基于大数据技术的商业银行供应链金融风险管理研究

周华莹 中国建设银行股份有限公司江山支行

作为商业银行金融创新服务，供应链融资是通过电子信息交流为全国生产链的多级供应商提供网上“一点接入、全国共享、分拆自如、多层穿透”金融服务，是减轻我国中小企业融资的一个重要手段。随着网络技术的发展和应用，金融机构越来越多地与互联网技术公司合作，互联网技术逐渐渗透到传统金融部门的所有领域。由于互联网技术和用户流量的优势，在供应链融资方面，互联网供应商平台已经成为新融资平台。互联网对供应链金融进行连续不断的干预，丰富了供应链的金融交易结构，能够将各种行业的物流信息融为一体。

一、供应链金融风险管理概述

供应链金融是一种金融服务，是建立在核心企业信用基础之上，围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息，将风险控制在最低的金融服务。供应链融资来源公司的信贷基础，而这一基础取决于对公司整个供应链自上而下的分析[1]。企业之间的联系依赖供应链，供应链可以实现服务交付和公司的可持续发展。金融服务是基于供应链筹资规模上的筹资方案，企业在供应链阶段接受金融机构的合同，进行正常的商业活动。金融机构将资金投入到可控制的范围内，控制供应链中的资金流动、物流和信息，并将这些流动与质押和抵押贷款等模式联系起来。供应链融资的风险程度高。供应链的金融融资取决于贸易的真实性，商业银行将潜在风险分配给不同的活动链，并通过防止整个供应链的商业风险有效防止金融风险。与此同时，金融机构一般控制资金的使用和目的，在供应链中企业的信贷可以转移，从而使企业风险相对容易控制。简单的说就是银行帮助企业控制可能存在的金融风险，供应链金融为中小企业融资的理念和技术瓶颈提供了解决方案。

二、大数据技术商业银行供应链金融风险

（一）市场方面

市场损失主要归因于金融资产、商品的价格波动。在供应链的金融模式中，市场风险主要与商品价格波动有关，其中商品价格波动则主要与国家政策有关。国家政策的变化将影响有关行业的整个产业链，并最终影响到零售商。有时在清算存款或在所有权归属方面存在争议，那么就需要商业银行控制第一阶段供应商的电子订单或电子仓单融资如果质押物难以变现或在所有权的归属方面存在任何争端，质押物就会难以处理，市场价格机制不成熟将会使质押物销售困难，如果以低成本出售变现，会导致商业银行出现严重损失。

（二）信用风险

在行业中信用风险也称违约风险，即商业银行在进行信贷业务时所承受的违约风险，商业银行因违约行为而遭受损失。根据供应链财务模式，潜在的信用风险可能与企业资产、业务规模、抵押物相应价值和担保价值有关。非结构性数据本身要么无组织，要么不完整，无法用数据库的二维逻辑表达，只能通过使用大数据技术才能大量储存或检索。然而，在当前的大数据环境中，非结构性数据信息比较重复，数据结果可能与实际数据存在一定程度的差异，这可能导致数据扭曲。此外，在商业银行建立风险评估的同时，商业银行的数据分类处理费用也在增加，从而增加了商业银行的成本。

（三）操作方面

巴塞尔银行监督委员会正式将操作风险定义为由内部业务、个人、不完整的系统或外部事件造成的直接或间接的损失风险。例如，在客户资产的日常业务中，资产的变现和估值由于交易失败而导致；有关工作人员故意或无意未经授权进行交易；由于公司、客户、股东、第三方和监管人失去关系而产生的相关交易；硬件、软件故障，业务分离或核心框架故障，导致程序错误，最终导致信息泄露风险；为了解决供应链融资面临的瓶颈问题，供应链融资必须通过物流服务建立“防火墙”，通过物流、资金流的控制、设计自偿性结构化操作模式等方式来减少中小企业的信贷风险，在很大程度上将信用风险转到业务风险，从而使中小企业可以便捷进行借贷业务。“防火墙”的效力直接决定信用风险是否被有效屏蔽，而信用风险则与操作制度的严密性和操作制度的执行力有关，贷款能否回收的重要保障是贷后操作的规范性、合法性和严密性，所以供应链金融业务的操作风险远大于传统业务。

（四）信息不对等产生的风险

在大数据快速发展的背景下，互联网融资机构都相对较小，获得的资金也就较少，但互联网融资机构的频繁借贷降低了商业银行供应链的金融稳定性。互联网的商业环境也在迅速变化，违约风险也变得越来越高。此外，互联网融资机构的发展不均衡，提供贷款的金融机构不仅面临借款人违约的风险，而且还可能面临第三方互联网平台的道德风险，参与提供担保的商业银行与互联网平台之间存在合同差距。随着互联网融资的进一步发展，金融创新正在增加，这些创新模式与传统的金融监管模式之间存在一些差异。具体而言，这些新出现的财务模式和网上金融发展要求商业银行、网上金融担保平台和借款人之间订立合同，从而保护当事人的利益[2]。然而，目前有保障的金融机构数目正在减少，新形式的合同对商业银行构成更大的风险。此外，商业银行和有担保的互联网平台之间的合同涉及盲区，甚至监管真空区，从而增加了商业银行的金融风险。

三、大数据技术的商业银行供应链金融风险管理研究

银行对风险可采取的措施包括风险回避、风险防范、风险抑制、风险转移和风险保险等。针对上述供应链金融存在的风险问题，本人建议采取的举措有：

（一）以合同形式加强约束权责

随着大规模数据的迅速发展以及供应链交易范围的扩大，商业银行应通过合同条款明确参与者的责任，清晰界定合作方案，并确保项目融资的违约责任。此外，商业银行应定期审查合同执行结果，并在出现问题时及时停止损失。

（二）加强融资方信息采集

为了避免融资方面临风险，应建立融资方反馈机制，了解市场变化、具体产品、技术水平等信息，还需要建立智能收集市场信息的机制。金融管理者必须根据当前市场的变化合理选择质押，从而确定担保价格。与此同时，金融管理者应当建立市场监测系统，避免因信息不对称而造成金融损失。投资者与所有者之间现有的信息并不完全相同，因为金融创新产品的真实价值隐藏在不同层次，需要改进信息披露系统，以管理商业银行的金融风险。信息的公开性和透明度程度能使商业银行衡量风险和利润，提高商业业务的警惕，有效预防和避免风险。商业银行可以最大限度地利用信息披露机制和反馈系统，充分利用有效的信息作出合理、正确的决定，并根据所获得的信息调整商业银行的风险管理战略。

（三）建立完善的预警监管系统

在信贷管理范围内，商业银行不仅要限制贷款条件，而且还必须建立先进的机制，监测贷款后情况，进行早期预警。具体而言，商业银行必须审查公司的金融信息，并评估商业贷款的可行性，将企业所在供应链的稳定性、放款企业的交易规模和经营水平等指标结合起来，为贷款限制条件。商业银行应提高信贷风险的预警能力，进行信息渠道方面的信贷风险，提高信息的有效性，以提高预警后的管理效率。

（四）强化内部控制防止操作风险

放贷后管理是供应链融资和信贷业务的一个重要步骤，其操作风险可能高于传统的商业风险。如果质押物管理由物流公司或仓储公司负责，则在建立联系之前需要对其资格进行彻底审查，并且通过定期实地检查、加强监管能力等方式降低风险。制定严格的操作规则和监管程序，以消除内部监管漏洞和违规风险。建立明确岗位设置与职责，强化贷前调查、贷后管理制度等。加强核心企业和链条企业的筛选和准入，加强贸易真实性审核、严格控制关联交易风险。

四、结语

本文是在大数据背景下论述了商业银行金融供应链的现状，目的是分析当前供应链金融模式的发展趋势，从而查明供应链在管理财务风险方面面临的困难，并据此得出结论：“商业银行应在供应链财务风险管理战略的框架内加强供应链财务风险管理，从而提高效率”。