商业银行风险管理研究

王诗进

重庆工商大学mpacc1班

商业银行风险管理研究

王诗进

重庆工商大学mpacc1班

随着经济的发展方式不断变化，利率市场改革进入关键步伐，虽然经济得到了迅猛的发展，但是现行的监管体制不够健全使得商业银行遭受了损失。中国银行需要结合自身实际，除了要加速银行业务的转型，还需不断加强商业银行的运营风险等级和分类管理，从整个机制上去降低营运风险。本文将会从银行的业务转型动力、业务运营风险种类和商业银行的特性为切入点，探讨商业银行的业务运营风险等级和类别管理。在文章的最后表达对商业银行转型的展望和几点建议。

商业银行；业务运营风险；分类管理；监督体系

一、引言

随着国内经济的发展，中国商业银行为了适应内外经济转型变化，既面临外部经济变化带来的巨大压力，又要满足内部发展的巨大需求。一方面，庞大的金融需求使得商业银行业务不断开拓，蓬勃成长。银行的业务水平在市场之下，精益求精，促进了实体行业的发展，双发得到互利互惠。另一方面，商业银行由于自身固有体制限制，不能及时应对市场的变化，在业务营运风险分类管理与监督上存在漏洞，造成了大量损失。而商业银行业务运营风险本身就存在内生性，复杂性，隐蔽性，关联性这些特点。

二、国内文献综述

王永德(2015)通过研究发现，完善的监督管理系统需要一个统一的管理系统框架，在这个框架中匹配着相应的系统操作规范和操作流程。王智群，伊梦霞(2005)认为不同的监管体系来应对不同的风险种类，并且会按照相关的金额和业务风险性质来划分等级。之后会有一个核查过程，对产生的风险逐级进行核查，之后在对上一级汇报，责任逐层划分，进行分层管理。

王婷婷，李振国(2015)对于贷款类产品，以及短期融资类理财金融产品来说，进行风险的防范主要是为了保证产品达到预期的收益；对于投资类理财产品来说，不能把鸡蛋放在一个篮子里面，风险控制是为了风险稀释，达到分散的目的，另外就是把风险和回报在投资者之间再次分配。在文章之中，我们会介绍多元化投资与收益权优先级分层这两种银行理财产品的运作方法，来降低风险。

黄平(2010)通过大量研究分析得出结论：组合投资就是多元化投资，也可以理解为多元化地进行资金的使用，是降低投资类理财产品的风险一个有效手段。理财资金的组合实质上是投资者分散投资，或者利用不同领域、差类别和性质的理财工具，来实现降低风险的目的。

衡硕(2015)打出比方，如果选择的理财产品是单一的投资对象，就采取多元化投资模式的策略。比如说对于股票投资理财产品，需要采用多种板块以及类型的几种股票，并且规定好单独一种股票的持仓量，来达到降低这一种股票价格变动，而产生的非系统性风险。这种投资模式之所以可以分散风险，主要是因为投资组合的各种资产之间具有弱相关性的特点。所以，在挑选理财产品的时候，一般挑选那些相关性较小的理财产品比较好。

陆岷峰，潘晓惠(2010)经过大量研究发现，理财产品的结构化设计是一项投资与回报多元化匹配过程。首先对投资者和收益权进行分类，再针对投资人来匹配相应的产品，使得各种投资者与各种风险进行匹配。进行收益权的二级分层时，将理财产品的收益权分成两种。它们分别是次级收益权以及优先收益权。在此基础上，把投资者分成两种，一类是次级投资者，拥有次级投资权，一类是优先投资者，优先级投资权。

三、献述评与思考

国内外对于商业银行风险管理的相关研究对于整个知识体系来说有着极大的补充。相对来说，西方国家一直以来在商业银行的研究之路上都处于领先的地位。就目前的国外的学者对于商业银行风险管理的定义来讲，虽然没有发成一致。但是在基本的内容上还是一致的。

西方学者对风险管理进行了多项创新，指出商业银行风险管理、金融工具的理念和运用上需要进一步善化，为研究实质问题作好准备。得出商业银行风险管理已经逐步由传统的资产负债综合管理模式跨入以风险资本约束为核心的全面风险管理模式，就要求商业银行主动地在风险管理工作中找出存在的薄弱环节和归纳出合规风险管理体系应具备的主要特点，为为商业银行风险管理指明了方向。但国外的研究也具有局限性，国外学者注重理论探讨，缺乏实证研究。其次国外研究不能了解从中国商业银行的角度出发，不能完全代表中国商业银行现状。

国内学者在西方研究的基础上，带入了中国商业银行风险管理实际措施，而丰富了商业银行风险管理研究。针对西方研究的不足，国内学者结合国内的实际情况对风险管理进行了细致的研究，并进行了大量的实证分析。现有研究多集中于对风险管理监管等具体问题，缺少对银行业务本身带来风险的研究。

四、总结

对于商业银行来说，无论是自身的系统、职员操作带来的风险，还是银行外发生的风险，大多数都能控制，并且现今商业银行对业务运营风险越来越看重。新监督与管理系统应用的建立，以及相应的新监督与管理体系的规范表现出尤为关键。新的监督与管理体系，对商业银行业务来讲，运营操作方面的改革，以及运营风险再分类有着科学有效性。这样就保障了整个运营机制的质量和效率，保障了银行的利益，减少了运营时遭受经济方面的损失。