利率市场化对我国商业银行信用风险的影响探讨

王嘉蕾

摘 要：利率市场化改革进程随着我国经济水平的不断增长而进行了优化改革。目前我国银行的存款利率已经全面取消了利率上限，这些改革工作对银行，尤其是商业银行的发展管理产生了不同的影响。本文对利率市场化对我国城市商业银行信用风险的影响展开探讨。

关键词：利率市场化：商业银行：信用风险

利率市场化是指金融机构通过市场供求关系来决定经营融资的利率水平。实际上，这就是将利率调整的决策权交给了金融机构，金融机构根据对金融市场的分析判断以及自身的资金情况来调整自身利率水平，进而保证自身在金融市场上的稳定性。我国早在2013年7月20日，中国人民银行就决定全面放开金融机构贷款利率管制。随着经济水平的不断发展，又于2015年10月24日起，中国人民银行决定对商业银行和农村合作金融机构取消存款利率浮动上限。这直接标志我国的金融利率全面取消限制。

一、在利率市场化之下的商业银行风险的影响分析

利率管制被放开以后，因市场化进程的影响，商业银行的利率调整变化受到了市场利率波动的影响而变化，这就产生了一定的利率风险。而随着我国市场化进程力度的不断加大，对商业银行的管制放松，导致了商业银行抗风险能力的下降，也就表示商业银行的利率风险会同样加大。通过利率市场化，国内外银行的竞争压力下，会挤压各银行的利润空间。尤其是商业银行，通过提高存款利率来增强自身市场竞争力，却导致银行利润减少，更容易受到外界市场环境波动的影响，加大了低效率银行的风险。另外，银行的相关管理人员在进行利率管理时，因为市场的波动影响逐渐放宽管理机制，这就会导致利率的变化波动难以控制，这样也会给商业银行带来一定风险。现在很多商业银行的盈利模式仍然是传统的存贷所带来的利润，但随着利率市场化的发展，传统利润势必减少，商业银行若不会进行产品的创新改革，还会给这类商业银行带来较大风险。所以，相关商业银行应该进行风险管理模式的创新，加强自身风险管理，密切关注国家政策导向和经济环境的变化，做出金融产品的创新与改革，增强自身的竞争力，从而消减利率市场化带来的风险。

二、商业银行利率风险管理工作中存在的问题

（一）市场利率的波动加大了商业银行的利率风险

我国的利率市场化在宏观经济环境调控政策下，在不同时期对银行的存款和贷款基准利率进行了数次的调整，这种调整是不平衡的，影响了部分将存贷款业务作为主要盈利模式的商业银行。中国人民银行同样针对类似问题做出了一系列的调整，在市场经济热度虚高的时候增加存款及贷款基准利率，控制经济发展的程度和风险。在国家经济疲软的时候降低存贷款利率，鼓励消费和投资，加快经济的发展。国家的宏观调控政策对于一些商业银行来说是不可控的，银行分析预测市场经济发展也会出现一定的失误，这就导致相关的商业银行必须受到利率波动的影响，加大了商业银行的市场风险。

（二）市场利率的波动加大了商业银行的流动性风险及信用风险

利率市场化后，我国商业银行的盈利模式受到了较大影响，对商业银行的发展也有不利的一面。利率市场化增大了存贷款利率的波动幅度，缩小了存贷款利润差，银行传统的利息利润减少，银行为了盈利，资金流动会变得越来越频繁，导致银行可用资金减少，无法满足客户的资金需求，从而引发流动性风险。而在取消了贷款利率上限后，贷款利率上升，信贷成本提高。低风险信贷客户无法承担高额的信贷成本而转向其他融资渠道，留下高风险的信贷客户，存在较大的违约风险，容易导致较大的信用风险。商业银行为了吸引客户，增加利润而实行更大的市场竞争政策，这也会导致信用风险的上升。

（三）存款与贷款之问的利润减小

利率市场化改革以后，我国商业银行需要面临国内外各大银行的竞争，很多商业银行为了提高自身市场竞争力，会主动下调贷款利率。同时为了吸引存款，还会提高存款利率。这就导致了存贷款问的利润差减少，传统盈利模式下的商业银行利润严重下降。一些商业银行通过改革创新，开发了一些新的金融产品和理财产品，逐渐实现盈利模式转型，将传统的存贷利润差转向为投资理财产品代理等新型产业上，用于补充传统盈利下滑的缺失，但是一些小型商业银行的改变是微小的，带来的利润也是较为微薄的。长期之下，这类银行甚至面临倒闭风险。

（四）商业银行之问利率的定价竞争越来越激烈

在市场化进程之前，中国主要银行的存款利率是相对均匀且利润相同的。这表明这些商业银行的竞争比较小，竞争的主要方向是服务水平和一些优先政策，表明这些商业银行之间不存在严重的威胁。但是，随着利率市场化，大型商业银行为了提高利率，必须降低利息和降低贷款利率而降低利润利率。在这种营销模式下，水平高、市场利息变化不充分分析的商业银行受到严重的影响，大多数情况下，可能存在着对商业银行发展的影响。

三、我国商业银行利率风险管理的措施

（一）加强我国利率市场的改革

改革既要实现我国利率市场化的全面完成，又要避免商业银行非系统性风险的发生。要将银行整体进行改革，深层次的调整商业银行的业务政策制度和管理机制，而不是仅仅变化利率。推进利率市场化改革，还要考虑到国家宏观经济调控政策的变化和货币政策的稳定性，控制银行的净利润差在合理区间内。在调整利率变化的同时，相对利率变化出现的各种问题也要一一调整解决，做好预案。一些政策和相关要求要及时配套改革发展，在利率波动变化的同时做好相关工作，积极培训增强内部管理水平，提升业务能力，完善业务政策等，保证利率的波动与银行经营模式和水平互相协调，保证银行的稳步调整。只有达到了多层次的改革标准，才能确定市场改革的成功。

（二）加强金融市场产品创新和管理

商业银行需要注重自身的健康发展。在利率市场化改革的背景下，調整并创新业务结构。在传统盈利模式减少的同时，商业银行应该积极转变盈利模式，由传统的存贷款利差转变为新的产品结构模式，发展新的中间业务，控制风险。而在近阶段，我国商业银行的主要盈利点也慢慢调整为金融产品的销售及代理，这也是一种有较高风险的业务。而随着互联网技术的发展，很多商业银行也与互联网企业合作开发了新的金融产品及衍生品。因为互联网的特殊性和风险性，这类产品需要更严格的管理，但同时也不要因噎废食，商业银行要在竞争中生存下去，需要推出品种更多更全的金融产品，不断满足客户的需求，增加客户资金流量，在保证风险可控的同时也会给银行带来较好的收益。

（三）完善利率市场化改革的工作

随着利率市场化的实施，商业银行也随着市场的需求转型，到目前为止逐步改变以往依靠存贷款实现盈利的模式。在这样的背景下，相关金融监管部门要积极建立完善的保证体制，确保商业银行实现完美转型，并帮助商业银行进一步发展、顺利转型、引导业务、引导商业银行向前发展。必须确保实现真正的转变。为了实现这一良好目标，金融监管部门必须根据商业银行市场化改革的实际情况，改善和调整相关业务方法和目标，确保监管部门之问的积极合作和沟通。根据商业银行市场化改革的实际情况，充实相关业务方式和業务目标的调整，保证监管部门与商业银行之间的积极合作和沟通，更好地支持商业银行的转型成功。

（四）加快转型发展，推出特色业务

利率市场化以后，商业银行面临国内外银行的竞争，想要在如今的市场环境中生存下去，银行必须要加快自身调整，转型发展新的产品体系和新的服务项目。从而才能吸引客户，保证自身健康发展。银行需要紧抓国家经济政策，规划预测利率变化，根据自身的发展需求来调整发展方向，同时也要针对客户的需求，推出特色业务和针对性的金融产品，并根据客户的要求来完善自身的服务水平。同时，银行也可以引进新的客户体系，针对中小型企业等发展新的产品来提高客户群体的占有率，从而由传统的存贷款利差的盈利模式转型为新的金融产品盈利模式。

四、结束语

综上所述，随着利息市场化的发展，利息的变化带来了风险。因此，相关商业银行应积极实施预测风险、避免风险的有效措施，以最小化因利率变动引起的经济损失。同时，优化银行风险管理机制，提高风险管理能力，提高银行的竞争力，推动商业银行的发展。

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