利率市场化下商业银行风险管理研究

谢慧君

摘要：利率市场化对商业银行的影响并不单单是利率的变化，利率市场化还给商业银行带来了不同程度的风险，让商业银行对原有的经营模式和业务结构不得不进行调整，最终反应出来的是商业银行抗风险轮廓的改变。因此可以说利率市场化给商业银行风险的管理带来了一定的压力，并且对商业银行的发展也产生了不同程度的影响。基于此，本文以利率市场化下商业银行风险管理为例，对利率市场化和利率市场化下风险管理进行了分析，之后找出利率市场化下商业银行风险管理中的问题，最后针对这些问题提出了相应的优化建议。以此来对商业银行在利率市场化下的风险管理提出一些参考建议。

关键词：利率市场化 商业银行 风险管理

引言

我国的经济增长速度近些年有些降低，但是经济结构却有了明显的改善，对经济增长动力多元化和经济发展越来越重视。在我国商业银行是维护我国经济稳定快速发展的主要动力，在经营和发展的过程中却存在着很多的问题，如多层嵌套、监管套利等，长此以往这种情况就加重了我国金融的风险性。针对这种经济问题，在中央经济工作会议已经明确做出了要求和计划，要把对商业银行的风险防范放到经济建设的第一位。另外，随着我国政府针对《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的颁布和实施，对我国金融建设做出了一些规定，有助于提高我国金融行业的发展。另外，我国市场利率化的改革也逐渐推动了我国商业银行的建设和发展，利率市场化的主要目的是通过市场供求的情况来对利率进行调整，并充分地发挥出市场在资源配置中的决定性作用。随着我国中央银行放开存款利率的上限后，我国利率市场化基本完成，但是这也并不代表我国利率市场化改革的结束，而是我国利率市场化正处在不断的发展和创新中。利率市场化的改革和我国的宏观经济调控有着紧密的关系，为我国的商业银行带来了非常多的机遇和挑战，我国商业银行风险性也随之增加，这就要求我国商业银行更好的对风险进行管理。

一、利率市场化和利率市场化下风险

（一）利率市场化的含义

利率市场化主要是国家根据经济发展的情况对商业银行中的存款利率进行直接性的管理，把对利率的管理权限直接交给金融机构，并由金融机构来根据自己的资金情况和对金融市场的预测情况来对自己机构的利率情况进行调整，并以中央银行的基准利率为基础，以货币市场利率为中介，对金融市场中的金融机构中的存款、贷款情况进行调整，从而更好的对利息情况进行科学的管理。完善我国的金融市场发展机制。

另外，在我国利率市场化的发展过程中，最早是从1993年开始的，到2011年进入到了稳步发展的阶段，之后是2012年到2014年的加速发展阶段，而从2015年到现在一直处于利率市场化的完善和发展阶段。我国利率市场化的发展进程主要是根据先贷款后存款，先大额再小额，先外币后本币的方式开展的，在经过20多年的不断改革下，利率市场呈现出不断发展的状态。

（二）利率市场对商业银行的影响

利率市场化加大了商业银行之间的竞争压力;在我国进行利率市场化之前，我国的商业银行可以通过一些利息差来增加自己的收入，并且实现银行的经营效益，在这个阶段，商业银行还可以通过不断的业务创新来实现商业银行的转型发展。但是利率市场化的改革和发展，给商业银行带来了一定的竞争压力。如商业银行之间的竞争压力逐渐增加，尤其是在利率市场化改革的开始阶段，在一些中小型的商业银行中，业务产品的同质化比较严重，这样就在非价格竞争的情况下出现了很多恶意价格竞争。另外，利率市场化的发展，还促进了一些非银行性的金融机构出现，如证券公司、信托机构、保险公司等一些新的融资方式，这样就增加了商业银行的竞争力。再加上互联网金融行业的发展，对我国商业银行的盈利空间的影响也是非常的大的，这样随着利率市场化的不断深化和发展，我国商业银行的竞争压力在不断的增加。

我国商业银行的经营利润缩小;利率市场化的发展，使我国商业银行之间的价格竞争逐渐增多，这样就可以让商业银行可以根据自己行内的经营情况来调整存款利率和贷款的利率，并影响到商业银行的供求情况。而资金需求者也会像贷款利息低的商业银行进行借贷，而存款者就会选择那些存款利息高的商业银行，这样就可以让商业银行制定出更加具有吸引力的金融业务，久而久之商业银行自身的经营利润就会被缩减变少。

利率市场化的改革还使得商业银行信用风险增加;商业银行主要是通过高存款利息和低贷款利息来吸引大量的客户和资金的，但是这样就增加了商业银行的不良资产风险发生概率;在利率市场化之后，商业银行除了对一些比较大的企业提供給业务服务之外，也会针对一些中小型的企业进行业务服务，但是中小型企业的业务发展能力不及大型企业的业务发展能力强，因此一些中小型企业就会出现不能按时偿还贷款的情况，从而增加了商业银行不良资产的出现;与此同时，因为一些商业银行内部风险管理不到位，并没有针对银行中的金融风险进行评估，造成商业银行风险的出现。

二、利率市场化趋势下商业银行风险管理存在的问题

（一）应对利率市场化发展的准备不充分

利率市场化的改革和发展是我国金融市场发展的一种趋势，其主要的针对目标是我国的商业银行，但是在我国商业银行的发展过程中并没有对利率市场化的发展做好充分的准备，其主要表现在以下几个方面，首先，我国商业银行并没有针对利率市场化的改革成立专门的风险管理部门，这样就不能根据利率市场化的发展情况，制定出专业的风险管理措施。其次，针对利率市场化的风险管理也没有开发出相应的风险管理工具，并且银行中风险管理的人才储备也不足。另外，我国实施利率市场化主要解决的是针对我国金融行业发展问题，但是我国商业银行和现代金融企业之间的发展还存在着明显的差距，商业银行独立抗击风险的能力还不足，更多的是依靠我国经济的宏观调控来实现的，这样并不利于商业银行的快速发展。

（二）中间业务能力弱，风险管理人才匮乏

在我国的商业银行中，针对风险管理存在着一个比较突出的问题，就是银行中间业务比较少，存款的利息和贷款利息之间的差距比较大，这样并不利于在利率市场化下，商业银行获得更多的盈利，不利于商业银行的健康发展，并且还会增加商业银行经营风险。我国的商业银行主要是通过贷款和存款之间的利息差来实现经营效益的，但是中间业务能力弱，已经严重的影响到商业银行对利率风险进行有效的管理，并且因为商业银行中针对风险管理的人才比较匮乏，使得商业银行在利率市场化下，风险管理比较弱，在很大程度上加大了商业银行的经营风险。

三、利率市场化下商业银行风险管理路径

（一）建立应对利率市场化风险管理体系

随着我国利率市场化的不断深化和发展，商业银行出现金融风险的几率也在不断的增加，因此商业银行要想在利率市场化发展下实现经营效益，就需要针对利率市场化来在银行内部建立起风险管理机制。因此，商业银行要从自身的实际经营情况出发，通过传统的管理方法来实现商业银行抵抗风险的能力，并根据银行内部的实际情况，改变银行内部的资产负债结构，从而提高抵抗风险的能力;另外，从商业银行外部出发来对银行的内部进行全面的管理，通过金融衍生出来的风险防范工具来对商业银行应对利率市场化带来的风险，通过实现有效的对利率风险情况进行管理和控制来规避利率市場化下商业银行可能遇到的风险。

（二）提高中间业务比例，培养风险管理人才

对于商业银行来说，银行内部建立起完善的风险管理体系是非常重要的，并且可以更好的抵御利率市场化下商业银行出现的风险，但是也要根据银行的实际情况来进行管理，如提高商业银行中间业务的比例，扩大中间业务的规模，通过这种方式来提高商业银行低于风险的能力。以中介的身份来向社会中需要资金的企业和个人进行服务，从而提高盈利收益，这样就从一定程度上可以降低利率市场化带来的风险。另外商业银行还应该培养风险管理的相关人才，通过对内部现有员工进行相关知识的培训来提高风险管理能力，另外还可以通过向社会招纳相关专业的人才来提高银行的风险管理能力。

结束语：

通过上文的梳理发现，利率市场化的不断深化和发展，在促进我国商业银行发展的同时也给商业银行的经营和管理带来了一定的风险和挑战。在利率市场化的作用下，商业银行的盈利经营压力在逐渐地增加，并且给商业银行的发展带来了很多的不确定因素，这样就使得商业银行的发展风险大大的增加;另外，从长期来看，利率市场化虽然给商业银行提供了一定的发展，但是也给商业银行带来了利率风险，信用风险和流动性风险，这就需要商业银行针对这些风险进行管理，但是从目前的情况上来看，我国商业银行的风险管理并不乐观，因此本文针对利率市场化商业银行风险管理进行了分析和研究，并提出相关的可行性建议，旨在在利率市场化下为商业银行的风险管理提供给一些借鉴。