组合风险管理在商业银行分支行信贷管理中的运用探讨

摘 要：银行是我国的经济主体中重要的组成部分，因此做好组合风险管理紧密联系到了银行的发展以及社会经济的进步。基于此，本文针对商业银行分支行中信贷管理中存在的问题进行分析，并通过树立正确的信用风险管理理念、制定有效的风险管理措施、推动风险管理与绩效紧密联系以及对信贷结构进行优化等措施，有效促进银行的发展。

关键词：组合风险管理；商业银行；信贷管理；信用风险管理

引言

商业银行在进行活动的过程中，组合管理严重影响到其竞争能力和具体的经济效益。在银行的组合风险管理过程中涉及到了诸多要素，包含有经济资本计量管理，又包括了各项风险管理要素的组合管理，这些方面都与商业银行的具体应有紧密相连，并且需要不断完善与创新。

一、商业银行分支行信贷管理中现存问题分析

（一）缺乏对于信贷组合风险的分析评定

目前对于信贷组合风险的分析评定工作主要存在有两个问题，一是缺乏对于信贷组合风险的模型测评，在进行测评的工作时，相关的风险管理人员同所考虑道德因素不全面，并且导致测评的结果十分粗略。在测评的过程中，工作人员可能过度倾向于主观方向的判断，例如在进行一项风险模型测评的过程中，工作人员可能自我感觉一种贷款过多，一种贷款过少，进而产生决策，这种方式就是不公平的，并且也会带来经济上的损失。二是在信贷组合进行风险测评过程中，缺少相关的制度支持。很多银行在进行工作时，忽视了有关信贷组合风险管理的重要地位，因此极少将其纳入到银行内部风险管理工作之中，导致这项工作在开展时，极其容易受到各种因素的干扰，并且也没有相应的规范。

（二）缺乏对于存量信贷风险描述

银行在开展信贷管理工作的过程中，往往还出现的一种现象就是缺乏对于存量信贷风险的描述。就目前来说，大量应用的一种资本约束方式就是通过考察信贷的资产，或者是资本具体比重情况，以此来作为信贷资产准备的具体指标。而在商业银行的各个分支行中，由于资金的调转需要依靠总行进行拨调，所以在资金流转方面需要大量的时间。况且目前一些行业内资本的浪费问题，以及资本的集中投放问题对银行工作的正常开展造成了极大的风险隐患，并且缺乏信贷组合的风险状况管理，所以出现了缺乏对于存量信贷风险描述的现象。对于存量信贷风险进行描述是银行在开展各种信贷管理工作中所注重的一个层面，一旦风险描述不够充分，就会间接地导致准备金无法有效提取，从而影响了整个资本活动的运作与发展。

（三）信贷政策制定缺乏科学性

信贷政策是国家与央行有关各地区、各层级银行进行信贷经济活动的重要指标。在制定信贷政策的过程中，央行需要考虑到国家的宏观经济政策、产业政策、投资政策以及区域内部的经济政策来进行制定，这一信贷政策对于商业银行的信贷管理起到了决定性额作用。通常来说信贷政策也代表了国家对于银行活动的一种宏观调控，是银行各项工作进行所必须考虑到的事情。而信贷政策却不一定是具有真理性的，一旦信贷政策制定的背景发生了改变，或者是没有实现预期中的发展状态，就会对银行的各项事业进行产生重要的影响。发生假设条件逆转时，即使立即对信贷政策进行调整也会产生一定的恶劣影响，所以在进行信贷政策制定过程中必须要考虑到银行和客户之间的关系建立。

（四）收益与风险匹配存在问题

银行在进行收益和风险匹配的过程中，存在一定的问题导致银行工作具有风险。风险与收益是银行在进行信贷工作的过程中不可避免的两个要素，风险与收益往往伴随而生，在银行进行信贷工作时，没有正确认识到风险与各项因素的关系，也导致了信贷工作出现漏洞。风险加大可能会导致收益的提高，但是却不是一个稳定的关系，有时由于判断决策的失误也会导致多风险少收益的现象。部分银行的工作人员没有意识到，风险和收益并不是一个完整的正相关关系，只有在风险与收益中寻求到平衡，才能在最小的危险之内创造最大的价值。

二、商业银行风险管理与信贷结构的优化策略

（一）树立正确的信用风险管理理念

在树立信用风险管理理念的过程中，银行必须认识到的是自身与普通公司之间的差别。相较于普通公司而言，银行可以将公众的资金进行引入，并且通过经营这些资金创造收益，而此时所产生的风险也是经济社会条件下风险的重要组成部分之一。银行在防范自身的信用风险过程中需要坚持的一个重要原则就是将资产业务当成整体经营活动的重心，一切工作都要围绕资产的保护而开展，并且在坚持资产管理有效抵押的工作时，确定其法律效力与稳定性。银行进行信用风险管理工作的过程中，所坚持的一个重要基本原则就是有效抵押。由于工作疏漏而混入的无效的抵押是对银行经济效益的重要损失，同时更是提升银行信贷工作风险的主要来源。借款人的还款源一旦无效，可能会出现逃避债务等现象，这样是对银行整体效益的损害。并且还需要坚持的原则是坚持信用风险管理的终身责任制。这一原则在最大程度上能够提升相关的资产管理人员负责的态度，并且能够发生相关信用风险事故时，使得相关管理人员具有较强的工作积极性，进行主动的工作。

（二）制定有效的风险管理措施

商业银行在目前的经济环境下所面临的重要问题包含有信用风险不断加深，信贷资产的质量不断下降等，为了应对这些风险对于信贷活动造成的影响，必须要制定高效实用的风险管理措施。在制定相关风险管理措施的过程中，必须要考虑到的一些因素如下：首先是在信用风险管理的预测方面，必须保证可以有效应对在未来的经济活动中产生的一系列可能。其次是对于银行客户制定对应的信用风险管理策略，因为客户与银行是信贷活动最为重要的两个主体。合理分析客户的具体情况，并且成为信贷活动的重点考虑因素，客户的信用程度以及企业的具体发展生命周期与信贷工作的风险具有直接的关系。商业银行对企业进行资金投放的过程中，需要针对重点客户进行特殊监控，按照涉及的资金数量以及客户的具体情况分级监控。部分重点客户在资本运作的过程中可能出现有高管涉案或者是企业信用危机等现象导致企业整体资本持有量急剧缩水，这是造成信贷风险的重要因素之一。

（三）推动风险管理与绩效紧密联系

将风险管理作为绩效考核的重要影响因素，就会促进各个工作人员对于这项工作的重视程度。在进行信用风险管理工作时，也要结合用人机制的改革。银行对于员工的考量需要从各个角度来进行，在分行支行的员工聘用时，实现全员的劳动人事制度契约化。这样可以有效地保障员工在工作过程中的积极性以及对于业务认真负责的态度。在商业银行的内部，利用岗位风险责任等级管理制度来对信贷活动的进行保持实时监督与检测。并且在信用风险管理过程中还需要注重绩效考核的作用。

（四）对信贷结构进行优化

信贷结构可以有效地对资本运作进行保障，降低风险的产生。信贷结构所考虑到的要素必须要包含有国家的金融市场具体环境，只有金融市场整体的稳定发展，才能使得各个企业有一个良好的生长条件，进而促使信贷活動收益不断增加，风险不断降低。国家的政策会对各项经济活动产生一定程度的影响，例如国家在进行安居型住房项目的扶植过程中，也需要银行对于该项目工程进行信贷方面的支持。商业银行自身是资金的重要供应方，在进行信贷支持的过程中不仅可以创造自身的经济效益，还能够体现社会价值，为树立银行的良好形象与声誉也起到了促进作用。

三、结论

总的来说，在进行银行信贷管理的过程中需要考虑到很多的因素，而组合风险管理是银行各项活动创造经济收入的重要手段。必须具有先进的理念并且将其应用到实践当中，制定科学的风险管理制度，才能有效地银行经济效益而对提升，以及各项事业的稳定发展。

参考文献：

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[2]吴姬姬.商业银行信贷风险管理的现状及其策略研究[D].东南大学，2015.

[3]万斌.探析我国商业银行信贷风险管理中存在的问题及应对策略[J].东方企业文化，2012，（17）：179.

作者简介：

董敬禄，华融湘江银行股份有限公司岳阳分行。