基于自相关的自回归模型参数的假设检验

赵顺丽　吕效国

一、引言

在回归模型y=f（x）+ui的经典假定中，随机误差项ui无自相关，即Cov（ui，uj）=0（i≠j），如果该假设不能满足，就称ui和uj存在自相关，即不同观测点上的误差项彼此相关.此時，如果依然用最小二乘法去估计参数，会低估参数估计值的方差，因此，必须消除自相关的影响.