基于DEA的中国城市商业银行效率研究

【摘要】本文选取了36家城市商业银行2016年的样本数据，利用DEA模型对城市商业银行的效率实证分析，从技术效率、纯技术效率和规模效率三个方面进行了比较，最后提出中国城市商业银行应从风险管理、业务创新和人才引进三个方面着力实施改革。

【关键词】DEA 城市商业银行 效率

1引言

20世纪80年代中期，在开放的经济大环境下，个体经济蓬勃发展，为其提供金融支持的城市信用社也迅速壮大。但是由于一部分城市信用社存在管理不规范、经营水平低下、不良资产比例过高等情况，为了防范和化解金融风险，确保城市信用社的健康发展和稳健经营。1997年中国人民银行出台《城市信用社管理办法》，对城市信用社进行规范改造或改制，以股份制的方式将城市信用社纳入城市商业银行。至1999年，约2300家城市信用社纳入90家城市商业银行组建范围工作。

20年以来，城市商业银行迅速发展，总体规模不断增长，不良贷款率持续下降，资产质量有所改善，经营状况明显好转。部分发达地区更是发展迅猛，例如北京银行、南京银行等，通过规范治理机制，取得了良好的经济效益，已经跻身于全球银行500强的行列。遍布全国各地的城市商业银行在就业上，促进了各地区的就业率增长，在经济投资建设方面，弥补了大银行的不足，为中小微企业提供了強有力的金融支持，对地方经济的发展起着重要作用。

然而，城商行起源于城市信用社，也先天的继承了城市信用社的弊端。规模较小、不良资产比例高、资本充足率低、经营水平低下、内部结构不合理等弊端。尽管经过多次改革，但仍有部分城商行积重难返。面对日益刚性的监管约束，越来越激烈的市场环境，如何提高自身竞争力，避免被淘汰的危险，将是目前中国城市商业银行面临的最大挑战。因此，为了城市商业银行的稳健发展，维护金融市场的稳定，建立起公平的金融竞争机制，从而促进我国经济持续健康增长，研究城市商业银行的效率具有重要意义。

2中国城市商业银行发展存在的问题

第一，由于历史因素的制约，我国银行业很大一部分业务都被五大国有银行所承包，国有银行成立时间较早，有庞大的资金支持和稳定的客户源，且信誉度高。而城市商业银行本身起步较晚，且受地域经济和自身规模限制，其资产规模不大，信用等级偏低，资产补充能力也相对较弱。因此，城市商业银行的总资产和总负债占银行业金融机构比例最小。

第二，我国城市商业银行是由国家控股的国有独资银行，银行高层人事任免权由各地方政府掌控，经营行为受地方政府过度干预，往往致力于为当地经济服务，经营范围狭窄，业务单一，银行的资本充足率较低，缺乏有效的风险控制和防范机制。当地政府过度使用银行资金，从而影响银行的后续发展，使城商行的资产配置无法达到最优状态。部分城商行董事长和行长由一人兼任，内部管理权责分工不够明确，信息披露机制不完善，监事会无法实行有效监督。

第三，在金融全球化的形势下，越来越多的外资银行进入中国市场并不断扩大业务范围。外资银行大多数是发达国家长期依照国际惯例运作的成熟的股份制银行，内部管理规范有序，具有严格的监督和管理机制，灵活的内部激励机制和优厚的待遇吸引了大量优秀人才。面对国内具有政策优势的大银行、拥有雄厚资金实力的外资银行以及历史包袱较轻的股份制银行的挤压，城市商业银行竞争环境十分激烈。

3中国城市商业银行的效率分析

3.1数据来源与技术方法

由于近年来银行重组改制较为频繁，受地域以及银行规模限制，大多数银行信息披露机制不完善，数据收集不易，剔除了数据不完整的银行之后，本文选择了2016年36家城商行的财务数据作为研究的样本。数据根据各城商行公开数据搜集整理。

在效率测度方法方面，本文选择使用数据包络分析（DEA），它由Farrell于1957年首次开创并经后人加以改进推广。一般认为，DEA具有如下特点：（1）适用于多输出与多输入的有效性综合评价问题;（2）无须对数据进行无量纲化处理;（3）无无须任何权重假设;（4）非参数估计。

3.2实证分析

本文通过deap2.1软件对36个城市商业银行样本数据进行分析，利用DEA模型计算出技术效率（TE）、纯技术效率（PTE）和规模效率（SE），结果如下：

3.3主要结论

首先，技术效率值最高的是莱商银行、东营银行、大同市商业银行、长治银行、昆仑银行，这五家银行的技术效率值均是1，说明这五家银行均达到了技术有效。技术效率值最低的是江苏银行和上海银行，其技术效率值分别为0.037和0.036。说明城市商业银行之间由于受规模大小、经营水平等因素影响，技术效率相差巨大。

其次，有12家商业银行的纯技术效率值为1，分别为浙江泰隆银行、福建海峡银行、莱商银行、东营银行、威海市商业银行、东莞银行、广东南粤银行、中原银行、洛阳银行、大同市商业银行、长治银行、昆仑银行。这些银行完全达到了技术有效，说明其投入资源的使用是有效的。纯技术效率值最低的为上海银行、江苏银行，其纯技术效率值分别为0.036、0.041，说明其内部经营机制和技术水平存在问题。

再次，规模效率达到完全有效的银行有上海银行、莱商银行、东营银行、大同市商业银行、长治银行、昆仑银行，这六家银行的规模效率值均为1。规模效率值最低的是郑州银行，其效率值为0.295。除了个别商业银行处于规模报酬不变的状态外，半数以上的城商行都处在规模报酬递减区间，说明规模与经营水平并不适配。

最后，从整体来看，莱商银行、东营银行、大同市商业银行、长治银行、昆仑银行的各项效率值都达到了最优，这些银行的经营模式、技术水平和规模状态都属于适配状态。这些样本中三分之一的城商行纯技术效率为1，这说明大多数的技术无效率是由于规模无效引起的，但是城商行之间技术效率差距较大和它们的纯技术效率差距过大也有很大关系。

4政策建议

4.1加强风险管理，促进银行稳健经营

我国城市商业银行继承了城市信用社的庞大的不良贷款额度，不良贷款率历史最高点时达到34.32%。近些年通过不断稀释，至2017年第四季度，我国城市商业银行不良贷款率下降至1.50%。虽然有了很大的飞跃，但是相比之下，外资银行只有0.80%。较高的不良贷款率，严重影响了中资银行的市场竞争力。且依托于地域经济发展的城市商业银行资产质量良莠不齐，差距悬殊。要想提高银行资产质量，降低不良资产率，从而提高银行效率。商业银行必须加强风险管理，完善银行内部控制制度。首先，建立完善的贷款审批机制，贷前对进行严格的风险评估，审贷分离，明确责任;贷后，实时关注贷款变化，预防不良贷款发生。假如不良贷款发生，及时进行应对，除了采用法律手段保全资产，也可以对不良资产进行公开拍卖或者债务重组。

4.2推进业务创新，提高银行盈利能力

在互联网金融发展迅速的当下，仅通过传统的业务收入显然已无法满足城商行的盈利需求。现阶段，已有多家城商行开发了网上银行业务，建立网络自助服务，与传统的窗口、厅堂服务相比，更加高效、便捷。随着生活水平的提高，越来越多的人理财意识增强，城商行可以根据客户需求制定专属理财计划，进行代客理财，既使民间闲置资源得到有效利用，又增加了城商行的盈利收入，为银行扩充了盈利渠道。因此，提高城市商业银行竞争力必须以盈利为主要目的，提高创新能力，根据自身的优势及客户的需求，扩充业务范围，开展中间业务，从而提高城商行的经营效率。

4.3引进专业人才，提高综合管理水平

我国城市商业银行由于发展时间较短，缺乏一定的管理经验，管理水平相对较低。例如：上海银行作为我国经济较为发达地区的城商行，它的规模效率为1，但是纯技术效率仅为0.36，说明相对落后的经营管理水平完全不足以支撑其规模。所以，城商行应该根据其规模和发展水平，进行有针对性的引进专业型人才和战略投资者，学习先进的管理经验，明确自身定位和服务目标，制定适宜的发展模式，完善内部人才激励机制，提高自身的整体素质。

参考文献：

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作者简介：胡一博（1998年-），男，南京审计大学商学院本科生，主要研究兴趣为金融发展领域。