城市化发展的非线性特征研究——基于面板门槛模型的实证分析

史本叶，张 坤，刘 璐

(1.吉林大学 a.经济学院；b.中国国有经济研究中心，长春 130012；2.中国人民银行长春中心支行，长春 130012)

城市化发展的非线性特征研究
——基于面板门槛模型的实证分析

史本叶1a,1b，张 坤1a，刘 璐2

(1.吉林大学 a.经济学院；b.中国国有经济研究中心，长春 130012；2.中国人民银行长春中心支行，长春 130012)

城市化是反映一国经济发展水平的重要指标，各国城市化水平都随着经济发展水平的提升而提升。但从诺瑟姆曲线或城市化发展模式的划分可知，城市化进程并非是一线性过程，而是存在显著的非线性特征。面板门槛计量模型分析认为，城市化进程存在双重门槛效应，这一非线性特征与诺瑟姆曲线吻合；产业结构转型、金融发展水平提升和人口结构变动对城市化进程具有不同影响。

城市化；非线性特征；面板门槛；刘易斯拐点；诺瑟姆曲线

引 言

伴随着经济增长以及工业化的推进，各国城市化水平不断提升，城市化已经成为反映一国经济发展水平的重要指标。根据世界银行的世界发展指标数据库显示，经济发展水平越高的国家，城市化水平就越高。1975年，美国学者诺瑟姆总结出各国城市化发展规律，即诺瑟姆倒S曲线(诺瑟姆曲线)，依据诺瑟姆曲线，一国城市化分为三个阶段，即起步阶段、加速阶段和平稳阶段。中国经济增长与宏观稳定课题组(2009)依据人均GDP水平和各国城市化发展水平将城市化发展模式划分为欧美模式、日德模式和拉美模式[1]。无论是从诺瑟姆曲线还是从发展模式来看，无论是一国自身的城市化发展还是各国间城市化发展的比较，都揭示出城市化发展路径并非是线性发展特征，而是具有明显的非线性发展特征。本文以62个国家为样本进行研究，通过运用面板门槛计量模型揭示出城市化发展的非线性特征：当人均GDP小于2 458.298美元时，城市化处于第一阶段；当人均GDP大于2 458.298美元且小于34 649.918美元时，城市化处于第二阶段；当人均GDP大于34 694.918美元时，城市化处于第三阶段。

一、相关文献综述

城市化是各国经济发展过程中必然伴随出现的现象，是一国经济发展成熟度的必要但非充分条件。关于城市化进程的研究涉及经济学、人口学、社会学和地理学等多个学术领域，因此城市化内涵存在多视角的界定，但没有被普遍认可的定义。*关于城市化内涵的评价参见《中国新型城市化报告》(2013)，第137页。结合本文的研究主题，接下来拟从经济学视角对城市化内涵及其相关研究进行梳理。

发展经济学家刘易斯(1954)提出的二元经济理论指出，发展中国家现代部门和传统部门并存，劳动力从传统部门向现代部门转移，最终实现二元经济向一元经济发展，推动经济增长和发展，这一过程中劳动力由传统部门向现代部门的转移会从无线供给变成有限供给，即“刘易斯拐点”[2]。随后费景汉等(1964)将刘易斯提出的理论进行完善，即刘易斯—费景汉—拉尼斯模型，并将这一经济转型过程分为三个阶段，提出“双重刘易斯拐点”[3][4][5]。由此可知，二元经济理论的本质表明经济发展过程的本质是由劳动力转移引导的经济结构转型。那么，城市化则是经济发展和结构转型的结果或外在表现，而刘易斯—费景汉—拉尼斯模型中的“双重刘易斯拐点”则与前文引言中城市化发展的三个阶段恰好一致。

以上研究从理论上支持了城市化发展的轨迹，“双重刘易斯拐点”也揭示出了城市化发展的非线性特征。同时可知，影响经济结构转型的因素也会影响城市化发展，包括人口因素、金融发展因素等；牛叔文等(2014)指出，大量研究表明城市化伴随着人口增长的收敛，即人口增长率的下降；张宗益等(2006)通过带有控制变量的VAR模型研究金融发展与城市化之间的关系，揭示了金融发展规模、结构调整以及资金配置效率等因素均推动了城市化进程；孙永强(2012)通过构建一个二元分析结构对中国金融发展、城市化以及城乡收入差距之间的影响机制进行了分析，研究结论表明，城乡二元金融结构的缓解和城市化有利于缩小城乡收入差距，且在这一过程中金融发展对城市化有推动作用，并通过城市化间接缩小城乡收入差距。

二、城市化发展的非线性特征描述

本文拟从三方面揭示并描述城市化发展的非线性特征，它们分别是以服务业占GDP比重为代表的产业结构、以信贷规模占GDP比重为代表的金融发展水平和以老年抚养比为代表的人口结构。同时，按照各国人均GDP水平，将它们划分为高收入经济体(人均GDP高于20 000美元的国家)、中等收入经济体(人均GDP高于3 000美元，低于20 000美元的国家)和低收入经济体(人均GDP低于3 000美元的国家)。

图1、图2和图3中，左图均为全部样本，右图为依据经济发展水平划分的子样本。从图1左图中可知，服务业比重越大，城市化发展水平越高，即经济服务化过程伴随着城市化水平的提升，两者之间呈显著正相关关系；图1右图(即不同样本之间产业结构与城市化水平关系的比较)显示，三个子样本所表现的这一相关关系差异显著，高收入样本和低收入样本均表现为正相关关系且低收入样本的相关程度较高，中等收入样本表现为负相关关系。图2为金融发展水平与城市化之间相关关系拟合图，左图表明金融发展水平越高，城市化程度越高，两者之间为正相关关系；右图显示，低收入国家和中等收入国家样本中金融发展水平与城市化程度之间为正相关关系且在低收入国家中这一相关关系较中等收入国家强，而高收入国家样本中两者则表现为负相关关系。与图1、图2一样，在图3所揭示的人口结构与城市化程度之间关系的拟合图中，全部样本与子样本之间的结果差异较大，全部样本显示老龄化程度越高，城市化程度越高，但三个子样本均表现出不同程度的负相关关系。

结合以上分析可知，一国在不同的经济发展阶段其城市化发展所表现的特征不同，不同经济发展水平的国家间城市化发展特征也存在明显不同。这一结论在印证诺瑟姆曲线以及不同发展模式的同时，也更为直观地揭示出了城市化发展的非线性特征。当然，仅靠散点拟合图所揭示的变量间的相关关系来揭示这一规律是不够的，接下来本文将运用计量模型进行实证检验，以便深入、严谨地揭示城市化发展规律。

图1 产业结构与城市化

图2 金融发展水平与城市化

图3 人口结构与城市化

三、实证分析

运用面板数据门槛效应计量模型进行实证检验，*数据选取区间为2000—2005年。之所以选取该区间，一是因为面板门槛模型估计对数据质量要求较高，必须为强平衡数据且不能有缺漏值；二是因为本文在时间长度和截面长度之间做了取舍，在满足第一个条件的基础上尽可能多地保留截面样本，以便确保样本内国家间的差异，即不同发展水平的样本完备性。结合这两点要求本文选取该区间。选取城市人口占总人口比重为被解释变量，分别选取服务业占GDP比重(产业结构指标)、信贷规模占GDP比重(金融发展水平)和老年抚养比(人口结构)作为核心解释变量，同时将人均GDP作为门槛参数。*本文不再就模型本身赘述，有意了解者可向作者索要。

本文实证分析分为三个模型，即每个核心变量为一个实证模型，实证部分内容主要包括模型的门槛估计值、置信区间、门槛效果检验、门槛图和模型估计结果。

模型1，即以服务业占GDP比重所表示的产业结构与城市化门槛模型，从门槛效果自抽样检验结果看，单一门槛模型的F值为39.556，经过500次自抽样得到P值为0.010，从临界值可知其拒绝不存在单一门槛原假设的概率为99%，而双重门槛和三重门槛模型所得F值分别经过500次和300次自抽样后拒绝不存在双重门槛和三重门槛的原假设的概率均小于90%。因此，从以上自抽样检验结果可知，模型1为单一门槛模型，且结果在1%的水平下显著。那么，结合门槛估计值和置信区间可知，模型1的单一门槛值为2 458.298。

模型2，即以信贷规模占GDP比重表示的金融发展水平与城市化门槛模型，从门槛效果自抽样检验结果看，单一门槛模型的F值为30.565，经过500次自抽样得到P值0.018，从临界值可知其拒绝不存在单一门槛原假设的概率为95%；双重门槛所得F值为25.348，经过500次自抽样得到P值0.004，其拒绝不存在双重门槛原假设的概率为99%；三重门槛所得F值为11.032，经过300次自抽样得到P值0.073，其拒绝不存在三重门槛的概率为90%。结合以上自抽样检验结果，我们认为模型2为双重门槛模型，且这一结果显著性水平为99%。那么，结合门槛估计值和置信区间可知，模型2的双重门槛值为2 458.298和34 649.918。

模型3，即以老年抚养比表示的人口结构与城市化门槛模型，从门槛效果自抽样检验结果看，单一门槛模型的F值为34.597，经过500次自抽样得到P值0.016，从临界值可知其拒绝不存在单一门槛原假设的概率为95%；双重门槛所得F值为-20.298，经过500次自抽样得到P值0.242，其拒绝不存在双重门槛原假设的概率仅为76%；三重门槛所得F值为11.122，经过300次自抽样得到P值0.097，其拒绝不存在三重门槛的概率为90%。结合以上自抽样检验结果，我们认为模型3为单一门槛模型，且这一结果显著性水平为95%。那么，结合门槛估计值和置信区间可知，模型3的单一门槛值为2 458.298。

由上可得，模型1和模型3为单一门槛模型，模型2为双重门槛模型。因此可知，城市化的发展路径存在门槛效应即非线性特征，其发展路径因经济发展水平不同而不同，或是一国在不同的经济发展阶段其发展路径也存在差异。从三个模型估计的门槛值可发现，第一重门槛估计值为2 458.298，间接验证了城市化发展非线性特征第一重门槛效应的稳健性；而由模型2估计的第二重门槛值34 649.918，在模型1和3中则不存在，这或表明第二重门槛效应仅在特定模型条件下出现。

表 模型估计结果汇总

注：当模型为单一门槛模型时，门槛1表示小于门槛值的估计结果，门槛2表示大于门槛值的估计结果；当模型为双重门槛模型时，门槛1表示小于第一重门槛值的估计结果，门槛2表示大于第二重门槛值的估计结果，门槛3表示大于第一重且小于第二重门槛值的估计结果。本文仅列出核心变量估计结果，如需全部估计结果可向作者索要

将前文所得三个模型的门槛估计值代入模型中可得模型估计结果，三个模型结果汇总于上表。表中FE为固定效应估计结果，FE_ROBUST为稳健型标准误估计结果。前两列为产业结构模型估计结果，从估计的参数可知，产业结构服务化能够推动城市化发展， 但当人均GDP小于第一重门槛值时，*下文将这一阶段称为第一阶段，同时将大于第一重门槛小于第二重门槛称为第二阶段，将大于第二重门槛称为第三阶段。产业结构的这一作用并不显著；当人均GDP进入第二个阶段即高于第一门槛值时，产业结构的转型或服务化能够显著促进城市化发展，且参数估计值大于第一阶段的参数估计值。中间两列为金融发展模型估计结果，从估计结果看，当人均GDP位于第一阶段时，金融发展对城市化发展存在抑制作用，但这一作用并不显著；当人均GDP位于第二阶段时，金融发展对城市化发展有正向推动作用，这一结果虽显著但不稳健；当人均GDP进入第三阶段时，金融发展对城市化发展的正向作用有所增强，且显著稳健。最后两列是人口结构模型估计结果，当人均GDP处于第一阶段时，人口结构的老龄化对城市化发展有正向推动作用，这一结果虽显著但不稳健；当人均GDP进入第二阶段时，人口结构的老龄化对城市化发展有正向推动作用，且这一作用显著稳健。

结合引言中所提到的诺瑟姆曲线以及城市化三种模式可知，第一阶段即为起步阶段或拉美模式，第二阶段为加速阶段或日德模式，第三阶段为平稳阶段或欧美模式。从对前页表的分析可得，当一国城市化处于起步阶段或拉美模式时，产业结构服务化、金融发展水平的提升和人口结构的变化等影响因素对城市化的发展不能起到显著的推动作用，这个时期的城市化主要是靠内生的城市人口规模扩张缓慢进展；当一国城市化处于加速阶段或日德模式时，服务业的发展所带动的产业结构转型、老龄化带动的人口结构变动和金融发展水平的提升都将推动城市化的快速发展，其中，金融发展水平的推动作用最为稳健，因此，应当重视金融发展在城市化进程中的推动作用；当一国城市化处于平稳阶段或欧美模式时，仅有金融发展水平的提升能够稳健显著地促进城市化水平的提升，且这一促进作用较第二阶段大。

结 论

本文通过运用面板数据门槛效应模型对全球62个国家的数据进行分析，揭示出城市化发展的门槛效应，即当人均GDP小于2 458.298美元时，城市化处于第一阶段；当人均GDP大于2 458.298美元且小于34 649.918美元时，城市化处于第二阶段；当人均GDP大于34 694.918美元时，城市化处于第三阶段。这一门槛特征与诺瑟姆曲线以及城市化发展三种模式所揭示的非线性特征吻合。与此同时，产业结构转型、金融发展水平的提升和人口结构的变动在不同阶段对城市化的推动作用存在显著差异。参照这一实证分析结论，结合当前中国城市化发展水平及现状，本文提出如下政策建议。

1.无论是人均GDP发展水平还是城市人口规模均表明，当前中国正处于城市化快速发展时期即位于第二阶段或日德模式。*关于这一认识，在中国经济增长与宏观稳定课题组(2009)的研究中得到了支持。正确认识中国城市化所处的发展阶段对于当前经济转型背景下的城市化推进具有积极的指导意义。

2.在认识并理解城市化发展非线性特征的基础上，在当前经济新常态的转型背景下，应正确估计产业服务化的结构转型、金融发展水平的提升对推动城市化进程的积极作用，同时也应理性看待人口老龄化对城市化进程的影响。

3.在当前“刘易斯拐点”争论中，有部分学者认为中国已进入“刘易斯拐点”，有部分学者认为中国已进入“第1个刘易斯拐点”但还未进入“第2个刘易斯拐点”，也有学者认为中国已进入“第2个刘易斯拐点”，还有部分学者认为中国尚未进入“刘易斯拐点”。*关于这一争论的详细描述可参见王必达、张忠杰《中国刘易斯拐点及阶段研究——基于31个省际面板数据》，载《经济学家》2014年第7期。结合前文研究结论，本文认为中国当前已进入“第1个刘易斯拐点”但尚未进入“第2个刘易斯拐点”，即当前中国的城市化仍有发展潜力和空间。但同时也应认识到，城市化第一阶段到第二阶段应当说是“量”的跨越，而从第二阶段到第三阶段可以说是“质”的跨越。*所谓量，是指城市人口规模的扩张；所谓质，是指城市化质量的提升，可理解为产业结构的转型、金融发展水平的跨越发展和人口结构的变动。当前，中国正处于由“量”向“质”的跨越，从门槛值来看这一阶段所需的时间不短。若要实现这一跨越，经济服务化、金融的深化改革与发展都不可少，当前经济转型所带来的阵痛也不可避免，这一新常态或将一直持续至完成跨越。*陈元(2010)就开发性金融与中国城市化发展做了详细论述。

4.未来城市化的核心是人的城镇化。2013年3月，国务院总理李克强在记者见面会上提出，当前中国新型城镇化是以人为核心的城镇化。无论是服务业的发展还是金融的深化与改革，最核心、最关键的因素都是人，服务业特别是现代服务业的发展对人的要求要高于工业或传统服务业。因此，中国城市化下一个阶段的发展与跨越重在人的发展，实现人的城镇化。

[1] 中国经济增长与宏观稳定课题组.城市化、产业效率与经济增长[J].经济研究,2009,(10):4-21。

[2] LEWIS .Economic Development with Unlimited Supply of Labor[R].The Manchester School of Economic and Social Studies ,1954，(22):139 —191 .

[3] 高帆.论二元经济结构的转化趋向[J].经济研究,2005，(9):91-102.

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[责任编辑：房宏琳，曾 博]

2015-06-17

国家社会科学基金青年项目(12CJL045)；教育部人文社会科学研究重点基地重大项目(13JJD790009)；吉林省科技发展计划软科学研究项目(20140418080FG)；吉林大学哲学社会科学创新团队建设项目(2012FRTD02)

史本叶(1979—)，男，副院长，副教授，经济学博士，从事国际贸易、国际投资研究；张坤(1982—)，男，助理研究员，经济学博士，从事经济转型、全球经济失衡研究；刘璐(1987—)，女，经济师，经济学博士，从事金融发展、经济增长研究。

F299.2

A

1002-462X(2015)09-0107-05