基于回测检验的西部地区农民收入水平评价

刘海云

（河南大学 工商管理学院，河南 开封 475004）

党的十七届三中全会全文阐述了当前大力发展农业经济、提高农民收入水平的总体指导思想，加快农业改革创新、提高农业综合竞争力已经成为各项经济工作的重中之重。作为农业大国，我国农业发展始终面临着基础设施建设落后、自然风险与经营风险的双风险性、财政和金融支持严重不足的多重制约，致使农业经济发展缓慢、城乡居民收入差距日益加大。目前关于农民收入方面的相关研究成果较多，学者们从不同角度对农民收入进行了分析，最多的是因素分析。但笔者认为：从众多影响因素中找出最关键的因子具有赋权过程较为主观的缺点，从而导致评价结果失效，本文采取较为先进的回测检验技术，采用农村居民家庭人均纯收入（FPCI）指标对西部十二个省、市、自治区的农民收入水平进行实证分析。

1 回测检验模型

回测技术是用于多样本时间序列中测定单个样本相对于总体的偏离和离散程度。如果在一定时间段内某样本偏离均值过多，表明该样本有效性较低。根据这个定义，广义的回测技术有多种表示方法，具有代表性的有相对平均偏差MB法和滚动突破点法（RBP），一般多运用于股市高频数据VAR处理，笔者对这种方法进行修正形成回测评价检验方法。徐光林（2010）针对不同VAR模型所测算的风险值进行三种方式的回测检验，从而对不同模型的稳定性和有效性进行检验，笔者对相应模型进行修正使之成为一种新的单指标评价方法。

1.1 MB法

相对平均偏差MB法意为测度在同一时点上不同对象指标值与时点平均值之差和时点平均值的商，后将不同时点上的计算结果加总平均的结果。设时点数为n，样本个数为m，则第i个地区农民人均收入的MBi和REMBi可表示如下：

1.2 RBP法

滚动突破点法（RBP）是采用滚动窗口中突破均值的正负标准差的次数总和来判定突破绩效的方法。在n个时点中，以第[1，K]区间为滚动初始区间，那么第二滚动区间为[2,K+1]，那么最后一个滚动区间为[n-k，n]，滚动次数为n-k次。

2 实证分析

2.1 数据来源及统计描述

本文选取重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、内蒙古等十二个地区1997～2009年的农村居民纯收入数据，资料来源于国家统计局网站（http://www.stats.gov.cn/）。可描述为图1。西部地区各省份平均农民收入整体发展趋势较为一致，在2005年以前为缓慢增长状态，到2006年均出现大幅上涨，这是因为作为“十一五”战略的开头年，中央财政加大了对“三农”的支持投入，并在全国范围内取消了农业税和农业特产税，西部地区作为贫困落后地区，这些支持政策对其边际产出的增进作用要远远高于中东部地区。西部地区农民人均收入由1998年的1580元增加2009到2362元，年增长率为4%，这个数字不仅远远低于GDP的增速，也低于全国平均水平，根据相关资料，仅2010年全国农民人均收入增加了10.9%，致使城乡差距、东西部差距进一步拉大。

从农民人均收入来源结构来看，农业收入和林业收入占据了绝大部分，以2009年西部地区总体情况看分别为1290元/人和1270元/人，工业、建筑业、通信业等技术性收入非常低，表明西部农村仍然处于农业发展的基础阶段，高附加值、高技术性收入少，所以农村产业结构调整升级迫在眉睫；相比于大中城市和中东部地区红火的房地产业，广袤的西部农村也属于未起步状态，众所周知财产性收入占总收入比例体现了经济体系的稳定性，十七大报告首提“创造条件让更多群众拥有财产性收入”，但西部地区农民人均财产性收入几乎为零，故应大力发展西部地区农村金融，进行产权明晰的资产所有权改革，让财产性收入占总收入比例提高。党的十七届三种全会明确提出，加强农村基础设施建设科农村科技投入，实行比较优势的特色农业集群机制，大力发展农村旅游业和第三产业，实现农业产业结构战略型升级，将农民利益放在各地经济发展的第一位。

2.2 西部地区农民收入水平实证

根据第二节提出的两种回测检验模型，对西部12个省市自治区的农民收入水平进行评价，值得说明的是：回测检验本质上是一种同指标异对象的相互比较方法，故评价结果只是在所有对象内部有效。由于我国地域广阔、东中西部经济基础、产业结构和政策导向存在很大差异，所以在全国范围内进行比较法评判有失公允性。

首先根据相对平均偏差MB法的计算结果如表1。从整体上看，西部各地区农民收入水平指数发展趋势迥异。内蒙古、广西、重庆、四川、宁夏的指数一直为正，内蒙古FPCIit指数经历了一个U型过程，最终在2009年达到了最大值0.3。广西区的FPCIit指数虽然一直为正，但长期趋势有跌到负值的可能。重庆和四川则保持在一个较为稳定的理想状态；贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海FPCIit一直为负，且贵州、青海有加剧的趋势，新疆在上世纪末期经历了一个低谷期后，突破零值转正后一直保持在一个较低的水平。表1中最后一列为12年间各地区农民收入水平的平均系数，内蒙古、四川、重庆三地区得分领先，贵州最低。

为了便于评价结果的对比，同样采用滚动突破点法（RBP）再次进行评价，首先计算出各年不同地区农民人均收入的正负标准差及相应的临界值（见表2），标准差std从253.51增加到2009年的617.25，表明西部地区各地区农民收入水平的差异性愈发明显，即在目前东西部经济差异加大的大背景下，西部地区内部也在发生分化。根据公式（3）确定得分。表3评价结果显示内蒙古、重庆、四川的FPCIit得分值在每年都较高，而广西在1998～2001年间水平较高，之后一直处于中档水平，而贵州和西藏总体水平较低。选择窗口天数为5进行滚动检验，设定突破概率为0.2，则αK为1。则按照公式（5）计算出RBPi值，内蒙古为0.8.，广西为-0.075，重庆为0.625，四川为0.725，贵州为-1.125，云南、陕西、青海、宁夏、新疆为-0.2，西藏为-0.575，甘肃为-0.575。由此刻得出评价结果：内蒙古、四川、重庆三地区农民收入平均水平较高，贵州最低。经过与MB法计算结果对比，发现结论基本一致，说明本文的结论具有较强的科学性和参考价值。

表1 各地农民收入水平评价系数

表2 标准差、临界值计算结果

表3 临界点评价结果

3 结论及政策建议

经过对西部地区农民收入的数理描述和回测检验，进行以下总结和政策性建议。

（1）西部各地区农民收入增加趋势较为一致，但整体增速较慢。农业作为弱质产业，具有自然风险和经营风险双重风险性、低回报性等特点，财政支出在很长一段时间内倾向于中东部工业和服务业的促进，并且各大金融机构在市场化改革的大背景下，防止资本风险加大危机自身，从农村特别是西部农村大规模撤军及抽出资金，造成发展大贫血。所以发展现代农业及技术性生产在广大的西部农村仍然属于一句口号。从研究结果看出属于资源性收入的农业收入和林业收入仍然占据了总收入的绝大部分，这与发达地区农民的财产性收入倍增形成鲜明对比。首先应采取行政法令的措施要求金融及保险机构加大对广大西部农村的投资，放宽贷款限制，避免“贫血“。其次应拓宽涉农贷款担保机制，让农村宅基地、鱼塘、林地成为农民财产性收入的主要来源。

（2）内蒙古、四川、重庆农民收入在西部各地区中排名靠前的主要因素是地缘优势，内蒙古地靠东北老工业基地和首都北京，发达地区的产业承接和技术溢出效应是促使内蒙古农民增收加速的重要原因。重庆直辖后，采取一系列的扶贫开发和剩余劳动力转移的积极措施，农民收入稳步增加，2007年达到了22%。而云贵桂及西北各地区因地缘优势不足，贫穷省份集中造成资金流动总量、政策移植性都得到了削弱。首先需要建立西部地区经济集聚体，发挥规模优势，避免各地在农村经济发展过程中各自为政。第二是实行东西部省份农村项目建设定向支持，建立县际之间的农村发展联合机制，将好的经验进行有条件的移植；将西部地区的特色产业与东部地区的先进技术结合起来，实行盈利分享模式，让发达地区的资金和技术流往西部农村。

（3）非农业收入占农民收入比重代表着农民创收能力的高低，农民收入不仅仅要和传统农、林、鱼、畜业紧密联系在一起，还要将工商业、通信、交通运输、房地产业加大联系，朱农（2007）认为决定农民从事非农业活动的动机主要取决于家庭初试财产、教育、非农业活动的收益、非农业活动经营环境、基础设施等，但目前这些都属于瓶颈因素，所以地方政府应积极改革农业贷款制度，发展小额农户贷款、农业产业化基金以满足资金需求；提升农村居民教育水平、改变亚文化的负效应；实现农户、基层组织和监管部门的多方联合，优化市场环境，降低经营风险；大力发展基础设施建设、创新补贴机制，采取以奖代补的形式鼓励农民修补水利农田、宅基地等设施，为农村经济快速发展和农民增收创造良好的硬件条件。

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