基于VAR模型的京津冀黄瓜价格动态关系研究

商迪+于路存+刁钢

摘 要：随着京津冀一体化进程的加快，该区域的农业产业与市场的融合程度不断提升，区域的蔬菜市场联系日益密切。本研究利用VAR模型分析京津冀三个区域主要蔬菜批发市场的黄瓜价格动态传导关系，并利用脉冲响应和方差分解的方法判断三个市场黄瓜价格的相互影响程度和来源。实证分析结果说明，京津冀的蔬菜市场之间存在密切的联系，该区域蔬菜市场的波动更容易受到中心城市北京和天津市场的影响，而河北省缺乏市场的议价能力，其蔬菜批发市场的价格波动对北京和天津市场的影响程度较低。因此，在京津冀一体化背景下，河北省应积极促进蔬菜产地建立集仓储、销售和流通于一体的流通体系，让市场的价格信号更好的在区域间传递。

关键词：VAR模型；京津冀地区；黄瓜价格；脉冲响应；方差分解

一、引言

国家“十二五”规划纲要明确提出了“推进京津冀、长江三角洲、珠江三角洲地区区域经济一体化发展”，京津冀协同发展正式上升为国家战略。作为中国三大区域经济体之一，京津冀地区是中国主要的蔬菜生产区之一，还是重要的蔬菜消费区。蔬菜作为重要的生活消费品，其价格的波动不仅影响到居民生活质量，还关系到农民的收入和蔬菜产业的发展。随着城市扩张，耕地减少，京津两市的蔬菜种植面积和蔬菜产量呈现不同程度的下降，而常住人口的增加带来蔬菜需求的增长，导致京津两市蔬菜自给率低，对外埠蔬菜供给依赖增大，河北省成为京津蔬菜市场的重要供应者。河北省供应蔬菜占北京市外埠蔬菜的50%以上，占天津市外埠蔬菜的40%以上，可见三个区域的蔬菜市场存在密切的供给关系。因此，京津冀主要蔬菜市场间的价格传导关系的研究对于稳定区域蔬菜价格，推动京津冀一体化发展具有重要的现实意义。已有关于京津冀蔬菜市场的研究主要集中于蔬菜的流通模式、蔬菜价格的形成因素以及产销地间的价格传导机制，而对京津冀蔬菜市场间价格传导的动态关系研究较少。

国外关于蔬菜价格传导的研究集中在产地价格、零售价与批发价之间的关系，Ward（1982）发现蔬菜零售价与批发价在上涨与下降时价格传导出现不对称性。Powers（1995）和Brooker等（1997）研究发现批发价格受产地价格的影响是对称的，但零售价格对产地价格和批发价格的反应是非对称的。国内关于蔬菜价格的研究主要集中于蔬菜价格波动的周期和特点、价格波动的影响因素以及传导等方面。郭力野（2014）研究发现我国蔬菜价格呈总体增长的线性趋势，且有明显的季节性变化特征，但不存在随机性波动特征。孙倩等（2011）利用VAR模型分析了蔬菜价格的影响因素，指出蔬菜价格的波动有蔬菜生产、流通等多方面原因，蔬菜供给量是较为重要的因素。罗超平等（2011）利用PVAR模型分析了蔬菜价格波动与其内生因素的相互关系，结果显示蔬菜产业内部传导存在明显的滞后性。宋长鸣等（2013）运用VAR和VECH模型分析了蔬菜生产和零售价格间相互作用程度。已有研究中对于蔬菜价格横向传导的研究相对缺乏，如姚霞等（2006）、董晓霞等（2011）和刘瑞涵等（2015）分别对蔬菜、西红柿和芹菜价格的区域传导进行了相关研究。本文基于京津冀三个市场的黄瓜价格收益率建立了VAR模型，研究了京津冀不同市场间的黄瓜价格动态传导关系，并通过脉冲响应和方差分解分析了黄瓜价格在不同市场间传导的程度和来源。

二、模型与数据来源

1.京津冀地区黄瓜价格VAR模型

本研究主要分析北京新发地蔬菜批发市场、天津红旗农贸批发市场和石家庄桥西蔬菜中心批发市场三个京津冀地区主要蔬菜批发市场间黄瓜价格的动态传导关系，并将采用非结構化的VAR模型研究不同市场间价格的影响机制。由于该市场的价格数据并不是平稳的，且三个市场间的价格数据不存在协整关系。因此，采用对数差分后的黄瓜价格收益率（公式1给出了价格收益率的计算方法）计算VAR模型来分析各个市场之间的价格传导。

利用公式1分别计算新发地蔬菜批发市场的黄瓜价格收益率（XFDR）、天津红旗农贸批发市场的黄瓜价格收益率（TJHQR）和石家庄桥西蔬菜中心批发市场的黄瓜价格收益率（SJQXR），并构建VAR模型（见公式2）。其中，t表示时间，i、j、v表示三个市场的黄瓜价格收益率的滞后阶数，α、β、γ为北京新发地、天津红旗和石家庄桥西三个区域黄瓜价格收益率在三个方程中的系数。本文将通过VAR模型的结果进行脉冲响应分析和方差分解；利用单位脉冲变化分析京津冀地区主要蔬菜批发市场黄瓜价格收益率之间的关系，利用方差分解分析各个市场价格变动在各个市场的构成。

2.数据来源及处理方法

本研究的黄瓜价格数据均来源于Wind数据库，选取了2014年1月1日-2017年1月11日北京新发地蔬菜批发市场、天津红旗农贸批发市场和石家庄桥西蔬菜中心批发市场黄瓜价格的周度数据，分别计算了各批发市场的黄瓜价格收益率如图1、2和3所示。由图可以发现黄瓜价格的波动存在一定的周期性，波动周期为一年，每年的12月和2月出现同期峰值；图中黄瓜价格收益率显示三个批发市场的黄瓜价格收益率都存在较强的波动性，且波动曲线走势较为一致，说明三个批发市场黄瓜价格的波动具有较强的相关性。

研究分别对京津冀三个批发市场的黄瓜价格及其收益率进行ADF单位根检验以判断其平稳性。检验结果（见表1）说明京津冀三个批发市场的黄瓜价格在只包含截距项或包含截距和趋势项时仅在5%或10%的显著水平下平稳，在不包含截距与趋势项时不平稳，未能拒绝存在单位根的原假设；而一阶对数差分在只包含截距项、包含截距与趋势项和不包含截距与趋势项的情况下都强烈拒绝了存在单位根的原假设，说明京津冀三个批发市场的黄瓜价格收益率都是平稳的，因此可以用黄瓜价格收益率对VAR模型进行估计。

三、京津冀地区黄瓜价格VAR模型回归结果

本研究首先利用Eviews8.0确定了VAR模型的滞后阶数，然后估计AIC为最小值时的VAR模型，并对该模型进行单位圆检验；最后利用VAR模型进行脉冲响应和方差分解分析。

1.模型回归结果

研究根据不同滞后阶数VAR模型的AIC信息量（AIC=-1.864）京津冀地区黄瓜价格VAR模型应选择滞后三阶的形式。模型的回归结果见表2，模型的拟合程度较好；由于模型存在多重共线性，部分系数的显著程度不高。

由于VAR模型的主要作用并不侧重单个系数的显著性，而是考虑变量之间的格兰杰因果关系、脉冲响应和方差分解分析。VAR模型稳定性检验结果（见图4）说明，该模型的倒数跟倒数的模均位于单位圆内，所以该模型是稳定的；该模型的自相关检验（LM=8.643，p=0.471）说明，5阶滞后不存在自相关的现象。对模型中变量进行Granger因果检验，检验结果为，天津红旗农贸批发市场和石家庄桥西蔬菜中心批发市场黄瓜价格收益率是北京新发地蔬菜批发市场黄瓜价格收益率的Granger原因（χ2（6）=23.711，p=0）；北京新发地蔬菜批发市场和石家庄桥西蔬菜中心批发市场黄瓜价格收益率是天津红旗农贸批发市场黄瓜价格收益率的Granger原因（χ2（6）=25.713，p=0）；北京新发地蔬菜批发市场和天津红旗农贸批发市场黄瓜价格收益率不是石家庄桥西蔬菜中心批发市场黄瓜价格收益率的Granger原因（χ2（6）=6.913，p=0.329）。

2.脉冲响应与方差分解

本部分利用VAR模型的回归结果进行脉冲响应与方差分解以分析京津冀地区三个主要市场黄瓜价格波动的相关影响。脉冲响应可以分析VAR模型中某个变量的冲击对其他变量影响的动态过程。图5分别描述了模型中三个市场黄瓜价格变化率的单位冲击其他市场的脉冲响应累计影响。脉冲响应结果说明，当新发地蔬菜批发市场黄瓜价格收益率发生1单位的脉冲响应后，天津市场黄瓜价格的累积影响较小，而对石家庄市场的黄瓜价格有着较大的累积影响；天津红旗农贸批发市场的黄瓜价格收益发生1单位的脉冲响应后，对北京和河北的黄瓜价格均有一个较大的累积效应；当石家庄桥西蔬菜中心批发市场黄瓜价格发生脉冲响应后，对天津市场黄瓜价格的累积的影响接近于0，对新发地市场累积影响程度也低于0.2。

VAR模型的方差分解结果反映了结构性冲击对内生变量的变化的贡献程度，本文选取了10期的方差分解结果（见表3），10期以后的方差分解结果稳定在固定的数值。方差分解结果说明，北京新发地蔬菜批发市场黄瓜价格的变化主要受自身波动影响，天津和石家庄市场的黄瓜价格变动对其影响较小；天津红旗农贸批发市场黄瓜价格的变化主要是由自身和北京市场导致的，其中自身的贡献率为56.3%，北京市场对其贡献率为39.7%；石家庄桥西蔬菜中心批发市场黄瓜价格的变化主要受到北京市场的影响，其中自身的贡献率为42.6%，北京市场对其贡献率为52.6%。

3.京津冀地区主要蔬菜批发市场黄瓜价格动态关系分析

实证分析的结果说明，市场的规模越大对其他市场的影响也越明显，主要表现为北京和天津市场的黄瓜价格脉冲响应都对石家庄市场有着较强的脉冲响应作用，并且方差分解的结果也验证了该观点，北京市场对天津和石家庄市场黄瓜价格的变化有着较大的贡献率。该结果说明，黄瓜价格的传导作用主要体现为规模较大的市场对规模较小的市场有着较强的引力作用，即以北京市场为中心向周边市场辐射的传导过程。京津冀地区黄瓜价格传导过程说明，京津冀地区蔬菜市场的价格变化受到主要消费地区价格的影响，而作为蔬菜供给来源的河北省对区域蔬菜价格的影响作用较小。河北省作为京津冀地区蔬菜供给的主要来源地，在该区域的市场具有较低的议价能力，其蔬菜的生产更容易受到北京和天津市场价格的影响，进而产生人为的蔬菜生产周期的波动。但河北蔬菜价格的波动并不能有效的传递到中心城市市场，这将损害蔬菜种植者的利益。同时，京津冀地区中心城市蔬菜价格的波动更容易影响到河北省的蔬菜价格，当蔬菜价格上升时，北京对周边市场的价格具有较强的传导作用，必将增加周边区域居民的蔬菜消费支出。

四、结论

研究利用VAR模型分析了京津冀地区主要蔬菜批发市场黄瓜价格的动态关系。实证分析的结果说明，京津冀地区的蔬菜市场之间存在着密切的联系，该区域中心城市的蔬菜价格的变化是影响周边区域蔬菜价格的重要因素，而作为蔬菜主要供给来源的河北省的蔬菜批发市场的价格对北京和天津的影响程度较低。该结果说明，京津冀地区蔬菜价格的形成主要以区域中心城市的蔬菜价格为主，中心城市批发市场的引力作用越大对其他区域的影响程度和贡献率也越大。因此，京津冀地区蔬菜市场的波动更容易受到北京和天津市场的影响，而河北省缺乏市场的议价能力。在该种情况下，河北省的蔬菜生产活动更容易受到北京市场的影响，造成生产周期的波动，并影响到居民的生活水平。因此，在京津冀一体化背景下，河北省应积极推动蔬菜产地建立集仓储、销售和流通于一体的流通体系建设，让市场的价格信号更好的在区域间传递。

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