国家助学贷款违约问题的博弈分析

周红梅　何宜庆

国家助学贷款是由政府主导，财政贴息，财政和高校共同给予银行一定风险补偿金，银行、教育行政部门和高校共同操作的专门帮助高校贫困家庭学生的银行贷款。国家助学贷款作为我国政府科教兴国战略的一项重要举措， 自1999年开展以来截至2007年10月，银行已累计审批贷款学生332.9万人，累计审批合同金额308.6亿元。但是由于国家助学贷款存在单笔数额小、笔数多、大学生流动大、稳定性差、控制性差的特点，使得国家助学贷款运行以来,很多学生钻了政策松的“空子”， 银行为此蒙受了损失。以江西省为例，目前全省高校有1001人毕业后没有及时还贷，涉及违约金额568万元，违约率为9．8%，个别高校违约率甚至高达30%。为了保持商业银行投放贷款的积极性，必须遏制学生贷款违约的行为， 降低助学贷款的违约率。为此， 本文对此现象进行博弈分析， 以寻求降低还款拖欠率的有效措施，使得国家助学贷款能更好地发挥其作用。

一、局中人行为分析

1.博弈双方的行为目标：均在客观条件的约束下，做出最优实现其决策目标的理性行为，即博弈双方的决策目标都是实现收益的最大化。

2.博弈双方的资格条件：是符合发放国家助学贷款条件的商业银行和符合助学贷款申请条件的学生。

3.博弈双方的决策时序:银行在收到学生的助学贷款申请后选择贷或不贷，学生在观察到银行的行为后选择诚信或不诚信，银行在观察到学生的行为后，选择对违约学生实施追讨或不追讨，由于银行对申请贷款的学生的真实或虚假信息往往无从考证，所以这是一个信息不完全的动态博弈过程。

二、助学贷款拖欠问题的博弈分析

以下模型中用到的字母都表示大于零的常数。

其中，A表示银行为学生的贷款总本金；r表示学生贷款应还的总利息；h表示学生因贷款成功可完成学业的收益；-H表示学生因贷款失败而影响学业及生活的总损失；-b表示银行因没有贷款给潜在优质客户而遭遇的利润损失。

三、博弈模型的进一步分析

学生在博弈中诚信与否主要取决于成本与收益的比较，当违约收益大于违约所付出的代价，即违约有利可图时，学生面临着违约行为的诱惑。而当违约成本大于违约诚信收益，即违约无利可图甚至会给自身带来巨大损失时，学生的违约率会大大降低。因此只有加大对学生违约行为的成本，即银行应对违约学生采取追讨行为，才能从根本上解决助学贷款违约问题。

以模型(1)中的（贷款、违约）策略组合的收益作为参考系，若对学生违约后，银行对其采取追讨进行博弈分析，可得到模型(2)：

其中，C表示对违约学生的追讨成本；p表示追讨成功率；K表示银行对违约学生的罚息；L表示银行追讨成功后，违约学生的总损失（既包括银行的罚息，也包括因为银行采取的一系列处罚制度而使学生遭受影响以后个人信用贷款、以及承担相关法律责任等多方面的损失。显然(L>K)。

对银行和学生的收益情况进行求解和讨论：

银行的期望收益：E=(2P-1)(A+r)+pK-C

违约学生的期望收益： E=(1-2P)(A+r)+p(h+L)+h

因为学生选择违约贷款，所以银行不采取追讨则收益为-A-r，对其采取追讨的期望收益为(2p-1)(A+r)+pK-c。因此，当(2p-1)(A+r)+pK-c> -A-r,即银行追讨的成功率P>C/(2A+2r+K)时，银行就应采取追讨行为。另外，对于违约学生而言，银行不对其采取追讨时的收益为A+r+h，银行对其追讨时的期望收益为(1-2P)(A+r)+p(h+L)+h=-p(2A++2r+l)<0。即当银行采取对违约学生追讨行为后，违约学生的期望收益远远低于银行不采取对其追讨行为时的收益。因此，银行应该对违约的学生采取追讨行为，使得违约学生的期望收益大大减小，从而可减少学生的违约率。

考虑到银行一定会采取追讨行为，学生选择诚信时的收益为h，学生选择不诚信时的期望收益为(1-2P)(A+r)+p(h+L)+h，为使学生主动选择诚信贷款，应当使学生选择诚信时的收益大于学生选择违约时的期望收益， 即(1-2P)(A+r)-p(h+L)+h化简得到，要求银行追讨的成功率P>(A+r)(2A+2r+h+L)，这时学生会根据追求利益最大化原则而会主动选择诚信还贷。

四、国家助学贷款违约风险的对策建议

1.加强贷款诚信知识教育和诚信还贷教育，以及加强贷款学生的综合素质与能力培养， 从而提高他们的还贷能力。

2.适度减少国家助学贷款发放的本金，可降低违约率。随着贷款学生需要还贷的数目减少，则学生违约可能性就越小。因此银行应侧重加强对贷款学生的首次还贷的监督和管理。

3.提高银行对违约学生的追讨成功率和降低追讨成本。一方面银行本身应为此制定合理有效的制度，另一方面建议国家制定一些保护措施。

4.加大对违约学生的惩罚力度，提高违约成本。一方面可加大对违约学生的处罚息，另一方面完善个人信用体系建设，降低违约学生的信用评级，使违约学生遭受的损失大大增加，从而能有效地降低学生违约率，另外通过建立个人信用体系，商业银行可通过咨询系统查阅个人的信用状况，有利于银行提高助学贷款的审批效率，控制贷款风险，使助学贷款成为商业银行竞相争取的金融业务，我们有理由相信，国家助学贷款一定会在不断探索中走向科学化与规范化。

(作者单位：南昌大学系统工程研究所)

□责任编辑：王锋旗