新疆行业产能利用率测定研究

李学武，顾成军

(中国人民银行乌鲁木齐中心支行，新疆 乌鲁木齐 830002)

新疆行业产能利用率测定研究

李学武，顾成军

(中国人民银行乌鲁木齐中心支行，新疆 乌鲁木齐 830002)

在构建可变成本函数模型的基础上，结合实地调研收集的相关数据，利用广义二阶矩估计方法(GMM2)测算了2001—2014年度新疆22个轻工业和17个重工业行业(子行业)的产能利用率，并判定15个行业(子行业)存在产能过剩问题。最后，提出了企业融资、发展产业链、淘汰落后产能和增加有效投资方面的对策建议。

产能利用率；产能过剩；可变成本函数

1 引言

新疆维吾尔自治区是我国西向开放的桥头堡，具有明显的大通道特征(见表1)。2005—2014年，新疆原产地产品出口占总出口之比较低(2014年仅占比3.40%)，且表现出不断降低的趋势，这充分凸显了新疆作为西向开放的大通道特征。由于中央治疆方略总目标与就业问题联系紧密，而就业问题与行业产能过剩问题紧密联系，所以，对于行业产能过剩问题，自治区政府高度重视和要求稳妥处理。为了进一步获取企业生产经营相关的第一手材料和开展后续的实证分析，2016年5月组织调研组赴吐鲁番市、昌吉回族自治州、克拉玛依市、塔城地区、博尔塔拉蒙古自治州进行了实地调研；发现新疆电力生产、煤化工、石油化工、石材建材等行业的企业逐渐显现了商业银行抽贷、限贷和变相的紧缩贷款和企业不同程度的停产现象；但是依托煤炭煤电发展的电解铝企业市场前景较好，利于促进新疆资源优势转化为经济优势和就业需求，也利于维护社会稳定。在获得相关指标数据的基础上，本文梳理了国内外产能过剩问题研究的相关文献资料。

表1 新疆规模以上企业情况

注：表中企业主要指新疆本地规模以上企业；出口交货值不含非规模以上企业的数据，也不含过境出口贸易数据；出口总额为新疆全部出口贸易数据，含过境出口贸易数据；占比1=出口交货值/企业产出，占比2=出口交货值/出口总额；数据来源于历年新疆统计年鉴，并经计算得到。

对产能过剩问题的研究国外相对较早，其社会背景是西方国家20世纪30年代普遍的经济大萧条。Chamberlin[1]在深入研究垄断竞争理论的基础上提出垄断竞争会导致企业不能在最优水平生产，从而较早关注到了企业出现的产能过剩现象。Kaldor[2]认为在垄断竞争的市场环境下，企业为了获得最大收益可能并不会完全使用其资源进行全负荷生产，从而出现空闲产能或者产能过剩。Cassels[3]通过对过剩产能和垄断竞争的研究，将短期平均总成本曲线最低点对应的产出水平界定为产能产出，也就是在设定资本存量和要素投入价格的前提条件下，企业长期希望获得的产出水平，从而较早提出了产能利用率的测算方法。美国成功实施马歇尔计划后，西方经济学者纷纷表现出对产能过剩问题的极大研究兴趣。由于利用生产函数或成本函数测定过剩产能和产能利用率涉及生产要素价格等微观指标，这一研究思路受到众多西方学者青睐。Klein等[4]基于生产函数对产能产出和产能利用率的度量进行了研究。Fare等[5]拓展了基于生产函数研究生产效率好产能利用水平的方法，提出用随机生产前沿生产函数法对产业产能利用水平进行度量。Garofalo等[6]提出利用成本函数法对美国各州制造业的产能利用率进行测度。Berndt等[7]进一步利用可变成本函数研究了最优产出和产能利用率的问题,等等。

中国20世纪90年代才逐步确立市场经济体制，所以对产能过剩相关的问题研究要晚。主要的社会背景是受1998年亚洲金融危机影响，我国的行业产能过剩问题开始引起国家重视。国家统计局对900多种主要工业产品生产能力进行的普查结果表明，绝大多数工业产品产能利用率均在60%以下，其中以空调、洗衣机、彩电等产业链下游耐用消费品最为严重，最低的产能利用率仅有10%。2006年，国务院发布了《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》，明确指出钢铁、电解铝、电石、铁合金、焦炭等行业产能已经出现明显过剩；水泥、煤炭、电力、纺织等行业也潜藏着产能过剩问题[8]。虽然我国的产能过剩问题开始出现了从产业链下游向上游原材料行业转移的趋势，产能过剩问题已经较为突出，但是国内还没有统一的产能过剩判定标准。国家统计局也指出，目前我国还没有建立对产能过剩定性、定量的科学评价标准；欧美等国家一般用产能利用率或设备利用率作为产能是否过剩的评价指标：产能利用率或设备利用率的正常值在79%～83%之间；超过90%视为产能不足，低于79%视为存在产能过剩现象。国内学者的相关研究也多参照此标准,判断我国的产能过剩和产能利用率水平。

从产能利用率的测定方法来看，主要有生产函数法和成本函数法。龚刚等[9]利用生产函数研究了我国的资本设备利用率。何彬[10]借用龚刚和杨琳的方法计算了1997—2006年我国制造业各行业的产能利用率。孙巍等[11]也利用成本函数法测算了我国制造业28个行业的产能利用率，但在他们的研究中生产要素组成中并没有包括原材料部分。韩国高等[12]借鉴Berndt等提出的成本函数法，利用面板模型的广义矩估计方法(GMM)分别测度了我国重工业和轻工业28个行业1999—2008年的产能利用水平。虽然韩国高等的可变成本函数法比孙巍等的成本函数法有较大改进，但是该方法基于单位资本构建可变成本函数模型存在数据利用方面的问题，所以，基于单位产出构建可变成本函数模型将是一个值得尝试的研究方向。

2 新疆行业产能利用率测定

2.1 可变成本函数模型构建

(1)模型理论方法。企业生产的目标是实现利润最大化，企业实现利润最大化可以转化为成本最小化进行分析，也就是企业在决策过程中期望利润最大化，或者说在约束条件下的成本最小化的最优产出就是使短期平均总成本最小的产出。参考Berndt和韩国高等的可变成本函数模型构建思路并加以改进：放弃基于单位资本构建可变成本函数，改用基于单位产出构建可变成本函数。其原因在于：首先，基于单位资本构建的可变成本函数在模型具体化后形成的解释变量更多，且产能利用率测定公式中所用到的解释变量和其参数估计值较少；韩国高等基于单位资本的可变成本函数模型估计了15个解释变量的估计值，但其产能利用率测定公式中仅用了其中5个参数的估计值及其对应解释变量的数据，而本文基于单位产出的可变成本函数模型估计了10个解释变量的估计值，且产能利用率测定公式中需要用到其中7个参数的估计值及其对应解释变量的数据，从而大大提高了数据的利用效率。其次，基于单位资本的可变成本函数模型中相关解释变量(资本租赁价格，等)的数据更难获得，而基于单位产出的可变成本函数模型中相关解释变量的数据更易获得。于是，在企业长期规模收益不变和资本为准固定投入的条件下，设定生产函数仅含有可变投入(V)和准固定投入(F)两部分。于是，企业的短期可变成本函数(VC)可以表示为：

(1)

(2)

从而得到企业在短期总成本最小化时的产出水平Y*及产能利用率CU，两者的表达式和韩国高等的推导结果是类似的，见式(3)和式(4)：

(3)

(4)

(5)

(6)

经过进一步推导可以得到成本最小化时的最优产出Y*和产能利用率CU的表达式：

(7)

(8)

2.2 指标选取与数据处理

结合实地调研，共收集到2001—2014年度新疆39个行业(子行业)规模以上企业的相关指标数据。参考国家统计局统计设计管理司对轻重工业的划分办法和新疆39行业(子行业)发展实际情况将其划分为轻工业(22个)和重工业(17个)两组，具体见表2、表3。

表2 新疆22个轻工业行业(子行业)产能利用率测定结果

表3 新疆17个重工业行业(子行业)产能利用率测定结果

注：#表示子行业；2001—2007年度产能利用率波动较大，未在表中报告，可索取。

(1)资本存量(K)和资本增量(ΔK)。选取新疆39个工业行业的固定资产净值表示对应行业的资本存量[12-13]。固定资产净值用固定资产原价扣除历年折旧后的余额衡量；折旧率的确定，依据吴延兵的测算结果，取值为5%。参照韩国高等(2011)的方法，资本增量可以通过对固定资产原价进行一阶差分的方法测算得到。固定资产原价数据主要来源于历年《新疆统计年鉴》。

(2)劳动投入(L)和劳动价格指数(pL)。选取新疆39个工业行业的全部从业人员年平均人数表示对应行业劳动投入。劳动价格采用各个行业在岗职工的人均工资来衡量。为了便于实证分析，将历年在岗职工的人均工资换算为以2001年的价格进行处理的人均工资，进而得到历年实际劳动价格指数(2001=1)。各个行业的全部从业人员年平均人数和在岗职工的人均工资数据主要来源于历年《新疆统计年鉴》。

(3)原材料投入(M)和原材料价格指数(pM)。选取新疆39个工业行业的工业中间投入表示对应行业原材料投入。参照已有文献的做法[12]，本研究也采用间接方法测算新疆36个行业2001—2014年度的原材料投入(工业中间投入)：

工业中间投入=工业总产出-工业增加值+应交所得税

(9)

式中，新疆各个行业的应交所得税用本年应交增值税替代，虽然企业所得税和企业应交增值税一般不相等，但对于新疆各个行业规模以上企业来说，两者的差额总体上不是太大，可以进行近似衡量。原材料价格采用各个行业原材料购进价格指数来衡量，并将历年各个行业原材料购进价格指数换算为以2001年的价格进行处理的原材料购进价格指数，进而得到各个行业的历年实际原材料价格指数(2001=1)。各个行业工业总产出、工业增加值、本年应交增值税来源于历年《新疆统计年鉴》，原材料购进价格指数数据来源于历年《新疆调查年鉴》。

(4)可变成本(VC)和产出(Y)。参照Berndt和韩国高等的思路和公式(5)，可变成本为可变投入成本的加总；换句话说，可变成本等于劳动投入乘以劳动价格指数乘积与原材料投入乘以原材料价格指数乘积的和。产出使用各个行业的工业增加值进行衡量。

(5)技术水平(t)。技术水平使用时间趋势来衡量。

2.3 新疆行业产能利用率测定结果和产能过剩行业判定

为了对新疆各个行业(子行业)产能利用率进行测定，需要得到公式(8)中5个参数的估计值。依据公式(6)建立的可变成本函数模型进行面板数据广义二阶矩估计，可以得到表4、表5中10个参数的估计值；将其中7个参数的估计值代入公式(8)，结合公式(6)进行估计时用到的部分变量数据，可测算得到各行业各年度产能利用率。对可变成本函数模型进行估计可以采用广义一阶矩估计(GMM)的方法[12]，但本文选用广义二阶矩估计(GMM2)进行可变成本函数模型分析发现，GMM2方法比GMM更有效，参数估计值的显著性水平更好。采用OLS方法估计面板数据模型将使得估计结果存在较明显的偏差，为了解决这种偏差和提高估计的可靠性、有效性，Arellano等[14]建议针对动态面板数据模型采用广义矩估计方法(GMM和GMM2)进行估计。Sargan[15]认为变量系数估计的有效性可以通过工具变量有效性进行检验。Windmeijer[16]认为广义二阶矩估计的方法(GMM2)比GMM方法能更有效地解决数据差异性导致的估计偏差，在理论上对变量系数估计的有效性更好，也能更好地提升工具变量的有效性。对轻工业和重工业分别进行估计可知：Sargan检验概率分别为0.174和0.787，均大于0.05，表明模型估计的过程中工具变量的选取是合理的；Arellano-Bond AR(1)检验概率、Arellano-Bond AR(2)检验概率分别为0.316、0.525和0.744、0.655，均大于0.05，表明模型残差序列不存在一阶序列相关和二阶序列相关。

表4 轻工业可变成本方程参数估计结果

表5 重工业可变成本方程参数估计结果

注：*、* *、* * *分别表示10%、5%、1%检验水平下显著。

利用模型估计得到的公式(8)中相关参数估计值和各变量2001—2014年度数据,可以测定新疆22个轻工业(子行业)和17个重工业(子行业)的产能利用率。从各个行业及子行业产能利用率的测定结果来看，某些行业由于投资等相关数据波动较大，使得产能利用率测定结果也随之波动较大。为了减少产能利用率波动性的影响和更好的接近实际经济运行判定各个行业产能过剩的具体情况，本文选取近3年各行业产能利用率的平均值与国家统计局认可的方法相结合进行判定：近3年产能利用率平均值低于79%为产能过剩，高于90%为产能不足。

新疆存在11个行业和4个子行业产能过剩问题，主要集中于重工业行业和房地产领域，与实地调研的结果相类似。产能利用率低于79%的11个行业为：食品制造业，纺织业，家具制造业，印刷业和记录媒介，燃气生产和供应业，水的生产和供应业，化学原料及化学制品制造业，化学纤维制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，电力、热力的生产和供应业；4个子行业为：#炼焦，#基础化学原料制造，#水泥制造，#电力生产和电力供应。由于我国重工业领域中的大部分行业属于非完全竞争行业，而轻工业领域的大部分行业则接近完全竞争行业，所以产能过剩大多出现在重工业领域[12]。这表明：首先，涉及炼焦的煤化工企业、黑色金属冶炼的钢铁冶炼企业、水泥制造企业、电力生产企业等重工业存在产能过剩问题；其次，炼钢、水泥制造、家具制造等房地产相关行业产能利用率较低，产能过剩问题突出。从新疆钢铁冶炼行业来看，自治区经信委确定2016—2020年压减粗钢产能350万吨，2016年压减90万吨的目标。这与表6中通过产能利用率推算得到的过剩产能情况相近。最后，针对产能过剩行业的实地调研发现，部分资本密集型重工业和新疆地理区位因素导致的部分轻工业(电力生产、煤化工、石油化工、石材建材、食品制造、纺织等)存在半停工、停工现象，固定资产投资甚至组织生产所需流动资金依赖银行授信等特征，这与通过产能利用率判定的产能过剩行业总体上具有一致性。

表6 黑色金属(钢材)冶炼产能过剩情况

注：进出口均价通过乌鲁木齐海关网站相关统计数据计算得到。

产能利用率波动受外生冲击影响；新疆工业发展存在大量有效投资需求，仍缺乏足够的原始资本积累。首先，新疆各个行业产能利用率在2008—2014年时间区间内总体上表现出了不断变小的特征，反映了固定资产投资对产能利用率变动的重要影响；同时，产能利用率在2008—2010年时间区间内表现出了V型特征，反映了新疆各个行业对美国次贷危机等事件影响的调整能力，事件对企业产能利用率或设备利用率的影响可控，冲击有限。其次，资源采选行业和大部分轻工业行业产能利用率高于90%，产能不足和缺乏有效投资问题突出。

3 研究结论与对策建议

3.1 研究结论

(1)新疆39个行业(子行业)具有产能过剩问题的有11个行业和4个子行业，产能过剩问题主要在2008年以后开始显现。产能过剩现象主要集中于重工业行业领域。新疆在钢铁冶炼、水泥制造、电力生产等行业存在和全国类似的产能过剩现象。炼钢、水泥制造、家具制造等行业房地产相关行业产能利用率较低，产能过剩问题突出。研究结论与实地调研发现类似。

(2)产能利用率波动受外生冲击影响；新疆工业发展存在大量有效投资需求，仍缺乏足够的原始资本积累。首先，4万亿投资对新疆各个行业产能利用率变动的重要影响；美国次贷危机等突发事件企业产能利用率或设备利用率的影响可控，冲击有限。其次，资源采选行业和大部分轻工业行业产能利用率高于90%，产能不足和缺乏有效投资问题突出。从新疆各个行业所处产业链位置来看，主要是提供原材料或初级产品。这表明新疆仍处于加快工业发展的进程中，仍处于重要的原始资本积累阶段。

3.2 对策建议

(1)加强政府、金融机构、企业间协调，对有前景和市场需求的企业提供有力有效的金融支持。按照“逆周期”调控的思路，加强银、政、企间的协调。鼓励银行等金融机构不对涉煤、涉钢铁、涉水泥等企业的贷款搞“一刀切”的限贷、抽贷或者变相的限贷和抽贷。2016年2月，中国人民银行乌鲁木齐中心支行牵头新疆银监局、证监局、保监局召开了2016年新疆金融监管协调第一次联席会议。会议重点围绕新疆八一钢铁公司(简称八钢)目前面临的困境，讨论了关于金融支持宝钢集团新疆八一钢铁公司脱困的工作建议；会后报自治区金融办，由自治区政府审定后实施。自治区政府随后制定了《全疆钢铁去产能和八钢改革脱困方案》，提出了全疆钢铁去产能和支持八钢公司改革脱困的具体措施和办法，使得重要企业得到了积极救助。

(2)推动产业链条均衡发展，鼓励企业“走出去”。企业应把握国家实施“一带一路”战略和人民币加入“SDR”带来的重大机遇，利用好丝路基金、亚洲基础设施投资银行和丝绸之路经济带整区域信贷等金融支持政策创造的良好金融环境，围绕“五中心三基地一通道”建设，鼓励企业“走出去”和主动作为，推动存在产能过剩问题的行业可以在国家与中亚国家产能合作机制的框架下进行对接，从而延伸产业链条实现均衡发展。

(3)淘汰部分行业落后产能，增加有效投资。对无法通过兼并重组等方式实现淘汰落后产能的企业，通过市场竞争机制使其逐步退出市场，从而减少对社会资源的无效消耗。同时，基于社会稳定的考虑，做好相关职工的培训再就业，引导职工结合“互联网+”等进行创业、就业，并发挥社会保障政策的兜底作用。根据新疆工业发展的现实情况，对各个行业还需要进一步增加有效投资，有效化解资源行业发展“瓶颈”问题，推动新疆资源优势转化为经济优势和经济增长动能。

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MeasurementforIndustrialCapacityUtilizationofXinjiangProvince

Li Xuewu,Gu Chengjun

(Urumqi Central Sub-branch of People’s Bank of China， Urumqi 830002,China)

Based on a variable cost function model and the second-order Generalized Method of Moments(GMM2)with the collected relevant data from the survey，the research measures the industrial capacity utilization of 22 light industries and 17 heavy industries(sub-industries)from 2001 to 2014 of Xinjiang province，and determines 15 industries with excess production capacity problems.Finally，some countermeasures and suggestions on financing for enterprises，developing the industrial chains，eliminating the outdated capacity and increasing the effective investment are provided.

Capacity utilization；Excess production capacity；Variable cost function

2017-02-20

李学武(1966-)，男，甘肃平凉人，高级经济师，中国人民银行乌鲁木齐中心支行副行长，国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局副局长；研究方向：产业经济。

F403.3

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(责任编辑 沈蓉)