《慢即是快:透视多元资产投资》

作者介绍

杨培鸿，容光投资合伙人兼基金经理，CFA持证人;在加入容光之前，先后在全国社会保障基金理事会、中国投资有限责任公司与易方达基金管理有限公司担任投资经理;进入投资机构工作之前，曾在天则经济研究所与莫斯科管理学院任研究员;以独立作者身份在TheCatoJournal、《中国经济学季刊》《中国经济时报》《南方周末》等报刊上发表论文多篇。

价格：¥75.00

书评

在资管新规大背景下，产品净值化是大趋势。对包括基金公司、银行理财子公司、证券公司等投资机构来讲，如何在风格轮换较快的市场环境下，通过构建相对稳健的多元资产组合以满足不同偏好投资者的需求是一大挑战。2018年理财新规颁布之后，产品净值化管理是趋势，基金公司、基金公司子公司、銀行理财子公司、券商、保险公司、企业年金等投资者对绝对收益产品的需求大增，多元资产投资产品是这些策略的最重要解决形式。同时，它也是众多具体的投资策略中对资产配置流程的最集中体现之一。本书通过介绍多元资产投资策略的演变发展、运行模式、资产配置回报预测以及FOF投资具体的策略操作，结合作者多年来的实战经验，为读者勾画了多元资产投资的完整面貌和系统思路。此外，本书选择了国际上比较著名的几家公司来进行案例分析，以期带来一些参考。

《金融微积分：衍生品定价引论》

作者介绍

马丁·巴克斯特，就职于野村证券，有丰富的金融投资经验。

安德鲁·伦尼，美林证券债券分析部门负责人。

价格：¥68.00

书评

近年来，在现代金融市场中进行投机以及相关的收益和风险，得到了众多关注，而因错误判断所作出的投资决策直接导致了银行的崩溃和股份公司的破产。同时，从业人员被鼓励使用数学工具辅助进行良好的投资决策。本书对衍生品定价、组合构建和对冲之下的数学知识应用进行了详细、严格的阐述，提供了关于定价、投资组合构建和衍生品对冲的一个严格但易于理解的数学含义。在数学精度和市场主体风格下，作者描述鞅等关键概念、改变措施和一些重要模型。从离散时间的二叉树对冲开始，作者发展了连续时间股票模型（包括Black-Scholes方法）。他们强调实用性的例子，包括来自股票、货币和利率市场的例子等，并伴随着案例、练习，帮助读者进一步理解。可以说，本书是许多市场从业人员、量化分析师和衍生品交易员的必备之作。无论是个人交易者，还是投资银行或其他大型金融机构，都会发现这本书中所提到的内容很有用处。