CPI编制的研究综述及展望

韩立国，赵 丽

(西北师范大学 经济管理学院，兰州730070）

0 引言

CPI在国际上称被为消费价格指数，在我国则被称作居民消费价格指数。作为宏观经济的重要指标，CPI在国际上一直很受关注。1925年在第二届国际劳工统计会议（ICLS）上制定了首个CPI的国家标准，随后分别于1947、1962、1987和2004年对CPI的国际准则进行了修订和更新。2004年出版的《消费物价指数手册：理论与实践》（以下简称CPI手册）成为现今各国统计机构编制CPI的重要指导手册。本文拟从CPI的基本定义和国际准则出发，对CPI的基本内涵、测度目标、一些重要的国际性准则进行归纳探讨；然后总结国内文献中关于中国CPI编制方面主要存在的问题；最后对中国CPI编制提出展望。

1 CPI的基本内涵

《CPI手册》将CPI定义为“衡量住户购买或以其他方式获得的用于直接或间接满足其自身需求的产品或服务价格变化的指数”[1]。CPI作为宏观经济中重要统计指标受到公众和学者的广泛关注，但也存在着对CPI内涵的片面解读，从而引起对CPI真实性的质疑。下面从CPI的定义出发对CPI的内涵进行解读。

1.1 住户的界定

大多数国家在设计CPI范围时都尽可能包括更多的私人用户，因此CPI的范围通常限于私人住户，一般不包括机构住户，如宗教机构、社区医院等。联合国（1998）建议按照人口普查的方式定义住户，可以划分为一人住户和多人住户。一些国家将某些特殊的住户类型排除在CPI的调查范围之外，如英国的CPI将收入最高的4%的住户和依赖国家养老金的住户排除在外，日本和韩国编制的CPI则不包括所有的一人住户，这种对特殊类型住户的排除在一定程度上影响了支出的权重。

1.2 CPI是一个受限的通货膨胀测度指数

CPI的定义中指出，“CPI测度的是满足自身需求的产品和服务的价格”，因此CPI仅仅测度以消费为目的的商品和服务，而以投资为目的的不包括在CPI中，如金融资产不是任何种类的货物和服务，不能用来满足个人或住户成员的需求。因此，CPI是一个受限的通货膨胀测度指数，受限于经济社会的家庭住户部分，受限于以消费为目的产品和服务。

1.3 CPI与生活费用指数

国际上在最初编制CPI时消费价格指数与生活费用指数两者没有清晰的界限。现今CPI和生活费用指数在称呼上和概念上虽然已经区分开来，但仍有一些人笼统地将消费价格指数当做生活费用指数（COLI），严格来说，这是不准确的。CPI和COLI在概念上存在较大差别，COLI是维持固定的生活标准或效用水平的费用的变化，而CPI强调的是固定的消费品和服务”篮子“费用变化。因此，在编制COLI时不仅消费者偏好必须保持不变，而且影响消费者福利和生活水准的所有非价格因素必须保持不变。《CPI手册》指出在符合以下三个条件时CPI等同于COLI:(1)特定的效用或福利水平；（2）特定的消费偏好；（3）特定的有形环境和社会环境[1]。

1.4 CPI是一个动态的相对数

CPI作为指数中的重要一员，具有一般指数所具有的共有属性。王德发（1986）将指数定义为综合反映多种经济因素组成的经济现象在不同时间和空间条件下平均变动的相对数[2]。这一定义反映了CPI具有综合性、平均性和动态性特点。CPI的综合性是指它反映了“一篮子”消费品和服务项目的价格总水平。CPI作为一种相对数，体现了它的平均性，反映的是多种商品和服务变动的平均水平，当某类商品和服务价格上升时另一类商品和服务可能处于下降状态。CPI的动态性体现在不同时间上的对比，根据基期的不同可以分为环比指数、同比指数和定基指数。环比指数是以上月为对比基期的价格指数，反映的是价格的短期变动情况；同比指数是以上年为对比基期的价格指数，主要反映年度价格变动情况；定基指数是以某一固定时期价格水平为对比基期，可以很好反映较长时间按绝对价格水平的变动情况。

2 CPI的测度目标

2.1 补偿指数

补偿指数是指以部分或全部补偿消费品和服务价格的变化，或补偿生活费用的变化[4]。许多国家最初编制CPI的主要目的是通过对工资指数化来调整工资，以补偿通货膨胀对购买力的影响。现在CPI作为补偿指数，其指数化的范围得到很大的扩展，常用于对工资、社会福利、利率、资金和其他合同付款进行指数化处理。英国政府2011年4月宣布，将CPI用于调整津贴费、税款抵免和公共养老金，就是CPI作为补偿指数功能的体现。

2.2 通货膨胀指数

CPI作为通货膨胀指数常用于度量通货膨胀水平，被政府和中央机构用于监测通货膨胀体系。欧盟编制的消费者价格协调指数（HICP）和巴西编制的全国消费价格指数（IPCA）都是专门用于测度通胀水平。CPI常被公众和媒体理解为测度通胀的根本指标，然而CPI作为通货膨胀指数具有很大的局限性。由于CPI测度的是住户所面对的整体价格变动情况，CPI中不包括资本货物或政府消费的货物与服务，因此CPI不是衡量广义通胀水平的合适指标。特别是我国居民消费在GDP中比例较低，只占35%左右，而美国消费在其GDP中约占70%，因此在我国CPI对通货膨胀的代表性受到很大的限制。尽管CPI作为广义通货膨胀的指标具有明显局限性，但它还是常常被许多国家的政府和中央银行用来制定通货膨胀目标。因为CPI可能与广义通货膨胀指数高度相关，CPI能够提供通货膨胀是否加速或减速及通货膨胀是否具有任何拐点的重要信息。因此，即使CPI对广义通货膨胀作出系统性的低估或高估，但它提供的信息也非常具有参考价值。

2.3 缩减指数

CPI作为缩减指数常用于对企业账户与国民账户作调整，以消除价格变动的影响。如为使各个行业各期的增加值具有可比性，使用CPI消除各期价格变动影响。在编制CPI时以前两个为主要目标，作为缩减指数通常不被考虑。

3 CPI编制的国际性准则

3.1 理论框架

在CPI的编制中存在两种理论框架，一种是生活费用指数理论，另一种是固定篮子理论。美国、瑞典、荷兰等少数国家编制CPI时采用的是生活费用指数理论。绝大多数国家采用固定篮子理论作为其编制CPI的理论框架。生活费用指数测度的是为达到相同的效用水平消费支出的变化，反映的是效用或福利的变化。固定篮子指数测度的是为购买相同的产品篮子消费支出的变化，反映的是一篮子货物或服务的平均价格变化。对两种不同理论框架的选择主要取决于CPI的测度目标，若CPI主要用于测度生活费用和对收入调整，统计机构倾向于选择生活费用指数；若CPI主要用于测度通货膨胀，统计机构更倾向于使用固定篮子指数[3]。

3.2 CPI编制的分类

《CPI手册》指出在构建CPI分类系统时应考虑三个因素：一是分类必须反映现实经济，如它能够容纳新的货物或服务，以尽量减少未来重新进行高层分类的情况；二是在构建CPI汇总组别时必须高度重视用户对分类指数的需要；三是所有分类都要求类别明确且彼此互不交叉，且要完全涵盖其范围内的所有产品[1]。在实际中，大多数国家对CPI采用的是一种混合型分类体系，即在高层次上对支出根据目的进行分类，在低层次上根据产品分类，这种做法得到国际统计组织的认同，但《CPI手册》也指出尽量采用国际标准分类方法（COICOP），必要时可以根据国家需要作出调整。现选取一些有代表性国家或地区的CPI分类如表1。

3.3 抽样调查方法

表1 CPI编制的分类对比

大多数国家的统计机构在编制CPI时搜集价格所采用的方法是抽样调查。抽样调查可分为概率抽样和非概率抽样。《CPI手册》指出，“应认真考虑使用概率抽样”，这是因为概率抽样能对抽样误差进行估计，同时使样本数量达到最优。在概率抽样中，有两种抽样设计热别值得注意：一是简单随机抽样和系统抽样，适用于单位具有较强同质性的情况，另一是按规模比例抽样，适用于单位同质性较弱的情况。尽管概率抽样作为所有统计调查的标准方法而得到大力推荐，但大多数国家由于缺乏样本框、对样本需要较长时间的监控和样本太小等原因在实际编制中仍然主要依赖于非概率抽样。非概率抽样可以进一步划分为定点抽样、配额抽样、截止抽样、代表性抽样等。

抽样方法的选择取决于以下因素：第一是样本的大小。样本估算的最终精度只取决于样本的大小与配置，而与国家的大小无关；第二是价格收集员的地理分布。价格收集员离家的远近影响到抽样成本的高低，同时由于农村与城市的通胀率存在很大的差异性，应同时收集农村与城市的价格，否则会对最佳的全国平均通胀率造成不利影响；第三是价格收集员的专业水平，复杂的抽样方法对价格收集员的专业水平有较高的要求；第四是对同质性和异质性商品组的抽样方法应区别对待，代表项目法更适合对同质性商品组进行抽样，对异质性商品组应尽量避免该方法；第五是应考虑抽样框的可获得性及其质量，概率抽样需要抽样框，但不一定非得到全国性的抽样框；第六是电子扫描仪的使用简化了数据搜集工作，可以将扫描数据样本与非扫描商户的传统样本结合起来使用。

3.4 CPI编制的误差与偏差

在CPI相关研究文献中，CPI编制中产生的误差和偏差是从不同角度进行探讨的。误差是在根据观察价格样本估算某一总体CPI时产生的，而偏差产生于缺乏对质量变化、消费替代和新产品等因素进行精确处理。

CPI编制误差是指根据样本计算的总体特征估算值与实际总体特征之间的偏离。这些误差可以分为两大类：抽样误差和非抽样误差。由于CPI的计算是根据抽样调查而不是对总体的完整计算而产生的误差叫做抽样误差。如果观察数据覆盖全部总体则可以避免出现抽样误差。非抽样误差是在观察范围涵盖全部总体的情况下，也可能产生的误差，如调查中包括了不属于目标总体的要素。根据误差产生的原因可将抽样误差和非抽样误差进一步细分，见表2。

美国1996年在Boskin委员会提交的报告中对CPI偏差分成了四类：

表2 CPI编制误差分类

（1）上层替代偏差。这种偏差由于使用Laspeyres公式时假设某些消费行为的情况下为生活费用设定了上限而产生的。通过用Laspeyres价格指数与Fisher理想指数、Törnqvist指数或其他最优指数作比较，即可定量测定上层替代偏差。

（2）基本分类偏差。CPI中的一个基本指数期望值与其计量目标有出入时产生的偏差称为基本分类偏差，可以分为公式偏差和底层替代偏差。当计量目标是纯价格变动时，基本指数公式相对于纯价格指数有向上的偏差，这种偏差称为公式偏差。当计量目标是生活费用指数时，如果基本指数公式不能反映该指数单元所包含的商品项目中的消费替代，就会产生底层替代偏差。

（3）质量变化偏差和新产品偏差。在产品更新很快的情况下产品质量经常会发生变化，在编制CPI时没有计量或错误计量质量变化所产生的偏差称为质量变化偏差。质量变化偏差被认为是造成CPI总偏差的最主要因素。新产品偏差是指新产品在引入产品篮子时经常存在滞后，且新产品经常在其生命周期的早期阶段会发生价格急剧下降，CPI未能捕捉到消费者剩余而产生的偏差。

（4）新调查对象偏差。由于CPI没有反映新调查对象出现时消费者获得的福利收益或者是没有反映尚未取样的新调查对象的价格变化。Reinsdorf(1993)把新调查对象偏差确认为对美国CPI异常变化的主要解释。

有关CPI偏差的文献中通常结合生活费用指数（COLI）讨论，把CPI偏差界定为消费价格指数增长率与生活费用指数增长率之差。一些人认为生活费用的上涨慢于CPI，因为存在质量调整、替代和新产品等原因。Hamilton和Costa(2001)首先使用恩格尔曲线测度CPI偏差，了真实的生活成本，1974～1981年间美国CPI数据平均每年高于真实生活成本约2.5%，1981～1991年间则高于真实生活成本约1%。Garry&Matthew[4]采用同样的方法测度澳大利亚CPI偏差，结果发现1975～2003年间CPI高估了总体生活成本34个百分点，平均每年约高估1个百分点。Gibson和Scobie(2002)、Beatuy和 Roed Larseu(2005)采用同样的方法对新西兰和加拿大的CPI偏差进行了测度。

4 中国在CPI编制中存在的问题

4.1 权重没有完全真实的反映居民消费结构的变化

国内多数文献关于CPI权重的问题主要体现在食品权重偏高，而居住、教育和医疗的权重被低估。石蕾、黄艳敏（2009）分析了我国城乡居民消费水平、消费偏好和消费结构三方面的显著变化，指出CPI权重没有动态真实的反映居民消费价格的实际情况。李平(2007)通过对比历年恩格尔系数的变化指出我国食品权重被高估，通过国际对比发现我国CPI在居住、教育及医疗方面权重远低于国际平均水平。2011年1月国家统计局对CPI权重构成进行了调整，食品权重降低了2.21个百分点，居住提高了4.22个百分点，这一调整使CPI权数结构得到较大的改善。

4.2 CPI指标体系单一

我国目前的CPI区分为城市CPI和农村CPI,但这种划分难以反映我国经济发展和居民消费状况呈现的地区分化和收入阶层分化。单一的CPI指数不仅不能真实反映各个收入层次消费者对价格变动的真实感受，也难以满足学者和居民对价格指数的个性化需求。《CPI中文手册》也指出，“没有必要只用于单一的CPI，当只编制和发布单一的CPI时可能存在不适用的问题”。美国、欧盟、日本除编制总类CPI外还编制剔除某些项目之后的指数，如美国编制的核心通货膨胀指数、剔除食品类的价格指数、剔除居住类的价格指数等。香港根据住户较低、中等收入及高开支的消费模式将CPI划分为甲、乙、丙三大类。周望军（2006）指出应编制低收入群体CPI,为保障困难群众生活提供依据。石蕾、黄艳敏（2009）则建议根据区域差异编制东中西、珠三角、长三角等区域性CPI，根据收入差异编制工资收入者和非工资收入者CPI[5]。

4.3 CPI编制缺乏必要的质量调整

CPI的质量调整问题在国外很久以前就引起了人们的重视，联合国早在1968年推出的《国民经济账户体系》（SNA）中就提出CPI的编制应考虑产品质量的差异。近年来，很多国家通过实证分析得到产品质量变化因素是引起CPI偏差的主要因素。美国通过对其CPI偏差测算得到CPI高估了1.1个百分点，其中质量变化偏差占0.6个百分点。国外在质量调整方面的研究已趋于成熟。高艳云（2008）把国外在质量调整方面的研究和和实践概括为三点：一是调整方法多样；二是使用对象广泛；三是质量调整问题不仅在研究层面上成果丰富，并且在政府官方统计中也广泛应用。中国在质量调整方面的研究和实践尚处于起步阶段，因此如何在CPI编制中进行质量调整以减少CPI偏差是一个现实且有重要意义的问题[6]。

5 对中国CPI编制的展望

5.1 在CPI编制的理论研究上更加具体化和量化

对比中外在CPI编制的研究成果发现，中国CPI的编制的理论研究较多停留在宏观层面。如国内很多文献只是简单的从理论上指出我国采用的抽样调查和重点调查相结合的方法不够科学，而国外对造成抽样调查误差和非抽样误差的各种原因进行分析归类，并寻找减少误差的原因。同时国外有很多CPI编制方面的定量研究，如对CPI偏差的测度，美国、澳大利亚、加拿大等国都对本国CPI偏差进行了测度，并试图寻找造成偏差的影响因素，而国内多数文献大多是定性分析，定量研究还较少。

5.2 在CPI编制的实践中提倡“国际化”和“个性化”统计

中国2002年加入了国际货币基金组织GDDS体系，使中国在价格指数编制国际化之路上迈出了重要一步。中国政府统计机构在实践中加快与国际接轨的步伐，多吸纳国外先进的价格编制技术和成熟的统计方法。为了改善CPI质量，美国在20世纪共进行了12次大的调整。因此，中国统计机构应在实践中不断加以完善，在国际化之路上不断提高CPI数据的质量和信誉。

CPI编制在国际化的进程中，也应强调“个性化”统计的重要性。通过编制“个性化”价格指数，丰富完善CPI价格体系。如编制不同收入阶层的分层价格指数，不仅能满足学者对数据的需求，也对政府制定最低生活保障标准和福利政策提供依据，使CPI数据更加贴近民生。

[1] 消费者价格指数手册理论与实践[M].北京：中国财政经济出版社,2008.

[2] 徐国祥.统计指数理论与应用[M].北京：中国统计出版社，2009.

[3] 徐强.CPI的理论框架:固定篮子指数还是生活费用指数?[J].财经问题研究，2006,(4).

[4] Garry.Barrett，Matthew Brzozowsk.Using Engel Curves to Estimate the Bias in the Australian CPI[J].The Economic Record,2010,(5).

[5] 石蕾,黄艳敏.论完善我国CPI编制方法[J].价格理论与实践，2010,(6).

[6] 许涤龙,谢敏.CPI编制方法的国际比较[J].中国统计，2008,(7).

[7] Shane Greenstein,Ryan McDevitt.Evidence of a Modest Price De⁃cline in US Broadband Services[J].Information Economics and Policy,2011,(23).