试论统计分析在风险管理领域的应用

杜小鹏

摘 要 经济学发展为国家经济建设与宏观调控提供了重要支撑，统计分析作为经济学中的关键部分，其合理应用可为企业的风险管理工作提供帮助。基于此，本文对企业在经营建设中面临的统计工作风险问题进行了分析，并对借助统计学分析加强风险管理的方法进行了探究，具体如下。

关键词 统计分析 市场风险 风险管理

一、引言

风险管理控制在企业经营中的重要性不言而喻。但是在实际的管理阶段，企业统计仍面临诸多问题，造成统计工作的有效性无法被充分地发挥。面对这一情况，相关领域的工作人员提出借助统计分析方法加强企业风险管理的方法，因而本文研究统计分析在风险管理领域应用中具有的鲜明的现实意义。

二、企业统计工作面临的问题

市场环境当中的企业以多种形式存在，不同企业的经营发展方式和管理模式也具有多样化的特征，但是大部分企业的统计基础仍处于相对薄弱的状态。首先，部分企业对与自身发展密切相关的统计工作未足够重视，多数企业内部并没有设立专门的统计岗位以及安排专职人员参与工作。其次，企业在经营中的原始记录和统计台账具有随意性的特征，各项统计指标的填报不规范；导致用于统计分析的数据存在不真实问题，无法用于企业经营风险的精准分析。最后，部分企业虽然安排了专职人员进行统计工作，但是工作人员普遍素质较低，缺乏专业的统计分析知识，在工作中往往会出现数据统计失误的问题。专业素质较低的工作人员不能根据市场环境发展变化和企业的实际经营状况，合理地选择统计分析方法，工作效率低下。[1]

三、借助统计分析加强风险管理的方法

（一）信贷风险管理

将统计分析方法应用到企业零售信贷与商业信贷中，能达到控制风险问题发生和发展的目标。

第一，零售信贷的风险主要指的是消费者信贷质量产生变化而引起的风险问题，这种风险最终会反映到企业的经营收益层面。如果不能得到及时控制，可能还会影响企业证券和金融产品的价格。将统计分析应用到零售信贷风险管理，最具有代表性的就是光大银行零售信贷风险管理系统。[2]

第二，商业信贷风险是国内大部分企业与金融机构的主要风险来源，如果信贷风险问题不能得到有效的防控监管，就可能引发严重的经济危机。就我国当前市场环境中存在的信贷风险问题而言，可以使用统计学方法构建评价体系，建立信贷评估系统。其中，最具有代表性的就是标准普尔与穆迪评级系统，据此可实现债务人信用、金融债务以及债权证券信用的评级。除此之外，KMV模型在我国商业信贷风险管理中应用也较为广泛。该统计方法主要是借助对股权市场相关信息进行分析，而实现违约数据库建立，从而反映出各公司实际的违约情况，帮助企业合理规避风险。

（二）操作风险管理

随着我国金融市场持续发展壮大，在操作方面进行强化管理，以此降低不必要的风险损失，是金融市场环境中各企业和金融机构的主要任务。操作风险问题已经被巴塞尔监管委员会正式列入风险管理框架之中，并提出了操作风险测量和管理的新要求。就当前国内金融市场的发展状况来看，由于操作不当引起的金融损失和风险类案件较多，既引起金融市场的非正常运转，同时也造成国家的严重经济损失。为了杜绝这些问题再次发生，需要合理运用统计分析知识，强化风险监督管理。风险损失模型不失为一种有效的操作风险管控方法，这一方法有明显的优势，可以实现快速资料收集、风险分析、正确判断损失，达到精准量化管理的效果。比如，VISA公司于2019年6月最新发布了VAA高级授权服务，借助AI人工智能技术帮助金融机构进行操作风险管理。AI技术与统计分析方法的联合使用，提高了企业对每笔交易操作的处理效率，分析时间最短可至0.001秒，预计一年内可实现250亿美元的操作风险损失防范。这种方法提高了全球范围内支付生态系统与金融市场的安全等级，维护了消费者和企业的利益。

（三）市场风险管理

市场环境中与价格有关的商品、股票、汇率和利率等因素的不确定性，均会对企业的实际经营和获利产生影响。如果不对这些影响进行合理规避，市场风险就会对企业的经营发展造成严重冲击。当前，国内市场风险的管控技术相对滞后，无法实现市场风险的灵活应对；并且市场管理中的外部风险监管机制不健全，造成潜在的道德风险问题无法被及时发现和解决。企业亟须对管控流程中的风险统计模型进行更新换代。将统计分析应用到市场风险监管中，最直接的方法为风险价值法，即在一定的时间范围内，对未来一段时间的资产组合或者市场波动引发的证券损失值进行分析。这可以为企业管理者提供某段时间市场因素的潜在资产变化概率，清晰地反映出金融资产总体环境的风险规模。目前，在国际金融领域中，国际银行也使用了这一分析方法，用于对银行、企业以及其他金融机构的资本储备风险进行管理。除了风险价值分析方法以外，数学编制程序、大数定律理论、概率论以及技术模拟等方法也被广泛地应用于市场风险量化分析工作之中。

四、结语

在我国经济学领域统计计量研究方法持续发展的背景下，对风险的防控水平也日益提高，特别是企业经营中涉及的信贷、操作和市场风险等方面。为了避免风险问题对企业经营发展产生负面影响，相关领域的工作人员需持续对统计分析方法进行深入研究，提高其实際应用效果，更好地推动国家市场经济的发展。

（作者单位为中国人民银行金昌市中心支行）

参考文献

[1] 韩淑云.加强统计工作是提高企业管理水平的重要环节[J].统计与咨询，2012（06）：59.

[2] 孙港.浅析概率统计在企业风险管理中的应用[J].企业科技与发展，2018（02）：191-192.