.对完全信息假设的质疑。但是,完全信息假设合理吗?这就要看是否存在一些重要的现象难以在此假设之下被解释,是否由此假设而得到的一些结论会与现实不符或给我们造成误导。事实上,对这两点的回答的确是肯定的。在这样的完全信息假设之下,价格机制体现了亚当·斯密所谓的那只“看不见的手”的作用。那么均衡价格是如何实现的呢?在瓦尔拉一般均衡体系下,均衡价格是由一个虚拟的瓦尔拉拍卖人以公开叫价的形式来实现的。简单来说,这个瓦尔拉拍卖人拥有瞬时的计算速度,他会向市场中所有的参与者(如消费者和企业)报出所有商品或服务的价格,然后市场上所有的参与者根据这个价格体系向瓦尔拉拍卖人传递他们各自的需求与供给信息。接下来,拍卖人根据供求是否平衡对原先的报价进行调整,直到所有商品与服务的供求实现平衡为止,即找到均衡价格,实现瓦尔拉一般均衡。

然而,在现实世界中,个人搜集、获得以及处理信息都是需要花费成本的,在信息的传递过程中也会出现噪音,信息有可能会失真。现实中有时仅仅凭借价格并不能让买者确切地知道相关商品的真实信息,此时,就可能不足以实现所有潜在的交易。大家只要想一想现实生活中的一些说法,就知道我们周围处处都有信息不对称的问题存在。比如,我们常会说“只有买错的,没有卖错的”,这实际上就是说,消费者永远不如卖东西的人了解商品的真实信息。新古典经济学里虚拟的瓦尔拉拍卖人在现实中也不存在,在现实中,只有期货市场和股票市场比较接近于存在虚拟的瓦尔拉拍卖人的情况。当处理信息需要成本时,帕累托有效的均衡结果就可能难以实现。在企业内部,当决策由受雇的经理作出时,有关经理如何决策的信息也是难以被雇主轻易获取的。因此,经济学也就不得不努力打开企业利润最大化这个黑箱,这就需要改变完全信息这一严格假设。

自从信息经济学诞生以来,经济学家对于市场经济和计划经济的差别的看法也发生了根本的变化。人们发现,完全信息假设使得新古典主义者对计划经济体制的批评显得难以自圆其说。新古典主义者认为计划经济体制不可能有效处理合理配置资源所需的各种信息,只有市场这只功能强大的无形之手才能有效地配置资源。然而,一个随之而来的质疑则是:新古典主义者对计划经济体制的批评根本无从谈起,因为如果像新古典传统所假设的那样信息真的是完全的,那么计划经济体制也就同样处在信息充分的世界里,于是,对计划经济体制难以有效利用信息的责难自然就不存在。只要信息是完全的,计划经济体制并不会比市场经济体制做得差。显然,新古典经济学若要批评计划经济体制的缺陷就必须首先抛弃关于完全信息的假设才行。

3.对传统信息范式的超越。信息经济学正是通过抛弃完全信息假设而超越新古典传统的。这一基本假设的改变导致了经济学理论的重大发展,它催发了契约理论、机制设计理论的产生,为公共经济学、规制经济学、比较经济学等学科领域提供了崭新的分析框架。此外,一旦承认信息是不完全的,那么组织内部如何有效地利用信息、不同的组织形式在信息效率方面有何差异就成为一个新的研究方向,组织经济学(The Economics of Organization)也成为一个热门的研究领域。如今,信息经济学几乎渗透到了经济学的各个领域并且受到极大的重视。

不过,需要指出的是,信息经济学对新古典完全信息假设的超越绝不是对新古典方法论的抛弃,事实上,信息经济学已经融人新古典主流,成为主流经济学的一部分。

二、信息范式对经济学的影响

范式(Paradigm)概念最先是由美国的科学哲学家库恩(Thomos S.Kuhn)在1962年出版的《科学革命的结构》一书中提出来的。一般认为,范式是科学家集团所共同接受的一组假说、理论、准则和方法的总和,是科学家广泛认可的一种信念。范式是使一门学科成为科学的必要条件或成熟标志,任何一门学科只有当它具有共同的范式,才可以称为科学。在库恩看来,“科学革命”的实质,就是“范式转换”;是少部分人在广泛接受的科学范式里,发现现有理论解决不了的“例外”,尝试用竞争性的理论取而代之,进而排挤掉“不可通约”的原有范式。当然,一个新范式的确立并不是一蹴而就的,而是需要赢得大部分科学家的“选票”。在经济学发展史上,引起其范式改变的事件之一就是信息概念的引入。

在传统的新古典经济学世界里,假设交易成本为零,交易双方信息对称。可是当现实经济的发展使得人们对这个假设条件产生质疑时,经济学便大大向前迈进了。信息不对称假设连同经济人追求效用最大化的假设一道成为经济学信息范式形成的最基本假设。

信息不对称现象普遍存在于人类经济生活的各个领域,交易双方各自拥有对方所不知道的私人信息。或者说,在博弈中某些参与人拥有另一些参与人所不拥有的信息。比如卖方拥有有关商品的成本、质量、材质等方面的信息,买方则具有支付意愿与支付能力等方面的私人信息。在传统市场上,买卖双方讨价还价的竞争其实就是双方获取信息并减少信息不对称的过程。买方可能通过与卖方的谈判,逐渐了解到商品的有关信息,与自己的期望值做比较,最后做出购买与支付价格的决策。而卖方则在谈判中逐渐了解到买方的偏好、愿意支付的价格与数量,从而做出出售的决策。

另一个相关的概念是信息不完全,二者相互区别又紧密相关,常常同时存在。不对称信息结构是信息不完全的类型中的一种典型情况。不完全信息是与完全信息相对应的,在博弈模型中,完全信息(complete information)是指自然不首先行动或自然的初始行动被所有参与人准确观察到的情况,即没有事前的不确定性。肯尼思·丁·阿罗在他的《信息经济学》的序言中说过,“或许,从来没有一个经济学家会否认,大多数经济决策都是在具有不确定性的条件下作出的……。一旦不确定性的存在可以分析,信息在其中的经济作用就变得十分重要了。人们可以……改变……面临的不确定性,这种改变就是信息的获得”。阿罗所说的“不确定性”实际上也就是指“信息的不完全性”(imperfect information),即:人们不可能掌握某个事件的过去、现在和将来的全部信息,人们处理事件总是在某种程度的不确定性下进行的。在博弈模型中,信息的不完全会引起信息不对称(asymmetry of information),或者二者同时存在,或者即使信息完全,也仍然存在信息不对称。因为信息不对称是指在经济行为决策中,经济主体间因掌握的信息量不同而导致的信息的不对称性、不均衡性。确切地说,信息不完全是博弈参与人所面对的信息环境,而信息不对称是指参与人相互之间所掌握的信息量的不同。

信息的不完全性是不是能够从根本上消除呢? 这要从信息不完全存在的原因说起,可以归纳为以下几个方面:一是人类获取信息是需要付出成本的,又称为信息搜寻成本。信息搜寻成本的存在是因为人类在获取商品信息时要花费时间和费用,如交通、观察、询问、试用等等时间和费用。二是人脑接收信息的能力的局限性。信息不完全是因为用于做出决策的有用信息过少,这有两个方面的原因,一是可获得的信息较少,二是即使可获得的信息较多,但人脑接收信息的能力是有限的。在比较极端的情况比如信息爆炸的状态下,过多的信息使人的注意力变得有限,人脑更加难于判别和接收有用信息,因此信息的增加可能不但不能减轻信息不对称的程度,反而使之大大加剧。三是人脑处理信息能力的局限性。不同的人面对同样的信息可能会产生不同的分析结果,有些人会捕捉到它并得出某个结论,另一些人会得到另外的结论,或者干脆视而不见。这与信息接收者的信息需要、以往的知识存量、经验积累及思维方式有关。

可以看出,搜寻成本可以由现代信息处理与传递技术的发展来降低,但是却不可能完全消除。至于人脑信息处理能力的局限性则不可能消失,而市场中信息的私有性也同样不可消除。这些因素导致信息不完全是一个不能消除的现象。而信息不对称的存在是很容易理解的,每个人都拥有别人所不知道的一些私人信息,只要有交易存在,就会有信息不对称。

近20年来以效用最大化与信息不对称为假设条件的模型分析,与数理经济学和计量经济学紧密联系在一起,大大深化和拓宽了微观经济学的视野,促进了发展经济学、宏观经济学、新福利经济学、新厂商理论或产业组织理论等众多学科和领域的发展。一方面,从信息不完备或不对称假设出发,经济行为人如何决策以及谁做决策的问题,关系到经济制度和体制的安排和变迁问题,以及由此而产生的合约与激励问题,成为新制度经济学的理论基础之一。

三、西方经济学中信息范式的发展过程

早在1921年,奈特(Frank H.Knight)在《风险、不确定性与利润》一书中,区分了不确定性和风险,并且指出在不确定性条件下,一部分人会努力获取信息以寻求比他人更多的获利机会(Knight,1921)。1937年,哈耶克(F.A.Hayek)在《经济学与知识》一书中,探讨了人类的信息获取和结构问题。他在《社会中知识的运用》(1945)一书中指出:现实中完全竞争并不存在,价格体系可以传达稀缺性信息,但不能传达完全的信息。他批评经济学以完全信息为理论前提,从而无法认识市场失灵问题。初步指出了不对称信息的存在:每个人都对其他人有信息优势。凯恩斯(John Maynard Keynes)在《就业、利息和货币通论》中,用大量篇幅讨论风险、知识、不确定性和预期,探讨了不确定性和信息不完备对人们经济行为和经济波动的影响。新制度经济学的创始人科斯(R.Coase)1937年在《厂商的性质》里,论述了信息成本是交易成本的主要组成部分,并且认为随着出卖相对价格信息的专业人员的出现,这种成本可能减少,却不可能消除。

1945年,哈耶克就提出“把价格机制看作信息交流机制”,但是他从未将信息正式模型化。20世纪50年代和20世纪60年代基本上仍是竞争范式的年代:价格驱动的个人不能从信息中获益,因为他们无论如何不能影响交易条件。20世纪60年代,有两篇论文将信息用正规的经济学模型进行了整合,他们是斯蒂格勒(G.Stigler)的《信息经济学》(The Economics of Information)和维克里的《反投机、拍卖与竞争性密封招标》(Counterspeculation,Auctions,and Competitive Sealed T'enders)。斯蒂格勒并没有以个人信息地位的特殊假设开头,而是非常明确地将信息获取行为模型化。信息收集的总量是内生变量决定的,这是首次出现的搜寻模型。维克里分析了唯一的不可分割的标的物卖给潜在竞买者时不同的拍卖类型,这篇文献开了拍卖研究之先河。

一般认为,信息经济学正式建立的标志是1961年斯蒂格勒的论文《信息经济学》和维克里的论文《反投机、拍卖和竞争性密封招标》的发表。

迄今为止,诺贝尔经济学奖已几度颁发给研究信息经济学及相关问题的经济学家。1972年获奖的肯尼斯?阿罗,在1963年的论文《不确定性和医疗保健的福利经济学》中就涉及到私人信息的相互作用和风险交易。不同于新古典范式中所有交易者都是价格的接受者,风险不存在的假设,在现实经济中,同一商品价格的分散性和交易者数量往往有限,市场竞争不完全,私人信息的相互作用与风险转移重要起来。阿罗在其著作《信息经济学》中一再指出,在一个不确定性的世界里信息的确很有价值,并试图把信息作为一种经济商品去构造它的一般理论。

1982年获奖的乔治·斯蒂格勒,在信息经济学领域做出了开创性的贡献。他在《信息经济学》里指出:“这里再次指出,在任何一项经济决策和每一次经济交易中都需要信息。”他认为同一种商品的价格是分散的,大部分商品的质量是不同的,搜寻是获得价格信息的最直接方法。因为搜寻信息是有成本的,这使得价格的分散性存在。更重要的是可以由此推出价格机制运转自身存在成本,完全竞争假设是有缺陷的。

1994年的诺贝尔经济学奖得主约翰·纳什,约翰·海萨尼和泽尔腾,在不对称信息博弈论方面做出了开创性贡献。博弈论包含四个要素:局中人、策略、可评价结果和信息结构。其中对于信息结构假设的放松,使博弈论的研究逐步深化。信息不对称对个体经济行为人之间的博弈起到关键作用,个体理性与集体理性的矛盾,外部性及其内部化的问题,委托代理合约与其他经济制度的约束和激励效应,对于新古典范式形成了根本性挑战。

1996年诺贝尔奖得主威廉·维克里和詹姆斯·莫尔斯则分别对不对称信息条件下的激励性经济理论做出了基础性的贡献,他们对在不对称信息情况下的拍卖理论与最优税制理论的研究使得信息经济学又前进了一大步,揭示了私人信息的不对称性、私人信息的相互作用和交易者之间的博弈,并由此决定拍卖方式和税制的设计。

2001年度的三位诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨、乔治·阿克洛夫和迈克尔·斯彭斯在信息经济学领域对诸如道德风险、信息甄别、劳动力市场信号、逆向选择等经济理论问题进行了有意义的研究。阿克洛夫(Akerlof,1970)关于旧车市场的论文,分析了不对称信息所引致的逆向选择和道德风险行为。2005年度诺贝尔经济学奖再度颁发给研究博弈论的两位经济学家,以色列希伯莱大学的罗伯特·奥曼(Robert J.Aumann)和美国马里兰大学的托马斯·谢林(Thomas C.Schelling),以表彰他们“通过博弈论分析,促进了人们对冲突和合作的理解”。谢林从经济学的角度,指出许多人们所熟知的社会交互作用可以从非合作博弈的角度来加以理解;奥曼从数学的角度也发现一些长期的社会交互作用可以利用正式的非合作博弈理论来进行深入分析。

国内关于不对称信息经济学的介绍与研究主要包括两个方面:一是对国外信息经济学系统的引进与介绍,代表著作有张维迎的《博弈论与信息经济学》。二是对信息经济学的应用研究,用信息经济学的方法来分析国内经济发展中碰到的实际问题,近年来出现了不少的研究论文与著作。

不对称信息经济学的研究内容可以简要归纳为以下几个部分:信息的价值,搜寻与价格离散,投机,信息与法律,信号与逆向选择,机制设计,合约与道德风险,拍卖,声誉模型,以及产业组织。显然,如果没有信息经济学,这些重要的领域要么不存在,要么完全变样。

由上可以看出,信息范式几乎一直伴随着经济学的发展并逐步形成和成熟,对于经济学的影响比对除信息科学自身以外的任何其他学科的影响都更为深远。特别是近20多年来,一大批以最大化效用、信息不完备或不对称为基本假设,分析各种经济问题的形式化模型的出现,这些模型大大拓展了经济学的视野,极大地影响了发展经济学、宏观经济学、新福利经济学、新厂商理论或产业组织理论等众多学科和领域的发展。当代经济学的各个领域,几乎都受到了信息范式的不同影响。

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[责任编辑:孙 巍]