利用大数据提升外汇非现场检查的成效

李淑芹

导语：2020年，国际国内经济金融形势风云变幻，对外汇非现场检查工作提出了更高的要求。针对目前外汇非现场检查工作中大数据应用所存在的数据采集广度欠缺、数据利用效率低下等问题，本文从专业角度并结合事例，进行了详细介绍和梳理。作者针对数据采集广度欠缺问题提出了扩大采集范围和拓宽采集渠道的具体路径;针对数据利用效率低下的问题，则从放宽基层使用数据权限、推进复合型人才培养、精进数据挖掘技术三方面提出了建议。

近年来，大数据作为基础性战略资源应用领域广泛，利用大数据能够较好地筛选可疑和违规交易，发现跨区域重大外汇违规案件线索。随着汇率改革、人民币国际化、国际经济形势多变、外汇储备变动等情况，对大数据处理、应用的需求更加强烈。当前外汇检查工作应用大数据尚处于起步阶段，存在数据采集体系不完善、大数据利用率不高等问题，应探索高效、便捷、精准、可推广的外汇大数据利用的方式方法，挖掘外汇数据与外汇检查工作有效程度的关联性，揭示外汇数据与违法违规主体和违法违规行为的潜在规律，力求形成规模大、范围广、种类全、价值高的外汇大数据集合，并对外汇数据进行综合利用，对进一步提升非现场检查工作效率，为现场检查工作提供方向指引具有十分重要的意义。

大数据在外汇非现场检查中的应用现状

外汇大数据的采集与整合的基本情况。目前，外汇管理大数据采集内容主要包括外汇管理局业务数据、跨部门共享数据以及银行外汇业务数据。外汇管理局业务数据主要通过外汇管理局界面录入，数量不多。跨部门共享数据，主要是海关进出口数据，通过总局间的数据交换，数据规范基本符合后续统计分析和挖掘需要。对于银行外汇业务数据，外汇管理局目前实现了包含涉外收支交易、账户数据、结售汇、银行自身业务、部分代客业务、对外金融资产负债及交易，以及个人外币现钞存取信息的大数据采集。

以非现场监管为主要目的的大数据应用情况。目前，外汇管理局主要通过外汇业务数据采集平台和跨境资金流动监测与分析平台等外汇系统，逐步将大数据技术运用于外汇非现场监管，促进外汇管理由事前向事后监管的转变。大数据依照系统需求制定的规范进行采集，并导入或关联到各外汇系统，通过外汇系统以及外汇管理人员实现统计分析与挖掘，进而实现数据价值。

在外汇非现场检查中利用大数据存在的问题

数据采集体系存在的缺陷

外汇数据信息的采集范围尚不全面。利用现有外汇局内外部数据分析查找程序性违规问题的准确性相对较高，但对于虚假性、欺骗性的外汇违法犯罪行为而言，因其普遍具有“跨行业、跨市场、跨国境”的特性，仅依靠外汇局内部数据难以还原和描述整个外汇违法犯罪行为的链条和本外币资金流向的闭环，而外部数据的采集范围仍有巨大扩展空间。

外部数据采集渠道单一。目前，外汇内部数据已经在很大程度上进行了挖掘，在数据的可视化、结构化、立体化方面进行了探索和改善。但仅依靠内部数据信息难以准确发现外汇违法犯罪线索，仍然不足以满足使用要求。如个人分拆购付汇逃汇行为，多是以手机银行渠道办理的。由于缺少客户柜台办理或手机银行办理的外部数据采集字段，无法分辨个人付汇办理渠道，由于缺少手机终端网上银行编号或ID，无法分辨是否存在一部手机代替多人办理付汇的情况。

外汇数据采集的准确性仍需不断提高。准确的数据是一切数据利用的基础和前提，如果外汇数据缺乏准确性，外汇非现场检查分析的意义将大打折扣。由于外汇数据的产生中多有人工环节参与，数据差错在所难免。虽然外汇局大力推行基础数据核查机制，开发和完善相关数据核查系统和软件，在金融机构国际收支申报、银行结售汇、贸易信贷调查等方面的数据质量已得到极大的改善，但仍然有部分数据因缺少数据核查工作支撑而存在准确性问题。例如，货物贸易主体概貌数据信息中的“名录注销日期”字段多为“1900-01-02”，明显存在错误。

大数据综合利用方面存在的不足

数据的地域管辖限制不利于发现跨区域外汇违法犯罪行为。按照有关规定以及外汇非现场检查分析系统对于各分支局数据查询权限的限定，各级基层外汇局只能查询、利用本辖区内的外汇数据，而当前大多数外汇违法犯罪行为，普遍具有跨地域性的特征，这不利于基层外汇局利用外汇数据发现跨区域性的外汇违法犯罪行为。尤其在创设指标灵活查询、详细信息明细查询方面，无法满足对跨区域异地数据的查询需求。

未能整合外汇局内各专业条线的人员力量。灵活、高效地利用分析系统，从外汇大数据资源中精准查找外汇违法犯罪可疑线索并非易事，不但要求分析人员能够熟练使用系统，更加要求分析人员对外汇违法犯罪行为的特征、相关违法违规资金的流动规律、不法分子组织运作的模式有深入的了解。仅凭各级外汇局外汇检查部门人员很难实现，需要外汇局内部各专业部门技术和人员的支持。目前，基层外汇局经常项目、资本项目和国际收支部门均有其已成体系的专业核查工作安排，但一般情况下各专业核查不发生交叉，一定程度上限制了通过非现场检查分析挖掘外汇违法犯罪行为线索的路径。

外汇数据的深度分析能力有限。对于基层外汇局检查分析人员来说，利用外汇非现场检查系统进行数据加工分析，虽大幅提高了外汇非现场检查的精准性、灵活性和有效性。但目前外汇数据的利用方法仍然是传统的结构化数据关联和比对分析方法。对于组织庞大、流程复杂、涉及数据类型众多的外汇违法犯罪行为而言，通过现有的数据分析模式精准发现此类线索还是比较困难的。2019年，外汇非现场检查分析系统在升级中增设了“指标矩阵”功能，通过还原、总结和描述外汇违法犯罪行为的基本特征，自动化检测可疑违规主体触发的监测指标，能够有效提高发现外汇违法犯罪行为的概率。但该功能受时效性、数据源等方面因素影响，目前仅是通过构建大数据模型分析外汇违法犯罪行为的初级探索，未来仍有巨大的发展进步空间。

利用大数据提升外汇非现场检查成效的构想

以业务需求为导向，通过落实各项数据整合措施，弥补现有数据采集体系的缺陷，全面掌握統计分析、监测预警所需的必要的内外部外汇数据信息，提高数据的完整性、准确性和时效性。

构建完善的大数据采集体系

扩大数据采集范围。逐步转变过去以报表汇总数据为主的采集方式，依靠强有力的电子信息系统支持，尽量从银行业务或会计系统中直接获取外汇主体的逐笔信息，再由外汇局根据需要，对采集的数据进行加工组合汇总，生成所需报表，满足多方面的需求。同时，推进内部数据共享，深入挖掘数据潜力，最大限度地发挥数据资源的作用。

拓宽数据采集渠道。外汇局内部其他业务条线的数据能够满足业务合规性核查需要，但其所承载的价值对于发现外汇违法犯罪行为来说仍是有限的，外部银行业务信息数据对于外汇非现场检查而言至关重要，应在外部建立以银行为主、企业和个人为辅的数据采集渠道，涵盖以逐笔信息为主、汇总信息为辅的稳定数据源，同时兼顾跨境数据和境内数据、流量数据与存量数据、外汇收支与结售汇信息，逐步构建完整的外汇数据体系。

提高数据采集的准确性。强化顶层设计，归集包括货贸、服贸、资本和个人数据，形成更具有价值的数据链条，构建更为立体的数据分析模型，未来应根据数据来源、种类、格式有针对性地进行标准化规范，确保采集的各类数据信息均能达到标准统一，确保在数据运用上更加便捷、精准、有效。

构建高效的大数据综合利用体系

放宽基层外汇局跨省数据使用的权限。通过签订跨省数据安全责任书等形式，为外汇局各分局，乃至各支局的外汇非现场检查分析人员创设超级用户，用于查询分析全国性外汇数据，突破现有数据的地域壁垒，提升对跨地域性外汇违法犯罪行为的非现场检查分析实效。

突破外汇局内部各专业条线限制。建立包括各专业检查、核查和分析人员的专业团队，扩充懂业务、懂科技的人才队伍，搭建外汇局各专业相融合的组织架构和工作合作机制，通过交叉学习、优势互补实现复合型人才队伍培养，推进数据应用与业务管理有机结合，提升跨专业非现场检查分析成效。

推进数据价值挖掘与深度利用。探索构建以数据的有效利用为主干，结合人工智能、机器学习、云计算等新技术的检查分析框架，分别以宏观形势预判和微观主体分析监测为切入点与着力点，围绕外汇交易的真实性、合规性，提升外汇非现场检查挖掘利用数据信息的精准性、灵活性和有效性。

（作者单位：中国人民银行辽源市中心支行）