郑州银行不良贷款率影响因素研究

摘要：信贷业务作为商业银行的重要资产的一部分，对其不良贷款的管理逐渐成为众多商业银行的核心任务。不良贷款在很大程度上影响商业银行的健康发展，不良贷款的管理是银行业务发展的枢纽。近年来，商业银行不良贷款逐渐上升。对不良贷款进行有效管理迫在眉睫。本文以郑州银行为研究对象，从理论与两阶段最小二乘法回归分析，找出哪些因素对郑州银行不良贷款产生影响，从而根据影响因素进行有针对性的不良贷款改善管理。

关键词：郑州银行;不良贷款;两阶段最小二乘法

一、郑州银行不良贷款率影响因素理论研究

（一）受经济水平的影响

GDP一直以来都是衡量我国经济发展水平的主要指标，所以本文通过GDP增长率与郑州银行不良贷款率的关系进行研究。2012年至2016年GDP增长率逐年下降，从7.8降至6.7，经济发展缓慢，与此对应的郑州银行不良贷款率则表现为逐年上升，由0.47上升至1.31。由此可见郑州银行的不良贷款率受经济水平变动的影响。

（二）受资本充足率高低的影响

资本充足率是银行抵御风险，是保证银行稳定发展的重要指标。在2011年郑州银行不良贷款率最低，而此时对应的资本充足率达到最高。所以基本可以认定不良贷款率与资本充足率成负相关关系。所以郑州银行在资本充足率较低时应该注重资产质量，降低不良贷款率。

（三）小微业务所占贷款比重较大

小微业务收人是郑州银行主要收入之一，2012年、2013年及2014年，有一半的贷款收人都来自小微企业。据郑州银行年报显示小微企业的特点主要表现为信用贷，财务制度不健全，规模小等。与大型企业相比资金实力较差，容易发生资金断裂风险。因此向小微业务发放贷款不能收回本息的可能性较高。进而导致银行不良贷款率的提升。

（四）受存贷比大小的影响

存贷比越高不良贷款率越低。但也并非存贷比越高越好。因为存贷比较高时出现存贷款期限错配的概率越大。郑州银行存贷比最高时达到68.13%，而央行规定的商业银行存贷比不得超过75%。因此郑州银行应该合理控制其存贷比率，重视存贷比对不良贷款率的影响。

（五）贷款集中度高，区域依赖性强

郑州银行作为一家促进地方经济发展，有省市政府控股的商业银行。其发展有很强的区域性，绝大部分分支机.构分布在郑州市，且较高的贷款集中度，将导致不良贷款率上升。截至2016年6月30日，郑州银行在郑州市的营业网点提供的贷款占发放贷款及垫款总额的85.57%。

（六）利息收入所占比重较高，业务单一

郑州银行的业绩收入很大程度上来自利息净收人。2016年、2015年、2014年和2013年，郑州银行利息净收人占营业收入的比例分别为84.66%、88.14%、95.50%和96.42%。而郑州银行仅靠单一的收人来源必定不能支持其长远发展，只要市场利率出现任何调整都会对郑州银行的经营业绩产生重大不利影响。

二、郑州银行不良贷款率实证研究分析

 （一）变量选取

本文采用两阶最小二乘法多元回归模型的前提条件，即假设因变量与自变量之间相互影响。从而来分析郑州银行不良贷款率的影响因素和影响程度。结合郑州银行目前的实际情况与理论分析，本文选取郑州银行不良贷款率作为被解释变量，GDP增长率，贷款规模，净利差，资本充足率，存贷比，拨备覆盖率，最大十家单一客户贷款比列作为解释变量。

（二）相关性分析

相关性分析除了检验因变量与自变量之间的相关性，还为了检验自变量之间的相关性，从而发现自变量之间的多重共线性，其可能会影响回归模型的准确性。

经过相关性检验贷款规模与GDP增长率相关性系数高达0.896，存在高度相关。可能会造成多重共线性，所以回归分析时可以考虑将贷款规模剔除。剔除贷款规模后，建立因变量不良贷款率与自变量GDP增长率，资本充足.率，最大十家单一客户贷款比列，存贷比，拨备覆盖率，净利差的两阶最小二乘法回归模型。

（三）回归分析

模型调整R方0.969，拟合度较高。整体显著性0.004<0.05，即整体有自变量对因变量产生显著影响。从图1中可以看出最大十家单一客户贷款比列，存贷比，拨备覆盖率显著性分别为0.023，0.027，0.011均小于0.05，所以最大十家单一客户贷款比列，存贷比，拨备覆盖率均能对不良贷款率产生显著影响。同时根据系数正负性可以看出最大十家单一客户贷款比列与不良贷款率呈负相关，存贷比与不良贷款率呈正相关，拨备覆盖率与不良贷款率呈正相关负相关。

三、郑州银行不良贷款管理改善建议

（一）根据经济水平合理调整自身业务

根据上述分析可知，郑州银行不良贷款率与GDP增长率呈负相关关系。郑州银行可以根据这一现象，调整自身业务，降低不良贷款率。在经济放缓时，虽然企业还款压力大，面临无法还款的情况，但是只要银行能够根据现象之一经济现象，在风险发生之前进行合理的规避，依然能够保持在经济低谷时，降低不良贷款率。

（二）合理调整存贷比例，避免存贷比率过高

从上述论述中可以看出，银行存贷比不宜过高或过低。这就要求商业银行能够合理地调整存贷比。特别像郑州银行这种规模较小，业务单一的中小型银行，一旦出现支付危机，将面临破产危险。所以，郑州银行应该合理调整自身存贷比，在保证盈利的同時，避免存贷比率过高。增强抗风险的能力，不断降低不良贷款率。

（三）降低贷款集中度，均衡发展

郑州银行贷款投入目前表现高行业集中度与高区域集中度，不利于分散风险。所以郑州银行应该积极调整信贷结构，分散行业集中度，积极开拓新领域而不是将贷款集中在某几个行业。同时也要做到客户与区域的风险分散，不能将贷款主要集中到某几个客户与地区。可以考虑在河南省其他地域开展业务，多区域投放贷款，而不是集中在郑州市。

（四）加大对小微企业的信用审核力度

郑州银行可以通过加大小微企业的信用审核力度，降低不良贷款率。所以建立相互制衡的审核部门组建专业化小微业务经营管理体系势在必行。定期分析小微企业的财务信息，做到与小微企业充分沟通，保证小微企业客户信息的真实性，从而减少不良贷款的发生。

（五）加大创新，形成业务多元化

目前郑州银行的业务比较单一，利息收入成为该行的主要收入。但在竞争日益激烈的社会中，仅依靠单一的利息收入难以维持其可持续发展。郑州银行应该开拓创新，形成业务多元化。对郑州银行来说，必须培养自身核心竞争力，发展多元化中间业务，进行风险分散，降低不良贷款率。

参考文献：

[1]李美芳.中国农业银行不良贷款率影响因素分析[D].哈尔滨：东北农业大学，2013.

[2]徐晓通.中国银行业不良贷款率的影响因素实证研究[D].济南：山东财经大学，2015..

[3]牛坤.郑州银行小微货款营销策略研究[D].郑州：郑州大学，2015.

[4]彭翔.我国商业银行不良贷款现状及对策分析[A].金融视线，2015.

作者简介：

王恩慧，青海大学，青海西宁。