商业银行风险管理问题的思考

摘 要：商业银行是金融行业关键性的组成部分之一，金融行业是社会经济的发展支柱，强化对商业银行内、外部风险的管理已经成为重中之重。如今人们日益提高对金融行业风险的认识和重视程度，开展风险管理工作的理念、水平也日益提升。文章主要分析了商业银行面临的风险类型，并探讨了商业银行进行有效风险管理的路径，希望能为国内商业银行的健康发展提供参考。

关键词：商业银行;风险管理;市场风险

中图分类号：F272.3;F830.33 文献标识码：A 文章编号：1005-6432（2022）08-0059-02

DOI：10.13939/j.cnki.zgsc.2022.08.059

目前，在商业银行的经营中风险管理工作仍然存在不少问题，如管理制度、管理理念有待完善，风险管理办法缺乏创新，风险管理工作实施的技术性水平相对较低，这些问题无疑会对商业银行的有序发展带来阻碍，需要对商业银行经常面临的风险种类进行分析，以制定出可行的风险管理工作开展办法、预防措施，给商业银行的持续、良好经营奠定基础。

1 商业银行面临的风险类型

1.1 商业银行面临信用方面的风险

贷款业务作为我国商业银行主要的收入来源，其所面对的核心风险——信用风险，也是商业银行需要面对的首要风险。信用风险包含的范围很广，不仅表外、表内业务进行交易时可能存在信用风险，衍生工具进行交易时也会存在交易风险，所以管理信用类风险对商业银行自身的经营来讲现实价值很大。由于商业银行在经营中时常会采用提升贷款利率的方法提高利差收入，增加银行利润。这对贷款企业而言，无疑会提升其融资成本。大中型企业拥有较多的融资渠道，随着银行利率的持续攀升，大中型企业可能会将融资渠道从单一依赖银行，逐步转为多种渠道、多元化融资;而融资手段单一、信用相对较差的小企业往往只能通过商业银行这一种途径来获取贷款。而贷款利率的提升无疑会使信用较好的企业借款方转向其他渠道融资，使得银行方面贷款业务的质量降低，进而提升信用风险。也就是说，在银行提升利率水平时，在信贷市场当中原本风险较低的项目会逐渐被风险较高的项目取代，导致市场上平均信用风险被提升，进而造成逆向选择类型风险的产生。同时，提升利率无疑会增加商业银行整体的资金成本，致使利差收入大幅下降。商业银行最主要的经营目标是获取利益，所以商业银行倾向于把有限的资金出借给能够并愿意支付给商业银行高额利息的借款方。再加之，商业银行对借款方资金用途的把控存在一定的难度，致使商业银行无法及时了解到借款方对于所借资金的真实用途。因此，难以判断借款方存在的风险特点。在借款人取得高额借款以后，会把它投入到较高风险的项目中，而上述借款方式无疑会为商业银行造成风险隐患。

1.2 商业银行面临市场方面的风险

市场风险会受资产价格、汇率变化、市场波动和利率变化这些动态化因素的影响。一方面，银行贷款不断呈现证券化的趋势，导致可流动性资产和交易资产的数量日益上升。在金融机构把负债和买卖各种资产作为目的，并不把投资当成目标进行长期持有时，会使商业银行面临来自市场方面的风险[1];另一方面，商业银行在经营中积累了大量的抵质押物，如房产、土地、股权、债券等，这些抵质押资产价格会受到汇率、利率等市场因素的影响而产生波动，当抵质押物价格不足以覆盖银行债权时，就会对银行贷款的安全性产生威胁。

1.3 商业银行面临操作方面的风险

操作风险是非金融性风险当中的一种，在银行业当中不可小觑。由于银行当中有着较多的文件、较长的业务流程和较多的系统，容易导致个人操作失误而产生的风险。本文以资产管理业务为例，在资本市场中进行业务放款，需要十分繁杂的材料，风险委员会需要逐步完善管理系统，让商业银行内部的风险管理系统能够实现智能化，辨别出由于人工操作失误导致的一些常识性错误。风险管理委员会需要逐渐把云服务引入到工作当中，使各条线的有关数据、材料均可以通过云服务实现共享，如总行在完成放款以后，各基层行需要把放款材料统一上交给总行、分行的有关部门进行归档。在商业银行内部审计部门、外部的监察部门来到分行进行检查时，需要基层行重新准备好放款所使用的全套资料。上述过程将会面临较大的操作风险，如有些材料的原件已上交给总行、分行进行归档，而且由于放款时并未留有复印件，会导致基层行在应对检查、监管时，必须要重新准备放款材料，或者申请调阅档案。有些材料由于业务过去时间相对较长，则可能存在资料缺失问题。在这种情况下，通过系统抑制风险是一个好的选择。

目前，各商业银行普遍在进行业务无纸化办公的改造。在业务发起时就将放款材料的扫描件上传到金融云端，这样不仅可以节省行内业务部门重复准备材料的操作时间，也利于总行、分行在业务审批的过程中及时地发现、应对风险，降低可能存在的操作风险，对员工自身也是一种保护，而在业务审批过程中，总行、分行也可以及时地发现、应对风险，可谓是一举多得[2]。

2 商业银行进行有效风险管理的路径

2.1 对商业银行现有的风险管理工作制度进行优化

商业银行在实施风险管理工作的过程中，需要制定好全面的、具有可行性的风险管理工作实施方案。方案的制定对开展风险管理工作有着重要价值，商业银行需要以风险管理工作标准作为参照，以此来打造科学化的风险管理工作系统，给风险管理各项工作的贯彻奠定好的基础，增强风险管理工作的实施成效，使商业银行能够有序、稳定地开展业务活动。

目前，和西方发达国家的商业银行风险管理相比，国内风险管理的各项工作起步比较晚，而且由于西方国家在风险管理方面已经获得了较好的研究成果，因此，国内商业银行可以借鉴其先进的风险管理经验，再按照本银行的特点进行完善和调整。同时，风险管理工作方案的可行性会对商业银行内部的风险管理工作能否有效实施带来很大影响，甚至还会影响风险管理工作的开展质量，所以商业银行可以通过绩效考核打造具有可行性的考核制度，以公平化思想为指导理念，对商业银行內部的工作人员、管理层实施定期的绩效考核。对完成风险管理工作成效较好的员工实施奖励，对完成风险管理工作成效相对较差的员工实施处罚，使风险管理的各项工作制度可以落到实处[3]。

2.2 以科学化办法来进行风险管理

国内很多商业银行在实施风险管理时均有着自身独特的办法，有一些可以通过目前较为先进的网络数据平台、云数据平台来实施风险管理。新时代下国内商业银行需要对互联网技术的应用积极进行普及，强化内部的数据库建设，定期对数据库进行完善和优化，从而提升数据库的使用成效和年限。在进行管理模式优化的过程中，需要强化对风险管理类软件的研发力度，如可以建设可视化平台。目前商业银行的用户都有自己专属的网络卡，在用户获得贷款后，银行可以通过多种类型的软件相关技术对客户的资金使用曲线动向进行掌握，并计算其资金流量，掌握可能存在的风险，及时进行管理和应对。同时，商业银行需要强化对征信类软件的开发力度。

目前，群众的生活和线下购物、网络购物有着紧密的联系。商业银行实施风险管理可以收集客户的各种消费记录，把这些消费记录归纳到征信报告中，通过大数据对用户的潜在风险、征信状况开展分析。此外，需要强化对风险管理类软件的研发。目前商业银行在推广业务的过程中，可以通过大数据技术来控制、管理风险。在客户办理贷款业务时，可以及时监控客户的资产信息，把网络技术、风险管理有机结合，及时发现和应对贷款中可能存在的隐藏风险。

2.3 强化信息技术的普遍应用

商业银行需要在实践中养成主动进行信息传输、收集和管理的习惯，以互联网技术为基础构建信息共享类平台，设置数据的相应处理标准，并将数据收集工作做好，按时、高质量地完成整理数据的工作，并制作出客户信息的数据表。同时，商业银行需要强化和非金融组织、金融组织之间的有效合作，主动吸取这些组织实施风险管理的先进经验，从而提升商业银行自身管理风险的能力和水平。通过对客户信息的掌握，利用多种类型的分析技术将数据结果收集得更为全面，再根据分析结果制定出可行性较强的信息管理机制，通过先进化的信息技术构建完备的信息管理体系，进而增强商业银行管理风险的水平。

此外，商业银行还需要强化对风险预警制度的建设。以宏观角度来进行分析，需要制定好具有科学化色彩的风险管理预警机制，对该机制中各项指标的变化进行观测，通过模型来计算综合风险的数值，从而获取风险管理相关工作的预警信号。通过风险转换矩阵来分析风险影响的特点，进而实现有效的风险预警;针对特殊领域而言，需要通过风险因素的组合来计算风险等级，在风险等级大于某项指定标准时，必须要谨慎分析能否为客户群体提供贷款;针对个体客户而言，商业银行需要通过大数据追踪掌握可能存在的隐藏风险，做好相应的预警[4]。

2.4 增强商业银行内部风险管理部门工作人员的综合素养

商业银行应当强化对内部风险管理部门工作人员群体思维的构建，使其能够拥有大数据思维，全面提升个人的风险管理能力。同时，商业银行也要提升人才培养工作的投入，构建全面、完备的风险管理工作人才配套机制，使风险管理部门的团队可以拥有丰富的工作经验。要求风险管理部门的工作人员达到一定标准，构建复合型、高素质的风险管理部门人才团队。培养商业银行内部风险管理团队工作人员群体的风险判断、分析和监测能力，做到对风险的及时防控和排查，进而提升商业银行进行风险管理的能力和水平。

3 结论

综上所述，现阶段商业银行面临着新挑战、新风险，需要进一步提升识别、处理风险的水平能力，对商业银行内部的风险管理制度不断进行完善，高度整合银行内部的各项数据信息，增强商业银行内部风控部门工作人员群体的综合素养，以智能化管理为前提，对商业银行内部的风控体系进行创新，进而达成增强风险管理水平和能力的目标。

参考文献：

[1]王会兴.商业银行风险管理问题的思考[J].中国民商，2020（3）：1-2.

[2]殷萍，陈小辉.商业银行风险管理[J].商品储运与养护，2019（5）：127-128.

[3]王家瑛. 浅谈新金融背景下提高中国商业银行风险管理的策略研究[J]. 财经与管理，2020，4（3）.

[4]姜洪友.我国商业银行风险控制体系的建立和完善[J].财经界，2020（1）：55-56.

[作者簡介]唐嘉靖（1988—），男，蒙古族，河南开封人，中级经济师，本科，研究方向：经济学、工商管理、商业银行风险管理。

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