基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理

刘书霞　张新福　米海杰

摘要：操作风险的计量是操作风险管理的基础，只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理，文章利用贝叶斯估计方法，基于共轭分布原则，结合我国商业银行业务特点，开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法，损失强度在阀值左侧服从对数正态分布，在阈值右侧服从帕累托分布，以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征，最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究，得到该银行各产品线所需经济资本，与该银行资产基本相符。

关键词：操作风险；贝叶新估计；损失分布法

注：“本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文”