大数据下商业银行网贷信用风险预警研究——以某银行信秒贷贷后管理为例

原笠轩

（河南理工大学，河南 焦作 454000）

一、引言

2020年7月，银保监会正式发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》。11月，历经13年发展的P2P网贷机构彻底清零，但是留下了8000亿资金等待偿还。11月13日，关于《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》的公告，也标志着网络小额贷款公司也开始了新一轮的洗牌。这一切标志着网贷业务监管空白的套利时代已经彻底结束，传统商业银行在互联网金融时代的重要性逐渐凸显，商业银行必将成为互联网金融行业的主力军。

但是，由于近年来网贷借款人信用风险日益凸显，造成银行信贷资金损失的同时，也影响了商业银行网贷业务的健康发展。以某银行网络信用贷款产品“信秒贷”为例，通过分析该产品贷后管理中对借款人信用风险的预警机制来研究大数据下如何有效做好网贷贷后管理，防范借款人信用风险有着重要的借鉴意义。

二、商业银行网贷借款人信用风险成因

借款人信用风险是指借款人因各种原因未能及时、足额偿还银行贷款而违约的可能性。当前，银行网贷信用风险主要是借款人违约风险，大致由以下三种情况构成：

（一）借款人无力履约还款

网贷借款人因自身经济状况恶化，导致无法按期偿还银行网贷本息，形成借款人信用风险。客户在不同行业从事不同的工作，有可能会受内外部因素影响，导致收入下降，一旦财务状况出现困难，极易导致无力正常履约还款，形成网贷逾期。

（二）借款人挪用网贷资金造成违约

网贷单笔规模较小，办理手续相对简单，部分借款人利用不实的贷款需求信息，在取得网贷资金后挪作他用导致违约。当前最主要的违约情况是借款人将贷款资金参与民间借贷，后因资金链断裂，无力偿还银行网络贷款。

（三）借款人恶意违约

部分借款人利用商业银行和个人之间信息的不对称性，利用线上化操作便利，骗取贷款后恶意违约。如个别储户在获取网贷后，通过清空账户，更换手机号码等方法，恶意躲避债务。

三、某银行信秒贷贷后信用风险预警现状

（一）某银行秒贷业务

某银行2015年推出信秒贷业务，产品覆盖该行代发工资客户、储户、公积金缴存人和各商业银行非信用贷客户。该银行将其作为未来商业银行网络贷款的主要发展方向，为抢占市场领先地位，全力推动信秒贷产品规模的扩张。截止2020年12月，该银行信秒贷余额470亿元，规模较2017年初增长317%。但是，产品整体逾期率2.07%，不良率1.43%，高于传统个人贷款违约率。

（二）在线贷款管理系统

为有效进行贷后管理，实现信用风险的提前化解，该银行开发一套依托自身核心业务系统的在线贷款管理平台，平台主要负责信秒贷业务的贷后管理工作。该银行在下辖支行设置网贷管理员，负责支行所发生的网贷贷后管理工作。系统的初衷是规范网贷业务贷后管理，充分发挥支行信用风险防范化解第一道防线作用。

系统从风险管理的角度进行了全方面的考虑，但是支行在线贷款管理员均为兼职，直接导致大多数支行贷后管理工作流于形式，应付上级机构检查成了贷后的主要工作，严重影响风险的有效控制。

同时，导致贷后检查工作流于形式的最重要原因是系统不能在正常办公网络环境运行。各个银行有两套系统，分为办公系统和生产系统。办公系统是员工日常使用的系统，可连接互联网。生产系统是为客户办理业务存取款等业务的系统，是一个独立的局域网。银行对生产系统有着严格的使用管理要求，但是该银行信秒贷业务的在线贷款管理系统依托生产系统运行。虽然有相应的管理办法，要求支行专门配备设备用于日常网贷贷后管理，但是由于技术和硬件上的原因，大部分支行没有配备专用设备。直接导致支行兼职管理员在办理信秒贷贷后管理操作时必须进入银行现金柜台内部使用柜员系统进行操作，严重影响网贷贷后管理的时效性，操作的不便利为信秒贷业务的贷后管理工作带来了极大的不便。

（三）信用风险预警信号

通常情况下，客户信用状况出现恶化前会有一些征兆，银行借助信用风险预警机制对客户即将发生的风险征兆做出初步判断，并发出警示，以便采取相应措施，防患于未然。通过归纳总结某银行J分行2016年至2020年17978笔预警信号，信秒贷业务的预警信号可归纳为三大类，预警信号具体如下表1：

表1

（四）信用风险预警信号管理

该银行通过将预警信号赋予分值的方法，将预警信息分为非重大预警和重大预警。风险信息综合评分小于10分，为非重大预警，大于等于10分为重大预警。目前，一共有17项预警信号，其中9项常见信号为5分，其余8项预警信号为10分。单笔风险预警信息内可包含多个预警信号，总分不超过10分即为非重大预警，不强制要求一线员工进行核实。对于合计超过10分的预警信号，认定为重大预警，需要客户经理通过电话或面访的方式进行信息核实，判断该笔贷款是否存在信用风险。

非重大预警信号主要是非本人行为产生，如客户缴存信息异常，部分借款人单位公积金按季缴存，缴存不规律导致预警信号产生。但是有些信号是因借款人本人原因产生，如客户婚姻发生离异。对于非重大预警信息，并不要求客户经理逐笔核实，但是也不能忽视其潜在风险，这就要求客户经理具备一定的专业知识来进行风险识别。

重大预警信号主要和借款人本人行为相关，如借款人征信不良，借款人当前逾期。当这些预警发生，要求客户经理尽快对客户进行调查，确定是否存在风险隐患及下一步处置措施。一旦发生以下3种预警信号，基本可以断定借款人发生信用风险。即借款人征信不良、借款人征信中新增失信被执行人信息、还款账户司法冻结。

客户经理对网贷客户走访后，对潜在风险客户采取多种方式来确保信贷资金安全。当前主要采取双方协商或法律诉讼实现网贷资金的收回。

随着商业银行网贷监管的细致化，银行开始重点关注客户网贷资金的使用用途。对于将信秒贷资金投入房地产、股票等限制性行业的行为，视为重大预警，核实无误后，向客户宣告贷款提前到期，要求借款人全额偿还贷款。

四、网贷信用风险管理发展趋势

（一）扩大网贷信用风险预警信号获取来源

当前，该银行的预警信号获取主要来源于各合作地市公积金中心信息、征信信息和银行信息系统。互联网金融发展日新月异，但是预警信息的获取工作依然困难。保存有大量客户信息的机构如社保局等国家机构出于客户信息保密的原则，对商业银行网贷业务的合作保持谨慎态度。随着国家对网络金融业务的逐步规范，未来商业银行网贷信用风险预警管理必定会向着精准化、全面化迈进。社保和纳税信息的获取会极大推动商业银行网贷业务的发展，优选客户的同时也降低了客户信用风险发生概率。

（二）建立专业化网贷风险管理人才队伍

商业银行在网贷风险预警系统具体运作中，需要有一批专业化的网贷风险管理人才。各商业银行不缺乏信用风险管理人员，但是这些人员主要防范的还是传统金融领域中的信用风险，缺乏应对网贷信用风险的专业能力，所以专业化网贷风险管理团队的组建势在必行。

（三）网贷贷后管理集中运营，提高管理效率

目前银行传统个人贷款业务的发展趋势是集中化运营，营销集中化、审批集中化运营的趋势已经形成。多家商业银行建立了分行一级的“信贷工厂”，形成流水化作业，通过实践证明提高工作效率的同时，也有效降低了业务风险。目前，各商业银行将网贷贷后管理工作安置在支行进行，主要的贷后管理人员由客户经理兼任，首先人员精力上无法做到面面俱到，网贷业务的特点是单笔金额低、笔数多，导致贷后管理工作量巨大。其次大部分客户经理也缺乏一定的专业知识，能力参差不齐，很容易导致贷后工作流于形式。为彻底解决网贷贷后管理质量低下的问题，建立集中的贷后管理团队就显得尤为重要。