金融科技对我国保险精算的影响——以大数据和区块链为例

郭 静

天津商务职业学院，天津300350

一、金融科技在我国的发展现状

在互联网金融、科技创新不断发展的背景下，“金融科技”这一概念自从2014年首次被提出后，其内涵不断丰富。金融与技术越来越趋向于深层次地融合发展，以不断提高金融服务效率、扩大金融服务规模、降低运营成本、加强风险管控能力，以及不断提升金融数据的获得、存储、操作和可视化管理水平。在日渐成熟的互联网技术和发达便捷的通信水平的支持下，多种先进的智能技术不断涌现，为加速传统金融业务转型升级、推动金融服务与新兴技术深度融合、创新发展提供了有力支撑。

2019年9月，央行正式发布了《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021 年）》，肯定了金融科技在我国金融体系中发挥的重要作用，金融科技已经成为“推动金融转型升级的新引擎”“金融服务实体经济的新途径”“促进普惠金融发展的新机遇”和“防范化解金融风险的新利器”。在众多的金融科技创新中，主要的核心技术包括大数据、区块链、人工智能和云计算，其中前两项技术是本文的研究重点。

“大数据”源自IT行业的术语，是指规模极大、变化极快、数据类型多样化且单个数据价值密度低的一系列数据，利用传统的常规数据处理方法难以管理，需要引入新的处理技术。金融业许多相关的数据信息充分满足大数据的这些特点，合理利用大数据技术为创新金融服务提供了广阔的空间。

“区块链”这一概念源于比特币的产生，它以数学、密码学、互联网和计算机编程等多项科学技术作为基础，本质上是建立了一个分布式的共享数据库和电子记账本，它具备去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等优点。区块链技术在金融业发展中的应用也备受关注，区块链去中心化的数据管理模式，真正意义上实现了数据的开放性、自治性、不可篡改性及匿名性等特点。

二、金融科技对保险精算发展的影响概述

在金融科技发展的大背景下，随着2017年《中国保险科技发展白皮书》正式发布，“保险科技”已成为保险业转型升级、高质量发展的重要驱动力量。“保险科技”是以金融科技中大数据、区块链、人工智能等技术以及物联网的发展为基础，并将这些技术运用到保险的各个方面，包括精算定价、市场影响、企业经营管理等。值得强调的是，它并不是简单地把技术应用到特定的保险产品中，而是对整个保险行业的改进和提升。在众多的技术中，尤其是与保险精算领域密切相关的便是大数据与区块链的相关技术。

大数据技术不仅具备“大”这一规模优点，还包含了数据多样化、处理速度快、真实性较高等特性。将其应用于保险领域，既有助于保险公司挖掘出潜在的消费者，实现精准营销，又有助于提升保险的风险控制、核保理赔等售后服务的质量。对于保险精算领域，大数据的数据多样性与可靠性可以使保险定价的基准更加准确，实现更加公平、精准的费率厘定，无论是财险还是寿险都有利于险种的开发和创新。

区块链以其透明化、分布式记账和不可篡改等特点，最适合应用于保险行业中的核保理赔业务，既能有效提高出险后核保的准确率，又能优化理赔环节，提高理赔效率。同时，区块链的应用还能降低保险行业的监管难度，促进保险行业产品和服务的创新。

三、大数据对我国保险精算发展的影响及应用

（一）大数据对寿险精算的影响——以健康险为例

健康保险包括疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险，我国健康险的保费收入一直处于上升的状态，保费增速在2017年以前呈直线增长状态，但在2017年却出现了断崖式下滑，之后涨落不定，如图1所示。虽然在分类上属于寿险，但某些健康险产品特别是短期健康险产品还具备非寿险的特征，给其精算工作带来一定的挑战。

图1 2011-2020年我国健康险保费收入及其增速

随着大数据技术的不断成熟和应用，在掌握了足够的健康保险精算大数据资源之后，保险公司可以通过建立和运行大数据驱动的健康保险精算模型，来实现健康保险的定价和健康风险管理等一系列后续工作。健康保险精算大数据资源模型的计算依据主要来源于“六位一体”的健康保险整合及维护的数据信息。在实务操作中，主要包括以下六大图谱，描绘了所有或特定人群中各个年龄段的不同特征及变化情况。

1.全人群全生命周期危险暴露图谱。包含各种风险暴露的总体情况，例如家族遗传病携带率、残疾率、吸烟率、过度饮酒率等。

2.全人群全生命周期疾病图谱。包含各种疾病在不同年龄段的发病率，例如呼吸系统疾病、消化系统疾病、泌尿生殖系统疾病等。

3.全人群全生命周期死因图谱。包含不同原因导致的死亡率在不同年龄段的分布，例如肿瘤、传染病、先天异常等。

4.全人群全生命周期疾病负担图谱。其横纵坐标与上一图谱相同，但采用的是“伤残调整生命年”进行衡量，以捕捉各种疾病或致死原因给个人在不同时期带来的健康损失及经济负担。

5.全人群全生命周期健康管理服务图谱。包含不同年龄段人群所接受的健康服务水平，保障宗旨是预防为主、防治结合，指标有健康体检率、血糖控制率、运动达标率等。

6.全人群全生命周期健康保障图谱。通过对不同年龄、不同疾病相关的保险赔付数据，构建健康保险精算定价的基础。

依托以上的大数据资源，保险公司就可以建起大数据驱动的健康保险精算模型。在保费定价方面，首先建立起基于损失分布法的医疗费用预测模型，再运用广义线性分析等方法建立分类费率厘定模型和基于信度理论的经验费率厘定模型，最终形成费率整合模型对各种风险因子进行评估。对于单病种或多病种的风险分析主要运用APC和风险依赖模型等。此外，大数据资源还可以用于保险准备金评估以及费用控制等方面。

（二）大数据对非寿险精算的影响——以车险为例

除寿险以外，易受到大数据影响的还有财险。我国财险中的主要份额被车险占据，因此，本文以车险为例，分析大数据对非寿险精算的影响。

十年前，随着人们生活水平的日益提高，为方便出行，人们对汽车的需求量大幅提升，因此车险行业的保费规模处于快速增长阶段。而近年来，随着国家对汽车限购及车险综合改革等一系列政策的出台，加之家庭汽车的需求量趋于饱和，其保费规模增速骤降，如图2所示。为更好地促进车险行业的可持续发展，对其转型升级刻不容缓，而大数据技术的应用可以让车险行业更好地追本溯源，查找问题的所在并根据用户需求制定更加合理、更加人性化的保险套餐。

图2 2015-2019年我国车险保费收入及增长率

将大数据技术应用于车险的前提是保险公司自身要具备大数据获取、保存和处理的能力。这一方面要依托保险科技逐渐优化车险的运行模式，另一方面要注重信息的获取渠道。例如，有些保险科技公司通过鼓励驾驶人员分享驾驶信息来收集数据，并通过提供其他的驾驶配套服务来提高下载量。此外，保险公司之间的信息分享与合作也是获取数据的重要来源，这既要有与相关保险科技公司信息平台共建的横向合作，又要有保险公司与汽车制造企业等上游厂商的纵向合作。市场化公平定价要求实现车险费率的差异化，这就需要将性别、职业、驾驶习惯、行驶路线等重要的定价因子纳入费率考量之中。此外，在车险的经营管理上，大数据还可以优化承保、理赔、配套服务等流程，提高工作效率。

在大数据应用于车险的实践中，蚂蚁金服的“车险分”就是一个成功的案例。车险分实质上是保险公司在得到客户授权后，可以根据用户汽车的标准分数使用相关数据加工建模，分析客户的风险等级以进行更公平的个性化车险定价。主要的定价因子包括职业风险、身份特征风险、信用记录、消费习惯、驾驶习惯和稳定性，这些数据能更清晰地刻画保险标的的风险特征，实现“人车生活一体化风险包测算”。

四、区块链对我国保险精算发展的影响及应用

（一）基于区块链的“银行＋保险＋期货”风险分散模式

近年来，“保险+期货”的金融业务模式被广泛应用，作为金融服务实体经济的重要工具，政府将该模式应用于农业种植领域，以服务农村经济建设，推进精准扶贫，并陆续出台了一系列的相关政策 （如表1所示），以降低农户的种植风险，其主要险种有农产品价格保险、农业收入保险和农业订单价值保险三种形式。该模式本质上是提供给农户一个“看跌期权”，保费相当于期权费，当农户因为农产品价格下降、产量不足、订单价值下降等原因造成经济损失时，农户可以行权保障最低收益以降低损失；反之则不会行权。保险公司把保费以权利金的形式交给期货公司，以备农户行权。

表1 “保险+期货”政策相关内容

在此基础模式下，银行的加入有利于保险公司借助银行更为广泛的客户群体实现农业保险的推广，同时，银行可以给农户提供信贷支持，促进项目开展。“银行＋保险＋期货”模式下，首先，农户可以进行在线投保并选择自己投保的区域、品种，还可以定制个性化方案；其次，银行会与保险公司合作，与农户、乡政府、期货公司协调，提取必要的数据，定制投保具体方案；最后，如果农户在此过程中有特定需求，银行还可以酌情提供涉农贷款予以支持。

在上述环节中引入区块链技术可更好地发挥该项目的风险分散模式。对于保险公司来说，由于区块链分布式记账以及开放、透明的特点，可以对客户进行联网管理，整合银行、政府、保险公司、期货公司的数据，为精算定价提供更加充足灵活的数据信息依托，同时也有利于保险公司之间进行相互联网，通过再保险的方式分摊风险。对于期货公司来说，区块链的开放性和共享性可进一步共享各期货公司的对冲操作，提升对冲操作的成功率，从而降低对冲费率及市场化运作成本。对于银行和政府财政等提供资金支持的部门来说，该模式提供了一个可视化的注资路径，更加便于资金的监管。

（二）基于区块链技术的类保险网络互助平台

区块链在保险领域的另一个 “用武之地”便是网络众筹保险平台，这类平台通过筹集各个分散用户投入的资金形成资金池，当某用户因被承保风险而受到经济损失时予以补偿，例如最早于2011年产生的“抗癌公社”，以及近年来规模和影响力都较大的“水滴互助”“轻松筹”“e互助”等。 这类平台脱胎于传统的互助保险模式，但又与市场上主流的保险公司的运营模式有本质的区别，故学界一般称其为“类保险互助平台”，其形成格局如图3所示。

图3 网络互助行业格局

这类平台的优势在于投保方便，费用低，充分体现出互联网金融的“普惠性”。然而，由于其成立时间短，内部管理结构比较松散，运行模式以及风险控制流程不规范，对由于信息不对称造成的逆向选择与道德风险的管理机制不健全。此时，若此类平台能引入区块链技术可促其更好地完善运营管理机制。在产品开发环节，依托区块链的关联数据信息以及用户身份管理，可有助于定价标准的制定及合同的签订；区块链的公开透明及不可篡改性，可优化核保理赔的流程，实现智能化的事后调查管理；分布式记账有利于时刻捕捉资金池的变化，加强共同监督的力度，提高管理效率。

当前，基于区块链技术的类保险网络互助平台在我国已有不少实践，其中 “轻松筹”就属于其中比较成功的案例。它利用社交网络的广泛传播性，将区块链技术和人工智能技术相结合，自主研发出“阳光公益联盟链”，力求筹资的获取和使用透明高效，现已有多个公益基金会加入，并与一些医疗机构展开了深入合作。区块链的应用大大增强了该类项目的可信度与自助性，整合各方面数据资源形成闭环，可有效降低互助平台的风险管理成本，促进其可持续性发展，使其逐渐向正规化的互联网保险平台转化。

五、金融科技与我国保险精算行业融合发展的建议

随着金融科技的快速发展，科技为保险业的多样性和创新提供了无限可能，当以大数据和区块链为主的技术应用于保险行业时，也促进“保险科技”的发展进入快车道，在产品设计、定价、核保、客户运营服务等方面都得到了广泛的应用。其中，作为保险业务的核心，保险精算也面临前所未有的机遇和挑战，虽然新技术的应用可以为精算提供更为准确的定价和风险管理数据的支持，但是数据库的不健全和原有的数据处理方法已经无法满足当前的需求，保险精算体系还处在不断改进和发展之中。

更为重要的是，新技术的引入同样给监管机构带来了挑战。一方面，数据的密集应用会带来对数据安全以及隐私保护问题，如数据安全的标准界定、网络安全等；另一方面，新的业务模式必定会触碰到原有监管体系的空白区域，因此，适合新形势的市场规范、标准化操作条例、法律法规等也需进一步完善与更新。

鉴于此，本文从保险业和监管机构两个角度出发，为二者如何更好地适应新时代的发展需要提供以下建议。

（一）对于保险业

1.重构商业模式

传统保险公司主要是以价格和渠道为核心，缺乏场景设计。而保险科技基于大数据的分析，能够与各平台深度合作，挖掘价值数据，为客户提供全方位和个性化金融需求。因此，各家保险公司应充分利用大数据的优势，将其植入保险服务的全产业链，重构保险商业模式，促进保险业可持续发展。

2.重视上下游产业

“国十条”政策将保险纳入整体市场经济发展的格局，提出要充分发挥保险资金长期投资的独特优势。未来保险业将与养老、医疗、巨灾、三农、责任保险等领域开展深入合作，在保证安全的前提下，鼓励保险公司利用相关先进技术，创新保险资金的使用方式，提高资金配置效率。由此保险行业应尽快弥补自身在相关合作领域经验的空白，有必要和上下游产业开展战略合作，构建技术、数据共同体。

3.建设知识网络创新体系

科技时代的重要特征之一就是知识体量的急剧膨胀，保险业有必要借助大数据平台的优势汇集海量数据，并同时应用知识图谱等技术，以人工智能为切入点，搭建属于自己的巨型知识网络，并以私域数据为重点，打造全方位、时效性强的知识体系。通过建设知识网络创新体系，可重新打造更智能、更高效的保险产业链，营造新型保险生态环境，促进保险业实现创新型增长。

（二）对于监管机构

1.提高监管能力

随着金融科技的快速发展和广泛应用，产品不短创新的同时也带来了许多安全隐患。因此，需要监管机构进一步提高维护信息安全的能力。在加强信息安全机制建设的同时，不断完善信息安全预防举措，明确保险行业大数据监管的标准，进而避免监管真空区。应采用鼓励、支持加引导的方式，为保险公司营造一个良好的市场环境，促进保险行业在大数据时代进一步发展。

2.完善监管制度

监管机构还需洞察行业动态，出台相应法规，在维护消费者合法权益的同时，定期开展行业内部的自评、互评等，同时还要做好行业外部的监督工作。如联合第三方机构及客户对保险业经营进行外部监督、制定完善从业人员相关业务实施细则和操作流程、强化和健全内控机制建设、建立预警管控措施等等，以消除风险隐患。

3.推进行业自律

作为保险业的领路人，保险业协会需要重视推进行业自律。在中国人民银行和银保监会的领导下，从实际出发，保险业协会可从以下几方面促进行业自律。一是动员中国电子技术标准化研究院等机构，制定科学合理的电子保单评估方案，保证其指标的科学性和方案的实操性。二是深入调研，追踪电子保单标准化的实际执行情况，督促企业自我总结、自我检查，实现服务质量标准化。三是不断推进监管治理与标准的有机结合，行业协会应聚焦保险主责以及保险主业的发展情况，不断更新保险业协会的监管标准以促进市场监管规范，打造行业建设高质量发展。