我国公共图书馆发展水平的实证研究

彭继玉

我国公共图书馆发展水平的实证研究

彭继玉

我国公共图书馆发展水平研究是目前图书馆领域研究的热点。我国公共图书馆发展水平呈现不平稳特征，其波动具有杠杆效应。根据EGARCH模型的检验结果，发现我国公共图书馆发展水平波动存在非对称效应。当出现“利好消息”的时候，能对我国公共图书馆的发展产生较大的促进；而面临“利空消息”的冲击，其波动相对平稳。同时发现我国公共图书馆发展水平与经济增长水平之间存在互为Granger因果关系。

非对称效应 公共图书馆发展水平 EGARCH模型

0 引言

随着经济增长，政府对公共图书馆的投入不断加大，我国公共图书馆的发展取得显著的效果。在公共图书馆发展过程中，各种资源和要素的投入对其发展有着重要的影响，同时经济发展水平也会影响到公共图书馆水平的高低。如何提高公共图书馆发展水平，不只是政府作为公共产品提供者关心的问题，同时也是图书馆从业者所关注的问题，更是广大人民群众关心的话题。公共图书馆的发展是一项重要的民生事业，有助于提高知识传播、满足人民精神文化的需要。公共图书馆发展水平的研究也成为目前学者们关注的热点问题之一。在这个领域的研究，国内外学者相继提出了一些衡量图书馆发展水平的评价标准。这些研究丰富了对于图书馆领域的研究。但是，迄今为止国内尚未形成一套权威、完整、科学的图书馆发展水平评价体系。很多学者从不同角度做出了不同解释，在研究方法和采用的工具方面也进行了很多尝试，但是从定量角度方面的研究相对较少。本文试图通过借鉴计量经济学模型来研究我国公共图书馆发展水平。

长期记忆性效应(杠杆效应)在计量经济学中是一个比较常见的概念。但是在公共图书馆领域中，学者们很少进行过相关研究。这个概念被Mandelbrot(1971)提出后，迅速引起了学术界的关注。在这些研究中，学者们发现历史事件的影响可以采用某种工具进行分析，而且发现历史事件的冲击反应可能具有一定的持续性，也就是说具有长期记忆效应。尤其是在金融市场领域，这种长期记忆效应比较明显。在学者们使用的这些计量经济学模型中，指数EGARCH模型的应用越来越多。指数EGARCH模型是一种非对称广义自回归条件异方差模型，能够很好地解释不同的冲击(好消息或者坏消息)带来的不同影响。在公共图书馆的发展过程中，不同消息的冲击对图书馆的发展水平影响是不同的。

在随后的各种研究中，非对称效应的研究在经济学领域被广泛应用。EGARCH模型的优点是对参数是否非负数没有限制，但是这一方法很少应用于公共产品领域的研究。在研究中，笔者发现该数据的波动特征具有集群性特征，也就是说对其发展水平建模后，发现其随机扰动项出现较大(较小)幅度波动后伴随着较大(较小)幅度波动。这类时间数据的模型在解决时候，需要使用条件异方差模型。公共图书馆的发展影响因素很多，其发展水平在不同阶段差别很大，各种冲击对我国公共图书馆的影响具有明显的非对称性。而这些特性表明可以采用EGARCH模型。所以，本文通过采用EGARCH模型来分析我国公共图书馆发展水平波动的“杠杆效应”。

1 长期记忆分析模型——指数EGARCH模型

Nelson(1991)发现经验数据的波动存在非对称反应。这一现象引起了很多学者的关注。针对这样的问题，学者们开发除了很多有价值的非对称ARCH模型。在这些模型中，指数EGARCH模型能更好地解释为什么这些冲击存在长期记忆，并且能定量分析这些冲击效应的大小和方向。所以本文首先对该模型进行简要介绍。

EGARCH(p，q)模型的数学表达式如下所示：

在EGARCH模型中，EGARCH(1，1)模型最常应用，在这种情形下，模型可以简化为：

公式(2)用于判断是否存在杠杆效应。判断准则是：若杠杆效应存在，则γ≠0；否则就认为非对称效应不存在。

2 数据来源

经济增长水平数据来自于中国统计年鉴(2012)和中国国家统计局网站。采用以不变价格进行计算的GDP年度数据，样本数据包含了1979-2011年的历年数据。在这些基础数据的使用中，本研究进行了初步处理，为了便于研究本文采用国内生产总值指数(GDPI)。国内生产总值指数值的计算方法如下：1990年以100为基准，以后各年通过与1990年的经济增长数据进行对比进行计算。

我国公共图书馆发展指标数据来自于《中国图书馆年鉴2012》，采用年度数据。在本研究中，对这些指标值进行初步处理。处理方法如下：以1990年的指标值作为基准，基准制为100；以1990年为基期计算每个指标值在以后每年的增长率。公共图书馆发展水平指标体系构成：机构数量增长率(r1)，从业人员增长率(r2)，总藏量增长率(r3)，总流通人次增长率(r4)，书刊文献外借册次增长率(r5)，图书馆收入增长率(r6)，新增藏量购置费增长率(r7)，新购图书册增长率(r8)，图书馆实际使用房屋建筑面积增长率(r9)，图书馆阅览席位增长率(r10)。特别是在进行我国公共图书馆发展水平波动分析时，各种指标的数据使用环比增长率进行分析。

3 实证分析

首先描述我国公共图书馆发展水平波动特征，然后通过建立相应的计量经济学模型进一步深入分析其波动特征。

3.1 我国公共图书馆发展水平的数据描述

3.1.1 我国公共图书馆发展水平的综合评价指标

我国公共图书馆是重要的文献信息中心，是科学研究和社会服务工作的重要组成部分。近年来，我国公共图书馆为了提高管理效率，引入企业管理的理念和方法，例如战略管理、全面质量管理等。我国公共图书馆管理也得到了很大改善。但是由于公共图书馆从本质上来看属于非营利性的公共部门，所以很多企业管理的理论和方法不能完全适合公共图书馆管理。这也是公共图书馆管理方面面临的一个严峻问题。随着经济增长和政府对公共图书馆财政投入的不断增长，我国公共图书馆的规模迅速扩大。在这样背景下，如何提高公共图书馆总体水平成为急需解决问题。通过分析，有助于找到更好地提高我国公共图书馆发展的道路。

在综合评价指标中，关键是确定反映我国公共图书馆发展水平的指标，以及每个指标在整个指标体系中所占权重。在选择指标的过程中，主要是根据《中国图书馆年鉴2012》提供的指标来进行分析，在年鉴中选取所有指标来进行分析。各个指标权重是在评价过程中对被考核对象的不同侧面的重要程度的定量分配，使各考核指标在总体考核过程中的重要程度有所区别。指标权重确定的方法有直接判断法、德尔菲法、层次分析法、频数统计法等。

本文采用德尔菲法确定各个指标的权重。德尔菲法也称专家评分法。该方法是先拟订调查表，然后选好专家组，将调查表以函件方式分别向专家组成员进行征询。在征询过程中，采取匿名方式。一般来说经过几次反复征询，专家组成员的意见逐步一致，能够获得很高准确率的集体判断结果。本研究中，专家组成员10名，由公共图书馆工作人员和公共图书馆研究专家组成。通过专家组发放调查问卷，进行调查影响公共图书馆发展水平指标的权重。然后根据调查结果进行统计分析，得到影响公共图书馆发展水平的前10个指标。本文选择这10个指标来衡量我国公共图书馆的发展水平。然后对这些指标打分确定其权重。根据分析结果，影响我国公共图书馆发展水平的10个指标权重如表1。

表1 我国公共图书馆发展水平指标权重

然后根据表1权重结果，分析我国公共图书馆发展水平的综合指标R0。计算公式见式(3)：

根据公式(3)计算出我国公共图书馆的发展水平如表2。

从数据中可以看出，我国公共图书馆总体水平是随着经济的增长而增长。而且从统计结果来看，增长速度的稳定性要高于经济增长的稳定性。

表2 我国公共图书馆的发展水平

3.1.2 序列rt平稳性

应用Eviews6.0进行序列的平稳性检验，该序列水平值，单位根检验回归方程的形式为含有趋势项和截矩项，该序列是二阶平稳序列。检验结果如表3所示。

表3 ADF检验结果

ADF检验统计量t=-4.7528，相应的概率值P=0.0071(该概率值是Mackinnon单侧概率值)。比临界值小(5%临界值=-3.6908)，而且t统计量相应的概率值非常小，所以拒绝序列存在单位根的原假设，即该序列的二阶是平稳的。但也说明原序列具有不平稳特征。

3.1.3 我国公共图书馆发展水平与经济增长水平之间的统计分析

首先，通过对GDPI和R0的相关性分析，发现这两个指标的相关系数为0.932088。很显然，这两个指标之间存在很大的关联性，然后进行因果关系检验，检验结果如表4。

表4 多个滞后长度的Granger因果检验结果

从表4中可以看出，经济增长水平与我国公共图书馆发展水平在某种程度上存在因果关系。在5%检验水平下，滞后长度2-4，我国经济增长是我国图书馆发展水平提高的Granger原因，但是反过来不成立。如果在10%检验水平下，当滞后长度为3时，我国图书馆发展水平提高是我国经济增长的Granger原因。总的来说，这两个指标之间确实存在一定的联系，而这个也跟我国公共图书馆的发展现状是一致的。

总的来看，我国公共图书馆发展水平的波动虽然比较平稳，但随着经济增长，我国公共图书馆的发展水平速度也有所加快，尤其是从2006年以来，我国公共图书馆的发展水平明显加快。为了判断我国公共图书馆发展水平的波动是否具有长期记忆的特点，本文通过建立EGARCH模型来深入研究其波动性特征。

3.2 我国公共图书馆发展水平波动规律分析

为了进一步研究我国公共图书馆的自身发展规律，本文对我国公共图书馆发展水平波动进行非对称效应分析。我国公共图书馆发展水平受到很多因素的影响，本文只对综合发展水平指标通过建立EGARCH模型进行分析，然后判断我国公共图书馆发展水平的“杠杆效应”是否存在。

3.2.1 EGARCH(1，1)模型模型估计

为了进一步描述我国公共图书馆发展水平的变化特征，建立EGARCH(1，1)模型。利用Eviews6.0统计工具得到EGARCH(1，1)模型估计结果如表5所示。

表5 EGARCH(1，1)模型估计结果

根据表5，写出EGARCH(1，1)模型的估计结果。均值方程：

其中，假定ut服从正态分布。

条件方差方程：

Z统计量=(-0.624319)(0.213924) (0.682468)(0.178552)

对数似然 L=85.24173，AIC准则 = -7.294702，SC准则=-7.046738

3.2.2 信息影响曲线

要分析正的冲击和负的冲击对我国公共图书馆发展水平的杠杆效应大小，本文通过建立信息影响曲线函数来完成。通过Eeviews6.0建立的EGARCH模型来获得这个函数。该信息影响曲线能描述信息冲击所带来的影响。函数为信息影响曲线，其函数式表达如下：

根据EGARCH(1，1)模型的实证检验结果，信息影响曲线函数如下：

根据上面的信息影响曲线函数得到信息冲击曲线如图1所示。

图1 EGARCH模型的信息影响曲线

从图1可以看出，在z＜0区间，信息影响曲线斜率的绝对值较小；而在z＞0区间，信息影响曲线斜率的绝对值比较大。从而说明影响我国公共图书馆发展水平的因素中，正的冲击比负的冲击对波动性的影响更大，即在我国公共图书馆发展历程中，那些有利于公共图书馆水平提高的因素能产生明显的积极影响；相反，那些对阻碍公共图书馆发展的因素产生的消极影响相对较弱。

4 小结

从我国公共图书馆发展水平的统计分析结果可以看出，我国公共图书馆发展水平总体上波动幅度基本稳定。但是随着经济增长速度的加快，我国公共图书馆综合水平的增长速度也明显加快，尤其是2006年以来，我国公共图书馆发展水平的增长速度非常明显。在分析我国公共图书馆总体发展水平与经济增长水平之间的因果关系时发现，在10%检验水平下，当滞后长度为3时，我国经济增长是我国图书馆发展水平提高的Granger原因，同时我国公共图书馆发展水平提高也是我国经济增长Granger原因，它们两者之间互为因果关系。也就是说，我国经济的增长促进了我国公共图书馆事业的发展，同时我国公共图书馆水平的提高也有益于我国经济的增长。在检验我国公共图书馆发展水平波动的特征时，统计检验结果表明我国公共图书馆发展水平的波动存在长期记忆性效应，但是并不显著。

在我国公共图书馆发展水平波动分析表明，正的冲击比负的冲击对波动性的影响更大。这一点，有助于公共图书馆管理者更好地采取对策，通过加强或强化利好因素，从而推动我国公共图书馆总体水平的提高。通过弱化利空消息，防止对我国公共图书馆发展带来不利影响。

总之，我国公共图书馆发展水平的研究在目前仍然还有许多问题存在很大争议。其中衡量其发展水平高低的指标选择到目前为止都没有一个统一的权威系统体系。而这导致研究我国公共图书馆发展水平时的指标选择就会有很大的差异，这需要学者在进行相关研究时要特别慎重地进行选择。另外，本文在研究中采用综合指标进行研究只能从整体上进行分析，具体到不同的发展水平指标时可能存在一定的差异，这有待于更进一步的研究。

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An Empirical Study on the Development Level Of Chinese Public Library

PENG Ji-yu

Development level of Chinese public library is a current research hotspot in library science. Chinese public library develops unevenly；whose fluctuation has leverage effect.This paper finds out the non-symmetrical effect in Chinese public library development by EARCH model：good news would boost public library development in China；while bad news leads to a relatively stable fluctuation.At the same time，the study shows that there is an inter Granger causality between the development of public library and economic growth.

non-symmetrical effect；development level of Chinese public library；EGARCH model

格式 彭继玉.我国公共图书馆发展水平的实证研究[J].图书馆论坛，2014（6）：26-31.

彭继玉（1969-），女，馆员，湖南财政经济学院图书馆流通部主任。

2013-08-28