煤炭企业全面风险管理策略分析

黄姗姗，曹庆贵，王林林

(山东科技大学矿业与安全工程学院，山东 青岛 266590)

煤炭企业全面风险管理策略分析

黄姗姗，曹庆贵，王林林

(山东科技大学矿业与安全工程学院，山东 青岛 266590)

为深入研究煤炭企业全面风险管理，本文采用问卷调查和主成分分析法，分析了煤矿企业安全生产运营的主要风险因素，确定了煤矿安全生产运营中的六大主要影响因子，并对此提出了在企业经营方面、生产技术方面、安全文化建设方面及企业管理方面的全面风险管理预控措施。运用Vensim软件对提出的预控措施进行系统动力学仿真，验证了各预控措施的有效性，并通过分别增加各项预控措施的影响程度，得出了煤炭企业全面风险管理的最优策略，加强生产技术预控措施是其重点实施措施。

全面风险管理；风险因素；预控；策略；系统动力学

0 引 言

面对日益复杂化、多元化的风险，为有效开展风险管理工作，相关企业逐渐采用综合管理的手段。美、英等国率先开始全面风险管理的研究[1]，我国关于企业全面风险管理的研究则经历了引进、吸收与发展几个阶段[2]，在20世纪90年代逐步成型。田德禄等从系统的角度对风险管理的构成因素进行了研究[3]；王丹等从全面风险管理的角度，将煤炭企业风险划分为多元化经营、生产安全和财务风险三个方面，并对煤炭企业进行全面风险管理的对策进行了探讨[4]。

国内外学者在企业全面风险管理的影响因素分析中取得了很多成就，但是对于全面风险管理的研究多集中于宏观的、整体的研究，对全面风险管理中具体预控措施的有效性缺乏深入的分析验证。本文在分析全面风险管理中风险因素的基础上提出预控措施，并对这些措施运用系统动力学模型进行验证模拟[5]，以期为煤炭企业全面风险管理的实施提供更为有效的参考依据。

1 煤炭企业全面风险因素分析

煤炭企业全面风险指煤炭企业运营的整个过程中，由于受全面风险因素的影响，使企业的整体绩效和可持续发展能力受损，最终导致企业整体目标无法实现的可能性。

根据相关资料总结和本文研究，煤炭企业存在的风险因素如表1所示[6]。

2 煤矿企业全面风险管理因素及对策分析

2.1 煤矿企业全面风险管理因素问卷调查及分析

针对表1中的风险因素，本文编制了调查问卷(表2)[7]，开展了问卷调查。调查问卷采用李克特五分量表赋分法，从“基本没影响”到“影响很大”共分为五个具体感知选项，分别赋值1～5分。问卷的发放对象为部分山东省煤炭企业管理人员及山东科技大学采矿、安全专业的研究生。

发放调查问卷130份，回收112份，回收率为86.2%，剔除样本特征不符合要求、问卷填写不完整等不合格的15份问卷后，共有效回收97份，有效回收率75.4%。

运用SPSS软件对调查问卷进行数据处理，分析数据解释的总方差，对影响煤矿安全的因素进行分析，得出6个具有影响力的相关因子，占去总方差约74.536%，说明这6个因子保留了原始数据足够多的信息；KMO值为0.728，介于0.5～1.0之间，且相应的显著性概率小于0.001，为高度显著，因此适合使用主成分分析法[8]。

运用SPSS进行因子分析和正交旋转，得出因子载荷矩阵，进行6个主成分分析。根据旋转矩阵以及成份得分系数矩阵，可将所有的风险因素划分到六个主成分中，并对六个主成分进行命名，见表3。2.2 煤炭企业全面风险管理预控措施

根据调查问卷所得数据，运用SPSS软件对调查问卷的有效数据进行统计分析，将煤矿企业全面风险因素对煤矿企业安全生产运营总水平的影响程度进行分别处理，六个主成分因子的具体影响系数见表4。

表1 煤炭企业全面风险因素

表2 煤矿企业全面风险管理调查问卷

表3 主成分因子命名及组成

表4 主成分影响程度表

根据表4主成分影响程度表，宏观环境影响因子、固有及难控因子的影响系数很小，对安全生产运营总水平的影响度较小，且这两个因子的风险属于企业固有或外在环境导致的，企业本身难以改变，本文的煤矿企业全面风险管理不再考虑这两个因子，而将煤矿企业全面风险管理预控措施集中在企业经营、生产技术、安全文化建设以及企业管理四个方面，根据这四个主成分中存在的各个风险因素提出相应的预控措施，如图1所示。

3 煤矿企业全面风险管理策略的SD仿真

3.1 煤矿企业全面风险管理因果关系图

通过对煤矿企业全面风险管理系统中各风险因素之间相互关系和影响的分析，利用系统动力学仿真软件Vensim[9]，做出煤矿全面风险管理系统的因果关系图[10]，如图2所示。

图2中关系图建立是为提高煤矿安全生产运营的总水平，分别在生产技术、安全文化建设、企业经营、企业管理方面根据风险因素进行了策略分析，并根据其相互因果关系及反馈在系统动力学的基础上建立了整体的预控措施因果图，为系统动力学模型仿真奠定基础。

图1 煤炭企业全面风险管理预控措施

图2 煤矿企业全面风险管理预控措施因果关系图

3.2 煤矿企业全面风险管理动力学系统流图

基于系统动力学的基模理论和应用分析，以煤矿安全生产运营总水平为水平变量，以煤矿安全生产运营增量为速率变量，建立煤矿企业全面风险管理动力学系统流图模型，如图3所示。

图3是在图2的因果关系及反馈回路的基础上，更加深入、完善的对在生产技术、企业经营、安全文化建设、企业管理方面提出的预控措施进行描述，并表示其变量的性质，反应系统中诸因素的数量关系，为系统动力学方程的建立提供依据。

3.3 系统动力学仿真及分析

由调查问卷所得数据经SPSS软件统计处理，可得各全面风险因素的重要度分值，并将它们作为煤矿企业全面风险管理预控措施的重要度分值，见表5。

将设定的初始值和表5数据带入SD方程，建立煤矿企业全面风险管理SD数学模型，运用Vensim软件进行仿真验证。仿真运行结果见图4。

由图4可知，随着时间推移，在煤矿企业全面风险管理预控措施的干预下，煤矿安全生产运营水平逐渐增加，在经过一定时间后，安全生产运营水平逐渐趋于平缓，达到一个相对稳定的较高水平。由此可知，本文中提出的预控措施对提高煤矿企业的安全生产运营水平是有效的。

图3 煤矿企业全面风险管理预控措施基模流图

因素建立安全制度提高安全教育增加安全培训加强安全监督力度提高生产工具和材料质量提高安全技术增加安全设备影响性0.0300.0460.0620.0570.0210.0740.045因素提高机械化水平提高综合利用率加强人力资源管理加强运输能力改善销售状况加强流程管理提高资源整合能力影响性0.0590.0520.0140.0210.0170.0360.041因素提高市场效益加强组织管理水平提高计划决策水平加强管理协调能力提高回采率多元化经营影响性0.0170.0410.0370.0410.040.007

图4 煤矿安全生产运营总水平变化情况

为进一步分析煤矿企业全面风险管理预控措施对安全生产运营总水平的干预效果，调整各预控措施的影响值，分别将生产技术、企业管理、企业经营以及安全文化建设预控措施(及其所含影响因素)的影响程度增加0.01(表6)，并重新进行SD仿真，仿真结果与原始方案current的安全水平对比图如图5所示，其前10个月的具体变化数值见表7。

由图5及表7可知，当这四方面预控措施的影响程度值分别增加0.01时，对煤矿安全生产运营总水平影响程度的排列顺序为：加强生产技术预控措施>加强企业管理预控措施>加强安全文化建设预控措施>加强企业经营预控措施。因此，煤矿企业在技术、经营、管理以及安全文化建设方面所提出的全面风险管理预控措施是有效的，有利于提高煤矿安全生产运营总水平。

表6 因素对煤矿安全水平作用参数调整表

表7 各预控措施分别增加时干预效果具体数值

图5 各预控措施分别增加时干预效果对比

同时，通过SD仿真可知(图5)，加强生产技术预控措施能够较快使煤矿安全生产运营总水平达到较高稳定水平，所以是应该重点实施的措施；加强企业管理预控措施则是第二位措施，第三位、第四位措施按照上述影响程度排序。

4 结 论

1)通过问卷调查并运用SPSS软件进行统计分析，企业经营、企业管理、安全文化建设及生产技术因子是影响煤炭企业全面风险管理的主要因素。

2)从企业经营、企业管理、安全文化建设及生产技术因子四个方面提出了预控措施并建立了系统动力学模型。通过SD仿真，验证了预控措施的有效性，并得出各预控措施对煤矿安全生产运营总水平影响程度的顺序为：加强生产技术预控措施>加强企业管理预控措施>加强安全文化建设预控措施>加强企业经营预控措施。

3)加强生产技术预控措施是煤炭企业全面风险管理重点实施的措施，加强企业管理预控措施是第二位措施。

[1] 张琴，陈柳钦.风险管理理论沿袭和最新研究趋势综述[J].金融理论与实践，2008(10)：105-109.

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[3] 田德录，卢凤君.风险管理要素分析[J].中国农业大学学报，1998(6)：6-10.

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[7] 弗洛德·J·福勒，蒋逸民，等.调查问卷的设计与评估[M].重庆：重庆大学出版社，2010.

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Analysis of comprehensive risk management strategy of coal enterprises

HUANG Shanshan，CAO Qinggui，WANG Linlin

(College of Mining and Safety Engineering，Shandong University of Science and Technology，Qingdao 266590，China)

In order to further study the comprehensive risk management of coal enterprises，in this paper，by means of questionnaire survey and principal component analysis，the authors analyzed the main risk factors of coal mine safety production and operation，determined six main influencing factors in coal mine safety production and operation，and put forward the comprehensive risk management pre-control measures in aspects of enterprise operation，production technology，the construction of safety culture and enterprise management.Then，using Vensim software，the system dynamics simulation is carried out on the pre-control measures，verified the validity of each pre-control measure，and by increasing the impact of the various pre-control measures，obtained the optimal strategy of comprehensive risk management in coal enterprises，strengthened the pre-control measures of production technology is its key implementation measure.

comprehensive risk management；risk factor；pre-control；strategy；system dynamics

2016-12-21 责任编辑：赵奎涛

国家自然科学基金项目资助(编号：51474138)

黄姗姗(1992-)，女，硕士研究生，安全科学及工程专业，研究方向为安全管理及评价，E-mail：834597014@qq.com。

曹庆贵(1961-)，男，教授，工学博士，主要从事安全科学与工程教学、科研工作。

F406

A

1004-4051(2017)07-0007-05