蒙特卡洛模拟方法及其改进方法为互换期权定价
2014-07-03孟安燕
商 2014年7期
孟安燕
摘 要:期权是人们为了規避市场风险而创造出来的一种金融衍生工具。通过对期权进行合理定价,能够通过组合获得无风险收益。期权定价理论模型很多,本文采用蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)方法及其改进方法来模拟市场上互换期权的价格,研究结果得出用蒙特卡洛模拟方法,特别是其改进方法能够达到相当高的模拟精度。
关键词:蒙特卡洛模拟;期权定价
2014-07-03孟安燕
孟安燕
摘 要:期权是人们为了規避市场风险而创造出来的一种金融衍生工具。通过对期权进行合理定价,能够通过组合获得无风险收益。期权定价理论模型很多,本文采用蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)方法及其改进方法来模拟市场上互换期权的价格,研究结果得出用蒙特卡洛模拟方法,特别是其改进方法能够达到相当高的模拟精度。
关键词:蒙特卡洛模拟;期权定价