食品安全强制责任保险缓解信任品市场失灵的路径演化分析

张玉英,谢远涛

(对外经济贸易大学 保险学院,北京 100029)

一、引 言

近年来中国食品、医药等行业频繁发生的三聚氰胺、瘦肉精、问题疫苗等重大安全事件,无一不牵动着民众敏感的神经,挑战着政府的治理能力,使中国民族食品、医药行业遭遇前所未有的信任危机。中国的食品贸易在2008年已由贸易顺差转为贸易逆差,并且逆差持续扩大,国际跨国食品集团不断挤占国内市场,信任危机已对中国内需为主的经济转型构成极大挑战,如何化解这一危机是理论和学术界需要重点研究的内容。

(一)研究背景

制度安排是解决经济问题的基础性安排。诺斯指出,长期来看制度将是决定各国的经济发展和经济表现的根本因素。2009年中国颁布的《食品安全法》一改过去《食品卫生法》的旧法名称,将食品问题上升到安全高度,显示出政府对食品安全问题的重视。2015年4月24日,中国再次修订《食品安全法》,使之成为“史上最严”安全法,并纳入食品安全社会共治和食品安全责任保险制度。

食品药品市场的信任危机源于食品药品的信任品属性,即消费者即使在消费后依然难以判断该食品药品的安全性。信任品市场固有的信息不对称性,引发生产企业利用其优势地位的道德风险,以及处于信息劣势的消费者在信任缺失下降低支付意愿的逆向选择行为。信任品市场的价格机制失灵,高昂的交易成本极大降低了市场效率,最终导致可信赖的市场崩溃。

对于信任品市场失灵,学者们提出两类解决方案:一类是依靠公共的监管力量,即基于法律和政府监管的解决方案;另一类是市场化的解决方案,尤其是金融创新。作为一项重要的金融创新,近几十年保险理论最重要的进展是发现责任保险可以成为一个有效的私人风险监管机制,责任保险通过为风险定价将事故成本内部化,对行为者和公众都具有信息传递功能。责任保险在发达国家已被广泛用于解决信任品市场问题。中国食品安全强制责任保险的改革实验走在世界前列。2015年国务院食品安全委员会办公室、食品药品监管总局、中国保监会联合下发《关于开展食品安全责任保险试点工作的指导意见》,制订出台关于开展食品安全强制责任保险试点工作的指导意见,确定部分重点行业、重点领域试点食品安全强制责任保险制度。

制度变迁理论告诉我们,由于制度的惯性和路径依赖,原有制度的变迁很难自我实现,路径创造理论更是主张“有意识的偏离”是路径创造的核心。中国引入金融创新的责任保险机制缓解食品药品行业的信任危机和市场失灵,市场主体与政府能否实现合作,这一制度的演化和变迁需要经历各方怎样的策略互动,是否存在稳定的均衡?这是一个有着重要学术和政策意义的问题,需要通过演化博弈分析来回答。

(二)文献综述

与本文相关的文献主要有两类:第一类是有关缓解信任品市场失灵的文献。Akerlof开创性地研究了信息不对称引致的逆向选择问题[1]。Shavell讨论了信息不对称引致的道德风险问题[2]。Tirole提出的集体声誉(Collective Reputation)理论模型为行业的信任危机分析提供了一个理论框架[3]。由此Saak采用集体声誉模型分析了食品行业的信任危机[4]。李想和石磊对逆向选择和道德风险引发的食品行业信任危机进行了经济学解释[5]。有学者指出信任品引致的专家误判与“柠檬”市场引致的交易中止相似,由于信息问题很难实施监督,因而需要寻求其他更好的解决信任品失灵的市场解决方案,比如近来越来越受关注的金融创新方案。

关于用政府监管解决信任品市场失灵问题,Caswell等提出政府宜采用为企业加贴标签等方式解决有效的信息传递问题,让食品、医疗品等由信任品转化为搜寻品[6]。Arrow认为食品安全管制是弥补食品市场失灵的必须手段,应建立在对管制效益评价的成本收益法基础之上[7]。Evans等认为解决不同类型个体在拥有集体信誉时存在的“搭便车”问题,需要依赖外部监督[8]。

关于中国食品等信任品行业的危机,学者们认为监管不力以及公众对监管制度不信任是导致危机的主要原因,提出以社会监督为核心的信息揭示、提高监管效率、引入独立的第三方专业机构等解决信任危机的方案[9-11]。尤其是基于信誉理论提出依靠外部监督的重要性,倡导治理模式上的创新,建立多元治理模式[12-13];在当前低效的惩罚机制中植入外部监督的基因,在扩大监管覆盖面、提升检测技术和加大惩罚力度方面多管齐下。学者们进而研究了信息揭示如何提高食品安全监管效率,中国食品行业的竞争效应和传染效应,监管缺陷与信任危机的相互影响。

关于用金融创新来解决信任品市场失灵或外部性问题,Shiller认为金融创新是解决社会经济问题的利器[14]。Lahnstein认为责任保险使事故成本内部化,对行为者和公众都具有信息传递的功能[15]。Ben-Shahar等人探讨了保险制度对政府安全行为监管的替代作用,认为在很多领域私人保险部门在收集和管理确定监管标准的技术信息上具有优势,在激励最优行为方面优于政府监管者[16]。Faure指出一定程度上责任保险甚至替代了监管[17]。Baker和Swedloff描述了责任保险减少风险的各种监管方法[18]。张冀等研究了强制责任保险的社会功效,认为通过提高赔偿限额及完善保障体系等改革有助于提高政府的公信力,提高社会对强制保险的认可度[19]。段白鸽等对责任保险能否缓解信任品市场失灵问题进行了实证研究,研究发现食品安全强制责任保险能显著降低食品安全事故发生概率;指出相比政府监管,保险公司基于市场机制能够更好地发挥“信息甄别、合约设计、精算与风险管理技术”等风险监督优势,提出包括责任保险在内的金融创新是解决信任品市场失灵的有利工具,可以成为政府监管之外的一种有效的解决方案[20]。

第二类是有关动态博弈理论及其在信任品等行业的应用。路径演化分析是研究制度构建和变迁的重要理论基础。North和Thomas最早提出制度变迁理论,认为制度变迁是经济人在成本收益对比基础上,选择最有利于自身利益最大化的行为[21]。Fudenberg和Maskin将制度变迁的分析框架进一步阐述为外部机制与内部成员间的博弈,认为制度变迁是自然选择行为,存在政府的外部规则与市场内部成员自愿选择的演化路径[22]。North将其进一步丰富和完善,指出制度演化过程中由于最优行为决策与适应性预期,制度的变迁存在路径依赖,使路径的演化按照既定方向和既定路径不断自我完善[23]。

路径演化的分析能否由博弈模型求解,是否存在稳定的均衡,是学术界一直致力研究的重要问题。进化博弈思想的最早理论成果是纳什对纳什均衡的“群体行为解释”。Maynard在描述生物进化现象时,将纳什均衡精炼为演化均衡,提出“进化稳定策略(ESS)”概念[24]。Selten首次探讨非对称博弈(即多群体博弈)中的均衡问题,通过引入角色限制行为提出极限ESS概念[25]。谢识予分析了两方非对称演化博弈的进化稳定性,为非对称演化博弈建立了基本分析框架[26]。

关于路径演化的研究,Rothschild等构建信息不对称理论,将信号识别和信息甄别模型应用到制度分析领域,建立了路径演化均衡分析模式[27]。Eshel研究了制度演化的路径依赖和均衡关系,提出在行为主体拥有足够信息,能估算前期的沉淀成本以及放弃原选择路径产生的费用后才能形成均衡[28]。Picard和Yamamoto通过模拟计算,提出路径演化分析求解所需的三个重要条件,即,制度是协同博弈解、内部各主体间利益分配方式不可逆、目标与任务关联度较低,这时制度均衡才能得到可行解[29]。谢识予对有限理性的演化博弈和均衡选择进行提炼,阐述了North关于制度变迁的路径依赖理论[26]。

关于博弈理论在信任品行业应用的研究,Caswell从博弈与均衡角度进行分析,认为食品安全管制政策的选择是农场主、食品生产商、食品零售商、消费者、政府等利益方相互博弈的结果[30]。Hirschauer和Musshoff构建了政府与食品企业的道德风险博弈模型,结果表明监管不到位以及食品生产、销售等环节数据和信息的缺失是引发食品安全事故的主要原因[31]。张云华等研究了不完全信息下参与主体不确定的情形,指出有限期的重复博弈最终会使合作达成[32]。刘任重通过在博弈模型中引入公众满意度和罚金两个变量,试图解释中国食品安全问题频发的原因[33]。浦徐进等借助演化博弈方法,构建了食品企业与官员策略互动的博弈方程,结果表明有效的食品安全治理须同时针对企业和政府设计科学合理的激励与约束机制,引导其行为向预期的方向和目标演进[34]。张瑞纲等从静态博弈分析视角,指出在食品企业和保险公司的关系中引入政府与消费者因素将显著影响食品安全责任保险关系的建立[35]。通过构建政府监管部门、食品生产企业和消费者群体三方演化博弈模型,指出媒体报道的客观性、各主体对媒体报道的敏感性、政府监管成本及对企业的违规惩罚力度是影响博弈主体策略选择的重要因素[36]。

如上文献多偏重于静态的理论和实证论证,而在实际中金融创新的责任保险机制能否成为缓解信任品市场失灵制度变迁的最终选择,哪些因素影响各利益方的行为和决策,在制度演化中他们的策略选择和互动是否存在稳定的均衡,这一制度变迁的短期和长期路径是怎样的?这些问题都有待检验,本文将以中国目前试点推行的食品安全强制责任保险为例,对政府、食品企业、保险公司在这一制度推行中的行为策略进行动态的理论和仿真分析,从演化博弈理论的视角严谨地回答这一问题。

本文的创新和贡献主要体现在以下三个方面。第一,采用动态博弈的方法研究金融创新如何缓解信任品市场失灵问题。第二,在中国食品安全强制责任保险这一独特的政策背景下,尝试研究政府、食品企业、保险公司三方的合作博弈行为。对这一制度变迁和制度创造的短期和长期演化路径的分析,对中国食品安全强制责任保险改革实验提供理论分析框架和支撑。第三,本文关于食品安全市场的研究方法和结论,也同样适用于药品、医疗等信任品市场。

二、基础博弈模型

从国际经验和中国试点情况来看,决定食品安全强制责任保险制度运行效率的关键性因素在于政府以及以保险公司和食品企业为主体的市场。政府监管机构、食品企业和保险公司作为食品安全强制责任保险的三个重要参与主体,其利益关系和策略互动对于食品安全责任保险制度的发展和演化至关重要。政府监管机构在这个博弈系统中起着政策制定、监督以及提供政策支持的作用,其制定的政策、监管的效率以及提供的政策支持将影响整个博弈系统的演化与均衡。本部分将构建博弈基本模型,作为后面动态演化博弈分析的基础。

在这里假设政府、食品企业和保险公司的决策顺序为:首先,政府根据社会福利最大化原则决策是否强制实施食品安全责任保险,设强制实施的概率为p1,不强制实施的概率为(1-p1)。其次,食品企业根据政府的政策以及自身的利益,决定是否投保食品安全责任保险,进行投保的概率为p2。最后,保险公司根据政府的政策以及食品企业的行为决策和自身的利益决定是否承保,决定承保的概率为p3。

根据博弈模型的决策树以及参数假设,可以得到政府监管机构、食品企业和保险公司三方在不同情境下的支付(损益)情况,如表1所示,其中假设和参数如下:

表1 基本博弈模型中三方的支付情况

第一,食品企业的营业收入为A,营业成本为B;C1为在发生食品安全事故时,食品企业的平均直接损失,这部分损失是可保的;C2为发生食品安全事故后,外界舆论等因素对食品企业造成的间接损失,主要是商誉和信用上的损失,这部分损失是不可保的。所以,在不考虑食品安全责任保险的情形下,食品企业的期望产出为A-B-C1-C2。

第二,政府监管机构可以选择强制或不强制实施食品安全责任保险。如果政府实施强制,需要对食品企业进行监督,这就会产生一定的监管成本D;政府努力监管会得到相应的正向激励,包括上级的奖励等有形收益以及民众的拥护等无形收益,假设为E。所以,政府努力监管的总收益为(E-D)。政府实施强制保险,如果对食品安全责任保险不进行有效监管,此时不会发生相应的监管成本。在政府不实施强制保险时,如果食品企业自愿投保且保险公司愿意承保,或者食品企业的安全事故没有得到曝光(设曝光的概率为α),那么政府监管机构不会发生任何成本,也不会发生任何损失。但是如果食品企业不投保或者保险公司不愿意承保,那么政府会遭受平均损失αF,这种损失是间接的,主要是因为没有努力监管而受到上级和民众的谴责。

第三,在强制保险下,如果食品企业不投保,则会受到C3的惩罚,而在非强制保险下,不投保的企业不会受到相关惩罚。投保了食品安全责任保险的企业在发生食品安全事故之后,会使其商誉和信用损失降低至λC2,0<λ<1。投保企业还需要配合保险公司进行风险管理,相关费用为L。食品安全保险的平均保费为H,在发生食品安全事故时投保企业可以得到的赔偿为J,所以成功投保企业的支付为A-B-C1-λC2-H-L+J。

第四,保险公司在做决策时根据的是期望损失E(J),另外保险公司还发生经营管理费用K,所以保险公司在承保的情形下的产出为H-E(J)-K,不承保时为0。

三、动态演化博弈模型及仿真分析

以上对政府监管机构、食品企业和保险公司之间的博弈关系进行了局部分析,在此将运用演化博弈模型分析动态模型在不同时期的演化路径,并假设不同参数条件对其进行仿真模拟分析。

(一)动态演化博弈模型构建

1.非对称博弈矩阵

假设在发生食品安全责任事故时,保险公司的赔偿J正好覆盖食品企业的直接损失C1。为了分析政府监管机构、食品企业和保险公司的动态演化路径,需要分析:保险公司承保和不承保情况下,政府和食品企业的支付情况,并考虑p1和p2的演化路径,如表2和表3所示。

表2 保险公司承保时政府和食品企业的支付矩阵

表3 保险公司不承保时政府和食品企业的支付矩阵

2.动态博弈方程

(1)

(2)

(3)

同理,食品企业选择投保和不投保食品安全责任保险的期望收益以及平均收益分别为:

(4)

(5)

(6)

根据Malthusian方程(1)Malthusian方程原本是生物建模仿真分析中的一种种群增长微分方程,现已运用于经济学分析。,可以得到政府监管机构与食品企业策略互动的复制者动态方程:

(7)

(8)

(二)局部均衡的稳定性分析和仿真模拟

各个局部均衡点处a11、a12、a21、a22的取值(表达式)如表4所示。根据Friedman的均衡算法,通过对雅可比矩阵的行列式det(JA)和迹tr(JA)的分析,可以得到系统的局部稳定性分析结果,参数取不同值将导致能演化成ESS的局部均衡点发生变化,下面对5种主要情形进行讨论。

表4 局部均衡点处具体取值

在这种情形下,得到各个均衡点对应的行列式值det(JA)和迹tr(JA)的正负号,如表5所示。可以看到,局部均衡点(0,0)为ESS点,(0,1)和(1,0)为鞍点,(1,1)为不均衡点。

表5 情形1制度变迁初期雅可比矩阵局部均衡分析

图1 情形1制度变迁初期动态博弈演化路径图

由于政府监管成本、监管收益、食品安全责任保险保费以及风险管理成本在初期很难有所改变,若要使ESS偏离初始均衡点(0,0),只能通过改变信用损失和不投保惩罚来实现,因此进入情形2的动态演化阶段。

在这种情形下,得到各个局部均衡点的稳定性如表6所示,局部均衡点(1,1)由不稳定点变为鞍点。

表6 情形2雅可比矩阵局部均衡分析

图2 情形2下的动态博弈演化路径图

表7 情形3雅可比矩阵局部均衡分析

根据图3,p1将完全收敛于1,即在这种情形下政府将选择实施食品安全强制责任保险并努力监管;p2将以大概率收敛于1,即绝大部分食品企业会选择投保。这时,通过增加政府的监管收益和对不投保企业的惩罚,系统基本摆脱实施初期的困境,演化稳定均衡点离开初始不理想均衡(0,0)并使理想的合作均衡(1,1)成功地演变为系统的演化稳定均衡点。情形3较之情形2的改变非常明显,表示来自政府收益的激励效应对于系统演化路径的影响更为显著。

图3 情形3下的动态博弈演化路径仿真图

表8 情形4雅可比矩阵局部均衡分析

图4 情形4下的动态博弈演化路径仿真图

表9 情形5制度变迁长期雅可比矩阵局部均衡分析

图5 情形5制度变迁长期的动态博弈演化路径仿真图

四、保险公司与政府的合作演化博弈分析

基于“政府监管机构食品企业保险公司”的决策顺序,在分析了政府和食品企业的动态演化路径及其博弈的均衡后,分析保险公司与政府在食品安全强制责任保险制度实施中的行为和决策过程,以及在短期和长期其合作路径将会如何演化。

(一)动态博弈模型构建

设立复制动态博弈模型的参与方为保险公司和政府监管机构。政府在此博弈中决策是否与保险公司合作(是否让保险公司参与到)食品安全责任保险经营管理,保险公司决策是否与政府合作开展食品安全责任保险,即保险公司和政府监管机构的策略集合为(合作,不合作)。政府的决策基于社会福利最大化,保险公司基于自身利益最大化进行决策。

在保险公司和政府双方都选择合作时,保险公司可以因为参与合作得到一定的收益(R1),包括参与食品安全责任保险的直接所得和间接所得;直接所得主要是营业收入以及政府给予的补贴,间接所得主要是因保险公司积极参与有利于社会进步的公共保险事业而得到政府和群众的认可和支持。保险公司还需要为合作付出一定的成本(S1),主要是经营成本以及在合作过程中的沟通成本。同样,政府在双方都选择合作的情形下也会有收益(R2),这种收益主要来自群众的信赖与支持以及上级政府的激励;政府参与合作的成本(S2)主要是合作过程中的沟通交流成本以及监督管理成本。

当政府选择合作,而保险公司选择不合作时,政府将不会为此得到任何收益,但会因努力寻求合作而发生成本(S6)。此时,保险公司会得到因“搭便车”产生的收益(R3),但也会因不参与合作受到群众和政府的质疑而发生相关成本(S3)。当保险公司选择合作,而政府选择不合作时,保险公司仅发生损失(S5);政府的收益和成本分别为R4和S4。当双方都选择不合作时,双方不会因此发生任何收益和成本。得到的支付矩阵如表10所示。

表10 保险公司和政府的博弈支付矩阵

(二)动态演化分析

同样根据第三部分的分析框架,可以得到保险公司和政府的动态合作博弈模型对应的两个复制者动态方程:

q′1=q1(1-q1)[q2(R1-S1-R3+S3+S5)-S5]

(9)

q′2=q2(1-q2)[q1(R2-S2-R4+S4+S6)-S6]

(10)

得到相应的雅可比矩阵为:

表11 雅可比矩阵局部均衡分析

如图6中a所示,系统的初始状态随机落在[(0,1);(0,1)]平面,通过调节参数的大小可以使得区域(Ⅰ+Ⅱ)和(Ⅲ+Ⅳ)的相对大小发生变化,从而使得系统收敛到(0,0)和(1,1)的概率发生变化。当初始状态在区域(Ⅰ+Ⅱ)时,系统将收敛于(合作,合作)状态,这是我们想得到的理性状态;而当初始状态在(Ⅲ+Ⅳ)时,系统将收敛于(不合作,不合作),虽说这也是一种均衡情况,但这种均衡是不理想的均衡。下面具体分析使收敛于均衡点(合作,合作)概率增加的几种情况。

图6 系统动态演化相位图注:a:一般示意图;b:(R1-S1)-(R3-S3)增加,或S5减少;c:(R2-S2)-(R4-S4)增加,或S6减少时相位图的变化。

1.当(R1-S1)-(R3-S3)增加,或S5减少

2.当(R2-S2)-(R4-S4)增加,或S6减少

五、结 论

食品和药品等信任品市场的失灵严重影响了人类的福祉。对缓解信任品市场失灵问题,常见的解决方案是由政府直接干预来规范企业的行为。另一种可能的解决方案是金融创新的市场化手段,如实施食品安全责任保险。现有文献对政府直接监管的解决方案研究较多,基于金融创新手段解决信任品市场失灵的文献较少。中国政府提出的食品安全强制责任保险制度创新为研究信任品市场失灵问题提供了难得的自然实验。因此,本文从动态博弈理论的视角,分析了这一金融创新制度的变迁和演化的路径,得出以下主要结论。

1.制度变迁中政府的主导角色和决定性作用

通过对三方动态博弈模型的分析可知,对不投保企业的惩罚C3的增加并没有让初始的次优演化稳定均衡点ESS(0,0)发生移动,只是使投保概率略有增加,理想的合作演化稳定均衡点(1,1)从不稳定点变为鞍点,鞍点意味着整个博弈分析框架的综合效益还存在进一步提升的可能性。在改变政府策略后,系统的演化稳定均衡点ESS始现移动,从初始的次优均衡ESS(0,0)移动到新的ESS(1,1)的理想合作均衡,合作概率p1和p2的演化路径也分别呈现完全和大概率收敛于1的结果。这一结论从路径演化视角支持政府相关策略在这一动态合作博弈框架中的起始主导角色和决定性作用,也为中国金融创新手段的制度变迁设计提供了动态博弈佐证。

2.对原有路径“有意识的偏离”的激励机制居于金融创新制度创造的核心

从保险公司与政府的动态博弈演化分析可知,在5个局部均衡点中,有两个演化稳定策略(ESS),即ESS(0,0)和ESS(1,1),分别对应于保险公司和政府均选择不合作或选择合作策略的情况。由于不合作的次优均衡ESS(0,0)的初始制度惯性,只有对博弈双方有效的收益激励措施才使演化路径相位图中的区域(Ⅰ+Ⅱ)面积扩大,从而拉动系统偏离初始次优均衡ESS(0,0),走上收敛于合作均衡ESS(1,1)的路径。这一结论说明对原有路径“有意识的偏离”的激励措施居于制度创造的核心。

3.信誉机制对解决合作博弈问题的有效性

由食品企业与政府的动态博弈分析可知,单独增加对不投保企业的惩罚C3只能使食品企业选择合作行为(投保)的概率略有增加,而在增加(1-λ)C2的值,即改变投保给食品企业带来的信用损失减少的情况下,合作概率p2才完全收敛于1。这说明改变食品企业声誉损失等间接的信用损失策略优于单纯依赖直接经济惩罚的策略,对影响食品企业行为决策更加有效。

4.政府逐渐退出、市场逐渐主导的市场化解决方案的动态博弈长期趋势

在长期,动态博弈的演化稳定均衡ESS由(1,1)移动到ESS(0,1),表明在市场已完善成熟的长期,政府不再需要强制干预食品安全责任保险市场,否则政府的积极干预会打扰市场已形成的均衡安排,从而造成社会总福利的损失。这一结论显示制度变迁是政府外部规则不断退出和市场内部规则不断完善的自然选择过程。

本文从动态博弈的路径演化视角,验证了食品安全强制责任保险制度中政府、食品企业和保险公司三方能够实现合作,回答了金融创新的市场化方案缓解信任品市场失灵问题的路径疑问。其实,完全产品价格的作用机理,即,将安全风险定价并计入产品(信任品)价格,从而将原来有缺陷的不完全产品价格转变为反映风险内涵的完全价格,是金融创新的责任保险市场化解决方案的根基,也是经济学家倡导市场化解决方案的最根本理由。动态博弈的路径演化分析是对食品安全强制责任保险的中国实验的理论检验,为金融创新的责任保险机制可以成为缓解信任品市场失灵的市场化解决方案提供理论基础。