中国农产品价格指数编制理论研究与展望

金勇进，韩显男

(中国人民大学 a.应用统计科学研究中心；b.统计学院，北京 100872)

一、研究背景

农业是一个国家的基础产业，农产品是农业的基础要素，农产品的市场供求、价格波动、品质高低、品牌建设无时不刻不在影响着农业健康发展、决定着农民收入增加、关系到乡村振兴。作为现代化经济体系建设的助推剂，经济信息能够为现代农业健康、有序发展提供有力保障与动力支持。在全球化背景下，作为农产品供求变化重要且敏感的信号，农产品价格波动不仅可以直接影响农业发展以及国民经济其他产业健康可持续运行，同时也关系到中国特别是粮食定价权等国家粮食安全问题，而具有公信力与影响力的农产品价格指数可以集成关键价格要素、集约整体价格信息、集显总体价格走势，具有着重要的风向标、晴雨表与避雷针的功能。

然而，目前中国非期货类农产品价格指数发布主体杂乱、发布品类分散、涉及区域不系统，有些农产品价格指数代表性与编制科学性有待考究，此状态的长期存在将对市场价格形成机制进行错误指导与有偏引导。以辣椒价格指数为例，市场上存在着涵盖河南、山东、河北、山西4省8大主要产区的“中国辣椒指数”，涵盖山东、辽宁、河南、新疆、甘肃、内蒙古、山西等全国主要辣椒产地和交易市场的“中国·武城英潮辣椒价格指数”，作为辣椒市场主要参与者面对着种类不同的辣椒价格指数信息，而应该如何使用与决策是一个技术难题。同样，期货领域以豆粕期货价格指数为例，和讯推出的豆粕指数(HMI)与大连商品交易所推出的豆粕期货价格指数(pfsm01)拥有着不同的点位与涨跌幅，期货市场投资者在使用过程中需要详细了解各自编制特征，以免参考有误。也正是因为有期货类农产品价格指数因交易数据信息孤岛存在，导致了期货类指数领域缺乏全国统筹与顶层设计。因此，建立以系统性的农产品价格指数体系为核心要素、以宏观监测和预测为功能模块的“经济信息基础设施”，能够完善农产品价格监管体系，表征农产品市场供求变化，实现价格机制引导金融资源配置，进而有效服务与实施乡村振兴战略。

二、文献综述

(一)国际农产品价格指数编制情况

最早的价格指数编制方法起源于物价指数。1650年，英国学者R.Voughan在《货币铸造论》中将1650年与1352年的谷物等样本价格进行了比较，被学术界公认为是指数的起源；国际组织层面，联合国粮食与农业组织推出的FAO食品价格指数能够表征一揽子食品类商品国际价格月度变化情况，并由5个商品类别价格指数的加权平均数构成，选取特定期间各商品类别的平均出口贸易比重为权数；在主要发达国家中，美国农业市场服务局(AMS)、经济研究服务局(ERS)、农业部经济数据和市场信息系统(ESMIS)、海外农业服务局(FAS)、国际农业统计服务局(NASS)等部门，对美国和世界的主要农产品数据信息进行了分析与预测[1]91-102；澳大利亚的农业资源经济局(ABARE)，也定期对一系列出口产品进行了预测与研究。

(二)国内农产品价格指数编制情况

鉴于农产品的种类繁多、交易发生频繁等因素影响，将国内推出的农产品价格指数分为以下两大类：

1.农产品非期货价格指数。农产品非期货价格指数主要是由监管部门、地方政府、交易中心、行业协会、信息供应商等机构编制和发布，并基于线下采集、电商平台、现货交易等渠道得到农产品价格数据编制而成。

在综合品种指数编制方面，国家统计局编制和发布了农产品生产者价格与指数，为反映全国主要农产品生产者价格、集贸市场价格走势、满足农业与国民经济核算需要，该指数数据来源为抽中的农业生产经营户和经营单位等农产品生产者直接出售时实际获得的单位农产品价格。杜金富认为农产品生产价格指数所使用的价格应不包括运费和有关商业费用，而是直接由农产品生产者出售时实际获得的单位产品价格[2]113-114；农业农村部编制发布农产品批发价格200指数、“菜篮子”产品批发价格200指数，用以综合测度中国农产品批发环节价格整体水平及其变化的指数体系，其中农产品批发价格200指数包括蔬菜、水果、畜产品、水产品、粮食及食油指数等6小类产品指数，鲜活产品批发价格指数、粮油批发价格指数等两大类产品指数和农产品批发价格200指数总指数这3个层级的指数体系；商务部公布的全国食用农产品市场价格指数选择粮食、食用油、肉类、禽类、蛋类、蔬菜、水产品、水果8大类食用农产品，以商务部监测样本企业360家为数据主体，包括农副产品批发市场和大型超市，覆盖全国36个大中城市。

在单一品种指数编制方面，主要围绕生猪、茶叶、水果、蔬菜、花卉等具体单一特色农产品进行编制。程士富等采用报告期批发额为权数的加权调和平均方法对鲜菜批发价格指数编制进行了研究[3]；寿光蔬菜价格指数确定了10个有固定蔬菜交易品种且交易量大、具有代表性、交易场所固定分市场作为信息采集点，采集有代表性的蔬菜成交价格、成交量、成交金额等数据编制了反映寿光蔬菜交易价格变化趋势的指数；伍萍介绍了中国茶叶流通协会从2009年起先后研发的安溪铁观音、新昌大佛龙井等茶叶价格指数，基础数据主要采集于场内茶叶交易实时数据，经过对茶叶交易数量、价格进行处理，得出每日和每月交易数据，进而进行价格指数计算[4]；宋迁红等介绍了兴化河蟹价格指数是由采集员从样本单位采集、汇总样本数据并计算编制出来[5]；卓创资讯于2017年3月编制推出的瘦肉型白条猪肉出厂价格指数，是国内屠宰行业内有代表性的89家屠宰企业组成采价样本集合编制而成；彭世广等以昆明斗南花卉电子交易中心数据为基础，通过数据获取、成分品种选择、指数权重和计算公式确定等方面对鲜切花价格指数编制进行了探讨[6]；新华社中国经济信息社自2016年重组以来，相继发布了数个农产品领域价格指数，其中新华—中国(海南)皇帝蕉产地价格指数是选择澄迈等国内皇帝蕉主要产区地头交易价格作为样本，并根据每日(淡季为每两日)不同品级的实际成交价格综合计算而成。

2.农产品期货价格指数。商品期货价格指数是以上市交易的商品期货为标的的价格指数，具有很高的经济意义与投资价值。国内针对商品期货指数编制理论，部慧等以中科—格林商品指数为研究对象，阐述了商品期货指数的编制方法并验证了指数功能[7]；徐国祥等着眼于全球商品指数的发展趋势，设计并编制了中国商品期货价格指数和中国商品期货投资指数[8]，而关于农产品期货价格指数的编制，国内相关期刊文献并没有给予具体的介绍与研究。

在国内期货市场实操层面，为加强大宗农产品价格总体变化趋势的跟踪、监测与预判，大连商品交易所、郑州商品交易所均相继推出农产品期货价格指数，其中郑州商品交易所发布基于其上市农产品期货价格数据而研发的易盛农产品期货价格系列指数[9]，该系列指数包括基于期货主力月份合约价格编制的易盛农产品期货价格子系列和基于交割月及其后最近月份合约价格编制的易盛农产品基准价格子系列；大连商品交易所推出了农产品期货指数系列，具体包括综合指数、成分指数及主题指数等多商品价格指数和期货价格指数、主力合约价格指数等单商品价格指数。

综上所述，中国农产品非期货价格指数发布主体相对分散、涉及品种又相对较散，缺乏有机结合与顶层设计。农产品期货价格指数虽已初步构建，但数据相互孤立导致指数在表征全面性与投资代表性方面有待进一步整合。因此，在乡村振兴战略背景下，统筹规划、整合资源、建立完善的中国农产品价格指数体系，具有重要的现实意义。

三、中国农产品价格指数体系设计与比较讨论

实施乡村振兴战略和推进农业农村现代化，首先需要推动农业农村信息化。当信息技术更广泛地应用于农业生产过程中，多维度海量农业数据便会应运而生，而如何应用大数据服务于“三农”则是重要的研究课题之一，基于数据维度构建的农产品价格指数便是服务农业、链接金融业的重要载体。因此，系统地构建中国农产品价格指数体系，可以起到客观地、及时地对农业运行进行监测预警、分析预测、宏观研判等作用，充分实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

(一)理论基础

构建价格指数不仅仅是一个统计技术问题，也是一个经济理论问题。农产品价格指数应是具有适时性、灵敏性、变动性与前瞻性等的宏观经济统计信息。农产品价格指数编制理论应以具体包括编制原则、编制方法、计算模型、指数修正、质量调整等指数理论为核心，再加上属于自身范畴的理论方法而成的一门新理论。

1.可持续发展理论。可持续发展理论是农产品价格指数编制的目标基础。通过农产品指数系统的建设，在承认生物与环境相协调原理的前提下，基于对农业整体系统性的功能结构，合理地调整农业系统的源、序、流、库，从产业分布和产出过程等各个方面去优化，使其能够达到持续发展与协调互补的总目标，以满足区域发展的生存需要。建立农作物、农业动物与其环境之间的“补偿关系”与“平衡关系”，总结可操作性且有效的生产模式，进而实现从产业内部到外部，从静态到动态等方面充分体现整个农业系统的效率、均衡、稳定和循环。

2.国民经济管理理论。国民经济管理理论是农产品价格指数编制的作用根基。国民经济监测与预警、宏观经济管理绩效评价等是国民经济管理内容和体系的重要内容之一。农业生产波动是经济波动的基础，一般通过产品、市场、要素等途径引起国民经济波动。农产品价格指数是表征宏观经济运行的经济信息，构建完善的农产品价格指数体系可以成为监测与预警的重要载体。通过指数表征可以使人们加深认识、更加清晰找出产业运行周期规律性，采取有效的方法和措施，降低经济波动的程度，使国民经济更加稳定、持续地发展。

3.指数理论。农产品价格指数编制理论的核心是指数理论，是指数理论在农产品领域的应用，也是价格指数理论的一个子系统。由于农产品的特殊属性、对国民经济的基础支撑作用及大宗农产品价格变化对整个金融市场影响，越来越多的人关注农产品价格指数的变化，同时也推动建立一种更为全面、可以满足不同指数使用者需求的指数体系，从而促使农产品价格指数编制逐渐形成自己的理论。因此，农产品价格指数编制理论应该集成股票价格指数编制理论方面的相关方法，使其具有一定连接金融市场的作用。

(二)设计原理

中国现有国内农产品价格指数编制使用的所有数据来源，主要可以分为交易产生的高频数据与采集获得的低频率数据。交易产生的高频数据可以分为现货交易中心基于各自交易规则所产生的现货价格指数和期货交易所生成的期货价格指数；通过填报、访问等渠道获得的采集价格指数，则因其采集频率与采集点代表性的不同，将决定其功能与作用。因此，为了能够更好地利用指数产品属性进行经济指导，本文创新性地通过对指数功能维度进行设计，将中国农产品价格指数体系设计为两大类，分别是：具有能够反映产业链上下游连锁趋势、品种所在时间与空间变化态势的表征类农产品价格指数体系，该类指数体系仅具有表征发展规模、刻画发展水平、度量发展态势的经济作用；具有适合作为投资产品的跟踪标的，保证了指数的可投资性和多样性，具体指数产品设计原则以符合投资产品的运作特点等的投资类农产品价格指数体系。该类指数的数据源可以来自于高频交易数据，也可以来自于具有权威代表性的采集数据(见图1)。

图1 中国农产品价格指数体系设计原理图

(三)表征类农产品价格指数体系

到2020年，实施乡村振兴战略的目标任务之一是农业供给体系质量明显提高。从国民经济宏观管理看，不仅需要一个能够综合表现农业供给体系整体价格水平动态的指数，还需要各种局部的价格指数。因此，表征类农产品价格指数体系的功能设计是能够反映农业供给体系中全产业链的价格走势，其中各类农产品价格指数独立编制，每个价格指数都反映了特定范围内的价格动态变化(见图2)。

图2 表征类农产品价格指数体系设计图

1.多重抽样框方法的使用。在互联网技术兴起的今天，充分利用大量涌现的各种非官方农产品价格、产量、销量等数据源，借助不同采集渠道来源的差异与互补，发挥各领域环节的优势，构建不同维度的农产品价格指数体系，以实现与满足不同领域指数使用者的诉求。多重抽样框作为抽样框组合，是由大于或等于两个抽样框构成的复合抽样框系统，在农产品价格指数原始数据采集时，将多重抽样框理论引入到指数代表规格品的选择与确定环节。

例如，基于线上k1与线下k2渠道采集构建的某一种农产品多重框系统，但因农产品通过k1、k2渠道获得的两个抽样框之间采集点不仅存在差异部分，而且存在相互重叠部分，它们联合起来或可以完全覆盖目标总体；又例如，可能某种农产品采集点抽样框存在调查成本及高效等优势，为了更加全面地反映价格信息，需要利用两个或两个以上抽样框来完成数据采集。因此，多重抽样框理论与价格指数编制理论相结合，有助于提升样本的代表性与指数的客观性。

2.指数模型的选择。在价格指数模型计算过程中，所采用最基本“颗粒”价格为Pi，j，k，t，代表t时刻下第j个地区的第i个品种通过k抽样框获得的价格。鉴于价格采集涉及的层级相对较多，加权平均法计算价格指数方法由英国经济学家Arthur Young在《英国币值递增的研究》提出[10]24-25，即首先计算每个农产品个体价格指数，在此基础上得到整个价格水平的变动，再按照一定的重要性赋予权数进行加总，表征类农产品价格指数一般计算公式可以表示为：

其中Sb为权数，其具体的设计与农产品的产业链维度、品种维度及贸易维度等紧密相关。

3.分类权数的设计

因不同维度价格指数所起的作用与表征的方向不同，在Sb权数设计方面采用不同方法进行分类：

为了可以有效地延长产业链并表征其价值链，产业维度的农产品价格指数体系合成使用评价权数。基于宏观经济管理等多指标，可衡量收购、零售、批发、消费环节之间相对综合重要程度而确定权数。

为了能够推行标准化生产、培育农产品品牌，对于品种维度的农产品价格指数体系使用基础权数进行合成，采用在农产品产量、产值等具体指标的实质权数与价格进行计算。

为了便于更好地构建农业对外开放新格局，对于贸易维度的农产品价格指数体系，总指数能够更加灵敏地反映国家之间经贸往来、全球气候等自然要素、各国农产品产量等综合因素影响，根据时间序列进行统计预测，用预测权数对各子指数进行计算。

(四)投资类农产品价格指数体系

应用于与金融市场并与金融产品进行挂钩的投资类农产品价格指数体系，主要包括以下三类(见图3)。

一是基于调查采集价格数据而编制的价格指数，一般用于农产品价格指数保险开发。实践中，农产品价格保险实施的关键是确定第三方公允的农产品价格标的。因此，相关农产品统计部门基于其调查得到的农产品价格监测数据，设计并研发保险公司、投保者都认可的和具有较强科学性、权威性的农产品价格指数。

二是基于现货交易平台数据而编制的价格指数。通过指数编制发出农产品类大宗商品交易平台在国际大宗商品领域的定价声音，并更好地使用交易平台所产生的数据，进而作为实体与资本市场衔接的一个载体，保证第三方独立运行与服务于金融衍生品设计。类似于股票价格指数的作用与职能，基准指数是反映某个国家、地区特定农产品市场的整体走势以及反映地区或市场运行态势和作为衡量投资绩效的标准为主要目标。这样，农产品价格指数的代表规格品在理想层面的选择就不仅仅是同一品种的不同数据源，而是不同农产品品种的组合。

三是基于期货市场数据而编制的农产品价格指数。商品期货指数是全球商品期货业发展过程的产物，代表了商品期货的金融化途径。农产品期货价格指数可以成为反映通胀趋势的先行性指标，为宏观经济政策和产业政策制定提供前瞻性的指导参考、为实体经济提供风险管理工具与预测依据、为股票、期货等市场投资者提供参考指标。

图3 投资类农产品价格指数体系设计图

(五)两类指数体系的比较讨论

指数作为可以综合反映由纷繁复杂的因素影响下的经济现象在时间与空间条件下平均变动的相对数，具有衡量产业发展水平、度量价格走势、表征市场景气、引导要素流动等重要作用。价格指数作为综合衡量价格水平变化趋势和程度的经济指标，其本质上是供给和需求的对比关系，是宏观调控、产业调整、金融产品服务的重要参数。

1.不同点。

(1)设计目标：表征类农产品价格指数体系与投资类农产品价格指数体系构建的主要不同点，体现在指数设计目标层面，具体而言：表征类农产品价格指数体系设计是为了全方位实现对农产品的全产业链立体化的监测与预警，起到宏观决策参考与确保国家粮食安全的作用；投资类农产品价格指数体系设计是以服务金融市场为出发点，为开发以指数为标的的金融衍生品提供工具，能够更好地实现金融服务实体的效果。

(2)应用场景：表征类农产品价格指数体系主要应用于度量农业供给侧结构性改革，从产业、品种、贸易等三个维度进行设计，其中产业维度设计应用于现代化农业产业体系建设；品种维度设计是为了增强农产品的品牌效应与影响力；从贸易维度进行研究是为了进一步提升中国农产品及农业发展的国际竞争力与创新力。

投资类农产品价格指数体系主要应用于满足金融服务农业需求，基于采集数据获得的相关农产品价格指数主要侧重于国内重点品种的金融风险转移。对于现货平台、期货市场上的单品种、组合品种(包括交易市场的组合)类价格指数，将应用“保险+期货”，“订单农业+保险+期货(权)”等试点。

2.相同点。

(1)多重数据源使用：针对同一个品种的数据可以通过多种渠道进行获得，多种类型数据的使用问题是目前农产品价格指数数据采集过程中面临的共性问题[11]，其本质与核心是权重的设计与分配，需要根据具体情况进行调整，随着抽样覆盖面的扩大，经过适当加权的指数可以更加精确与灵敏。

(2)质量变化问题：在农产品标准化过程中遇到的多样性与复杂性问题，可使代表规格品随着时间或季节的变化进行周期性调整，进而需要特征法、插补法来对缺失值进行处理。特别是季节性产品的处理，可以采用不固定基期指数的形式进行设计。

四、建议与展望

(一)进一步加强对农产品价格指数的应用

1.强化表征类农产品价格指数经济属性，实现宏观监测与预警功能。一般情况下，农产品价格通过食品消费价格直接传导至CPI，并通过影响PPI传导至CPI及通过影响劳动力成本再传导至CPI，农产品价格上涨会直接引起与人民生活密切相关的消费品价格上涨，直接影响到居民生活水平。因此，需要关注具有系统化与综合性的农产品价格指数，建立具有表征功能的一篮子指数以及指数方法分析模式：利用计量模型、投入产出、动态因子等方法，加强对区域表征价格指数、上下游表征价格指数及进出口维度的表征类价格指数的分析与预测，充分利用不同时空维度指数间的相互传导关系进行经济监测与预警。

2.大力发展投资类农产品价格指数金融属性，增强价格指数在金融领域的应用。农业是国民经济的基础产业，应当是金融资源配置的重要方向。在乡村振兴大背景下，如何为农业全产业链提供更加优质的资金融通服务是金融业未来发展需要探索的重要内容之一。农产品价格保险作为规避农业市场风险的重要金融工具，是以第三方公允的农产品价格为标的、以价格指数为赔付依据的一种农业保险产品。投资类农产品价格指数体系可以作为指数保险的重要基础要素，解决目前中国指数保险发展面临的缺乏具有客观性、科学性、权威性的指数体系问题。

(二)构建国家级农产品大数据平台

1.实现农业链数据汇集功能。农业最大的特点是产业链条长、数据涉及领域广、影响农产品价格变化的因素多。在全球化背景下，中国农业数据信息的纵向方面，主要包括生产、加工、流通、储运、销售等链条化各环节，因此依托“互联网+”发展各种专业化社会服务，推进重要农产品全产业链大数据建设，实现整合农业全产业链的信息流等，以改变产业数据分散、链条信息不完整的状态。

2.实现全球化涉农经济信息。加强农业信息监测预警和发布、提高农业综合信息服务水平、特别是进一步强化对国际农产品市场的全方位监测、保证国际农产品市场进口价格处于合理区间，是维护中国粮食安全的重要方面。同时，也有利于全面提高中国农业农村信息化水平，内外并重地促进与推动农业转型升级、高质量发展。

3.实现国际农产品定价中心功能。CBOT是全球农产品定价中心，ADM、邦吉、嘉吉和路易达孚国际四大粮商借助CBOT引导国际农产品价格。目前，由于缺乏国际大宗商品的定价权和话语权，中国在国际市场上“买什么，涨什么”，这不符合中国世界最大农产品进口国的地位。通过编制和发布系列农产品价格指数，争夺国际农产品交易定价权与话语权，为维护国家经济安全、保障国家经济利益具有重要推动作用。

(三)完善不同功能属性的农产品价格指数编制理论

价格指数研究是一个世界性全球性的工作，UN、ILO、IMF、OECD、UNECE、WB等国际权威机构都在为如何更好地编制价格指数而努力。编制目的、指数功能的不同，决定了指数编制理论的差异，而如何针对不同的数据源去设计具有表征功能的农产品价格指数、如何针对投资需求设计满足金融产品的投资类价格指数，则需要分门别类地进一步深入研究，并结合实践需求来不断调整与修正对应不同经济属性的指数编制理论。指数编制本身就是一个不断创新和优化的过程，无论过去、现在还是将来，并不存在完美的指数，只有不断地通过实践来反作用于理论才有更多技术层面的创新。因此，应进一步加强中国农产品价格指数理论在前沿问题的研究工作。