基于DEA比较下的国有石油企业绩效研究

李治国,孙志远(中国石油大学(华东)经济管理学院,山东青岛　266580)

基于DEA比较下的国有石油企业绩效研究

李治国,孙志远
(中国石油大学(华东)经济管理学院,山东青岛266580)

选取6家国际大型石油公司和我国中石油、中石化、中海油3家国有油企2008—2013年间的投入产出数据,利用DEA方法测度油企经营效率,并对实证结果评价分析.结果表明我国中石油、中石化两大油企经营效率较低,中海油效率相对较高.最后根据评价结果,提出提高我国国有油企经营效率及国际竞争力的对策建议,为我国国有油企改革发展提供依据.

石油公司;经营效率;DEA

引用格式:Li Zhiguo,Sun Zhiyuan．Performance Study of StateGowned Petroleum Enterprises Based on the DEA Comparison[J]．Journal of Gansu Sciences,2016,28(2):119G125．[李治国,孙志远．基于DEA比较下的国有石油企业绩效研究[J]．甘肃科学学报,2016,28(2):119G125．]

我国石油行业一直处于政府的行政管制之下,并没有完全的市场化运作,逐渐形成了中石油、中石化、中海油三大石油寡头的垄断格局.垄断的石油市场会导致企业内部经营低效,所以从经营效率的角度评价更能客观的反映我国油企真实的经营水平.将三大国有油企与埃克森美孚、BP、壳牌、雪佛龙、道达尔、俄罗斯石油公司等国际上一流的跨国石油公司进行比较,能够发现我国油企管理经营的优劣势,对提高我国油企的国际竞争力具有非常重要的意义.因此,研究采用数据包络分析(DEA)法实证比较我国三大国有油企与六大国际石油公司的经营绩效.

国内外对油企竞争力评价的研究内容比较丰富.杨广青等[1]采用灰色关联法与熵权法对独立石油公司和国家石油公司的竞争力进行了实证分析.郜峰[2]引用层次分析和模糊多准则法对我国三大国有油企的竞争力进行了评价排序.张抗等[3]从职工人数指标出发,对比分析了我国国有油企与大型国际油企之间存在的差距.而应用DEA法对行业效率进行测度的研究也非常多.ThompG son等[4]首次采用DEA方法测度了美国14家石油公司在1980—1991年间原油和成品油生产的经营效率.Calabrese等[5]采用Malmquist指数法对13个经合组织国家1979—1998年电信行业的全要素生产率进行了测算.Fang等[6]应用DEA法的CCR与BCC模型,实证对比了中美两国煤炭企业的经营效率.杨力等[7]运用超效率DEA模型对我国煤炭行业生产效率进行了综合评价.李治国等[8]采用数据包络分析法实证测算并对比了我国石化行业16家上市公司的经营效率.杨秀汪[9]采用DEA方法对国内外大型石油公司的经营效率进行了测算,并采用DEAGTobit模型对影响企业经营效率的因素进行了实证检验.邵强等[10]采用DEA方法测度我国24家上市石油公司的技术效率,发现油企之间技术效率差异显著,存在两极分化现象.丁浩等[11]通过DEA交叉评价对中石油进行对标分析,得出中石油在人员及资本投入方面存在冗余而产出不足,与国际一流油企存在差距.通过以上文献可以看出,国内外学者从多角度构建模型对我国油企的国际竞争力进行了评价测算,而从经营绩效角度对我国油企与国际大型油企进行绩效实证的研究却几乎没有.我国石油行业处在寡头垄断格局之下,国内上市油企在规模及业务上与三大国有油企均没有可比性,而且很多上市油企都由三大油企直接或间接控股,不能完全剔除样本间的相互影响.因此将三大油企与国际上六大跨国石油公司进行绩效实证,在主营业务以及资产规模上都更加具有对比性.

1　模型方法及数据选取

1．1DEA方法介绍

数据包络分析(DEA,data envelopment analyG sis)法是一种适用于多投入多产出系统的线性规划模型,表示了投入与产出之间的比率,由于DEA法不需要对数据进行无量纲化处理且不需确定生产函数,所以在行业效率测度方面有很大优势.余学林[12]对DEA模型进行了详细的介绍,常用的DEA模型有CCR模型、BCC模型和Malmquist指数模型.

(1)CCR模型Charnes等[13]基于规模报酬不变的假设提出了CCR模型,对决策单元的技术有效和规模有效性进行了评价分析.CCR基于投入的对偶评价模型为

其中:λj表示第j个决策单元DMUj的组合权重;θ表示DM U离有效前沿面的距离;S－,S＋分别表示m维的松弛变量和s维的剩余变量,非零的S－,S＋使无效的DMU沿水平或垂直的方向达到有效前沿面.设CCR模型的最优解分别为λ0、S－0、S＋0、θ0,那么CCR模型的判别条件为θ0＜1,DM Uj0为非DEA有效;θ0＝1,DMUj0为弱DEA有效;θ0＝1, S＋0＝0,S－0＝0,DMUj0为DEA有效.

(2)BCC模型由于生产中很难保证企业一直处于规模报酬不变的经营状态,当规模报酬变动时就会影响技术效率的实际测量,因此Banker等[14]在规模报酬可变的基础上对CCR模型进行改进,将技术效率分解为纯技术效率和规模效率,提出了BCC模型.BCC基于投入的对偶模型为

(3)Malmquist指数模型Malmquist生产率指数是用面板数据来测算行业内不同时期决策单元的全要素生产率变化.Malmquist指数模型公式为其中:表示投入与输出的矩阵;xt,xt＋1表示第t期和t＋1期的投入向量;yt,yt＋1表示第t期和t＋1期的输出向量.m0＞1,表示处于成长期,该产业具有较好发展前景;m0＜1,则表明处于衰退期,出现下滑趋势.

CCR模型和BCC模型只可以处理相同时期的决策单元,而Malmquist指数模型可以对不同时期的决策单元进行比较,因此首先运用CCR和BCC模型对9家油企的横向年度效率进行分析,然后采用Malmquist指数对其面板数据分析,综合评价经营效率的变化,三个模型均采用DEAP2．1软件进行测算.

1．2指标数据选取基于数据的可得性及样本公司可对比性,研究选取埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔、雪佛龙、俄罗斯石油公司6家国际一流的跨国石油公司与我国中石油、中石化、中海油三大国有油企进行比较,选取2008—2013年的投入产出数据.投入指标选取资本和劳动两项,资本投入具体就是主营业务成本和固定资产净值,劳动投入即公司职工数;产出指标选择主营业务收入和营业利润两项,所有数据均来自于各大公司年报,原始数据见表1.

表1　2008—2013年国际大型石油公司原始数据Table 1　Original data of international integrated petroleum enterprises from the year of 2008 to 2013百万美元

续表1

2　实证结果及评价

2．1技术效率评价

技术效率是指在给定要素投入水平下实现产出最大或在产出一定的水平下实现要素投入最小的能力,反映了生产要素的配置及利用效率.当技术效率值等于1时,说明达到最优状态,当效率值处在0~1之间,效率值越接近1效率越高.根据DEA法的CCR模型,利用DEAP2．1软件计算技术效率值,具体分析结果见表2.

表2　2008—2013年国际大型石油公司技术效率值Table 2　Technical efficiency value of international integrated petroleum enterprises from the year of 2008 to 2013

从表2可以看出,国际大型石油公司2008—2013年6年间的技术效率均值为96．2%.而我国中石油、中石化两大油企技术效率值6年间均没有达到有效,均值分别为82．3%、92．8%,明显低于行业的平均水平且处在行业后两位,说明两大国有油企在生产经营过程中未能将投入完全的转化为产出,存在资源浪费的现象.相比而言,中海油6年的技术效率值均为1,一直处于技术有效状态.其中重要的原因是因为中海油成立时间较晚,管理水平以及市场化程度比中石油、中石化要高.通过技术效率值比较可知,与欧美等市场化程度较高的大型国际石油公司相比,我国中石油、中石化等国有油企仍存在差距.具体评价通过BCC模型将技术效率分解成纯技术效率和规模效率进行分析.

2．2纯技术效率评价

企业的生产经营活动很难一直保持规模报酬不变,而纯技术效率就是在规模报酬可变的情况下剔除规模报酬变化后的技术效率,能够更加真实地反映企业技术变化对经营效率的影响.具体分析结果见表3.

从表3可以看出,9家国际大型油企2008—2013年间纯技术效率均值达到98．4%,其中埃克森美孚、雪佛龙、俄罗斯石油公司、中海油4家油企6年的纯技术效率值均为1,说明这4家油企的要素投入利用率更有效,管理经营水平更高.而我国中石油、中石化6年间的纯技术效率值一直处于波动状态,低于石油行业内的平均水平且处于行业后两位,表明中石油、中石化在技术转化生产力、技术创新等方面还存在着一定的差距.目前我国石油市场寡头垄断导致不公平的市场竞争,扭曲了行业资源配置的效率,垄断油企凭借政策优惠轻易地获取超额垄断利润,降低了其技术创新的动力,一定程度上阻碍了纯技术效率的提高.

表3　2008—2013年国际大型石油公司纯技术效率值Table 3　Pure technical efficiency value of international integrated petroleum enterprises from the year of 2008 to 2013

2．3规模效率评价

规模效率反映了在当前的投入产出下企业是否处于最优的生产经营状态.规模报酬递减说明当前投入要素过多,应当减少要素投入降低生产规模;规模报酬递增说明应当增加要素投入扩大生产,具体分析结果见表4.

由表4可以看出,2008—2013年9家大型油企的规模效率值为97．7%,其中埃克森美孚、俄罗斯石油公司、中海油3家油企的规模效率值6年均为1,说明这3家油企一直处于规模有效经营的状态.而我国中石油、中石化两大油企6年间的规模效率均值分别为88．8%、95．8%,低于行业平均水平且依然处于行业的后两位,说明这两大国有油企生产经营处于规模不经济状态,按照当前的要素投入本应获得更高的经营收益.具体分析就是两大国有油企内部资源要素配置不合理,员工冗余及寻租费用高导致两大油企的规模效率降低.因此两大油企应适当减少要素投入,积极通过技术进步、技术创新和改进管理方式等提高企业的经营效率.

表4　2008—2013年国际大型石油公司规模效率值Table 4　Scale efficiency value of international integrated petroleum enterprises from the year of 2008 to 2013

2．4Malmquist指数评价

Malmquist指数又称作全要素生产率指数,主要用来测度各个生产要素投入与产出之间的动态变化,反映了公司企业综合管理经营水平以及技术水平.全要素生产率指数越高,企业经营管理水平越强,具体分析结果见表5.

表5　2008—2013年国际大型石油公司Malmquist指数Table 5　Malmquist index of international integrated petroleum enterprises from the year of 2008 to 2013

从表5可以看出,只有中石油和俄罗斯石油公司两家油企的全要素生产率小于1.中石油全要素生产率低主要是因为纯技术效率值较低,削弱了技术进步带来的增长效应,表明中石油生产经营主要还是依靠扩大生产规模等粗放式的增长方式,而且中石油每一项指标效率值均低于所选样本的均值.中石化全要素生产率指数大于1,但是仍低于国际油企的均值,说明中石化虽然发展比中石油要好,但与国际油企相比仍有一定的差距,而中海油发展一直处在国际油企前列,全要素生产率指数较高.

通过以上评价分析可知,我国中石油、中石化两大寡头垄断油企技术效率、纯技术效率和规模效率变化趋势基本相同,与六大国际大型油企相比均处于行业后两位,而中海油在各个效率指标上均处于有效状态.具体分析原因,一方面是因为国有油企在经营管理、技术创新水平上与欧美大型油企之间仍然存在一定差距,另一方面是因为国有油企内部资源要素配置不合理,存在严重的投入冗余,尤其是员工投入远远高于国外大型油企.两大国有油企经营效率相对较低,最根本的原因还在于我国石油市场是非完全竞争的寡头垄断,缺乏有效的外部市场竞争,国有油企即使经营管理水平存在问题,也能凭借政策优惠获取超额垄断利润,因此缺乏提高经营效率的内在动力,最终导致与欧美市场竞争下的大型油企相比经营效率较低.与之相对的是中海油在各个效率指标上均处于有效状态,主要原因是因为中海油在成立之初走的就是国际化发展的道路,是按照现代化公司管理体制组建,与从计划经济体制脱胎来的中石油、中石化相比,市场化程度更高,管理体制更有效,员工和固定资产等要素配置更合理,因此中海油的经营效率相对较高.

虽然从资产规模、销售额等指标上来看中石油、中石化都排在国际石油行业的前列,而中海油排名相对靠后.但从经营效率的角度来评价油企的综合竞争力,中石油、中石化仍算不上超强的国际油企,而中海油已经达到一流跨国石油公司的水平.所以实证对比中石油、中石化与国际大型油企之间经营模式的差异,尤其是借鉴我国中海油的发展模式,对提高我国国有油企的经营效率和国际竞争力具有非常重要的意义.

3　政策建议

3．1引入市场化竞争

非完全市场竞争下的石油市场导致行业经营效率较低.因此政府应当放宽石油市场准入门槛,形成竞争性的市场结构,让油企充分参与市场竞争,从而促进我国石化行业整体经营效率的提升,进一步提高我国三大国有油企的国际竞争力.

3．2推进混合所有制改革

我国国有控股油企效率明显低于股权相对分散的国际大型石油公司.要积极推进国有油企的混合所有制改革,按照现代企业制度构建市场竞争主体,依靠资本要素的联合集中提高油企的市场竞争力.

3．3优化要素资源配置

中石油、中石化两大油企在职工人数上存在巨大的冗余,而且成本和固定资产要素投入过高.资源配置不合理,不能充分有效地利用要素投入,降低了企业的规模效率.因此必须精简职工人数,优化固定资产投入,最大限度地实现生产要素的最优配置.

3．4加大科研创新投入

中石油、中石化技术效率低于一流的跨国油企,而且随着油气开采难度的加大对技术能力要求越来越高.因此要继续加大科研创新的投入,更重要的是提高技术创新转化生产力的效率,推动油企技术进步以及经营效率的提高.

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Performance Study of StateGowned Petroleum Enterprises Based on the DEA Comparison

Li Zhiguo,Sun Zhiyuan
(College of Economics and Management,China University of Petroleum,Qingdao 266580,China)

Empirical results are evaluated and analyzed by choosing inputGoutput data from six international integrated petroleum enterprises and three stateGowned petroleum enterprises which is CNPC(China NaG tional Petroleum Corporation),SINOPEC and CNOOC(China National Offshore Oil Corporation)from the year of 2008 to 2013,and measuring the operating efficiency through DEA．At last,countermeasures of imG proving operating efficiency of Chinese stateGowned petroleum enterprises and international competitiveG ness is presented according to the evaluation results．

Petroleum enterprises;Operating efficiency;Data envelopment analysis

F293

A

1004G0366(2016)02G0119G07

10．16468/j．cnkii．ssn1004G0366．2016．02．025．

2015G06G12;

2015G08G20．

中央高校基本科研业务费“油价波动非对称性对国内物价水平的传导机制与影响研究”(G14CX04044B;15CX05005B);山东社科规划项目“基于产业结构趋同分析下的山东半岛蓝色经济区产业集群升级研究”;青岛社科规划项目“低碳背景下青岛市战略产业的选择与发展”(QDSKL150422)．

李治国(1977G),男,山东潍坊人,博士,副教授,研究方向为石油经济．EGmail:upcguo0316＠126．com．