环境规制对我国装备制造业绿色全要素生产率的门槛效应分析

吕 梁

（天津商业大学经济学院， 天津 300134）

0 引言

2021 年9 月22 日，国家主席习近平在联合国大会上宣布，中国力争2030 年前CO2排放达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和目标。中国制造业普遍处于产业链中下端，高投资、高消耗和高排放的粗放增长模式严重影响到经济发展的质量以及效益，严重影响了生态环境建设，严重阻碍了经济的可持续发展。政府通过环境规制的手段来为制造业绿色转型助力，推动我国装备制造业实现转型升级，走可持续健康发展道路[1-2]。因此，本文就政府环境规制问题展开研究，探究环境规制与装备制造业绿色全要素生产力之间的内在关系，为我国实现经济环境可持续化发展提供研究思路。

1 模型构建与指标说明

1.1 模型构建

1.1.1 非线性面板模型

在研究相关文献的基础上，本文认为，环境规制对装备制造业的绿色全要素生产率之间存在着直接影响以及间接影响。直接影响是在短期内可以显著降低排污水平，企业减少甚至关停高污染项目。间接影响在于环境规制会促使企业长期注重技术创新，改进生产工艺，实现绿色发展。因此，本文重点考察环境规制与绿色全要素生产率之间的非线性关系，进一步引入环境规制指标的平方与立方项进行研究。

式中：i为行业；t为年份；Green，it为某年某行业的绿色全要素生产率水平；Er，it为某年某行业的环境规制水平；Xit为控制变量，α0、α1、α2与λ（λ 是向量）为待估参数；μit为随机扰动项。

1.1.2 面板门槛模型

为深入研究环境规制与装备制造业之间的关系，构建以企业绿色转型程度为门槛的门槛变量，探究其门槛效应是否存在，构建如下模型：

式中：门槛变量Gt，it为某年份某行业的绿色转型水平；I（·）为指示性函数；β0，β1，···，βk，βk+1和γ（γ 为向量）为待估参数；εit为随机扰动项。

1.2 指标说明

绿色全要素生产率（Green，it）：采用数据包络分析法对装备制造业绿色全要素生产率进行测算，所选取的指标分别用平均用工人数、资产合计、能源消费总量来衡量劳动、资本和能源作为投入指标，以主营业务收入、SO2排放量分别作为期望产出和非期望产出指标，共同构成产出指标。

环境规制（Er，it）：考虑到数据的可获得性，本文选择装备制造业废气治理设施（套）的安装数与装备制造业SO2排放量的比值和装备制造业本年废气治理设施运行费用与SO2排放量的比值度量环境规制，分别记为Er，1、Er，2，后者用于稳健性检验。

绿色转型（Gt，it）：本文采用装备制造业各行业R&D 发展经费与主营业务收入之商，以及装备制造业各行业R&D 人员全时当量与劳动投入之商，分别记为Gt，1、Gt，2，后者用于稳健型检验。

控制变量（Xit）：参考相关文献，本文选取研发强度（DR）、禀赋结构（K/L）、能源价格（P）作为控制变量。其中，研发强度（DR）选取工业企业内部研发费用占工业增加值的比值度量；禀赋结构（K/L）用资本和劳动的比值来衡量，为资本的密集程度；能源价格（P）选用万元国内生产总值能源消费量（t/万元）衡量。

以上数据来源于锐思数据、《中国工业（经济）统计年鉴》、国泰安数据库以及国家统计局官方网站。

2 实证分析

2.1 非线性面板回归分析

表1 显示了非线性面板固定效应回归结果。变量Er，1的一次项、二次项以及三次项的系数呈现为正负交替的状态，并且显著。这说明“倒N”型关系是政府环境规制与绿色全要素生产率之间的主要特征，这也表明其两者之间的非线性相关关系。

表1 非线性面板回归结果

通过替换环境规制变量进行稳健性检验，替换后发现,各次项系数同样呈现正负交错的特征，这也印证了其非线性相关关系的存在，稳健性检验通过。

2.2 面板门槛回归分析

本文借助Stata 软件，以绿色转型（Gt，it）为门槛变量，采用自抽样分别重复抽样300 次进行单一门槛和双重门槛效应检验。如表2 所示，单一门槛模型通过了0.05 的显著性水平的检验，但是双重门槛效应不显著，故选择单一门槛模型。

根据Hansen 的门槛效应理论，从上述检验中可以发现，绿色转型程度（Gt，it）可以被认为是存在与环境规制对装备制造业绿色全要素生产率产生影响过程中的一个门槛变量，并且是单一门槛。

由表2 和表3 可知，Er，1系数以绿色转型程度指标Gt，1=0.008 为分界点，分别呈现正、负状态。当绿色转型程度指标Gt，1≤0.008 时，Er，1系数为正，并且是显著的，这说明在此状态下，环境规制对于绿色全要素生产率起到积极的推动作用。相反，若绿色转型程度指标小于该数值，则起到抑制作用。

表3 面板门槛回归模型系数估计表（Er，1和Gt，1）

门槛回归的结果说明，环境规制政策的效果取决于当前行业绿色转型水平。

2.3 稳健型检验

本文通过更换核心变量来验证门槛效应的可靠性。如表4 和表5 所示，更换核心解释变量后仍具有单一门槛效应，前后结论仍是一致的。以Gt，2=0.051 4为门槛分界点，当企业绿色转型水平低于该数值，则政府环境规制对绿色全要素生产率起到积极的推动作用。反之，当企业绿色转型水平高于该数值，则政府环境规制不利于绿色全要素生产率的提升。

表4 门槛效应自抽样检验表

表5 面板门槛回归模型系数估计表（Er，2 和Gt，2）

综上可知，本文分析结论稳定可靠。

3 研究结论与建议

本文对我国装备制造业进行研究，探讨了“双碳”目标背景下，在政府环境规制政策对装备制造业绿色全要素生产率的影响。研究结果表明，政府环境规制对于装备制造业的绿色全要素生产率存在显著的非线性关系，并且存在以企业绿色转型程度为门槛的单一门槛变量，即当企业绿色转型状态处于门槛之前，则政府环境规制对绿色全要素生产率的提升起到积极作用。反之，为抑制作用。

基于以上分析，提出如下政策建议：

一是采取适时灵活的环境规制政策来推动企业绿色创新。根据装备制造业绿色全要素生产率呈现的阶段性特点，可以看出政府的方针政策对装备制造业的绿色全要素生产率具有重要影响。因此，要充分发挥政府在装备制造业绿色转型推进过程中的干预作用。

二是以绿色转型程度为基础，差异化制定环境规制政策。基于本研究中的门槛效应，绿色转型程度作为单一门槛，对绿色转型程度较高的行业部门，应当制定较宽松的环境规制政策。对绿色转型程度较低的行业部门，应当制定较为严苛的环境规制政策。这一结论同波特假说[3]一致。