消费升级对技术创新的影响实证分析

郭东阳

内容摘要：本文利用中国1997-2016年省级面板数据，基于PVAR模型实证检验了消费升级对技术创新的影响，并利用脉冲响应方法和方差分解技术分析两者之间的动态关系。本文结论表明，消费升级与技术创新之间存在单向因果关系，消费升级是技术创新增长的格兰杰原因。动态关系分析表明，整体而言，消费升级显著促进了技术创新。从第0期开始，消费升级对技术创新具有促进作用，且促进技术创新的作用呈不断递增趋势，在第10期仍然保持递增，表明消费升级能够持续刺激技术创新。方差分解表明，消费升级对技术创新的解释贡献度呈不断递增趋势，且增加速度越来越快，表明消费升级对技术创新具有越来越重要的贡献度。

关键词：消费升级 技术创新 PVAR模型

引言及文献综述

2012年开始，中国经济由持续近三十年的高速增长转为中高速增长，经济进入提速换挡的关键时期，由之前年均10%的增长率降低到2012年的7.65%，并持续降低到2016年的6.7%，经济下行压力不断增大。而根据索洛经济增长模型，维持经济不断增长的动力源泉在于技术进步，因此研究如何实施创新驱动发展，进而为中国经济增长寻找新动能，具有十分重要的现实意义和理论指导价值。

另一方面，在供给侧改革深入推进的过程中，中国经济运行表现出稳中有进、稳中提质、稳中向好的良好发展态势。其中消费对经济增长的刺激作用开始凸显，并表现出消费结构升级的强大作用。2017年1-10月份，固定资产投资（不含农户）同比增长7.3%，增速比2016年同期减缓1个百分点；出口（人民币计价）同比增长11.7%，增速比2016年同期加快13.7个百分点；规模以上工业增加值同比增长6.7%，增速比2016年加快0.6个百分点。2017年前三季度国内生产总值按可比价格计算，同比增长6.9%，比2016年同期提高0.2个百分点，最终消费对经济增长的贡献率为64.5%，比2016年同期提高2.8个百分点。同时，消费升级类商品增长较快。在消费规模增长、消费结构不断升级的背景下，我们不禁要问，是否消费升级与创新发展之间具有相关关系？是否消费结构升级可以促进技术进步，实现创新驱动发展？因此，对这一问题的思考正是本文的切入点。

通过梳理既有文献发现，已有文献从不同角度研究了技术进步的影响因素。孙飘等（2015）分析了要素禀赋结构对产业升级和技术进步的影响。边菲斐（2015）研究了OFDI和进出口贸易对技术进步的影响，认为我国OFDI和进口对技术进步的影响不显著，而出口显著促进了技术进步。舒建玲等（2015）分析了外资进入股市对我国地区经济增长的影响，外资股本促进了技术进步增长率的增长。

以上文献虽然涉及技术进步的影响因素，但均未对消费升级与技术进步的关系进行分析，因而还需进一步研究。本文的区别在于利用PVAR模型实证分析消费升级与创新驱动发展之间的动态关系，丰富了消费经济影响的相关文献。

模型设定与数据说明

（一）模型建立

首先，本文根据AIC、BIC、HQIC准则确定PVAR模型的滞后期，这是建立PVAR模型的基础。PVAR模型主要是基于面板数据进行分析，它不仅具有时间序列VAR模型的所有优点，还具有面板数据独有的优势，因而对分析本文的问题具有较大可行性。PVAR模型具有如下优点：事先假定模型中所有变量均为内生变量，利用正交化的脉冲响应函数去识别模型中的一个变量对另一个变量的冲击的反应程度大小，从而分析变量间的互动关系。同时，PVAR模型由于其面板数据结构特征，还可以对个体效应和时间效应进行识别，从而分析个体差异和截面异质性的共同冲击对模型系统的影响。在构建PVAR模型前，首先要确定该模型的滞后期，为确定PVAR模型的滞后期，本文根据AIC、BIC、HQIC准则作出最后选择。如果上述三个准则2个及2个以上的值最小，则选择该滞后期为最优滞后期。上述准则检验的结果如表1所示，表1 滞后期选择结果表明，在第6期的时候，AIC准则、BIC准则和HQIC准则均显著拒绝原假设，表明6阶滞后是最优选择，因此，本文宜采用PVAR（6）模型。

基于上述检验结果，本文构建PVAR（6）模型如下：

yit=αi+βt+Ayit-1+μit

其中，yit中的i表示省份，t代表年份。A是2阶的系数矩阵，αi地区固定效应，用以表示模型中可能遗漏的影响因素以及与地区特征相关的固定效应。βt表示变量的时间趋势yit=（sj，cx），sj为消费升级指标，cx为技术创新指标。yit-1是yit的一阶滞后项。扰动项μit满足E（μit│αi， βt，yit-1）=0。

（二）数据说明

本文主要变量包括消费升级变量和技术创新变量，消费升级变量为第三次产业消费数量占GDP的比重。中国共经历过三次消费升级，第三次消费升级增长最快的是教育、娱乐、文化、交通、通讯、医疗保健、住宅、旅游等方面，尤其是与IT产业、汽车产业以及房地产业相关的消费增长最为迅速。技术创新变量用人均发明专利授权数的对数衡量。本文面板数据样本期间为1997-2016年31个省，所有数据来源于相应年份《中国统计年鉴》。

实证结果分析

（一）变量平稳性检验

在进行正式的PVAR模型估计前需要检验各变量是否平稳，如果变量平稳则进行协整分析，如果变量是单整的，则使用PVAR模型分析。因此本文需要验证各变量是平稳的还是单整的。基于LLC和IPS准则联合检验，对变量平稳性进行检验，如果拒绝原假设，则为平稳；反之为不平稳。表2结果表明，所有变量的原始变量平稳性检验是显著的，即变量为平稳变量。因此，可以进行PVAR（6）模型分析。

（二）消费升级与技术创新的因果关系

在前文分析的基础上，进一步检验消费升级和技术创新之间是否具有格兰杰因果关系。因为各变量平稳性检验结果表明是平稳的，所以用PVAR模型进行分析不会产生伪回归问题。根据前文滞后期选取规则，采用滞后一阶分析格兰杰因果关系。如果检验结果显著拒绝原假设，即显著拒绝变量之间不存在因果关系的原假设，则表明变量间存在因果关系。为了验证消费升级和技术创新之间是否存在因果关系，本文基于格兰杰因果检验方法验证。该方法的原理是，将变量均设置为内生变量，如果发现两者之间存在显著关系，则因果关系得到验证。检验结果表明，消费升级与技术创新之间的因果关系检验在1%的显著水平上拒绝原假设，即消费升级是技术创新的格兰杰原因。同時，技术创新与消费升级之间的因果关系检验不显著，即技术创新不是消费升级的格兰杰原因，消费升级和技术创新之间存在单向因果关系。经过格兰杰因果关系分析只能知道消费升级对技术创新有影响，而并不能确定消费升级对技术创新的影响效应是正还是负、具体效应大小以及两者间的动态变动关系。因此，需要利用PVAR模型进行进一步实证研究。本文格兰杰因果关系检验表明，消费升级有可能会促进技术创新水平的提高，但是技术创新并不能实现消费结构升级，为了量化验证两者之间到底是何种数量关系。本文在上述检验基础上，利用更进一步的面板数据向量自回归模型检验两者之间的数量关系，从而为分析消费升级与技术创新之间的因果逻辑。

（三）消费升级对技术创新的脉冲影响

通过对消费升级和技术创新两者之间画脉冲响应图，可以清楚知道两者之间关系的表达形式，如前文格兰杰因果关系检验表明，消费升级和技术创新之间只存在消费升级对技术创新的单向因果关系，为此本文只刻画了消费升级影响技术创新的脉冲响应图，表示地区技术创新在消费升级情况下的变动情况。脉冲响应图的涵义在于，通过模拟消费升级的一个随机冲击，看技术创新变量如何随着消费升级的变动而波动，脉冲响应图的具体波动形状和大小即为消费升级对技术创新的影响大小和变化。从脉冲响应结果来看，整条曲线呈上升趋势，即整体而言，消费升级对技术创新产生较为显著的促进作用。从第0期开始，消费升级对技术创新具有促进作用，且促进技术创新的作用呈不断递增趋势，在第10期仍然保持递增，表明消费升级能够持续刺激技术创新。对于这一结果，本文认为，消费升级不仅能够释放消费对技术创新的作用，产生消费规模效应，即消费的增加可以刺激企业投资生产，扩大经济规模，从而为技术创新提供自发动力。同时，在已有消费规模的基础上，通过不断改善消费结构，实现消费结构升级，可以为产业结构升级提供动力，促进技术创新方式转型升级，技术创新质量也随之提高，最终实现创新驱动发展。因而，消费升级带来的产业结构升级能够产生持续刺激技术创新的作用。根据上文的检验结果，本文发现技术创新对消费升级并不存在因果关系，按照传统经济学理论，技术创新水平的提高可以提高劳动生产率，扩大企业生产规模并有效占领市场，从而扩大消费市场体量，满足消费规模需求，有利于消费。且技术创新水平提高，通过生产多样化的新产品可以满足对高质量消费需求的供给，从而实现消费升级。在本文结果中，为什么技术创新并没有实现消费升级？本文的解释在于，一方面，中国技术创新水平不仅低于国际水平，而且技术创新在区域间和城乡间还很不均衡，使得落后地区和不发达地区受限于技术创新水平低下的制约，从而并没有能够发挥技术创新促进消费的作用。另一方面，由于中国的技术创新更多的是吸收引进式模仿创新，自主研发创新水平还不够，直接导致模仿创新对高质量消费水平的满足能力不够。所以，正是由于创新水平的能力和创新模式差异的影响，导致技术创新对消费升级的作用十分有限。

（四）消费升级对技术创新的贡献度

方差分解提取每个随机扰动对模型中的变量产生影响的相对重要性，本文利用面板模型的方差分解进一步说明消费升级对技术创新影响的解释贡献度。该方法的原理就是通过将各个变量对各自变量的方差进行分解，从而看各自方差在对方变量中所占的比重，也就是影响程度，可以清晰的分析两变量影响程度差异，从而为政策提供直接参考。从结果来看，消费升级对技术创新的解释贡献度呈不断递增趋势，且增加速度越来越快，表明消费升级对技术创新具有越来越重要的贡献度。这一结果说明，消费升级可以促进技术创新，正好印证了前文脉冲响应的分析结论。而另一方面，技术创新对消费升级的贡献度不仅贡献度值较小，且在多期内波动较小。这一结果直接说明，技术创新对消费升级的影响比不上消费升级对技术创新的影响，正好与前文格兰杰因果检验和脉冲响应分析的结论一致。这一结论的启示在于，我国一方面不仅要提高技術创新能力，还需要提高自主创新能力。在提高创新能力的同时，消费升级步伐也要加快，逐步转变经济增长方式，从依赖投资、出口转变为消费、投资、出口均衡发展，从而最终助力中国经济高质量发展。

结论

本文基于中国31个省1997-2016年面板数据，利用PVAR模型实证检验消费升级对技术创新的影响。本文结论表明，消费升级与技术创新之间存在单向因果关系，消费升级是技术创新的格兰杰原因。动态关系分析表明，消费升级可以显著提高技术创新，且其促进技术创新的作用呈不断递增趋势。方差分解表明，消费升级对技术创新的解释贡献度呈不断递增趋势，且增加速度越来越快，表明消费升级对技术创新具有越来越重要的贡献度。

基于上述结论，本文认为：首先，采取积极的宏观政策刺激消费需求，转变技术创新由内需拉动，激发消费对技术创新的刺激作用，使消费成为技术创新的新动力。其次，注重消费结构升级。一方面提高供给能力，满足广大人民日益增长的多样化消费需求，提高对需求的满足能力；另一方面只有不断提高居民收入水平才能激发需求潜力，这是消费升级的基础。因此，加快收入分配制度改革，着力提高中等收入群体比重和劳动收入占比，才能为消费升级提供保障。再次，加快中国技术创新步伐，实施创新驱动发展战略。本文分析表明，由于技术创新水平较低制约了技术创新对消费升级的反作用。因此，加大研发资金和人员投入，构建有利于创新的制度法律环境，刺激创新。最后，提高自主创新水平和能力。中国要逐步转变以往引进和模仿式技术创新，中兴事件就是自主创新能力不足的恶果。通过自主研发掌握关键核心技术，提高自力更生能力，助力高质量发展。

参考文献：

1.孙飘，张家健，陆骏.基于要素禀赋结构的产业升级和技术进步研究[J].商业经济研究，2015 （34）

2.魏勇，杨孟禹.收入结构、社会保障与城镇居民消费升级[J].华东经济管理，2017，31（3）

3.边菲斐.我国 OFDI、进出口贸易与技术进步关系分析[J].商业经济研究，2015（7）

4.舒建玲，张晔，李翔.外资持股对本国资本挤出和技术进步的影响分析[J].商业经济研究，2015 （14）

5.周.流通创新与消费升级的互动关系研究[D].首都经济贸易大学，2017

6.魏勇，杨刚，杨孟禹.城镇居民消费升级特征与动因研判—基于空间溢出视角的实证研究[J].经济问题探索，2017（1）

7.田长海，刘锐.消费金融促进消费升级的理论与实证分析[J].消费经济，2013，29（6）