基于VAR模型的人力资本与产业结构升级的关系研究——以山西省为例

李 芳

（石河子大学经济与管理学院，新疆 石河子 832000）

一、引言

随着科技的迅速发展，世界正由传统的农业和工业经济转变为知识经济，新的经济模式需要产业结构升级。在知识经济时代，产业结构升级对人力资本的依赖程度不断加深。人力资本是产业结构升级的重要影响因素，对产业结构转型升级的速度、方向和效果起着重要的支撑作用。人力资本在发挥一般生产性要素作用的基础上，也具有促使其他生产要素高效使用的功能，有助于提高产业生产效率。人力资本与产业结构在数量、结构和类型上的不匹配制约着产业结构的优化升级。

人力资本是经济增长的核心因素，作为创新的主体在产业结构优化升级中发挥着重要的作用［1］。在人力资本对产业结构升级的影响机理方面，Benhabib［2］、Spiegel［3］认为人力资本水平可以影响技术吸收和自主创新能力进而影响产业结构调整。Ciccone和Papaioannou［4］指出人力资本是产业结构调整的基础。Laitner［5］构建两部门模型实证研究了人力资本对产业结构升级的影响。Mankiw［6］研究认为人力资本与产业升级之间存在明显的正相关关系。国内学者郭晨琛［7］、陈建军［8］、张阳［9］等侧重研究了人力资本对产业结构升级的促进作用。 熊虎［10］、张桂文［11］等研究了人力资本与产业结构的双向关系。 还有的学者以特定的区域为研究对象，运用协整分析和脉冲响应函数、Mincer模型等方法实证分析人力资本与产业结构升级的互动关系［12－15］。 林春艳［16］运用动态空间Durbin模型、郑玉［17］基于空间过滤模型、孙海波［18］基于PSTR模型实证分析了人力资本对产业结构升级的单向影响。

山西省是我国的能源基地，为我国国民经济的发展提供了必要的基础，然而传统的以能源为核心的单一的产业结构阻碍了山西经济的发展，使山西逐步滑入了“资源优势陷阱”之中。而人力资本积累因素对资源型产业低碳转型具有关键性的作用。人力资本异质性的增强是决定产业结构优化升级的重要原因。对人力资本和产业结构升级的关系探讨，有利于促进山西省产业的可持续发展，供给侧结构的优化，提高经济发展的质量。

二、人力资本与产业结构升级关系实证分析

（一）指标选取说明

在经济问题实证分析中，指标选取要求满足客观性和可获得性原则。本文采用受教育年限法［19］对人力资本质量总体水平进行测度，该指标用符号表示为H（Human－being Capital）。 受教育年限法认为人力资本形成的主要来源是受益于教育，劳动者受教育程度越高，人力资本的水平越高。文章采用平均受教育年限表征人力资本。人力资本的投资中最重要的即为对教育的投资，符合客观性原则。又因为该数据易于收集，符合可获得性原则。

本文选取第三产业的劳动力占总劳动力的比重作为测度产业结构升级的指标，用符号U（Update）表示。该指标反映了产业的相对结构变化，且数据易于收集，满足可获得性原则，方法较为经典且使用者较多，能满足本文要求。两个指标的数据均来源于2002－2016年《山西省统计年鉴》。

（二）实证检验

本文以山西为例，对人力资本与产业结构升级的关系进行实证研究，建立VAR模型是一种合适的方法，作为一种非理论性、非结构性的模型，VAR模型（向量自回归模型）无需对变量作任何先验性约束，不以严格的理论为依据。在分析VAR模型时，主要去确定哪些变量是相互有关系的，把有关系的变量包括在VAR模型中，分析当一个误差项发生变化，或者说模型受到某种冲击时对系统的影响。这些变量应平等的加以对待，不用事先区分内生和外生变量。建立VAR模型，应进行平稳性检验、协整关系检验以及格兰杰因果检验。

1．ADF检验。在对经济现象进行时间序列分析时，要求时间序列是平稳的，下面分别对人力资本水平（H）和产业结构升级系数（U）采用ADF检验方法进行平稳性检验，检验结果如表1所示。

表1 单位根平稳性检验结果

对人力资本进行单位根检验时，选取ADF检验方法，取滞后期的最大值为2，检验人力资本原序列（H）。从人力资本原序列的检验结果，可以看出，人力资本原序列是不平稳的。因此，对人力资本的一阶差分序列（DH）进行检验，取滞后期的最大值为2。检验结果表明，参数的检验值为－4．176509，当显著性水平分别取 1%、5%、10%时，临界值分别为－4．121990、－3．144920、－2．713751，检验值小于临界值，拒绝H0，表明人力资本的差分序列不存在单位根，是平稳的，即H序列是一阶单整的，H～I（1）。

表2 残差平稳性检验结果

对产业结构升级进行单位根检验时，同样选取ADF检验方法，取滞后期的最大值为2，检验产业结构升级原序列（U）。从产业结构升级原序列的检验结果，可以分析出，产业结构升级原序列是不平稳的。因此，对产业结构升级的一阶差分序列（DU）进行检验，取滞后期的最大值为2。检验结果表明，参数的检验值为－10．00259，当显著性水平分别取 1%、5%、10%时， 临界值分别为－4．057910、－3．119910、－2．701103，检验值小于临界值，拒绝 H0，表明产业结构升级的差分序列不存在单位根，是平稳的，即U序列是一阶单整的，U～I（1）。

2．协整关系检验。伪回归常常出现于非平稳序列中，为了检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，必须进行检验变量之间是否存在稳定关系的协整关系检验。所以，非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。协整关系检验的前提就是平稳性指标序列的滞后阶数一样，即同阶单整才能够进行协整检验。由上述的平稳性结果可知，各指标在相同的滞后阶数下相应达到稳定，可以进入协整关系检验。本文运用EG两步法对变量展开协整关系检验，首先对协整序列采取OLS方法进行回归，回归结果如下：

两个方程的 R2＝0．866930，t值比较显著，得到残差序列e；其次，对残差序列进行平稳性检测，如果e是平稳的，说明对应的变量具有协整关系，若不平稳，说明不稳定，得到的结果如表2所示。

协整检验显示，ADF值小于在1%临界值，残差序列e不存在单位根，是平稳序列，说明人力资本与产业结构升级间存在协整关系，即山西省人力资本与产业结构升级之间存在着长期的稳定的关系。从普通最小二乘法回归方程中可以看出，人力资本水平的提高对产业结构升级的带动作用更加明显。

3．Granger因果检验。山西省人力资本与产业结构升级之间存在着长期的稳定的关系并不意味着两者之间存在因果关系，因此需要进行Granger因果检验，检验结果如表3所示。

根据表3可知，在10%的显著水平下，短期内，山西省人力资本水平与产业结构升级在某些程度上存在互为因果的关系。滞后2期下，人力资本水平不是产业结构升级的动因，产业结构升级是人力资本水平提高的动因。滞后3期下，人力资本水平是产业结构升级的动因，产业结构升级不是人力资本水平提高的动因。从长期看，人力资本水平与产业结构升级不存在因果关系。

4．VAR模型的建立。本文首先建立VAR模型，然后采用脉冲响应函数（Impulse Response Function，IRF）方法，这种方法分析当一个误差项发生变化时，即模型受到某种冲击时对系统的动态影响。对H、U建立VAR（2）模型，估计结果如下：

表3 Granger因果关系检验结果

VAR模型是否平稳，是进行IRF分析的前提，因此，需要对本文中的VAR（2）模型进行平稳性检验，检验结果见图1。图1显示模型的AR特征多项式的根模的倒数均落在单位圆之内，表明VAR（2）模型是稳定的，可以进行IRF分析。

图1 VAR（2）模型平稳性检验结果

基于公式（1）（2）得到产业结构升级（U）对人力资本水平（H）的冲击响应情况（见图2）。

首先，分析人力资本对产业结构升级的响应情况。通过图2显示的结果可以发现，产业结构升级对人力资本的一个标准差信息的冲击，在第l期对人力资本水平（H）有较小负的影响，接下来几期带来正面冲击，并且在第3期达到最大值，随后正的影响逐渐减弱并趋于稳定，始终保持在正向的水平上。可以看出这一冲击具有促进作用和较弱的持续效应，这表明产业结构升级在一定程度上对人力资本具有持久推动作用。基于公式（1）（2）式得到人力资本水平（H）对产业结构升级（U）的冲击响应情况（见图3）。

图2 U冲击引起H的响应函数

图3 H冲击引起U的响应函数

其次，分析产业结构升级对人力资本的响应情况。通过图3的结果可以发现，人力资本对产业结构升级一个标准差信息的冲击，在第l期对产业结构升级（U）没有影响，接下来几期带来正面冲击，并且在第3期达到最大值，随后正的影响逐渐减弱并趋于稳定，始终保持在正向的水平上。可以看出，这一冲击具有促进作用和较强的持续效应，表明人力资本对产业结构升级具有持久推动作用。

（三）实证结果分析

由协整检验结果可知，山西省人力资本水平与产业结构升级间存在着长期的相关关系，揭示了山西省人力资本与产业结构升级之间不是相互孤立的，而是相互联系的。

由Granger因果检验结果可知，山西省在短期内人力资本水平与产业结构升级之间均存在显著的Granger关系，长期内人力资本水平是产业结构升级的Granger原因，而产业结构调整对人力资本水平的Granger因果关系不明显。可以得出山西省人力资本水平与产业结构调整的关系更多的是人力资本水平提高带动产业结构升级。

由IRF分析可知，山西省人力资本水平的变动对系统的影响较为明显，人力资本水平的提高有利于产业结构升级，对于人力资本水平的冲击，产业结构的响应呈同向变动关系；另一方面，产业结构升级对系统冲击的强度较弱，对人力资本水平的提高影响不明显。

三、推进人力资本与产业结构升级协调发展的对策建议

（一）加大人力资本投资力度，为产业结构升级提供智力支撑

社会的各个行业不仅仅需要掌握扎实理论基础的科学家和管理人才，更需要掌握高技能的高素质人才。如果劳动者素质不高，再先进的生产设备和技术都无法有效地转化为生产力。因此，山西省应进一步加大对教育的投资力度，促进现有教学条件的提高，重点发展中、高等教育特别是职业教育，根据产业结构升级的需要，进行有针对性的职业教育和培训。在提高人才培养力度的同时，加大人才引进的力度和速度，尽快出台更合理的人才优惠政策，为人才的引进扫除障碍。企业部门应加强对员工的职业技能培训，使人力资本水平能够持续促进产业结构的合理化与的高级化，为山西省产业结构升级提供智力支撑。

（二）优化人力资本配置结构，使人力资本在各产业的配置趋于合理化

科学的人力资本配置结构是有效推动产业结构升级的决定因素。因此，山西省应优化人力资本投资结构，制定政策促进人才的合理流动，破除阻碍人力资本流动的体制机制壁垒，降低人力资本流动成本，为人力资本流动创造积极便利的条件。在保证优势产业发展的情况下，将人才引向农林畜牧、勘探等人才缺乏的行业及新兴的高附加值产业。扩大第二产业的人才规模，吸收其他产业间转移的人员，满足高新技术产业对于专业性人才和高层次人才需求的问题。同时大力发展金融、信息和计算机技术服务等部门，重视专业人才的培养。对于刚起步发展的战略新兴产业更应重视培养优势，重视创新型人才的培养和引进。

（三）鼓励人力资本创新发展，助力产业结构升级

实现产业结构的优化升级离不开技术创新的核心推动力，创新是人力资本的核心，创新能力体现在产业结构升级的加速推动力上，创新能力越强，与现实生产结合越快，产业结构就能实现加速升级。山西省应当建立一个以政府投入为主导，企业参与的多元化、多渠道、高效率的科技创新投入体系，通过专项基金的形式鼓励和支持企业的创新研发活动。其次，人力资本是技术创新的主体，任何科研活动脱离了人力资本都会成为无水之源，应当建立企业、政府、高校以及科研院所三位一体，产学研相结合的科技创新体系，充分利用高校的人力资本，以市场为导向进行研发活动，提高科研成果的应用转化能力。最后，科技创新能力提高的重中之重是自主创新能力的提升，政府应当完善有利于科技创新的政策环境，给予必要的政策支持。

（四）优化产业结构，促进人力资本集聚

合理的产业结构能为人力资本的提升提供良好的产业环境，有利于充分发挥人力资本的潜力，吸引各层次人力资本集聚。山西省作为典型的资源型经济地区、中部欠发达省份，应调整经济增长方式，大力发展资本和技术密集型产业，促进产业结构优化升级，降低传统经济增长靠物质资本投入的依赖度，对现有的产业进行改造和提升，提高人力资本投入对经济增长的贡献度，充分发挥人力资本的作用，从而形成人力资本集聚效应。